有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,405,880,000	5,000,000
第2期	0	12,000,000
第3期	0	324,430,000
第4期	0	304,990,000
第5期	0	238,870,000
第6期	0	20,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,062,360	75.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,617,747	24.51
合計(純資産総額)		10,680,107	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

2017年9月28日現在
銘柄名	種類	業種	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
Valeant Pharmaceuticals	バンクローン(担保付)	医薬品	5.990	2022/4/1	1.32
Intelsat Jackson HLDG	バンクローン(担保付)	電気通信	4.071	2019/6/30	1.24
Endo Pharmaceuticals	バンクローン(担保付)	医薬品	5.500	2024/4/27	1.03
Vistra Operations Company LLC	バンクローン(担保付)	公益事業	3.984	2023/8/4	0.90
Formula One	バンクローン(担保付)	娯楽	4.235	2024/2/1	0.82
Pharmaceutical Product Development LLC	バンクローン(担保付)	医薬品	4.037	2022/8/18	0.81
Eastern Power LLC	バンクローン(担保付)	公益事業	4.985	2023/10/2	0.78
Wide Open West	バンクローン(担保付)	ケーブルテレビ	4.484	2023/8/19	0.76
Dynegy Inc	バンクローン(担保付)	公益事業	4.485	2024/2/7	0.76
Centurylink Inc	バンクローン(担保付)	電気通信	2.750	2025/1/31	0.75

(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	101.80	2,036,080	101.44	2,028,960	1.700	2018/7/31	19.00
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	101.68	2,033,740	100.79	2,015,960	1.400	2018/4/20	18.88
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	2,000,000	101.99	2,039,860	100.64	2,012,800	1.600	2018/2/19	18.85
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	2,000,000	101.91	2,038,240	100.23	2,004,640	1.700	2017/11/17	18.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.49
合計	75.49

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。