有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,308,093,437	2,682,264,680
株式	79,642,904,700	79,998,223,000
未収入金	203,732,055	179,906,475
未収配当金	67,949,200	71,117,690
流動資産合計	82,222,679,392	82,931,511,845
資産合計	82,222,679,392	82,931,511,845
負債の部
流動負債
未払金	664,991,051	347,491,950
未払利息	918	1,019
流動負債合計	664,991,969	347,492,969
負債合計	664,991,969	347,492,969
純資産の部
元本等
元本	20,517,410,544	21,011,945,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,040,276,879	61,572,072,980
元本等合計	81,557,687,423	82,584,018,876
純資産合計	81,557,687,423	82,584,018,876
負債純資産合計	82,222,679,392	82,931,511,845

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
1.	期首	2021年 7月21日	2022年 1月21日
	期首元本額	19,704,698,322円	20,517,410,544円
	期首からの追加設定元本額	1,383,514,925円	1,666,485,162円
	期首からの一部解約元本額	570,802,703円	1,171,949,810円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	6,672,624,271円	6,681,453,314円
	年金積立 Jグロース	12,119,225,826円	13,089,139,385円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	65,604,405円	30,462,559円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	71,313,370円	32,521,722円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,588,642,672円	1,178,368,916円
	計	20,517,410,544円	21,011,945,896円
2.	受益権の総数	20,517,410,544口	21,011,945,896口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△746,696,311
合計	△746,696,311

(2022年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,644,547,707
合計	2,644,547,707

