（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2024/10/10 9:01

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債への投資とオプション取引を組み合わせた通貨カバードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2024/10/10 9:01

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2024/10/10 9:01

#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年1月17日現在当期 2024年7月17日現在1.※1期首元本額452,630,937円401,639,517円期中追加設定元本額5,682,816円9,153,079円期中一部解約元本額56,674,236円39,658,675円2.特定期間末日における受益権の総数401,639,517口371,133,921口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は302,546,505円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は289,522,120円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2023年7月19日 至2024年1月17日	当期 自2024年1月18日 至2024年7月17日
	※1	分配金の計算過程	(自2023年7月19日至2023年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,847,301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,060,795円)及び分配準備積立金(16,220,177円)より分配対象額は128,128,273円(1万口当たり2,864.09円)であり、うち1,342,083円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2024年1月18日至2024年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,370,183円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,602,087円)及び分配準備積立金(16,368,097円)より分配対象額は113,340,367円(1万口当たり2,923.17円)であり、うち1,163,191円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年8月18日至2023年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,091,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,287,083円)及び分配準備積立金(16,709,419円)より分配対象額は129,087,829円(1万口当たり2,880.78円)であり、うち1,344,300円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2024年2月20日至2024年3月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,509,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(94,973,472円)及び分配準備積立金(16,432,920円)より分配対象額は112,915,551円(1万口当たり2,932.37円)であり、うち1,155,196円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年9月20日至2023年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,420,523円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,445,402円)及び分配準備積立金(15,684,650円)より分配対象額は116,550,575円(1万口当たり2,885.97円)であり、うち1,211,557円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2024年3月19日至2024年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,377,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(94,952,739円)及び分配準備積立金(16,735,941円)より分配対象額は113,066,235円(1万口当たり2,938.20円)であり、うち1,154,444円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年10月18日至2023年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,927,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,677,551円)及び分配準備積立金(15,739,263円)より分配対象額は116,344,474円(1万口当たり2,904.09円)であり、うち1,201,866円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2024年4月18日至2024年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,394,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,684,640円)及び分配準備積立金(16,331,045円)より分配対象額は109,410,114円(1万口当たり2,945.75円)であり、うち1,114,252円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年11月18日至2023年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,416,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,848,671円)及び分配準備積立金(16,457,511円)より分配対象額は116,722,657円(1万口当たり2,909.42円)であり、うち1,203,567円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2024年5月18日至2024年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,402,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,685,228円)及び分配準備積立金(16,352,064円)より分配対象額は109,439,903円(1万口当たり2,953.60円)であり、うち1,111,589円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年12月19日至2024年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,542,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,988,269円)及び分配準備積立金(16,660,791円)より分配対象額は117,191,209円(1万口当たり2,917.82円)であり、うち1,204,918円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2024年6月18日至2024年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,164,352円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,866,452円)及び分配準備積立金(16,638,602円)より分配対象額は109,669,406円(1万口当たり2,954.98円)であり、うち1,113,401円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年7月19日 至2024年1月17日当期 自2024年1月18日 至2024年7月17日※1分配金の計算過程(自2023年7月19日至2023年8月17日)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,847,301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,060,795円)及び分配準備積立金(16,220,177円)より分配対象額は128,128,273円(1万口当たり2,864.09円)であり、うち1,342,083円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2024年1月18日至2024年2月19日)

2024/10/10 9:01

#5 附属明細表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年1月18日 至2024年7月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分自2024年1月18日 至2024年7月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分2024年7月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)

2024/10/10 9:01