有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	親投資信 託受益証 券	パインブリッジ新型 ハイブリッド証券マ ザーファンド	697,179,881	1.0053	700,874,935	1.2560	875,657,930	-	-	30.19
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,900,000	11,518.35	334,032,351	10,555.87	306,120,448	7.64000	-	10.56
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,897,000	16,203.06	307,372,200	15,239.39	289,091,370	8.87500	-	9.97
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,167,000	12,488.18	270,618,899	10,969.52	237,709,690	6.35200	-	8.20
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,400,000	15,902.30	222,632,332	14,579.96	204,119,452	7.43600	-	7.04
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,850,000	12,134.42	224,486,810	10,982.66	203,179,302	6.63700	-	7.01
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	12,966.37	142,630,124	11,450.58	125,956,462	7.09160	-	4.34
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	800,000	15,731.39	125,851,148	14,827.88	118,623,110	6.75000	2023/1/16	4.09
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	620,000	14,652.25	90,843,991	13,773.69	85,396,898	6.00000	-	2.94
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	150,000	12,966.37	19,449,563	12,005.46	18,008,195	5.98300	-	0.62
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	100,000	15,147.43	15,147,431	14,278.75	14,278,750	1.87469	2066/9/5	0.49
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	64,000	13,818.62	8,843,920	12,824.49	8,207,679	8.00000	-	0.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	55.54
親投資信託受益証券	30.19
合計	85.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。