純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(α100クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	ブラジル・レアル建債券を主要投資対象とします。また、スワップ取引を通じて、通貨オプション取引を活用します。
運用方針	1. ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。2. ブラジル・レアル建債券への投資にあたっては、以下の点に留意します。・金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。・固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とします。・投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。3. 外貨建資産の運用は、大和アセットマネジメント株式会社が行ないます。4. 外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。5. 通貨カバードコール戦略を活用し、オプションプレミアムの獲得をめざします。当ファンドにおいて通貨カバードコール戦略とは円に対するブラジル・レアルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざす戦略をいいます。※通貨カバードコール戦略は、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。※権利行使価格がカバードコール戦略構築時の対象資産の価格と同水準のコール・オプションの売りを行ないます。(α50クラス)※通貨カバードコール戦略は、保有する外貨建資産の評価額の50%程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、運用環境等により50%から大きくかい離する場合があります。(α100クラス)※通貨カバードコール戦略は、保有する外貨建資産の評価額の100%程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、運用環境等により100%から大きくかい離する場合があります。※原則として、売却したコール･オプションが満期を迎えるごとに、新たにコール･オプションを売却することで、カバードコール戦略を再構築します。※通貨カバードコール戦略については、クレディ・スイス・インターナショナルをカウンターパーティとするスワップ取引を通じて行ないます。6. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。7. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
投資制限	1. 債券等エクスポージャーは一発行体当たり信託財産の純資産総額の10%以下とします。2. 上記1. の制限においてブラジル・レアル建てのブラジル国債等は除きます。
設定日	2015年1月26日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.525%程度(スワップ取引にかかる費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。
信託財産留保額	1口当たり純資産総額に対し0.20%
管理会社	クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド

e border="1" style="width:460.7pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主としてブラジル・レアル建債券に投資します。
また、スワップ取引を通じて、実質的に円に対するブラジル・レアルのコール・オプションの売りを行なうことで、オプションプレミアムの獲得ならびに信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象ブラジル・レアル建債券を主要投資対象とします。また、スワップ取引を通じて、通貨オプション取引を活用します。運用方針1. ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2023/04/10 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	306,528
追加型株式投資信託	773	21,171,806
株式投資信託 合計	861	21,478,334
単位型公社債投資信託	82	164,674
追加型公社債投資信託	14	1,419,620
公社債投資信託 合計	96	1,584,294
総合計	957	23,062,628

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88306,528追加型株式投資信託77321,171,806株式投資信託 合計86121,478,334単位型公社債投資信託82164,674追加型公社債投資信託141,419,620公社債投資信託 合計961,584,294総合計95723,062,628

2023/04/10 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/04/10 9:01

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/04/10 9:01

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/04/10 9:01

#6 投資対象（連結）

③ (<α50コース>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.α50コース

2023/04/10 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

49,8010.9978
49,8010.05e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.88%親投資信託受益証券0.05%合計98.93%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/04/10 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

49,8010.9978
49,8010.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.40%親投資信託受益証券0.01%合計99.41%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/04/10 9:01

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,134,450	1.07
純資産総額		106,082,258	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券104,898,00798.88内 ケイマン諸島104,898,00798.88親投資信託受益証券49,8010.05内 日本49,8010.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,134,4501.07純資産総額106,082,258100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/04/10 9:01

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,444,334	0.59
純資産総額		580,454,637	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券576,960,50299.40内 ケイマン諸島576,960,50299.40親投資信託受益証券49,8010.01内 日本49,8010.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,444,3340.59純資産総額580,454,637100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/04/10 9:01

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/04/10 9:01

#12 注記表（連結）

自 2022年7月20日
至 2023年1月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年7月17日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2022年7月19日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は352,206,950円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は359,679,418円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年7月19日現在当 期 2023年1月17日現在1.※1期首元本額473,612,028円462,819,244円期中追加設定元本額6,248,853円22,352,717円期中一部解約元本額17,041,637円18,129,430円2.特定期間末日における受益権の総数462,819,244口467,042,531口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は352,206,950円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は359,679,418円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2022年1月18日 至 2022年7月19日当 期
自 2022年7月20日

