純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	306,528
追加型株式投資信託	773	21,171,806
株式投資信託 合計	861	21,478,334
単位型公社債投資信託	82	164,674
追加型公社債投資信託	14	1,419,620
公社債投資信託 合計	96	1,584,294
総合計	957	23,062,628

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88306,528追加型株式投資信託77321,171,806株式投資信託 合計86121,478,334単位型公社債投資信託82164,674追加型公社債投資信託141,419,620公社債投資信託 合計961,584,294総合計95723,062,628

2023/04/14 9:10

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.595%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/04/14 9:10

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/04/14 9:10

#4 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#5 投資方針（連結）

ロ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
ハ.株式の組入比率は、通常の状態でマザーファンドの信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
ニ.運用の効率化を図るため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。

2023/04/14 9:10

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

11,317,547,5902.4174
11,402,450,39599.92e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.92%合計99.92%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/04/14 9:10

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,469,226	0.08
純資産総額		11,411,919,621	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,402,450,39599.92内 日本11,402,450,39599.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,469,2260.08純資産総額11,411,919,621100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/04/14 9:10

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

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#9 注記表（連結）

自 2022年7月22日
至 2023年1月23日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年1月21日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2023年1月23日としております。このため、当特定期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,559,240,708円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,337,841,920円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年7月21日現在当 期 2023年1月23日現在1.※1期首元本額15,274,521,816円14,165,634,153円期中追加設定元本額6,707,432円3,788,692円期中一部解約元本額1,115,595,095円1,455,812,575円2.特定期間末日における受益権の総数14,165,634,153口12,713,610,270口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,559,240,708円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,337,841,920円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日当 期
自 2022年7月22日

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#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年7月21日)41,940,113,74743,092,399,4931.05551.0845第2特定期間末 (2016年1月21日)42,289,983,10542,289,983,1050.84010.8401第3特定期間末 (2016年7月21日)40,822,852,31140,822,852,3110.95080.9508第4特定期間末 (2017年1月23日)35,196,894,38536,604,552,3611.00021.0402第5特定期間末 (2017年7月21日)40,763,264,45342,929,220,5721.12921.1892第6特定期間末 (2018年1月22日)67,967,771,62971,375,917,2371.29631.3613第7特定期間末 (2018年7月23日)51,862,648,69654,680,619,6861.01221.0672第8特定期間末 (2019年1月21日)39,376,768,29939,376,768,2990.81840.8184第9特定期間末 (2019年7月22日)33,203,378,01633,203,378,0160.78860.7886第10特定期間末 (2020年1月21日)30,320,583,09730,320,583,0970.86950.8695第11特定期間末 (2020年7月21日)22,753,964,95922,781,920,5330.81390.8149第12特定期間末 (2021年1月21日)21,570,152,28021,570,152,2801.00671.0067第13特定期間末 (2021年7月21日)16,752,237,18716,752,237,1870.94450.9445第14特定期間末 (2022年1月21日)14,007,471,71214,007,471,7120.91700.91702022年1月末日13,747,468,104-0.9045-2月末日13,096,331,398-0.8751-3月末日13,258,637,283-0.8943-4月末日12,749,372,771-0.8688-5月末日12,767,658,648-0.8804-6月末日12,366,368,947-0.8653-第15特定期間末 (2022年7月21日)12,606,393,44512,606,393,4450.88990.88997月末日12,525,356,332-0.8896-8月末日12,438,758,294-0.8994-9月末日11,704,646,840-0.8660-10月末日11,898,456,937-0.8992-11月末日11,794,212,732-0.9122-12月末日11,274,708,640-0.8837-第16特定期間末 (2023年1月23日)11,375,768,35011,388,481,9600.89480.89582023年1月末日11,411,919,621-0.9012-

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年1月31日

Ⅰ 資産総額	11,424,367,096円
Ⅱ 負債総額	12,447,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,411,919,621円
Ⅳ 発行済数量	12,663,474,561口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9012円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,424,367,096円Ⅱ 負債総額12,447,475円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,411,919,621円Ⅳ 発行済数量12,663,474,561口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9012円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年1月31日

Ⅰ 資産総額	31,045,181,706円
Ⅱ 負債総額	40,207,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,004,974,300円
Ⅳ 発行済数量	12,825,681,934口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4174円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額31,045,181,706円Ⅱ 負債総額40,207,406円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,004,974,300円Ⅳ 発行済数量12,825,681,934口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4174円

2023/04/14 9:10

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/04/14 9:10

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/04/14 9:10

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/04/14 9:10

#15 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ジャパン・エクセレント・マザーファンド4,744,128,02911,383,060,792親投資信託受益証券 合計11,383,060,792合計11,383,060,792親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		10,280,000	28,536,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年7月21日現在2023年1月23日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,827,387,8041,791,560,879株式31,733,586,36029,102,352,200未収入金183,245,857-未収配当金55,057,50055,315,850流動資産合計33,799,277,52130,949,228,929資産合計33,799,277,52130,949,228,929負債の部流動負債未払解約金10,280,00028,536,000流動負債合計10,280,00028,536,000負債合計10,280,00028,536,000純資産の部元本等元本※114,340,381,62712,886,914,573剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)19,448,615,89418,033,778,356元本等合計33,788,997,52130,920,692,929純資産合計33,788,997,52130,920,692,929負債純資産合計33,799,277,52130,949,228,929e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年7月22日 至 2023年1月23日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年7月21日現在2023年1月23日現在1.※1期首2022年1月22日2022年7月22日期首元本額15,349,869,370円14,340,381,627円期中追加設定元本額375,531,388円237,291,430円期中一部解約元本額1,385,019,131円1,690,758,484円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)664,821,844円661,664,093円ジャパン・エクセレント6,989,997,889円6,608,100,062円日本株発掘ファンド5,347,500,865円4,744,128,029円日本株発掘ファンド 米ドル型467,713,798円367,070,217円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用)150,814,315円73,155,238円ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用)81,161,336円76,952,936円ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用)313,208,021円218,990,929円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用)130,668,842円91,126,083円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用)194,494,717円45,726,986円計14,340,381,627円12,886,914,573円2.期末日における受益権の総数14,340,381,627口12,886,914,573口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年7月22日 至 2023年1月23日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年1月23日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年7月21日現在2023年1月23日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△652,084,414196,941,926合計△652,084,414196,941,926(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年1月22日から2022年7月21日まで、及び2022年7月22日から2023年1月23日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年7月21日現在2023年1月23日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年7月21日現在2023年1月23日現在1口当たり純資産額2.3562円2.3994円(1万口当たり純資産額)(23,562円)(23,994円)附属明細表

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#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ジャパン・エクセレント・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,638,580,640	5.28
純資産総額		31,004,974,300	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式29,366,393,66094.72内 日本29,366,393,66094.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,638,580,6405.28純資産総額31,004,974,300100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1三菱UFJフィナンシャルG日本株式銀行業1,550,400936.80
1,452,414,720952.70

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