流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/07/11 9:22

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:446.55pt;border-collapse:collapse">(豪ドル建て)貸借対照表2021年3月31日資産投資資産の評価額 (簿価 $86,045,126)$85,150,007現金787,275未収:利息576,235中央清算されるデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金760,609資産合計87,274,126負債売建てオプションの評価額(受取プレミアム $331,640)413,593ブローカーに対する未払金 -中央清算されるデリバティブ取引の変動証拠金-先物取引326,604未払:専門家報酬77,327運用会社報酬44,098保管会社報酬12,142会計および管理会社報酬9,743受託会社報酬6,049為替運用会社報酬3,438名義書換代理人報酬2,055登録料393負債合計895,442純資産$86,378,684純資産クラスA$42,603,129通貨αクラス43,775,555$86,378,684発行済み受益証券口数クラスA36,042,572通貨αクラス72,689,566受益証券1口当り純資産額クラスA$1.182通貨αクラス$0.602e border="0" style="width:395.0pt;border-collapse:collapse">(豪ドル建て)損益計算書2021年3月31日に終了した年度投資収益受取利息 (源泉税 $1,271 控除後)$2,874,167配当収益333,790その他収益22,703投資収益合計3,230,660費用運用会社報酬620,401保管会社報酬71,744会計および管理会社報酬60,573専門家報酬52,255為替運用会社報酬48,394受託会社報酬21,177名義書換代理人報酬14,255登録料6,201その他費用165費用合計895,165投資純利益2,335,495実現益(損)および評価益(損):実現益(損):証券投資4,813,818先物取引891,007売建オプション(2,702,157)外国為替取引および外国為替先渡取引(17,780)純実現利益2,984,888評価益(損)の純変動:証券投資1,208,778売建オプション(349,631)先物取引194,495外国為替換算および外国為替先渡取引(213)評価損の純変動1,053,429純実現益および評価益の純変動4,038,317運用による純資産の純増$6,373,812e border="0" style="width:467.8pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021年3月31日元本有価証券の明細評価額債券 (79.5%)オーストラリア (73.5%)社債 (73.5%)Ale Direct Property Trust(a),(b)AUD500,0001.91% due 08/20/24$501,301AUD3,000,0004.00% due 08/20/223,071,494AMP Life Ltd.(a),(b)AUD1,500,0003.34% due 12/09/351,541,372AMP, Ltd.(a),(b)AUD1,000,0001.83% due 12/01/27964,503AUD1,500,0002.76% due 11/15/281,453,281Ampol Ltd.(a),(b)AUD2,000,0003.64% due 12/09/802,061,195Aurizon Finance Pty, Ltd.(a)AUD1,000,0003.00% due 03/09/28997,536Aurizon Network Pty, Ltd.(a)AUD1,500,0002.90% due 09/02/301,431,326AusNet Services Holdings Pty Ltd.(a),(b)AUD1,500,0003.13% due 10/06/801,564,232Australian Prime Property Fund Retail(a)AUD1,000,0003.75% due 05/22/241,026,782Australian Unity Ltd.(b)AUD45,4062.01% due 12/15/244,468,995Bendigo & Adelaide Bank, Ltd.(a),(b),(c)AUD1,000,0001.96%1,012,377Brisbane Airport Corp. Pty Ltd.AUD500,0003.90% due 04/24/25536,857AUD3,000,0004.50% due 12/30/303,222,772ClearView Wealth, Ltd.(a),(b)AUD500,0006.01% due 11/05/30521,149Crown Resorts, Ltd.(a),(b)AUD38,8164.04% due 04/23/753,716,632Downer Group Finance Pty, Ltd.(a)AUD3,000,0003.70% due 04/29/263,184,257Incitec Pivot, Ltd.(a)AUD3,000,0004.30% due 03/18/263,276,023Insurance Australia Group, Ltd.(a),(b)AUD500,0002.39% due 06/15/45509,851AUD1,000,0002.49% due 12/15/361,023,042Lendlease Finance Ltd.(a)AUD1,500,0003.40% due 10/27/271,546,450Liberty Financial Pty Ltd.(b)AUD500,0002.38% due 02/26/24499,995AUD500,0002.48% due 03/17/25501,124AUD2,000,0002.64% due 03/06/232,011,204Macquarie Bank, Ltd.(a),(b)AUD1,500,0002.93%due 05/28/20301,577,375National Australia Bank Ltd.(a),(b),(c)AUD4,000,0004.01%4,146,853New Terminal Financing Co. Pty, Ltd.(b)AUD1,350,0001.46% due 07/12/241,334,200Omni Bridgeway Ltd.(a),(b)AUD2,000,0004.24% due 12/22/221,885,140Pacific National Finance Pty, Ltd.AUD1,250,0005.25% due 05/19/251,380,701AUD1,000,0005.40% due 05/12/271,118,685Peet, Ltd.(b)AUD20,0004.68% due 10/05/222,040,000QBE Insurance Group Ltd.(a),(b)AUD2,000,0002.77% due 08/25/362,021,000Qube Holdings, Ltd.(b)AUD20,0003.93% due 10/05/232,064,200SEEK, Ltd.(a),(b)AUD1,000,0003.73% due 06/20/261,006,344Suncorp Group Ltd.(a)(b)AUD1,000,0002.28% due 12/01/351,018,220Suncorp-Metway, Ltd.(a),(b),(c)AUD33,9910.76%2,991,208Virgin Australia Holdings Ltd.(a)AUD20,0008.00% due 11/26/24150,000AUD2,000,0008.25% due 05/30/23150,000社債合計63,527,676オーストラリア合計 (簿価 $64,997,990)63,527,676フランス (2.4%)社債(2.4%)Societe Generale S.A.(a),(b),(c)AUD2,000,0004.88%2,032,674社債合計2,032,674フランス合計 (簿価 $2,000,000)2,032,674ニュージーランド (2.4%)社債(2.4%)Nufarm Finance NZ, Ltd.(a),(b),(c)AUD24,8354.01%2,051,893社債合計2,051,893ニュージーランド合計 (簿価 $1,983,890)2,051,893スイス (1.2%)社債(1.2%)UBS Group AG(a),(b),(c)AUD1,000,0004.38%1,018,300社債合計1,018,300スイス合計 (簿価 $1,000,000)1,018,300債券 (簿価 $69,981,880)68,630,543株数普通株式 (1%)オーストラリア (1%)銀行 (1%)10,000Commonwealth Bank of Australia(a),(b),(c)861,000オーストラリア合計 (簿価 $1,000,000)861,000普通株式合計 (簿価 $1,000,000)861,000優先株式 (15.9%)オーストラリア (15.9%)銀行 (12.7%)2,000Australia & New Zealand Banking Group Ltd. series CN4(a),(b),(c)212,2004,872Australia & New Zealand Banking Group Ltd. series CN5(a),(b),(c)507,6625,000Bank of Queensland Ltd.(a),(b),(c)522,0002,000Bendigo & Adelaide Bank Ltd. series CPS4(a),(b),(c)206,99610,000Bendigo & Adelaide Bank Ltd. series CN(a),(b),(c)1,036,1002,500Commonwealth Bank of Australia. series X(a),(b),(c)257,975804Commonwealth Bank of Australia. series XI(a),(b),(c)83,21420,000Commonwealth Bank of Australia. series XII(a),(b),(c)2,021,20015,000Macquarie Bank Ltd.(a),(b),(c)1,625,4001,000Macquarie Group Ltd.(a),(b),(c)107,7502,000,000Members Equity Bank, Ltd.(a),(b),(c)2,045,2625,000Westpac Banking Corp. series CN5(a),(b),(c)512,00017,500Westpac Banking Corp. series CN7(a),(b),(c)1,810,725総合金融サービス (2.6%)10,853AMP, Ltd. series CN2(a),(b),(c)1,074,33912,142AMP, Ltd. series CN(a),(b),(c)1,222,578保険 (0.6%)5,000Challenger Ltd.(a),(b),(c)524,935オーストラリア合計 (簿価 $13,174,336)13,770,336優先株式合計 (簿価 $13,174,336)13,770,336口数MMF (2.2%)オーストラリア (2.2%)2,385,182Yarra A$ Cash Reserves Fund Class A1,888,128オーストラリア合計1,888,128MMF合計 (簿価 $1,888,910)1,888,128純資産に占める割合投資総額 (簿価 $86,045,126)98.6$85,150,007負債を超過する現金およびその他の資産1.41,228,677純資産100.0%$86,378,684投資明細表のすべての有価証券は、運用会社の最善の判断に基づき、有価証券の所在地ではなくリスクの所在国によって分類されています。(a) 償還条項付証券。(b) 2021年3月31日時点の変動金利証券。(c) 永久債。e border="0" style="width:474.9pt;border-collapse:collapse">2021年3月31日現在の先物取引残高(純資産の0.1%):ポジション明細限月想定元本枚数評価益ShortAustralian 10-Year Treasury Bond Futures2021年6月14,189,390(102)$101,726e border="0" style="width:536.7pt;border-collapse:collapse">2021年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション残高 (純資産の-0.5%):取引内容行使価格満期日想定元本受取プレミアム評価額Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar$83.502021/4/23JPY11,000,000$(167,467)$(157,966)Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar82.952021/5/1811,000,000(164,173)(255,627)$(331,640)$(413,593)e border="0" style="width:165.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-豪ドルJPY-日本円e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		99,189,740,856	47,314,434,405

