有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/26-2023/01/23)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年1月23日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	1,062,456,522	2,990,390,126
親投資信託受益証券 合計		1,062,456,522	2,990,390,126
合計			2,990,390,126

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年1月23日現在
資産の部
流動資産
預金	75,900,636
コール・ローン	39,698,840
株式	5,048,993,222
新株予約権証券	840,321
投資信託受益証券	21,018,005
投資証券	50,461,621
未収入金	721,749
未収配当金	468,367
流動資産合計	5,238,102,761
資産合計	5,238,102,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	259,735
流動負債合計	259,735
負債合計	259,735
純資産の部
元本等
元本	1,860,964,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,376,878,488
元本等合計	5,237,843,026
純資産合計	5,237,843,026
負債純資産合計	5,238,102,761

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年7月26日 至 2023年1月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年1月23日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,058,164,670円
		同期中追加設定元本額	34,338,723円
		同期中一部解約元本額	231,538,855円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	1,062,456,522円
		ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)	798,508,016円
		計	1,860,964,538円
2.		受益権の総数	1,860,964,538口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年7月26日 至 2023年1月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年1月23日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	118,470,145
新株予約権証券	△649,060
投資信託受益証券	600,514
投資証券	2,005,965
合計	120,427,564

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年1月23日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	44,989,350	-	45,249,085	△259,735
アメリカ・ドル	44,989,350	-	45,249,085	△259,735
合計	44,989,350	-	45,249,085	△259,735

