純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

④「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(通貨セレクト・クラス)」

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	世界の株式、債券等
運用方針	1.(ヘッジなし・クラス)世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。(ヘッジなし・クラス)以外世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・ 世界各国のさまざまな資産から投資魅力度が高いものを発掘し投資します。・ 投資環境に応じて、マルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジー・チームによる各資産の分析にもとづき、適切なリスク管理のもと、各資産の配分比率を機動的に変更します。・ マルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジー・チームと各資産の専任運用チームによる、各資産内の詳細な分析にもとづき、各資産の専任運用チームが銘柄選定を行ないます。・ 運用の効率化を図るため、デリバティブ取引や為替取引等を利用することがあります。3. (ヘッジなし・クラス)為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。(円ヘッジ・クラス)原則として、「投資対象とする資産の通貨売り(※)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/日本円買い」の為替取引を行ない、為替変動リスクの低減をめざします。(※)一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があるため、為替変動リスクは完全には排除できません。(ブラジル・レアル・クラス)原則として、「投資対象とする資産の通貨売り(※)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/ブラジル・レアル買い」の為替取引を行ない、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。(※)一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があります。(通貨セレクト・クラス)原則として、「投資対象とする資産の通貨売り(※1)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/選定通貨(※2)買い」の為替取引を行ない、選定通貨への投資成果の獲得をめざします。(※1)一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があります。(※2)選定通貨とは、投資顧問会社が決定した複数の通貨をいいます。・ 大和証券投資信託委託株式会社が投資顧問会社として通貨の選定および配分比率を決定します。・原則として、シティ世界国債インデックスおよびJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国の通貨の中から、金利水準、リスク水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、6つの通貨を選定します。※上記指数構成国の通貨以外の通貨を選定する場合もあります。・選定通貨の投資比率は、金利水準、リスク水準等を考慮して決定します。・選定通貨および投資比率は、原則、毎月見直します。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2015年2月20日

⑤ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

2016/11/11 9:19

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	55	203,004
追加型株式投資信託	643	11,550,544
株式投資信託 合計	698	11,753,547
単位型公社債投資信託	10	82,576
追加型公社債投資信託	15	2,131,272
公社債投資信託 合計	25	2,213,848
総合計	723	13,967,395

2016/11/11 9:19

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.215%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2016/11/11 9:19

#4 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2016/11/11 9:19

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2016/11/11 9:19

#6 投資対象（連結）

2.日本円コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)
運用の基本方針	世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替ヘッジを行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。また、「投資対象とする資産の通貨売り/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/日本円買い」の為替取引を行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
主要な投資対象	世界の株式、債券等

3.ブラジル・レアル・コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)
運用の基本方針	世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。為替取引とは、まず、「投資対象とする資産の通貨売り/米ドル買い」を行ない、その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/ブラジル・レアル買い」を行なうことで、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざすものです。
主要な投資対象	世界の株式、債券等

4.通貨セレクト・コース

2016/11/11 9:19

#7 投資方針（連結）

ロ.当ファンドは、インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)とダイワ・マネーアセット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)では、「投資対象とする資産の通貨売り(※)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/日本円買い」の為替取引を行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
※ 一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があるため、為替変動リスクは完全には排除できません。

2016/11/11 9:19

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

2016/11/11 9:19

#9 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,216,840	0.83
純資産総額		4,701,035,412	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/11/11 9:19

#10 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,207,757	1.27
純資産総額		1,039,962,901	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/11/11 9:19

#11 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,796,839	1.60
純資産総額		3,232,859,173	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/11/11 9:19

#12 投資状況-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,790,876	2.78
純資産総額		1,143,772,168	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/11/11 9:19

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2016/11/11 9:19

#14 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.		特定期間末日における受益権の総数	8,285,840,183口	5,725,042,831口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,109,579,235円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,073,510,321円であります。

(金融商品に関する注記)

2016/11/11 9:19

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2016/11/11 9:19

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成28年8月31日

Ⅰ 資産総額	4,733,818,541円
Ⅱ 負債総額	32,783,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,701,035,412円
Ⅳ 発行済数量	5,637,324,411口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8339円

純資産額計算書
	平成28年8月31日

Ⅰ 資産総額	10,504,512,812円
Ⅱ 負債総額	100,002,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,404,509,852円
Ⅳ 発行済数量	10,386,493,229口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017円

2016/11/11 9:19

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2016/11/11 9:19

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成28年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2016/11/11 9:19

#19 附属明細表（連結）

(米ドル建て)

純資産	ドル	142,617,304
純資産の内訳:
払込元本	ドル	157,732,018
次期繰越欠損金		(15,114,714)
純資産	ドル	142,617,304
1口当たりの純資産
ブラジル・レアル・クラス	ドル	0.693

損益計算書
自2015年2月23日(運用開始日)至2015年7月31日

2016/11/11 9:19

#20 （参考）マザーファンド-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,564,160,120	53.48
純資産総額		10,404,509,852	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/11/11 9:19