有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【提出】: 2018/08/14 9:43
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月15日現在]	当期 [平成30年 5月15日現在]
1.	期首元本額	993,879,859円	994,055,100円
	期中追加設定元本額	482,976円	1,733,721円
	期中一部解約元本額	307,735円	1,173,194円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	8,104,344円	14,423,279円
3.	受益権の総数	994,055,100口	994,615,627口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月16日至平成29年11月15日				当期自平成29年11月16日至平成30年 5月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第30期平成29年 5月16日平成29年 6月15日				第36期平成29年11月16日平成29年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,413,369円		費用控除後の配当等収益額	A	1,219,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	634,664円		収益調整金額	C	662,302円
	分配準備積立金額	D	66,479,354円		分配準備積立金額	D	66,368,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,527,387円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,250,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	994,012,173口		当ファンドの期末残存口数	F	994,112,948口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	689円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	686円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,012円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,112円
	第31期平成29年 6月16日平成29年 7月18日				第37期平成29年12月16日平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	596,463円		費用控除後の配当等収益額	A	498,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	637,464円		収益調整金額	C	741,204円
	分配準備積立金額	D	66,884,654円		分配準備積立金額	D	66,583,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,118,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,823,229円
	当ファンドの期末残存口数	F	993,845,983口		当ファンドの期末残存口数	F	995,106,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	685円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	681円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	993,845円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	995,106円
	第32期平成29年 7月19日平成29年 8月15日				第38期平成30年 1月16日平成30年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,190,601円		費用控除後の配当等収益額	A	532,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	646,155円		収益調整金額	C	745,340円
	分配準備積立金額	D	66,487,272円		分配準備積立金額	D	66,020,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,324,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,298,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	993,973,400口		当ファンドの期末残存口数	F	994,178,365口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	687円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	676円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	993,973円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,178円
	第33期平成29年 8月16日平成29年 9月15日				第39期平成30年 2月16日平成30年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	436,567円		費用控除後の配当等収益額	A	1,128,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	648,017円		収益調整金額	C	749,940円
	分配準備積立金額	D	66,677,269円		分配準備積立金額	D	65,558,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,761,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,437,777円
	当ファンドの期末残存口数	F	993,902,697口		当ファンドの期末残存口数	F	994,246,726口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	681円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	993,902円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,246円
	第34期平成29年 9月16日平成29年10月16日				第40期平成30年 3月16日平成30年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,010,700円		費用控除後の配当等収益額	A	1,274,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	653,519円		収益調整金額	C	753,768円
	分配準備積立金額	D	66,119,934円		分配準備積立金額	D	65,693,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,784,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,721,728円
	当ファンドの期末残存口数	F	993,983,827口		当ファンドの期末残存口数	F	994,303,442口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	681円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	681円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	993,983円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,303円
	第35期平成29年10月17日平成29年11月15日				第41期平成30年 4月17日平成30年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,225,806円		費用控除後の配当等収益額	A	227,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	658,358円		収益調整金額	C	775,642円
	分配準備積立金額	D	66,136,651円		分配準備積立金額	D	65,972,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,020,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,975,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	994,055,100口		当ファンドの期末残存口数	F	994,615,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	684円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	673円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,055円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,615円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月16日至平成29年11月15日	当期自平成29年11月16日至平成30年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月15日現在]	当期 [平成30年 5月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月15日現在]	当期 [平成30年 5月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	16,182,150	△18,075,854
合計	16,182,150	△18,075,854

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期[平成29年11月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	950,428,800	―	963,792,000	△13,363,200
合計		950,428,800	―	963,792,000	△13,363,200

当期[平成30年 5月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	938,272,525	―	949,750,000	△11,477,475
合計		938,272,525	―	949,750,000	△11,477,475

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月15日現在]	当期 [平成30年 5月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9918円	0.9855円
(1万口当たり純資産額)	(9,918円)	(9,855円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

開示資料

決算