有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/18-2022/11/17)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND TWIN ALPHA CLASS	36,346,815.630	684,337,844
投資信託受益証券 合計			684,337,844
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	98,107	99,715
親投資信託受益証券 合計			99,715
合計			684,437,559

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書
2021年9月30日現在

資産
現金および現金同等物	GBP	325,645
投資証券の評価額 (簿価 : GBP 5,696,119)		5,653,380
その他の未収金		24,869
資産合計		6,003,894
負債
スワップ取引の評価額 (取引金額 : GBP 56,060)		74,273
その他の未払金		21,579
負債合計		95,852
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産		5,908,042
内訳:
資産成長クラス
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 1,010,063)	JPY	151,955,459
発行済み換金可能投資証券口数		1,937,242
換金可能投資証券一口当り純資産額 (GBP 0.5214)	JPY	78.4390
ツインαクラス
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 4,897,979)	JPY	736,859,719
発行済み換金可能投資証券口数		37,604,592
換金可能投資証券一口当り純資産額 (GBP 0.1302)	JPY	19.5950

包括利益計算書
2021年9月30日に終了した会計年度

投資による純損益	GBP	1,314,946
その他収益		777
外国為替取引による為替純損益		(4,560)
投資純損益		1,311,163
副投資運用会社報酬		23,415
報酬代行会社報酬		12,274
管理会社報酬		3,347
保管会社報酬		5,946
監査報酬		14,232
受託会社報酬		7,537
営業費用合計		66,751
換金可能投資証券保有者に対する分配金		(1,438,885)
税引前損失		(194,473)
税金費用		(1,345)
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産の変動		(195,818)

組入明細

(普通株式)
銘柄名	株数	評価額 (GBP)
ADMIRAL GROUP PLC GBP	4,900	152,292
ANGLO AMERICAN PLC GBP	4,300	112,768
ASTRAZENECA ORD GBP	3,500	313,530
AVIVA PLC UK LINE	26,900	106,497
BAE SYSTEMS UK LINE	13,400	75,737
BARCLAYS BANK GBP UK LINE	50,800	96,317
BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP	10,700	70,663
BHP GROUP PLC ORD GBP	10,500	198,261
BP PLC UK LINE	67,300	229,022
BRITISH AMERICAN TOBACCO UK LINE	9,800	255,192
BRITISH LAND CO PLC GBP	4,900	24,265
BT GROUP UK LINE	14,700	23,491
COMPASS GROUP PLC GBP	6,400	97,536
DIAGEO PLC UK LINE	7,200	259,632
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC GBP	33,200	96,147
ENTAIN PLC GBP	1,300	27,690
EVRAZ PLC GBP	13,700	81,433
EXPERIAN PLC GBP	2,900	90,161
FERGUSON PLC GBP	700	72,345
GLAXOSMITHKLINE PLC UK LINE GBP	20,000	280,720
GLENCORE PLC GBP	32,000	112,592
HSBC HOLDINGS PLC GBP	64,500	251,582
IMPERIAL BRANDS PLC UK LINE	6,100	95,069
INFORMA PLC GBP	4,700	25,822
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC GBP	37,700	105,975
LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP	269,900	125,692
LONDON STOCK EXCHANGE GRP UK LINE	300	22,350
M AND G PLC GBP	17,700	36,037
NATIONAL GRID PLC GBP	16,200	143,305
NATWEST GROUP PLC GBP	22,600	50,827
NEXT PLC UK LINE	500	41,060
PERSIMMON PLC UK LINE	3,700	98,716
PRUDENTIAL PLC UK LINE	3,100	45,105
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP	2,200	128,260
RELX PLC UK LINE GBP	7,700	165,319
RIO TINTO PLC UK LINE	4,900	240,762
ROYAL DUTCH SHELL A SHS UK LINE	10,700	177,085
ROYAL DUTCH SHELL B UK LINE	9,500	156,712
SEVERN TRENT PLC GBP	1,600	41,664
SMITH AND NEPHEW PLC GBP	1,500	19,305
SSE PLC UK LINE	7,300	114,683
ST JAMES PLACE PLC GBP	2,800	42,196
TAYLOR WIMPEY PLC GBP	25,200	39,262
TESCO PLC UK LINE GBP	30,105	76,256
THUNGELA RESOURCES LTD GBP	530	2,442
UNILEVER PLC UK LINE	7,000	280,350
UNITED UTILITIES GROUP PLC UK LINE	4,300	41,641
VODAFONE GROUP PLC GBP	112,700	127,689
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC GBP	29,500	86,878
WPP 2012 PLC GBP	9,500	95,048
(スワップ取引)
取引	想定元本 (GBP)	評価額 (GBP)
DAIWA UK HD EQ/CS SWP GBP	4,889,630.00	-74,273.48

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月17日現在	2022年11月17日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,833,505,271	13,979,945,716
流動資産合計		11,833,505,271	13,979,945,716
資産合計		11,833,505,271	13,979,945,716
負債の部
流動負債
未払解約金		79,000	1,758,400
流動負債合計		79,000	1,758,400
負債合計		79,000	1,758,400
純資産の部
元本等
元本	※1	11,640,134,351	13,752,330,455
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		193,291,920	225,856,861
元本等合計		11,833,426,271	13,978,187,316
純資産合計		11,833,426,271	13,978,187,316
負債純資産合計		11,833,505,271	13,979,945,716

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年5月18日 至 2022年11月17日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月17日現在	2022年11月17日現在
1.	※1	期首	2021年11月18日	2022年5月18日
		期首元本額	6,772,136,026円	11,640,134,351円
		期中追加設定元本額	7,462,632,491円	13,536,704,781円
		期中一部解約元本額	2,594,634,166円	11,424,508,677円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	-円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,152,405,878円	3,627,565,740円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	224,769円	122,730円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	295,988円	144,859円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	6,395,830円	5,973,809円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	-円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	-円
		スマート・アロケーション・Dガード	27,635,257円	24,249,964円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	250,990,477円	236,056,884円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	1,230,554,410円	5,509,329,948円
		iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	-円	54,112,555円
		iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	-円	54,112,555円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,117,795,676円	4,003,895,517円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	76,867,739円	-円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	109,218,966円	105,517,068円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	117,632,303円	112,805,921円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	982,368円	982,368円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	7,555,583円	7,517,126円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		11,640,134,351円	13,752,330,455円
2.		期末日における受益権の総数	11,640,134,351口	13,752,330,455口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年5月18日 至 2022年11月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2022年5月17日現在	2022年11月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年5月17日現在	2022年11月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年5月17日現在	2022年11月17日現在
1口当たり純資産額	1.0166円	1.0164円
(1万口当たり純資産額)	(10,166円)	(10,164円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。