2023/04/10 9:01

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年7月17日)320,156,527324,630,5120.85870.8707第2特定期間末 (2016年1月18日)333,257,543337,600,3500.61390.6219第3特定期間末 (2016年7月19日)314,893,932318,436,7930.71100.7190第4特定期間末 (2017年1月17日)885,077,377894,400,5470.75950.7675第5特定期間末 (2017年7月18日)1,343,198,0921,357,520,1350.75030.7583第6特定期間末 (2018年1月17日)1,169,414,5271,182,468,9500.71660.7246第7特定期間末 (2018年7月17日)667,751,731677,039,8450.57510.5831第8特定期間末 (2019年1月17日)408,363,431414,269,9610.55310.5611第9特定期間末 (2019年7月17日)375,263,963380,890,6120.53360.5416第10特定期間末 (2020年1月17日)300,641,791303,800,3240.47590.4809第11特定期間末 (2020年7月17日)182,726,683185,473,3440.33260.3376第12特定期間末 (2021年1月18日)155,531,304158,146,7070.29730.3023第13特定期間末 (2021年7月19日)153,944,797155,582,3440.28200.2850第14特定期間末 (2022年1月17日)114,909,857116,330,6930.24260.24562022年1月末日117,259,332-0.2471-2月末日120,579,798-0.2529-3月末日125,573,680-0.2695-4月末日119,324,015-0.2583-5月末日123,106,093-0.2663-6月末日115,669,403-0.2500-第15特定期間末 (2022年7月19日)110,612,294112,000,7510.23900.24207月末日111,688,005-0.2411-8月末日121,273,729-0.2616-9月末日119,709,379-0.2567-10月末日123,602,140-0.2643-11月末日111,134,576-0.2384-12月末日109,615,151-0.2346-第16特定期間末 (2023年1月17日)107,363,113108,764,2400.22990.23292023年1月末日106,082,258-0.2268-

2023/04/10 9:01

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年7月17日)830,184,327847,455,9550.86520.8832第2特定期間末 (2016年1月18日)632,864,292645,278,1790.61180.6238第3特定期間末 (2016年7月19日)584,888,343594,922,5080.69950.7115第4特定期間末 (2017年1月17日)1,647,167,0511,675,012,5920.70980.7218第5特定期間末 (2017年7月18日)4,869,758,1794,955,674,6070.68020.6922第6特定期間末 (2018年1月17日)7,613,248,2927,759,183,3940.62600.6380第7特定期間末 (2018年7月17日)7,070,510,4057,245,327,5550.48530.4973第8特定期間末 (2019年1月17日)6,413,682,9076,530,588,4200.43890.4469第9特定期間末 (2019年7月17日)6,155,611,1516,273,552,6270.41750.4255第10特定期間末 (2020年1月17日)4,653,480,3344,716,470,0140.36940.3744第11特定期間末 (2020年7月17日)2,313,942,7352,361,672,3640.24240.2474第12特定期間末 (2021年1月18日)1,773,279,3881,801,528,4470.21970.2232第13特定期間末 (2021年7月19日)1,313,300,3331,329,106,6920.20770.2102第14特定期間末 (2022年1月17日)910,994,216923,336,0530.18450.18702022年1月末日911,674,249-0.1856-2月末日914,257,152-0.1859-3月末日903,781,314-0.1868-4月末日845,448,592-0.1767-5月末日855,060,735-0.1797-6月末日758,734,118-0.1681-第15特定期間末 (2022年7月19日)715,988,608727,206,7900.15960.16217月末日724,362,766-0.1612-8月末日752,067,626-0.1712-9月末日736,968,317-0.1698-10月末日745,474,322-0.1747-11月末日664,001,262-0.1583-12月末日612,116,831-0.1574-第16特定期間末 (2023年1月17日)596,240,607602,026,0980.15460.15612023年1月末日580,454,637-0.1520-

2023/04/10 9:01

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年1月31日

Ⅰ 資産総額	106,132,901円
Ⅱ 負債総額	50,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,082,258円
Ⅳ 発行済数量	467,674,870口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2268円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額106,132,901円Ⅱ 負債総額50,643円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,082,258円Ⅳ 発行済数量467,674,870口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2268円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年1月31日

