有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

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【提出】
2021/10/22 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年7月26日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券米国中小型株式ファンド・マザーファンド1,283,113,3743,578,988,134
親投資信託受益証券 合計1,283,113,3743,578,988,134
合計3,578,988,134

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年7月26日現在
資産の部
流動資産
預金68,035,482
コール・ローン173,187,068
株式6,070,783,573
投資信託受益証券49,453,238
投資証券48,270,161
未収入金474,350,367
未収配当金481,299
流動資産合計6,884,561,188
資産合計6,884,561,188
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,415,660
未払解約金425,000,000
流動負債合計427,415,660
負債合計427,415,660
純資産の部
元本等
元本2,314,937,334
剰余金
剰余金又は欠損金(△)4,142,208,194
元本等合計6,457,145,528
純資産合計6,457,145,528
負債純資産合計6,884,561,188

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2021年1月26日
至 2021年7月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2021年7月26日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額2,300,951,598円
同期中追加設定元本額411,871,986円
同期中一部解約元本額397,886,250円
元本の内訳
ファンド名
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド1,283,113,374円
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)1,031,823,960円
計2,314,937,334円
2.受益権の総数2,314,937,334口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2021年1月26日
至 2021年7月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2021年7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2021年7月26日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式1,316,018,041
投資信託受益証券△2,300,253
投資証券16,947,110
合計1,330,664,898

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月28日から2021年7月26日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2021年7月26日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建417,631,400-420,047,060△2,415,660
アメリカ・ドル417,631,400-420,047,060△2,415,660
合計417,631,400-420,047,060△2,415,660