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年1月23日現在
1口当たり純資産額	2.8146円
(1万口当たり純資産額)	(28,146円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年1月23日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	SAREPTA THERAPEUTICS INC	4,205	130.220	547,575.100
	MAXIMUS INC	6,553	72.380	474,306.140
	ALTAIR ENGINEERING INC	5,107	51.930	265,206.510
	OSI SYSTEMS INC	6,887	89.630	617,281.810
	BRADY CORPORATION - CL A	10,197	51.120	521,270.640
	AZENTA INC	4,603	55.750	256,617.250
	LIVERAMP HOLDINGS INC	10,640	24.990	265,893.600
	CARLISLE COS INC	1,590	235.900	375,081.000
	CASEY'S GENERAL STORES INC	1,474	227.460	335,276.040
	CHEMED CORP	237	497.860	117,992.820
	CHURCHILL DOWNS INC	1,484	243.120	360,790.080
	NRG ENERGY, INC.	9,530	32.210	306,961.300
	WOLFSPEED INC	2,168	79.920	173,266.560
	SEALED AIR CORP	11,351	53.870	611,478.370
	CULLEN/FROST BANKERS INC	2,135	133.790	285,641.650
	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	7,206	56.270	405,481.620
	DONALDSON CO INC	6,912	59.640	412,231.680
	WENDY'S CO	15,618	22.480	351,092.640
	PERKINELMER INC	2,142	137.820	295,210.440
	EURONET WORLDWIDE INC	5,257	108.980	572,907.860
	FLEX LTD	28,998	24.240	702,911.520
	AEROJET ROCKETDYNE HLD	3,658	56.120	205,286.960
	HELEN OF TROY LTD	1,049	106.910	112,148.590
	HELMERICH & PAYNE INC	5,037	46.920	236,336.040
	CROWN HOLDINGS INC NPR	11,629	87.400	1,016,374.600
	ICU MEDICAL INC	2,546	187.050	476,229.300
	BLACKBAUD INC	8,385	61.010	511,568.850
	ITRON INC	3,067	56.800	174,205.600
	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	4,016	70.420	282,806.720
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,773	404.230	716,699.790
	LIVEPERSON INC	8,926	11.260	100,506.760
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	13,031	66.260	863,434.060
	ENTEGRIS INC	5,123	78.500	402,155.500
	BRUKER CORP	7,155	70.650	505,500.750
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,475	111.360	386,976.000
	NEOGEN CORP	9,538	19.620	187,135.560
	NCR CORP	12,047	26.310	316,956.570
	NICE LTD ADR	1,428	205.600	293,596.800
	NORDSON CORP	1,258	233.820	294,145.560
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	5,080	54.250	275,590.000
	PDC ENERGY INC	3,278	67.630	221,691.140
	ZIFF DAVIS INC	6,889	85.300	587,631.700
	REGAL REXNORD CORP	2,719	134.730	366,330.870
	RENTOKIL INITIAL PLC ADR	25,592	31.440	804,612.480
	SELECTIVE INSURANCE GROUP	4,959	90.160	447,103.440
	AXON ENTERPRISE INC	3,005	185.020	555,985.100
	TELEFLEX INC	750	235.690	176,767.500
	THOR INDUSTRIES INC	3,631	88.050	319,709.550
	BIO-TECHNE CORP	3,668	81.460	298,795.280
	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	9,551	74.000	706,774.000
	WABTEC CORP	2,953	101.850	300,763.050
	WILLIAMS-SONOMA INC	1,961	123.700	242,575.700
	SAIA INC	2,220	248.920	552,602.400
	OMNIAB INC-12.5 EARNOUT	1,522	0.000	0.000
	OMNIAB INC-15.00 EARNOUT	1,522	0.000	0.000
	ENERSYS	4,753	80.340	381,856.020
	WEX INC	2,213	177.080	391,878.040
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,996	146.290	584,574.840
	ENVESTNET INC	5,285	66.320	350,501.200
	VISTEON CORP	1,903	146.870	279,493.610
	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	14,120	20.810	293,837.200
	WALKER & DUNLOP INC	4,069	92.870	377,888.030
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,176	122.300	633,024.800
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	14,089	56.270	792,788.030
	HORIZON PHARMA PLC	3,324	113.020	375,678.480
	ARROWHEAD RESEARCH CORP	3,150	33.760	106,344.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,020	224.300	677,386.000
	GLOBUS MEDICAL INC	8,624	74.050	638,607.200
	PROTHENA CORP PLC	1,454	54.560	79,330.240
	IVERIC BIO INC	4,130	20.290	83,797.700
	FOX FACTORY HOLDING CORP	2,849	103.700	295,441.300
	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	27,318	12.460	340,382.280
	SIMPLY GOOD FOODS CO	12,459	34.510	429,960.090
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	3,114	69.750	217,201.500
	ALTIMMUNE INC	2,708	14.350	38,859.800
	STERIS PLC	3,519	205.110	721,782.090
	AGILITI INC	20,217	17.250	348,743.250
	PAGERDUTY INC	13,983	27.860	389,566.380
	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	3,303	33.910	112,004.730
	CLARIVATE ANALYTICS PLC	24,212	10.870	263,184.440
	DYNATRACE INC	9,076	37.030	336,084.280
	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	6,181	28.990	179,187.190
	AKERO THERAPEUTICS INC	1,823	47.990	87,485.770
	AST SPACEMOBILE INC	6,759	5.150	34,808.850
	VAXCYTE INC	8,495	45.100	383,124.500
	DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	6,996	27.350	191,340.600
	QUIDELORTHO CORP	2,333	88.130	205,607.290
	WALLBOX NV	10,765	4.730	50,918.450
	ABCAM PLC ADR	12,778	16.360	209,048.080
	MIRION TECHNOLOGIES INC	61,549	7.590	467,156.910
	DESKTOP METAL INC-A	33,866	1.870	63,329.420
	QUANTUMSCAPE CORP	7,068	7.730	54,635.640
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	1,749	54.230	94,848.270
	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC	3,680	56.820	209,097.600
	OMNIAB INC	19,678	3.940	77,531.320
	LESLIE'S INC	23,824	13.960	332,583.040
	ALIGHT INC	59,709	9.050	540,366.450
	STEM INC	9,208	10.220	94,105.760
	MISTER CAR WASH INC	13,185	9.590	126,444.150
	CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC	7,569	18.860	142,751.340
	ASPEN TECHNOLOGY INC	1,243	196.550	244,311.650
	HEALTHEQUITY INC	3,718	57.410	213,450.380
	CATALENT INC	13,003	49.450	642,998.350
	AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	4,811	6.330	30,453.630
	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	2,396	123.020	294,755.920
	SUMMIT MATERIALS INC	14,817	31.430	465,698.310
	ETSY INC	2,626	131.820	346,159.320
	GLAUKOS CORP	5,687	48.530	275,990.110
	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	8,708	38.550	335,693.400
	SMART GLOBAL HOLDINGS INC	4,146	16.650	69,030.900
	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	1,995	99.900	199,300.500
	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	18,228	23.820	434,190.960
	CABLE ONE INC	384	783.820	300,986.880
	HOSTESS BRANDS INC	24,338	21.810	530,811.780
	ITT INC	4,493	86.090	386,802.370
アメリカ・ドル 小計		936,607		39,048,671.470
				(5,048,993,222)
合計		936,607		5,048,993,222
				(5,048,993,222)

(2)株式以外の有価証券

2023年1月23日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	アメリカ・ドル	AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	9,622.000	2,780.750
		SOMALOGIC INC	2,619.000	1,508.540
		WALLBOX NV WARRANTS	3,027.000	2,209.710
	アメリカ・ドル 小計		15,268.000	6,499.000
				(840,321)
新株予約権証券 合計			15,268	840,321
				(840,321)
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	MSD ACQUISITION CORP	16,015.000	162,552.250
	アメリカ・ドル 小計		16,015.000	162,552.250
				(21,018,005)
投資信託受益証券 合計			16,015	21,018,005
				(21,018,005)
投資証券	アメリカ・ドル	LAMAR ADVERTISING CO	3,898.000	390,267.760
	アメリカ・ドル 小計		3,898.000	390,267.760
				(50,461,621)
投資証券 合計			3,898	50,461,621
				(50,461,621)
合計				72,319,947
				(72,319,947)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入新株 予約権証券 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	115銘柄	96.39	-	-	-	100.00
	新株予約権証券	3銘柄	-	0.02	-	-
	投資信託受益証券	1銘柄	-	-	0.40	-
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.96

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。