有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	親投資信 託受益証 券	パインブリッジ新 型ハイブリッド証 券マザーファンド	764,804,186	1.0000	764,804,186	1.2399	948,280,710	―	―	30.06
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,600,000	22,090.84	353,453,568	21,737.82	347,805,120	8.8750	―	11.03
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,167,000	13,924.19	301,737,294	13,829.53	299,685,942	6.3520	―	9.50
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,400,000	21,597.57	302,366,064	20,785.90	291,002,625	7.4360	―	9.23
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,850,000	13,225.14	244,665,179	12,838.14	237,505,590	6.6370	―	7.53
イギ リス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,800,000	12,693.01	228,474,237	12,543.54	225,783,810	6.2670	―	7.16
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,400,000	13,179.25	184,509,500	13,241.27	185,377,780	7.6400	―	5.88
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	800,000	21,365.44	170,923,583	20,992.01	167,936,096	6.7500	2023/1/16	5.32
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	14,457.37	159,031,125	14,525.25	159,777,750	7.0916	―	5.07
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	620,000	19,899.82	123,378,934	19,895.26	123,350,645	6.0000	―	3.91
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	150,000	14,457.37	21,686,062	14,208.11	21,312,166	5.9830	―	0.68
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	100,000	20,572.34	20,572,344	20,001.69	20,001,696	6.3690	2066/9/5	0.63
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	64,000	15,407.62	9,860,880	15,254.90	9,763,140	8.0000	―	0.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	66.24
親投資信託受益証券	30.06
合計	96.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。