有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【提出】: 2019/08/14 9:05
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月15日現在]	当期 [令和 1年 5月15日現在]
1.	期首元本額	994,615,627円	995,403,571円
	期中追加設定元本額	1,150,722円	444,816円
	期中一部解約元本額	362,778円	1,597,426円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	50,330,828円	20,408,927円
3.	受益権の総数	995,403,571口	994,250,961口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月16日至平成30年11月15日				当期自平成30年11月16日至令和 1年 5月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第42期平成30年 5月16日平成30年 6月15日				第48期平成30年11月16日平成30年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	195,073円		費用控除後の配当等収益額	A	1,047,504円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	784,768円		収益調整金額	C	855,199円
	分配準備積立金額	D	65,205,280円		分配準備積立金額	D	61,481,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,185,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,384,583円
	当ファンドの期末残存口数	F	994,752,043口		当ファンドの期末残存口数	F	994,706,034口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	665円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	637円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,752円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,706円
	第43期平成30年 6月16日平成30年 7月17日				第49期平成30年12月18日平成31年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	930,436円		費用控除後の配当等収益額	A	742,118円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	831,916円		収益調整金額	C	861,677円
	分配準備積立金額	D	64,405,601円		分配準備積立金額	D	61,534,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,167,953円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,137,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	995,465,356口		当ファンドの期末残存口数	F	994,798,334口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	664円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	634円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	995,465円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,798円
	第44期平成30年 7月18日平成30年 8月15日				第50期平成31年 1月16日平成31年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,977円		費用控除後の配当等収益額	A	923,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	837,341円		収益調整金額	C	868,140円
	分配準備積立金額	D	64,340,572円		分配準備積立金額	D	61,277,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,232,890円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,069,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	995,547,618口		当ファンドの期末残存口数	F	994,841,125口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	655円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	633円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	995,547円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,841円
	第45期平成30年 8月16日平成30年 9月18日				第51期平成31年 2月16日平成31年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,721円		費用控除後の配当等収益額	A	890,922円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	841,715円		収益調整金額	C	871,163円
	分配準備積立金額	D	63,376,901円		分配準備積立金額	D	61,192,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,364,337円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,954,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	995,256,754口		当ファンドの期末残存口数	F	994,662,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	646円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	632円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	995,256円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,662円
	第46期平成30年 9月19日平成30年10月15日				第52期平成31年 3月16日平成31年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	124,073円		費用控除後の配当等収益額	A	902,300円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	846,117円		収益調整金額	C	873,876円
	分配準備積立金額	D	62,527,366円		分配準備積立金額	D	61,057,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,497,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,833,493円
	当ファンドの期末残存口数	F	995,325,516口		当ファンドの期末残存口数	F	994,199,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	637円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	631円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	995,325円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,199円
	第47期平成30年10月16日平成30年11月15日				第53期平成31年 4月16日令和 1年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	868,980円		費用控除後の配当等収益額	A	336,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	851,063円		収益調整金額	C	877,697円
	分配準備積立金額	D	61,656,114円		分配準備積立金額	D	60,964,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,376,157円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,178,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	995,403,571口		当ファンドの期末残存口数	F	994,250,961口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	636円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	625円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	995,403円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	994,250円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月16日至平成30年11月15日	当期自平成30年11月16日至令和 1年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月15日現在]	当期 [令和 1年 5月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月15日現在]	当期 [令和 1年 5月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,000,828	△27,202,067
合計	△1,000,828	△27,202,067

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期[平成30年11月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	911,330,535	―	904,268,900	7,061,635
合計		911,330,535	―	904,268,900	7,061,635

当期[令和 1年 5月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	919,827,698	―	916,013,400	3,814,298
合計		919,827,698	―	916,013,400	3,814,298

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月15日現在]	当期 [令和 1年 5月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9494円	0.9795円
(1万口当たり純資産額)	(9,494円)	(9,795円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

開示資料

決算