有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)

ネクスト・ニッポン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 7月 9日現在	平成28年 1月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		148,790,105	135,641,401
株式		5,461,091,350	2,878,987,000
未収入金		-	54,702,291
未収配当金		2,551,154	4,083,000
未収利息		40	122
流動資産合計		5,612,432,649	3,073,413,814
資産合計		5,612,432,649	3,073,413,814
負債の部
流動負債
未払金		-	74,780,947
流動負債合計		-	74,780,947
負債合計		-	74,780,947
純資産の部
元本等
元本	*1	5,184,342,826	3,050,649,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		428,089,823	△52,016,332
元本等合計		5,612,432,649	2,998,632,867
純資産合計	*3	5,612,432,649	2,998,632,867
負債純資産合計		5,612,432,649	3,073,413,814

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 7月10日 至 平成28年 1月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ネクスト・ニッポン・オープンの特定期間に合わせるため、平成27年 7月10日から平成28年 1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 7月 9日現在				平成28年 1月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,184,342,826口				3,050,649,199口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	─			元本の欠損	52,016,332円
*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0826円			1口当たりの純資産額	0.9829円
		(10,000口当たりの純資産額	10,826円)			(10,000口当たりの純資産額	9,829円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 1月30日 至 平成27年 7月 9日	自 平成27年 7月10日 至 平成28年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 7月 9日現在	平成28年 1月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 7月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
設定日	平成27年 1月30日
設定元本額	4,200,000,000円
設定日より平成27年 7月 9日までの追加設定元本額	1,395,492,615円
設定日より平成27年 7月 9日までの一部解約元本額	411,149,789円
期末元本額	5,184,342,826円
平成27年 7月 9日現在の元本の内訳(*)
ネクスト・ニッポン・オープン	5,184,342,826円

平成28年 1月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 7月10日
期首元本額	5,184,342,826円
期首より平成28年 1月12日までの追加設定元本額	356,597,304円
期首より平成28年 1月12日までの一部解約元本額	2,490,290,931円
期末元本額	3,050,649,199円
平成28年 1月12日現在の元本の内訳(*)
ネクスト・ニッポン・オープン	3,050,649,199円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 7月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	229,038,205
合計	229,038,205

平成28年 1月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△112,864,643
合計	△112,864,643

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	97,000	720.00	69,840,000
		大和ハウス工業	30,000	3,154.00	94,620,000
		寿スピリッツ	12,000	4,620.00	55,440,000
		日本たばこ産業	22,000	4,083.00	89,826,000
		東レ	90,000	1,020.00	91,800,000
		東ソー	79,000	557.00	44,003,000
		東京応化工業	10,000	3,315.00	33,150,000
		花王	13,000	5,643.00	73,359,000
		富士フイルムホールディングス	19,000	4,554.00	86,526,000
		ライオン	20,000	1,022.00	20,440,000
		コーセー	3,000	9,660.00	28,980,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	8,000	7,360.00	58,880,000
		クミアイ化学工業	28,000	1,233.00	34,524,000
		ロート製薬	10,500	2,291.00	24,055,500
		小野薬品工業	4,500	19,875.00	89,437,500
		参天製薬	15,000	1,926.00	28,890,000
		TOTO	6,500	3,670.00	23,855,000
		クボタ	34,000	1,688.00	57,392,000
		ホシザキ電機	9,000	7,820.00	70,380,000
		日新電機	28,000	832.00	23,296,000
		日本電気	135,000	351.00	47,385,000
		日立国際電気	34,000	1,521.00	51,714,000
		キーエンス	1,100	56,470.00	62,117,000
		カシオ計算機	13,000	2,534.00	32,942,000
		太陽誘電	10,000	1,468.00	14,680,000
		日産自動車	120,000	1,121.00	134,520,000
		武蔵精密工業	18,000	2,266.00	40,788,000
		マツダ	22,500	2,113.00	47,542,500
		富士重工業	24,400	4,359.00	106,359,600
		エフ・シー・シー	9,000	2,261.00	20,349,000
		テルモ	12,500	3,580.00	44,750,000
		島津製作所	26,000	1,778.00	46,228,000
		朝日インテック	9,800	5,230.00	51,254,000
		相鉄ホールディングス	124,000	655.00	81,220,000
		東京急行電鉄	20,000	888.00	17,760,000
		京浜急行電鉄	50,000	950.00	47,500,000
		西日本旅客鉄道	10,000	7,685.00	76,850,000
		西日本鉄道	70,000	696.00	48,720,000
		近鉄グループホールディングス	50,000	468.00	23,400,000
		南海電気鉄道	148,000	676.00	100,048,000
		京阪電気鉄道	50,000	723.00	36,150,000
		名古屋鉄道	80,000	488.00	39,040,000
		日本航空	15,000	4,040.00	60,600,000
		新日鉄住金ソリューションズ	10,000	2,517.00	25,170,000
		ネクソン	22,000	1,812.00	39,864,000
		オービック	8,000	6,030.00	48,240,000
		日本オラクル	12,000	5,330.00	63,960,000
		大塚商会	6,000	5,860.00	35,160,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	9,000	2,759.00	24,831,000
		ドウシシャ	10,000	2,370.00	23,700,000
		ラオックス	100,000	182.00	18,200,000
		エイチ・ツー・オー リテイリング	16,300	2,183.00	35,582,900
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,500	677.00	51,790,500
		日立キャピタル	16,000	2,900.00	46,400,000
		テンプホールディングス	16,000	1,679.00	26,864,000
		カカクコム	33,500	2,241.00	75,073,500
		共立メンテナンス	1,300	9,000.00	11,700,000
		藤田観光	40,000	546.00	21,840,000
	計	銘柄数:58			2,878,987,000
		組入時価比率:96.0%			100.0%
	合 計				2,878,987,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。