純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

純資産総額	監査報酬率
100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分	年 0.00432%年 0.00540%年 0.00756%年 0.01080%	(税抜0.004%)(税抜0.005%)(税抜0.007%)(税抜0.010%)

③ 信託事務の諸費用

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017年6月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	330	53,607
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	12,445
単位型公社債投資信託	3	112
合計	395	66,166

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.4644%(税抜0.43%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

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#4 投資制限（連結）

式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#5 投資方針（連結）

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#6 投資有価証券の主要銘柄-001

種類別及び業種別投資比率
	小計		101.83
合 計(対純資産総額比)			101.83
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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#7 投資有価証券の主要銘柄-002

種類別及び業種別投資比率
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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#8 投資状況-001

「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」

		(2017年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,911,983	△1.83
純資産総額		378,494,166	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

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#9 投資状況-002

「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」

		(2017年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,251	△0.00
純資産総額		173,815,197	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,810,137	3.90
純資産総額		559,243,369	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

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#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,696,385	1,696,385	44,656,846
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,414,647
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△386,526	△386,526	△386,526
当期変動額合計	△386,526	△386,526	6,892,560
当期末残高	1,309,858	1,309,858	51,549,407

当事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
(単位:千円)

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、当期の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が8,207千円、繰越利益剰余金が8,207千円増加しております。
当期の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は8,207千円増加しております。
(2016年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

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#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
3.	1口当たり純資産額	0.9963円	0.9948円
	(1万口当たり純資産額)	(9,963円)	(9,948円)

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#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2017年6月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末	713,530,784	713,530,784	1.0047	1.0047
(2014年12月15日)
第2特定期間末	699,012,693	700,402,306	1.0061	1.0081
(2015年6月15日)
第3特定期間末	684,565,359	685,929,122	1.0039	1.0059
(2015年12月15日)
第4特定期間末	635,784,505	637,043,865	1.0097	1.0117
(2016年6月15日)
第5特定期間末	511,168,693	511,681,783	0.9963	0.9973
(2016年12月15日)
第6特定期間末	401,017,787	401,420,894	0.9948	0.9958
(2017年6月15日)
2016年6月末日	635,709,434	-	1.0109	-
7月末日	631,922,273	-	1.0088	-
8月末日	610,076,848	-	1.0077	-
9月末日	565,705,993	-	1.0054	-
10月末日	563,155,627	-	1.0032	-
11月末日	518,868,398	-	1.0002	-
12月末日	500,607,992	-	0.9974	-
2017年1月末日	449,967,343	-	0.9964	-
2月末日	445,470,634	-	0.9975	-
3月末日	443,316,834	-	0.9949	-
4月末日	417,396,272	-	0.9955	-
5月末日	406,645,067	-	0.9960	-
6月末日	378,494,166	-	0.9952	-

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#14 純資産の推移-002

①純資産の推移

2017年6月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末	636,897,735	636,897,735	1.0890	1.0890
(2014年12月15日)
第2特定期間末	489,075,124	489,934,046	1.1388	1.1408
(2015年6月15日)
第3特定期間末	387,253,968	387,946,343	1.1186	1.1206
(2015年12月15日)
第4特定期間末	322,894,131	323,545,434	0.9915	0.9935
(2016年6月15日)
第5特定期間末	281,922,927	282,440,158	1.0901	1.0921
(2016年12月15日)
第6特定期間末	171,128,939	171,463,933	1.0217	1.0237
(2017年6月15日)
2016年6月末日	303,675,060	-	0.9636	-
7月末日	306,981,216	-	0.9771	-
8月末日	302,466,156	-	0.9658	-
9月末日	294,910,421	-	0.9462	-
10月末日	297,972,154	-	0.9796	-
11月末日	304,808,351	-	1.0459	-
12月末日	250,789,650	-	1.0802	-
2017年1月末日	223,578,054	-	1.0579	-
2月末日	191,988,192	-	1.0485	-
3月末日	179,922,901	-	1.0428	-
4月末日	176,505,145	-	1.0362	-
5月末日	173,421,204	-	1.0347	-
6月末日	173,815,197	-	1.0440	-

2017/09/15 9:06

#15 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2017/09/15 9:06

#16 純資産額計算書-002

Ⅰ 資産総額	173,848,928円
Ⅱ 負債総額	33,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,815,197円
Ⅳ 発行済数量	166,497,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0440円

2017/09/15 9:06

#17 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。なお、基準価額は便宜上1万口当りに換算した価額で表示されます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

2017/09/15 9:06

#18 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

2017/09/15 9:06

#19 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本外貨建て債券 マザーファンド」の状況

負債合計		54,116,663	2,746,484
純資産の部
元本等

注記表

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