有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	親投資信 託受益証 券	パインブリッジ新型 ハイブリッド証券 マザーファンド	747,155,149	1.0000	747,155,149	1.0976	820,077,491	-	-	26.93
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,900,000	10,568.02	306,472,700	9,972.11	289,191,190	7.6400	-	9.50
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,167,000	11,864.54	257,104,625	11,640.36	252,246,806	6.3520	-	8.28
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,600,000	15,705.92	251,294,816	15,059.53	240,952,560	8.8750	-	7.91
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,400,000	15,355.22	214,973,143	14,518.01	203,252,149	7.4360	-	6.67
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,850,000	11,133.26	205,965,316	10,459.75	193,505,400	6.6370	-	6.35
イギ リス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,800,000	10,685.29	192,335,375	9,998.21	179,967,870	6.2670	-	5.91
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	12,318.85	135,507,405	11,335.66	124,692,260	7.0916	-	4.09
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	800,000	15,190.18	121,521,508	14,488.60	115,908,854	6.7500	2023/1/16	3.81
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	620,000	14,148.17	87,718,697	13,787.43	85,482,112	6.0000	-	2.81
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	150,000	12,318.85	18,478,282	11,617.37	17,426,061	5.9830	-	0.57
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	100,000	14,626.31	14,626,315	13,746.12	13,746,123	6.3690	2066/9/5	0.45
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	64,000	13,128.54	8,402,269	11,890.87	7,610,161	8.0000	-	0.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	56.62
親投資信託受益証券	26.93
合計	83.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。