有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	945,433,645
株式	5,279,555,400
派生商品評価勘定	8,894,600
未収入金	138,525,645
未収配当金	2,889,820
差入委託証拠金	6,300,000
流動資産合計	6,381,599,110
資産合計	6,381,599,110
負債の部
流動負債
前受金	9,000,000
未払金	767,169,454
未払解約金	4,641,384
未払利息	1,117
流動負債合計	780,811,955
負債合計	780,811,955
純資産の部
元本等
元本	2,243,132,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,357,654,308
元本等合計	5,600,787,155
純資産合計	5,600,787,155
負債純資産合計	6,381,599,110

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月22日現在
1.	期首	平成29年 7月21日
	期首元本額	167,916,284円
	期首からの追加設定元本額	2,183,251,921円
	期首からの一部解約元本額	108,035,358円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	213,404,557円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	162,709,441円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	224,441,746円
	日本中小型株式アクティブオープン(適格機関投資家向け)	1,020,458,927円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	622,118,176円
	計	2,243,132,847円
2.	受益権の総数	2,243,132,847口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成30年 1月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	318,415,499
合計	318,415,499

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成30年 1月22日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	229,000,000	-	237,900,000	8,900,000
合計		229,000,000	-	237,900,000	8,900,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 1月22日現在
1口当たり純資産額	2.4969円
(1万口当たり純資産額)	(24,969円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	17,800	1,315.00	23,407,000
ビーアールホールディングス	78,600	513.00	40,321,800
熊谷組	12,900	3,160.00	40,764,000
ピーエス三菱	42,000	966.00	40,572,000
協和エクシオ	15,000	2,948.00	44,220,000
中部飼料	10,700	2,378.00	25,444,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4,300	11,410.00	49,063,000
グンゼ	8,300	6,740.00	55,942,000
ラサ工業	15,000	2,688.00	40,320,000
東亞合成	21,300	1,447.00	30,821,100
日本化学工業	12,300	2,737.00	33,665,100
日本化学産業	16,300	1,805.00	29,421,500
保土谷化学工業	4,000	6,290.00	25,160,000
東京応化工業	8,000	5,370.00	42,960,000
住友ベークライト	43,000	974.00	41,882,000
ニチバン	12,200	2,966.00	36,185,200
積水化成品工業	24,300	1,448.00	35,186,400
日本特殊塗料	12,000	2,357.00	28,284,000
エステー	13,300	2,829.00	37,625,700
長谷川香料	15,800	2,308.00	36,466,400
メック	29,700	2,499.00	74,220,300
JCU	10,500	5,590.00	58,695,000
有沢製作所	33,700	1,227.00	41,349,900
日東紡績	10,300	3,250.00	33,475,000
ジオスター	25,300	789.00	19,961,700
東洋炭素	11,700	3,785.00	44,284,500
MARUWA	5,500	8,110.00	44,605,000
ニチアス	33,000	1,551.00	51,183,000
日本精線	4,300	5,570.00	23,951,000
三井金属鉱業	6,200	6,630.00	41,106,000
フジクラ	42,300	1,164.00	49,237,200
タツタ電線	39,600	945.00	37,422,000
トーカロ	10,700	5,670.00	60,669,000
横河ブリッジホールディングス	16,300	2,630.00	42,869,000
三和ホールディングス	29,000	1,561.00	45,269,000
マルゼン	14,000	2,750.00	38,500,000
パイオラックス	10,000	3,355.00	33,550,000
オークマ	6,200	8,040.00	49,848,000
東芝機械	55,000	911.00	50,105,000
牧野フライス製作所	31,000	1,254.00	38,874,000
日東工器	10,300	2,979.00	30,683,700
平田機工	2,600	12,650.00	32,890,000
マルマエ	8,300	2,165.00	17,969,500
レオン自動機	17,000	2,290.00	38,930,000
新川	30,700	1,331.00	40,861,700
ホソカワミクロン	6,300	8,440.00	53,172,000
オイレス工業	6,100	2,303.00	14,048,300
日精エー・エス・ビー機械	7,200	7,610.00	54,792,000
TOWA	16,700	2,313.00	38,627,100
