有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	105,580,682	122,051,268
合計			105,580,682	122,051,268

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年2月10日現在)
		金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,175,558,233
株式		43,233,090,180
投資証券		265,168,400
未収入金		1,072,162,257
未収配当金		46,101,600
未収利息		592
流動資産合計		45,792,081,262
資産合計		45,792,081,262
負債の部
流動負債
未払金		1,233,723,443
未払解約金		78,213,549
流動負債合計		1,311,936,992
負債合計		1,311,936,992
純資産の部
元本等
元本	※1	38,476,051,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,004,092,624
元本等合計		44,480,144,270
純資産合計		44,480,144,270
負債純資産合計		45,792,081,262

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成28年2月10日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年2月10日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	44,392,835,892円
期中追加設定元本額	15,000,792,795円
期中解約元本額	20,917,577,041円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPMジャパンマイスター	38,370,470,964円
JPMジャパンプライム	105,580,682円
合 計	38,476,051,646円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	38,476,051,646口
1口当たりの純資産額	1.1560円
(1万口当たりの純資産額)	(11,560円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	当期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年2月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△7,203,478,743
投資証券	2,027,957
合計	△7,201,450,786

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年2月10日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	大成建設	1,341,000	734.00	984,294,000
	西松建設	1,044,000	415.00	433,260,000
	前田建設工業	404,000	686.00	277,144,000
	東亜建設工業	643,000	271.00	174,253,000
	五洋建設	552,300	454.00	250,744,200
	積水ハウス	253,000	1,711.50	433,009,500
	日本たばこ産業	361,100	4,380.00	1,581,618,000
	ダイセル	337,400	1,555.00	524,657,000
	花王	217,600	5,701.00	1,240,537,600
	富士フイルムホールディングス	233,300	4,175.00	974,027,500
	ニフコ	98,300	5,020.00	493,466,000
	日本新薬	55,200	3,935.00	217,212,000
	科研製薬	59,700	7,060.00	421,482,000
	小野薬品工業	46,900	18,520.00	868,588,000
	そーせいグループ	54,700	10,100.00	552,470,000
	ペプチドリーム	204,300	3,495.00	714,028,500
	太平洋セメント	1,900,000	242.00	459,800,000
	クボタ	271,800	1,413.00	384,053,400
	ダイキン工業	190,700	7,344.00	1,400,500,800
	マブチモーター	155,600	5,260.00	818,456,000
	日本電産	89,900	6,907.00	620,939,300
	アルプス電気	131,500	1,834.00	241,171,000
	キーエンス	32,600	53,840.00	1,755,184,000
	シスメックス	100,300	6,430.00	644,929,000
	カシオ計算機	324,600	2,042.00	662,833,200
	村田製作所	34,800	12,645.00	440,046,000
	日産自動車	695,200	985.30	684,980,560
	マツダ	607,100	1,640.50	995,947,550
	富士重工業	414,000	3,817.00	1,580,238,000
	シマノ	30,000	16,240.00	487,200,000
	HOYA	128,000	3,879.00	496,512,000
	朝日インテック	161,800	4,715.00	762,887,000
	バンダイナムコホールディングス	134,000	2,183.00	292,522,000
	フジシールインターナショナル	38,800	3,695.00	143,366,000
	アシックス	202,900	1,906.00	386,727,400
	東日本旅客鉄道	42,600	9,947.00	423,742,200
	西日本旅客鉄道	148,600	6,866.00	1,020,287,600
	GMOペイメントゲートウェイ	148,200	5,450.00	807,690,000
	大塚商会	100,600	5,340.00	537,204,000
	日本電信電話	530,200	4,888.00	2,591,617,600
	KDDI	362,900	2,921.50	1,060,212,350
	サンエー	98,700	4,890.00	482,643,000
	セリア	68,200	5,220.00	356,004,000
	スタートトゥデイ	115,900	3,280.00	380,152,000
	ドンキホーテホールディングス	166,900	3,465.00	578,308,500
	丸井グループ	436,400	1,534.00	669,437,600
	ニトリホールディングス	68,200	8,080.00	551,056,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,597,800	456.40	1,185,635,920
	東京海上ホールディングス	234,300	3,558.00	833,639,400
	アコム	1,291,300	457.00	590,124,100
	オリックス	682,900	1,434.00	979,278,600
	三井不動産	125,000	2,445.00	305,625,000
	エス・エム・エス	106,200	1,717.00	182,345,400
	エムスリー	453,600	2,545.00	1,154,412,000
	ディー・エヌ・エー	252,800	1,663.00	420,406,400
	オリエンタルランド	179,700	8,070.00	1,450,179,000
	リゾートトラスト	238,600	2,633.00	628,233,800
	サイバーエージェント	234,600	4,925.00	1,155,405,000
	楽天	829,100	1,082.00	897,086,200
	エイチ・アイ・エス	192,000	3,090.00	593,280,000
小計	銘柄数:	60		43,233,090,180
	組入時価比率:	97.2%		100.0%
合計				43,233,090,180

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人		1,141	265,168,400
	計	銘柄数:	1	1,141	265,168,400
		組入時価比率:	0.6%		100.0%
	小計				265,168,400
	合計				265,168,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。