有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

ネクスト・ニッポン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		472,503	4,245,337
コール・ローン		2,251,275	33,996,701
株式		1,931,130,500	1,508,020,400
未収入金		186,457,779	-
未収配当金		1,127,600	1,044,600
流動資産合計		2,121,439,657	1,547,307,038
資産合計		2,121,439,657	1,547,307,038
負債の部
流動負債
未払金		129,299,620	-
未払解約金		30,000,000	-
未払利息		3	62
その他未払費用		550	411
流動負債合計		159,300,173	473
負債合計		159,300,173	473
純資産の部
元本等
元本	*1	1,783,654,186	1,292,404,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		178,485,298	254,902,243
元本等合計		1,962,139,484	1,547,306,565
純資産合計	*2	1,962,139,484	1,547,306,565
負債純資産合計		2,121,439,657	1,547,307,038

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ネクスト・ニッポン・オープンの特定期間に合わせるため、平成29年 1月11日から平成29年 7月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 1月10日現在				平成29年 7月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,783,654,186口				1,292,404,322口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1001円			1口当たりの純資産額	1.1972円
		(10,000口当たりの純資産額	11,001円)			(10,000口当たりの純資産額	11,972円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年 7月12日 至 平成29年 1月10日	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 7月12日
期首元本額	2,319,517,378円
期首より平成29年 1月10日までの追加設定元本額	-円
期首より平成29年 1月10日までの一部解約元本額	535,863,192円
期末元本額	1,783,654,186円
平成29年 1月10日現在の元本の内訳(*)
ネクスト・ニッポン・オープン	1,783,654,186円

平成29年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 1月11日
期首元本額	1,783,654,186円
期首より平成29年 7月10日までの追加設定元本額	-円
期首より平成29年 7月10日までの一部解約元本額	491,249,864円
期末元本額	1,292,404,322円
平成29年 7月10日現在の元本の内訳(*)
ネクスト・ニッポン・オープン	1,292,404,322円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年 1月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	191,667,234
合計	191,667,234

平成29年 7月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	110,481,717
合計	110,481,717

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	サカタのタネ	3,000	3,495.00	10,485,000
		大和ハウス工業	5,000	3,850.00	19,250,000
		寿スピリッツ	1,000	3,570.00	3,570,000
		明治ホールディングス	100	8,940.00	894,000
		宝ホールディングス	15,000	1,168.00	17,520,000
		日本ゼオン	15,000	1,239.00	18,585,000
		サカタインクス	17,000	1,806.00	30,702,000
		資生堂	5,000	3,887.00	19,435,000
		コーセー	1,000	12,020.00	12,020,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	2,000	2,961.00	5,922,000
		東海カーボン	50,000	659.00	32,950,000
		日本カーボン	1,000	3,385.00	3,385,000
		新日鐵住金	14,000	2,649.00	37,086,000
		古河電気工業	10,000	4,980.00	49,800,000
		フジクラ	30,000	976.00	29,280,000
		SUMCO	13,000	1,748.00	22,724,000
		三浦工業	19,000	2,161.00	41,059,000
		SMC	2,300	35,070.00	80,661,000
		住友重機械工業	70,000	776.00	54,320,000
		日立建機	2,000	2,872.00	5,744,000
		ダイキン工業	2,700	11,735.00	31,684,500
		ホシザキ	2,500	10,120.00	25,300,000
		ミネベアミツミ	12,000	1,789.00	21,468,000
		日立製作所	42,000	701.00	29,442,000
		三菱電機	20,000	1,669.50	33,390,000
		安川電機	10,000	2,415.00	24,150,000
		明電舎	72,000	397.00	28,584,000
		テクノホライゾン・ホールディングス	40,000	252.00	10,080,000
		セイコーエプソン	12,000	2,565.00	30,780,000
		パナソニック	25,000	1,491.50	37,287,500
		アルプス電気	13,000	3,240.00	42,120,000
		キーエンス	200	49,020.00	9,804,000
		ローム	4,000	8,910.00	35,640,000
		太陽誘電	10,000	1,827.00	18,270,000
		東京エレクトロン	500	15,580.00	7,790,000
		デンソー	4,000	4,817.00	19,268,000
		日産自動車	66,000	1,152.00	76,032,000
		スズキ	13,000	5,353.00	69,589,000
		島津製作所	5,000	2,209.00	11,045,000
		朝日インテック	3,000	4,840.00	14,520,000
		ニプロ	13,000	1,512.00	19,656,000
		任天堂	600	36,470.00	21,882,000
		ネクソン	10,000	2,161.00	21,610,000
		オービック	100	6,860.00	686,000
		日本オラクル	100	7,300.00	730,000
		東映アニメーション	4,500	8,000.00	36,000,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000	3,595.00	3,595,000
		ソフトバンクグループ	5,500	8,928.00	49,104,000
		双日	40,000	280.00	11,200,000
		ハピネット	5,000	1,967.00	9,835,000
		ミスミグループ本社	15,000	2,598.00	38,970,000
		ドンキホーテホールディングス	3,000	4,090.00	12,270,000
		高島屋	1,000	1,029.00	1,029,000
		ファーストリテイリング	600	37,180.00	22,308,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	93,000	749.30	69,684,900
		野村ホールディングス	35,000	664.30	23,250,500
		東京海上ホールディングス	11,000	4,774.00	52,514,000
		日本エマージェンシーアシスタンス	10,000	1,373.00	13,730,000
		エボラブルアジア	10,000	2,833.00	28,330,000
	計	銘柄数:59			1,508,020,400
		組入時価比率:97.5%			100.0%
	合 計				1,508,020,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。