純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

純資産総額	監査報酬率
100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分	年 0.00108%年 0.00216%年 0.00432%年 0.01080%	(税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%)

③ 信託事務の諸費用

2016/12/16 9:20

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成28年10月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	310	49,225
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	51	10,005
単位型公社債投資信託	3	148
合計	364	59,380

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2016/12/16 9:20

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.9548%(税抜1.81%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

2016/12/16 9:20

#4 収益率の推移（連結）

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」

①純資産の推移
平成28年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)

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#5 投資制限（連結）

1.信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うものとします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するものとします。

2016/12/16 9:20

#6 投資対象（連結）

ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(USD)

形態	バミューダ籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型
運用方針	<各クラス共通>・ 独自のリサーチとピムコ社の国際的な取引基盤を活用し、主に世界の銀行や保険会社等の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資します。・ ハイブリッド証券の他に、金融機関等の発行する株式、国債および社債等にも投資することがあります。・ 証券の発行体が属する国による制限は設けません。<クラスJ(JPY)>・外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。<クラスJ(USD)>・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
主な投資制限	・通常時においては、純資産総額の80%以上を金融機関の発行する証券に投資します。・普通株式への投資は、純資産総額の10%を上限とします(CoCo債等の転換による取得を除きます)。・ソブリン以外の同一の発行体への投資は、純資産総額の7.5%を上限とします。
収益分配	管理会社の判断により原則として毎月、分配を行う方針です。

2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド

投資対象	円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
運用方針	円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。
主な投資制限	・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。
信託報酬	ありません。

b 約款に定める投資対象

2016/12/16 9:20

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

種類別及び業種別投資比率
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.48
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

2016/12/16 9:20

#8 投資状況（連結）

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」

		(平成28年10月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		107,049,442	1.52
純資産総額		7,047,680,311	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」

		(平成28年10月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,365,055	1.52
純資産総額		2,858,196,551	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,300,337	20.45
純資産総額		50,364,213	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2016/12/16 9:20

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/12/16 9:20

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。
	② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
	時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。

(貸借対照表関係)

2016/12/16 9:20

#11 注記表（連結）

3.	1口当たり純資産額	0.9345円	0.9531円
	(1万口当たり純資産額)	(9,345円)	(9,531円)

2016/12/16 9:20

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

平成28年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)

2016/12/16 9:20

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」	(平成28年10月31日現在)
Ⅱ 負債総額	5,275,816円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,047,680,311円
Ⅳ 発行済数量	7,344,443,338口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9596円

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」	(平成28年10月31日現在)
Ⅱ 負債総額	2,119,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,858,196,551円
Ⅳ 発行済数量	3,114,632,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9177円

2016/12/16 9:20

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

2016/12/16 9:20

#15 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2016/12/16 9:20

#16 附属明細表（連結）

ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA

運用による純資産の純増	9,214

(2) 投資有価証券明細表(2016年6月30日現在)
ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA

2016/12/16 9:20