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年10月18日現在2022年4月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン99,189,740,85647,314,434,405流動資産合計99,189,740,85647,314,434,405資産合計99,189,740,85647,314,434,405負債の部流動負債未払解約金1,439,599,000-流動負債合計1,439,599,000-負債合計1,439,599,000-純資産の部元本等元本※197,537,323,32547,218,251,273剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)212,818,53196,183,132元本等合計97,750,141,85647,314,434,405純資産合計97,750,141,85647,314,434,405負債純資産合計99,189,740,85647,314,434,405e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年10月19日 至 2022年4月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年10月18日現在2022年4月18日現在1.※1期首2021年4月20日2021年10月19日期首元本額90,764,019,050円97,537,323,325円期中追加設定元本額22,461,473,498円44,091,358,081円期中一部解約元本額15,688,169,223円94,410,430,133円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)3,561,149,474円39,467,552円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)10,433,530,860円7,784,852,438円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,135,439,591円1,065,586,281円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)61,421円21,505円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,237,952,075円290円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円1,201,598,226円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ409,007,423円1,506,712,234円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)-円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,871,272,012円8,853,908,475円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)65,935,143,564円4,711,692,994円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)654,828,347円18,066,803,619円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,311,331,897円-円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)3,981,542,385円3,981,542,385円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計97,537,323,325円47,218,251,273円2.期末日における受益権の総数97,537,323,325口47,218,251,273口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年10月19日 至 2022年4月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年4月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年10月18日現在2022年4月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年10月18日現在2022年4月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年10月18日現在2022年4月18日現在1口当たり純資産額1.0022円1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,022円)(10,020円)附属明細表

2022/07/11 9:22