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年7月26日現在
1口当たり純資産額2.7893円
(1万口当たり純資産額)(27,893円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年7月26日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルSAREPTA THERAPEUTICS INC4,53066.790302,558.700
MAXIMUS INC4,98388.610441,543.630
OSI SYSTEMS INC5,09595.480486,470.600
BRADY CORPORATION - CL A10,98454.230595,662.320
BROOKS AUTOMATION INC6,06189.960545,247.560
LIVERAMP HOLDINGS INC8,01341.390331,658.070
CARLISLE COS INC3,293199.670657,513.310
CASEY'S GENERAL STORES INC1,963195.150383,079.450
CHEMED CORP1,200479.780575,736.000
CHURCHILL DOWNS INC1,737189.000328,293.000
COGNEX CORP3,47786.060299,230.620
NRG ENERGY, INC.10,26441.000420,824.000
CREE INC2,33592.410215,777.350
SEALED AIR CORP7,37554.940405,182.500
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING14,65868.5001,004,073.000
DONALDSON CO INC7,93465.080516,344.720
WENDY'S CO16,82422.820383,923.680
PERKINELMER INC3,887164.340638,789.580
EURONET WORLDWIDE INC5,664132.180748,667.520
HELEN OF TROY LTD1,910225.030429,807.300
CROWN HOLDINGS INC NPR14,92697.2901,452,150.540
ICU MEDICAL INC1,800198.840357,912.000
BLACKBAUD INC9,62471.690689,944.560
ITRON INC3,19695.230304,355.080
LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B2,894122.000353,068.000
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC1,909445.660850,764.940
LIVEPERSON INC7,69063.140485,546.600
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION21,31736.350774,872.950
NEOGENOMICS INC5,50745.710251,724.970
ENTEGRIS INC9,643119.7101,154,363.530
BRUKER CORP9,33682.350768,819.600
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC5,76498.520567,869.280
NCR CORP10,06644.590448,842.940
NICE LTD ADR1,806287.270518,809.620
NORDSON CORP2,150224.990483,728.500
NATIONAL INSTRUMENTS CORP7,96842.490338,560.320
J2 GLOBAL INC6,074144.230876,053.020
ROGERS CORP1,639194.360318,556.040
SELECTIVE INSURANCE GROUP5,34277.940416,355.480
AXON ENTERPRISE INC3,988183.030729,923.640
ACI WORLDWIDE INC10,02335.190352,709.370
THOR INDUSTRIES INC5,841114.690669,904.290
BIO-TECHNE CORP1,722474.400816,916.800
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP11,08485.560948,347.040
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES615381.070234,358.050
WABTEC CORP3,18281.810260,319.420
WILLIAMS-SONOMA INC3,095157.060486,100.700
SAIA INC3,079206.990637,322.210
ENERSYS4,64896.800449,926.400
WEX INC2,382200.870478,472.340
VONAGE HOLDINGS CORP47,51614.430685,655.880
PTC THERAPEUTICS INC3,36541.220138,705.300
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC7,45864.390480,220.620
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS7,482172.4901,290,570.180
LENDINGTREE INC1,691189.830321,002.530
ENVESTNET INC7,22874.620539,353.360
VISTEON CORP2,966108.660322,285.560
REXNORD CORP13,09352.780691,048.540
WALKER & DUNLOP INC4,384102.070447,474.880
CBOE GLOBAL MARKETS INC5,330120.200640,666.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC17,01575.7001,288,035.500
HORIZON PHARMA PLC6,710101.050678,045.500
ARROWHEAD RESEARCH CORP4,17368.370285,308.010
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC8,307139.0201,154,839.140
GLOBUS MEDICAL INC10,68183.040886,950.240
FOX FACTORY HOLDING CORP2,346164.020384,790.920
FATE THERAPEUTICS INC4,32086.190372,340.800
YEXT INC18,07613.070236,253.320
GATES INDUSTRIAL CORP PLC19,79418.140359,063.160
ACCELERON PHARMA INC2,931122.810359,956.110
SIMPLY GOOD FOODS CO13,42337.790507,255.170
SWITCH INC17,78820.760369,278.880
CERIDIAN HCM HOLDING INC1,965100.350197,187.750
STERIS PLC3,960212.470841,381.200
FRONTDOOR INC7,87749.110386,839.470
AGILITI INC21,78318.740408,213.420
PAGERDUTY INC11,57941.440479,833.760
IAA INC6,56560.780399,020.700
EAGLE PHARMACEUTICALS INC3,83247.840183,322.880
CLARIVATE ANALYTICS PLC19,49825.140490,179.720
DYNATRACE INC9,77463.480620,453.520
GROCERY OUTLET HOLDING CORP6,65832.760218,116.080
BRIDGEBIO PHARMA INC3,80860.600230,764.800
AST SPACEMOBILE INC7,28112.20088,828.200
CIMPRESS PLC2,015118.760239,301.400
ABCAM PLC ADR13,76318.290251,725.270
ZENDESK INC6,846146.9001,005,677.400
NEXTGEN ACQUISITION CORP18,3889.910182,225.080
QUANTUMSCAPE CORP2,02022.44045,328.800
LESLIE'S INC14,12224.650348,107.300
ALIGHT INC28,0629.420264,344.040
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC15,99853.000847,894.000
STEM INC5,58326.950150,461.850
SAGE THERAPEUTICS INC2,45545.030110,548.650
HEALTHEQUITY INC4,77874.420355,578.760
CATALENT INC14,168116.2601,647,171.680
WAYFAIR INC1,740285.510496,787.400
ASCENDIS PHARMA A/S ADR1,644115.660190,145.040
SUMMIT MATERIALS INC14,76533.110488,869.150
ETSY INC4,187208.860874,496.820
GLAUKOS CORP4,30349.920214,805.760
NATIONAL VISION HOLDINGS INC7,75552.830409,696.650
NATERA INC2,663114.000303,582.000
PURPLE INNOVATION INC9,59226.610255,243.120
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC5,96828.690171,221.920
CABLE ONE INC1501,938.890290,833.500
AVALARA INC4,419166.420735,409.980
HOSTESS BRANDS INC22,91216.210371,403.520
ITT INC5,15996.580498,256.220
アメリカ・ドル 小計844,60954,919,337.550
(6,070,783,573)
合計844,6096,070,783,573
(6,070,783,573)

(2)株式以外の有価証券
2021年7月26日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカ・ドルCM LIFE SCIENCES II INC12,543.000148,634.550
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITION CORP II11,596.000119,670.720
MSD ACQUISITION CORP17,695.000179,073.400
アメリカ・ドル 小計41,834.000447,378.670
(49,453,238)
投資信託受益証券 合計41,83449,453,238
(49,453,238)
投資証券アメリカ・ドルLAMAR ADVERTISING CO4,198.000436,675.960
アメリカ・ドル 小計4,198.000436,675.960
(48,270,161)
投資証券 合計4,19848,270,161
(48,270,161)
合計97,723,399
(97,723,399)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式109銘柄94.02--100.00
投資信託受益証券3銘柄-0.77-
投資証券1銘柄--0.75

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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