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月20日現在		2022年 7月20日現在
1口当たり純資産額	3.9750円	1口当たり純資産額	3.9303円
(1万口当たり純資産額)	(39,750円)	(1万口当たり純資産額)	(39,303円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	56,000	4,820.00	269,920,000
INPEX	400,000	1,422.00	568,800,000
ウエストホールディングス	100,000	3,785.00	378,500,000
オリエンタル白石	755,000	244.00	184,220,000
五洋建設	1,160,000	693.00	803,880,000
大和ハウス工業	306,000	3,253.00	995,418,000
アリアケジャパン	74,000	5,200.00	384,800,000
クレハ	35,000	10,370.00	362,950,000
信越化学工業	107,000	16,860.00	1,804,020,000
エア・ウォーター	162,000	1,761.00	285,282,000
三井化学	188,000	2,838.00	533,544,000
扶桑化学工業	67,000	3,480.00	233,160,000
花王	71,000	5,764.00	409,244,000
中外製薬	360,000	3,732.00	1,343,520,000
第一三共	299,000	3,586.00	1,072,214,000
ペプチドリーム	182,000	1,594.00	290,108,000
東海カーボン	385,000	1,057.00	406,945,000
住友金属鉱山	153,000	4,113.00	629,289,000
SUMCO	100,000	1,813.00	181,300,000
日本製鋼所	158,000	3,120.00	492,960,000
アマダ	250,000	1,065.00	266,250,000
ディスコ	4,000	31,700.00	126,800,000
ローツェ	52,000	8,190.00	425,880,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	74,000	4,740.00	350,760,000
ダイキン工業	73,400	23,095.00	1,695,173,000
アマノ	347,000	2,501.00	867,847,000
新晃工業	206,200	1,681.00	346,622,200
三菱重工業	81,000	5,037.00	407,997,000
IHI	309,000	3,625.00	1,120,125,000
イビデン	261,000	4,035.00	1,053,135,000
日立製作所	200,000	6,806.00	1,361,200,000
富士電機	169,000	5,630.00	951,470,000
日本電産	85,000	9,635.00	818,975,000
富士通	62,000	18,610.00	1,153,820,000
ルネサスエレクトロニクス	186,000	1,303.00	242,358,000
能美防災	70,000	1,855.00	129,850,000
ソニーグループ	323,000	11,940.00	3,856,620,000
TDK	109,000	4,130.00	450,170,000
スミダコーポレーション	200,000	824.00	164,800,000
アオイ電子	17,500	1,931.00	33,792,500
アドバンテスト	27,000	7,560.00	204,120,000
キーエンス	38,000	54,350.00	2,065,300,000
レーザーテック	49,000	18,330.00	898,170,000
図研	26,200	3,315.00	86,853,000
日本電子	42,000	5,690.00	238,980,000
浜松ホトニクス	20,000	5,990.00	119,800,000
新光電気工業	342,500	3,520.00	1,205,600,000
太陽誘電	81,000	4,760.00	385,560,000
村田製作所	73,000	7,857.00	573,561,000
東京エレクトロン	10,600	45,100.00	478,060,000
ダイハツディーゼル	40,000	463.00	18,520,000
デンソー	89,000	7,718.00	686,902,000
トヨタ自動車	1,530,000	2,194.00	3,356,820,000
本田技研工業	302,000	3,535.00	1,067,570,000
スズキ	165,000	4,412.00	727,980,000
テルモ	157,000	4,434.00	696,138,000
ナカニシ	171,000	2,490.00	425,790,000
インターアクション	120,000	1,956.00	234,720,000
東京精密	47,000	4,675.00	219,725,000
マニー	31,100	1,604.00	49,884,400
オリンパス	628,000	2,865.00	1,799,220,000
HOYA	127,000	13,090.00	1,662,430,000
朝日インテック	613,000	2,450.00	1,501,850,000
CYBERDYNE	87,000	347.00	30,189,000
任天堂	7,800	62,240.00	485,472,000
東海旅客鉄道	114,000	15,395.00	1,755,030,000
山九	77,100	4,120.00	317,652,000
日本郵船	86,000	9,890.00	850,540,000
商船三井	380,000	3,345.00	1,271,100,000
日本航空	274,000	2,290.00	627,460,000
システナ	1,706,000	466.00	794,996,000
GMOペイメントゲートウェイ	8,000	10,700.00	85,600,000
チェンジ	99,000	2,022.00	200,178,000
マクロミル	600,000	928.00	556,800,000
くふうカンパニー	134,800	422.00	56,885,600
Sansan	240,000	1,246.00	299,040,000
フリー	17,200	3,025.00	52,030,000
AI inside	18,700	4,200.00	78,540,000
大塚商会	146,500	4,050.00	593,325,000
ネットワンシステムズ	334,000	3,155.00	1,053,770,000
BIPROGY	109,000	2,825.00	307,925,000
日本電信電話	120,000	3,896.00	467,520,000
ソフトバンク	644,000	1,550.50	998,522,000
東宝	120,000	5,240.00	628,800,000
ソフトバンクグループ	191,000	5,500.00	1,050,500,000
シップヘルスケアホールディングス	184,000	2,538.00	466,992,000
伊藤忠商事	400,000	3,939.00	1,575,600,000
丸紅	360,000	1,242.00	447,120,000
三井物産	400,000	2,959.50	1,183,800,000
三菱商事	173,000	4,019.00	695,287,000
ミスミグループ本社	27,500	3,260.00	89,650,000
TOKYO BASE	45,900	325.00	14,917,500
FOOD & LIFE COMPANIE	144,000	2,598.00	374,112,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	231,000	2,050.00	473,550,000
ニトリホールディングス	55,500	14,195.00	787,822,500
ファーストリテイリング	7,600	79,550.00	604,580,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,050,000	727.40	1,491,170,000
三井住友フィナンシャルグループ	142,000	4,120.00	585,040,000
ウェルスナビ	280,000	2,019.00	565,320,000
SBIホールディングス	260,000	2,696.00	700,960,000
SOMPOホールディングス	143,000	5,955.00	851,565,000
第一生命ホールディングス	300,000	2,345.50	703,650,000
アルヒ	30,000	1,028.00	30,840,000
オリックス	273,000	2,308.00	630,084,000
いちご	497,800	296.00	147,348,800
GA technologies	58,500	1,302.00	76,167,000
パーク24	230,000	1,879.00	432,170,000
三菱地所	235,000	1,919.50	451,082,500
東京建物	144,000	1,896.00	273,024,000
カチタス	485,600	3,180.00	1,544,208,000
エムスリー	140,000	3,944.00	552,160,000
プレステージ・インターナショナル	1,070,000	667.00	713,690,000
セプテーニ・ホールディングス	109,000	505.00	55,045,000
オリエンタルランド	28,400	18,900.00	536,760,000
ラウンドワン	360,000	1,431.00	515,160,000
楽天グループ	620,000	640.00	396,800,000
ベクトル	40,000	1,191.00	47,640,000
M&Aキャピタルパートナーズ	35,000	3,565.00	124,775,000
リクルートホールディングス	233,600	4,610.00	1,076,896,000
ソラスト	266,000	775.00	206,150,000
ベイカレント・コンサルティング	4,800	38,750.00	186,000,000
キュービーネットホールディングス	75,000	1,325.00	99,375,000
リログループ	427,000	2,095.00	894,565,000
東祥	149,000	1,320.00	196,680,000
ダイセキ	126,000	3,820.00	481,320,000
合 計	29,281,800		79,998,223,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。