有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年1月23日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	2,905,779,114	4,971,497,486
親投資信託受益証券 合計		2,905,779,114	4,971,497,486
合計		2,905,779,114	4,971,497,486

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年7月23日現在	平成31年1月23日現在
資産の部
流動資産
預金		174,426,391	127,039,761
コール・ローン		335,558,901	228,488,651
株式		9,249,407,414	8,468,556,238
投資証券		130,287,195	95,890,585
未収入金		161,250,125	21,031,815
未収配当金		567,951	152,061
流動資産合計		10,051,497,977	8,941,159,111
資産合計		10,051,497,977	8,941,159,111
負債の部
流動負債
未払金		-	48,514,482
流動負債合計		-	48,514,482
負債合計		-	48,514,482
純資産の部
元本等
元本	※1	5,197,581,366	5,197,659,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,853,916,611	3,694,984,773
元本等合計		10,051,497,977	8,892,644,629
純資産合計		10,051,497,977	8,892,644,629
負債純資産合計		10,051,497,977	8,941,159,111

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年7月23日現在	平成31年1月23日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,530,384,134円	5,197,581,366円
		同期中追加設定元本額	255,536,627円	324,846,844円
		同期中一部解約元本額	1,588,339,395円	324,768,354円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	2,978,578,221円	2,905,779,114円
		ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)	2,219,003,145円	2,291,880,742円
	計		5,197,581,366円	5,197,659,856円
2.	受益権の総数		5,197,581,366口	5,197,659,856口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年1月24日 至 平成30年7月23日	自 平成30年7月24日 至 平成31年1月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年7月23日現在	平成31年1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年7月23日現在	平成31年1月23日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,609,505,978	△1,044,639,011
投資証券	3,058,490	△2,289,729
合計	1,612,564,468	△1,046,928,740