Ⅰ 資産総額	98,088,554円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,088,554円
Ⅳ 発行済数量	98,301,680口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額98,088,554円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,088,554円Ⅳ 発行済数量98,301,680口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9978円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース

純資産額計算書
	2023年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年1月31日

Ⅰ 資産総額	580,809,960円
Ⅱ 負債総額	355,323円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,454,637円
Ⅳ 発行済数量	3,819,218,591口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1520円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額580,809,960円Ⅱ 負債総額355,323円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)580,454,637円Ⅳ 発行済数量3,819,218,591口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1520円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。

2023/04/10 9:01

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/04/10 9:01

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/04/10 9:01

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/04/10 9:01

#19 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)
	名義書換代理人報酬		1,108
	負債(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)		377,217
	償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	$	14,725,170

e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)純資産計算書2021年5月31日資産金融資産(損益通算後の評価額)$14,769,662現金および現金同等物332,725資産合計15,102,387負債金融負債(損益通算後の評価額)335,287未払:専門家報酬18,087管理会社報酬7,718保管会社報酬6,919報酬代行会社報酬4,973副投資運用会社報酬3,125名義書換代理人報酬1,108負債(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)377,217償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産$14,725,170

	源泉徴収税		(285,783)
	運用の結果生じた償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額	$	(6,204,022)

e border="0" style="width:461.0pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2021年5月31日に終了した年度収益金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益受取利息$1,081,797金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損益(8,239,831)金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動6,602,976外国為替取引による実現損益17,177外国為替換算による評価損益の変動22収益合計(537,859)費用副投資運用会社報酬49,635管理会社報酬45,001保管会社報酬43,344報酬代行会社報酬39,708専門家報酬17,622受託会社報酬10,000名義書換代理人報酬6,631登録料84費用合計212,025金融費用控除前営業損失(749,884)金融費用償還可能受益証券の所有者への分配金(5,168,355)分配後および税引き前損益(5,918,239)源泉徴収税(285,783)運用の結果生じた償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額$(6,204,022)e border="0" style="width:479.25pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021年5月31日債券ブラジルNOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/$2,268,310.91NOTA DO TESO 10% 01/01/29/BRL/2,742,284.12NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/6,341,038.02LETRA TESOUR ZCP 07/01/23/BRL/2,149,491.31NOTA DO TESO 10% 01/01/27/BRL/1,268,538.01ブラジル合計14,769,662.37債券合計14,769,662.37

仕組スワップ契約
α100クラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-2.2%)
戦略	満期日	取引相手	名目元本		評価額
α50クラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-0.1%)
戦略	満期日	取引相手	名目元本		評価額

e border="0" style="width:422.0pt;border-collapse:collapse">仕組スワップ契約α100クラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-2.2%)戦略満期日取引相手名目元本評価額FX Option Overlay2021/6/7Credit Suisse International$13,162,400$(318,833)α50クラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-0.1%)戦略満期日取引相手名目元本評価額FX Option Overlay2021/6/7Credit Suisse International$1,358,483$(16,454)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年7月19日現在2023年1月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン88,141,71588,089,598流動資産合計88,141,71588,089,598資産合計88,141,71588,089,598負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※188,306,40688,279,631剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△164,691△190,033元本等合計88,141,71588,089,598純資産合計88,141,71588,089,598負債純資産合計88,141,71588,089,598e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年7月20日 至 2023年1月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年7月19日現在2023年1月17日現在1.※1期首2022年1月18日2022年7月20日期首元本額417,484,706円88,306,406円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額329,178,300円26,775円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円10,021円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド64,214円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円-円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円-円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)66,079,892円66,079,892円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円-円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円-円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円-円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円-円計88,306,406円88,279,631円2.期末日における受益権の総数88,306,406口88,279,631口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は164,691円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は190,033円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年7月20日 至 2023年1月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年1月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年7月19日現在2023年1月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年7月19日現在2023年1月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年7月19日現在2023年1月17日現在1口当たり純資産額0.9981円0.9978円(1万口当たり純資産額)(9,981円)(9,978円)附属明細表

2023/04/10 9:01

#20 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	98,088,554	100.00
純資産総額	98,088,554	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)98,088,554100.00純資産総額98,088,554100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/04/10 9:01