帝国電機製作所	34,300	1,620.00	55,566,000
新東工業	32,300	1,477.00	47,707,100
澁谷工業	8,300	4,915.00	40,794,500
鶴見製作所	12,400	2,154.00	26,709,600
トーヨーカネツ	8,000	4,430.00	35,440,000
竹内製作所	13,000	2,891.00	37,583,000
新晃工業	11,500	2,135.00	24,552,500
日本トムソン	52,600	870.00	45,762,000
日本ピラー工業	31,000	1,951.00	60,481,000
デンヨー	13,800	1,990.00	27,462,000
ダイヘン	34,000	1,095.00	37,230,000
第一精工	12,000	3,225.00	38,700,000
IDEC	15,000	3,285.00	49,275,000
EIZO	8,000	5,540.00	44,320,000
タムラ製作所	45,600	909.00	41,450,400
SMK	71,000	625.00	44,375,000
ヨコオ	33,700	2,241.00	75,521,700
マクセルホールディングス	17,300	2,570.00	44,461,000
本多通信工業	32,000	1,473.00	47,136,000
チノー	18,000	1,835.00	33,030,000
フェローテックホールディングス	15,000	2,790.00	41,850,000
オプテックスグループ	6,000	6,610.00	39,660,000
山一電機	23,700	2,343.00	55,529,100
指月電機製作所	28,300	906.00	25,639,800
ニチコン	29,000	1,533.00	44,457,000
KOA	17,800	2,482.00	44,179,600
市光工業	34,700	954.00	33,103,800
東京ラヂエーター製造	15,700	944.00	14,820,800
太平洋工業	18,700	1,719.00	32,145,300
東京精密	11,000	4,945.00	54,395,000
ノーリツ鋼機	21,300	2,782.00	59,256,600
ニプロ	23,000	1,703.00	39,169,000
タカノ	9,900	1,157.00	11,454,300
岡村製作所	33,000	1,584.00	52,272,000
エフオン	25,000	1,343.00	33,575,000
トナミホールディングス	5,300	5,730.00	30,369,000
夢の街創造委員会	22,000	2,046.00	45,012,000
テクマトリックス	20,300	2,218.00	45,025,400
SRAホールディングス	9,000	4,005.00	36,045,000
メディカル・データ・ビジョン	8,200	2,383.00	19,540,600
PCIホールディングス	11,700	3,765.00	44,050,500
AOI TYO Holdings	23,200	1,358.00	31,505,600
ソルクシーズ	21,000	1,514.00	31,794,000
インテージホールディングス	5,400	1,425.00	7,695,000
ソースネクスト	38,300	1,553.00	59,479,900
ソフトバンク・テクノロジー	19,700	2,060.00	40,582,000
デジタルガレージ	13,700	3,800.00	52,060,000
EMシステムズ	14,300	2,554.00	36,522,200
イマジカ・ロボット ホールディングス	31,000	1,334.00	41,354,000
ネットワンシステムズ	27,300	1,670.00	45,591,000
日本ユニシス	22,300	2,370.00	52,851,000
学研ホールディングス	9,300	6,010.00	55,893,000
シーイーシー	13,000	3,175.00	41,275,000
ミロク情報サービス	11,000	3,510.00	38,610,000
ラクーン	31,500	791.00	24,916,500
アルコニックス	20,700	2,569.00	53,178,300
内外テック	7,200	4,120.00	29,664,000
岡谷鋼機	1,900	12,710.00	24,149,000
内田洋行	6,000	3,410.00	20,460,000
菱洋エレクトロ	6,700	1,988.00	13,319,600
岩谷産業	10,000	3,890.00	38,900,000
西本Wismettacホールディングス	7,200	4,615.00	33,228,000
イノテック	12,700	1,106.00	14,046,200
Hamee	19,700	1,941.00	38,237,700
シュッピン	28,000	1,482.00	41,496,000
ネクステージ	28,000	850.00	23,800,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	32,700	1,101.00	36,002,700
ケーヨー	35,000	660.00	23,100,000
伊予銀行	44,600	917.00	40,898,200
THEグローバル社	24,700	1,179.00	29,121,300
ティーケーピー	21,200	4,235.00	89,782,000
ダイビル	36,700	1,401.00	51,416,700
カチタス	11,300	2,942.00	33,244,600
メンバーズ	4,000	755.00	3,020,000
アイロムグループ	16,700	1,906.00	31,830,200
ジャパンベストレスキューシステム	48,300	929.00	44,870,700
プレステージ・インターナショナル	30,000	1,421.00	42,630,000
アミューズ	8,300	3,370.00	27,971,000
ケネディクス	73,300	696.00	51,016,800
シーティーエス	40,000	881.00	35,240,000
ラウンドワン	29,000	1,972.00	57,188,000
KeePer技研	18,700	1,410.00	26,367,000
ジャパンマテリアル	18,000	4,305.00	77,490,000
IBJ	35,000	1,002.00	35,070,000
エスクロー・エージェント・ジャパン	56,600	525.00	29,715,000
D.A.コンソーシアムホールディングス	10,700	2,337.00	25,005,900
合 計	2,832,900		5,279,555,400

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。