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月25日から平成30年7月23日まで及び平成30年7月24日から平成31年1月23日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年7月23日現在	平成31年1月23日現在
1口当たり純資産額	1.9339円	1.7109円
(1万口当たり純資産額)	(19,339円)	(17,109円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成31年1月23日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	MAXIMUS INC	7,782	69.080	537,580.560
	JONES LANG LASALLE INC	3,257	139.930	455,752.010
	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	37,406	8.930	334,035.580
	OSI SYSTEMS INC	9,753	73.780	719,576.340
	LIVERAMP HOLDINGS INC	8,763	42.040	368,396.520
	CARLISLE COS INC	10,731	107.670	1,155,406.770
	CASEY'S GENERAL STORES INC	3,336	132.590	442,320.240
	COGNEX CORP	2,242	41.500	93,043.000
	HEICO CORP-CL A	24,499	62.860	1,540,007.140
	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	18,613	45.970	855,639.610
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	2,618	265.050	693,900.900
	COSTAR GROUP INC	994	376.930	374,668.420
	DONALDSON CO INC	19,387	46.990	910,995.130
	WENDY'S CO	41,386	16.710	691,560.060
	EATON VANCE CORP	12,962	39.250	508,758.500
	CADENCE DESIGN SYS INC	27,315	45.780	1,250,480.700
	PERKINELMER INC	7,469	84.570	631,653.330
	EURONET WORLDWIDE INC	13,784	112.460	1,550,148.640
	JACK IN THE BOX INC	5,917	80.300	475,135.100
	H.B. FULLER CO.	15,793	46.180	729,320.740
	HEALTHCARE SERVICES GROUP	23,675	44.060	1,043,120.500
	CROWN HOLDINGS INC NPR	23,786	47.830	1,137,684.380
	ICU MEDICAL INC	4,046	238.860	966,427.560
	NEKTAR THERAPEUTICS	7,335	44.760	328,314.600
	BLACKBAUD INC	17,156	68.360	1,172,784.160
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,397	129.530	699,073.410
	KENNAMETAL INC	15,297	36.070	551,762.790
	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	3,725	112.910	420,589.750
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,058	217.390	1,099,558.620
	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	868	53.670	46,585.560
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	62,627	17.760	1,112,255.520
	MIDDLEBY CORP	4,805	116.640	560,455.200
	ENTEGRIS INC	21,632	29.510	638,360.320
	BRUKER CORP	23,476	34.270	804,522.520
	PACWEST BANCORP	16,586	38.910	645,361.260
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	7,967	91.280	727,227.760
	NCR CORP	28,332	25.560	724,165.920
	NORDSON CORP	6,632	125.410	831,719.120
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	8,839	44.210	390,772.190
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,828	132.900	508,741.200
	NETGEAR INC	9,126	37.930	346,149.180
	TRINET GROUP INC	15,691	44.780	702,642.980
	ROGERS CORP	6,676	112.130	748,579.880
	AXON ENTERPRISE INC	14,437	48.700	703,081.900
	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	14,329	28.620	410,095.980
	NATUS MEDICAL INC	23,247	34.310	797,604.570
	OMNICELL INC	4,250	65.400	277,950.000
	ACI WORLDWIDE INC	14,412	28.230	406,850.760
	THOR INDUSTRIES INC	7,450	64.620	481,419.000
	BIO-TECHNE CORP	5,688	161.010	915,824.880
	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	21,381	61.900	1,323,483.900
	WEBSTER FINANCIAL CORP	7,427	54.260	402,989.020
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,802	104.450	710,468.900
	WABTEC CORP	6,907	71.950	496,958.650
	WILLIAMS-SONOMA INC	9,709	52.520	509,916.680
	CARTER'S INC	5,243	80.830	423,791.690
	SAIA INC	9,821	57.550	565,198.550
	BELDEN INC	16,429	50.920	836,564.680
	ENERSYS	5,317	82.710	439,769.070
	TEXAS ROADHOUSE INC-CLASS A	9,246	66.000	610,236.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,469	218.300	538,982.700
	WEX INC	5,581	158.340	883,695.540
	DEXCOM INC	3,245	150.820	489,410.900
	AMICUS THERAPEUTICS	32,267	11.710	377,846.570
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	18,967	99.640	1,889,871.880
	MSCI INC	3,600	162.260	584,136.000
	HILLENBRAND INC	13,513	39.900	539,168.700
	LENDINGTREE INC	1,765	278.550	491,640.750
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	10,569	69.070	730,000.830
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	27,758	12.720	353,081.760
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	10,073	60.010	604,480.730
	ENVESTNET INC	16,813	52.430	881,505.590
	CIMPRESS NV	6,123	119.030	728,820.690
	VISTEON CORP	7,390	73.260	541,391.400
	REXNORD CORP	38,474	24.860	956,463.640
	REALPAGE INC	16,541	54.110	895,033.510
	KAR AUCTION SERVICES INC	12,785	51.570	659,322.450
	COOPER-STANDARD HOLDINGS INC	6,497	73.590	478,114.230
	MEDIDATA SOLUTIONS INC	3,457	68.010	235,110.570
	MAKEMYTRIP LTD	11,246	24.400	274,402.400
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	37,814	48.450	1,832,088.300
	PROTO LABS INC	3,832	116.160	445,125.120
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,722	69.290	1,643,697.380
	GLOBUS MEDICAL INC	13,876	43.580	604,716.080
	PUMA BIOTECHNOLOGY INC	11,847	23.680	280,536.960
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	8,244	84.940	700,245.360
	PLAYA HOTELS & RESORTS NV	20,557	7.750	159,316.750
	LIBERTY EXPEDIA HOLDINGS INC	12,398	39.890	494,556.220
	YEXT INC	33,710	14.280	481,378.800
	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	36,015	14.290	514,654.350
	ANAPTYSBIO INC	4,245	71.020	301,479.900
	CISION LTD	35,395	12.340	436,774.300
	SIMPLY GOOD FOODS CO	34,018	19.830	674,576.940
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	7,434	46.710	347,242.140
	FRONTDOOR INC	16,170	28.170	455,508.900
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	39,461	13.510	533,118.110
	HERON THERAPEUTICS INC	21,302	26.240	558,964.480
	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	8,688	42.040	365,243.520
	INOGEN INC	3,468	145.990	506,293.320
	GRUBHUB INC	5,567	74.560	415,075.520
	ZENDESK INC	10,464	64.040	670,114.560
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	39,190	38.200	1,497,058.000
	HEALTHEQUITY INC	6,562	60.460	396,738.520
	CATALENT INC	46,718	35.390	1,653,350.020
	WAYFAIR INC	3,758	97.240	365,427.920
	DIPLOMAT PHARMACY INC	32,848	13.820	453,959.360
	FIBROGEN INC	2,210	51.430	113,660.300
	STERIS PLC	12,636	112.700	1,424,077.200
	SUMMIT MATERIALS INC	28,024	14.640	410,271.360
	ETSY INC	15,107	53.540	808,828.780
	GLAUKOS CORP	8,537	61.360	523,830.320
	MILACRON HOLDINGS CORP	25,800	13.150	339,270.000
	ARLO TECHNOLOGIES INC	35,600	7.520	267,712.000
	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	39,820	12.110	482,220.200
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC	8,265	47.820	395,232.300
	CABLE ONE INC	538	847.740	456,084.120
	HOSTESS BRANDS INC	35,318	11.770	415,692.860
	ITT INC	18,428	51.630	951,437.640
アメリカ・ドル 小計		1,775,381		77,345,476.650
				(8,468,556,238)
合計		1,775,381		8,468,556,238
				(8,468,556,238)

(2)株式以外の有価証券

			平成31年1月23日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	CYRUSONE INC	3,643.000	186,958.760
		LAMAR ADVERTISING CO	9,349.000	688,834.320
	アメリカ・ドル 小計		12,992.000	875,793.080
				(95,890,585)
投資証券 合計			12,992	95,890,585
				(95,890,585)
合計				95,890,585
				(95,890,585)

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	118銘柄	95.23%	-%	100%
	投資証券	2銘柄	-%	1.08%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。