有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

(1)【投資方針】
・ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることを目指して、原則として上場インデックスファンド225受益証券の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額に対して約2倍程度になるように日々調整を行ないます。上場インデックスファンド225受益証券への投資比率は、信託財産の純資産総額の70%を上限とします。なお、上場インデックスファンド225受益証券に投資する代わりに、上場インデックスファンド日経225(ミニ)受益証券または日経平均株価に採用されている株式に投資する場合があります。また、運用目的を達成するために有用であると判断される場合には、内外の短期公社債等に投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資することもあります。
・次に掲げる場合には、上記の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
①日経平均レバレッジ・インデックスの計算方法が変更された場合
②追加信託ならびに一部解約の指図を行なう場合
③その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。