有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年2月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	45,146,489	88,229,783
合計			45,146,489	88,229,783

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2019年2月12日現在)	(2020年2月10日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		675,375,517	444,492,050
株式		24,404,371,710	20,735,441,750
未収入金		-	94,819,129
未収配当金		40,246,800	18,224,650
流動資産合計		25,119,994,027	21,292,977,579
資産合計		25,119,994,027	21,292,977,579
負債の部
流動負債
未払金		187,125,757	-
未払解約金		28,121,148	88,497,489
未払利息		1,739	840
流動負債合計		215,248,644	88,498,329
負債合計		215,248,644	88,498,329
純資産の部
元本等
元本	※1	14,909,165,451	10,850,361,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,995,579,932	10,354,117,933
元本等合計		24,904,745,383	21,204,479,250
純資産合計		24,904,745,383	21,204,479,250
負債純資産合計		25,119,994,027	21,292,977,579

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年2月12日現在)	(2020年2月10日現在)
※1期首元本額	16,087,822,178円	14,909,165,451円
期中追加設定元本額	2,622,960,747円	661,104,732円
期中解約元本額	3,801,617,474円	4,719,908,866円
元本の内訳(注)
JPMジャパンマイスター	14,845,974,020円	10,805,214,828円
JPMジャパンプライム	63,191,431円	45,146,489円
合 計	14,909,165,451円	10,850,361,317円
受益権の総数	14,909,165,451口	10,850,361,317口
1口当たりの純資産額	1.6704円	1.9543円
(1万口当たりの純資産額)	(16,704円)	(19,543円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年2月12日現在)	(2020年2月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,535,360,389	2,022,337,978
合計	△1,535,360,389	2,022,337,978

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年2月10日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	西松建設	112,900	2,548.00	287,669,200
	前田建設工業	184,500	1,104.00	203,688,000
	熊谷組	65,000	3,240.00	210,600,000
	信越化学工業	78,900	13,480.00	1,063,572,000
	扶桑化学工業	162,200	3,575.00	579,865,000
	花王	50,300	8,640.00	434,592,000
	資生堂	8,700	7,118.00	61,926,600
	東洋合成工業	21,100	4,515.00	95,266,500
	メック	58,100	1,680.00	97,608,000
	エフピコ	15,200	6,820.00	103,664,000
	第一三共	43,100	8,076.00	348,075,600
	大塚ホールディングス	31,200	5,055.00	157,716,000
	ペプチドリーム	61,200	5,450.00	333,540,000
	JXTGホールディングス	322,300	479.50	154,542,850
	日東紡績	34,600	4,805.00	166,253,000
	TOTO	20,600	4,995.00	102,897,000
	MARUWA	46,000	8,050.00	370,300,000
	住友金属鉱山	71,900	3,180.00	228,642,000
	ディスコ	9,000	26,230.00	236,070,000
	SMC	4,300	50,430.00	216,849,000
	ホソカワミクロン	20,600	5,430.00	111,858,000
	ダイキン工業	9,800	16,210.00	158,858,000
	日立製作所	176,600	4,260.00	752,316,000
	三菱電機	160,400	1,609.00	258,083,600
	ソニー	106,200	7,691.00	816,784,200
	キーエンス	18,900	37,990.00	718,011,000
	ローム	25,200	8,400.00	211,680,000
	太陽誘電	196,900	3,385.00	666,506,500
	村田製作所	85,300	6,492.00	553,767,600
	トヨタ自動車	77,700	7,748.00	602,019,600
	シマノ	6,000	17,860.00	107,160,000
	島津製作所	95,100	2,995.00	284,824,500
	インターアクション	28,100	2,633.00	73,987,300
	バンダイナムコホールディングス	13,100	6,023.00	78,901,300
	任天堂	17,500	40,650.00	711,375,000
	GMOペパボ	31,000	2,018.00	62,558,000
	ユーザベース	43,800	2,215.00	97,017,000
	メルカリ	30,100	2,197.00	66,129,700
	Sansan	37,400	5,780.00	216,172,000
	日本電信電話	110,800	2,835.00	314,118,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	44,100	5,200.00	229,320,000
	カプコン	145,000	3,270.00	474,150,000
	コナミホールディングス	102,900	4,340.00	446,586,000
	サンリオ	61,200	2,185.00	133,722,000
	PALTAC	52,800	5,370.00	283,536,000
	ミスミグループ本社	220,100	2,803.00	616,940,300
	物語コーポレーション	9,300	8,890.00	82,677,000
	ファーストリテイリング	7,000	58,660.00	410,620,000
	三井住友フィナンシャルグループ	71,800	3,949.00	283,538,200
	SBIホールディングス	80,700	2,473.00	199,571,100
	東京海上ホールディングス	156,200	6,214.00	970,626,800
	オリックス	432,200	1,938.50	837,819,700
	日本取引所グループ	223,300	2,038.00	455,085,400
	三井不動産	71,400	2,926.50	208,952,100
	三菱地所	96,600	2,176.50	210,249,900
	ベネフィット・ワン	59,400	1,987.00	118,027,800
	オリエンタルランド	7,300	14,550.00	106,215,000
	リソー教育	350,900	374.00	131,236,600
	サイバーエージェント	166,400	4,305.00	716,352,000
	弁護士ドットコム	92,500	4,620.00	427,350,000
	ジャパンマテリアル	195,600	1,583.00	309,634,800
	リクルートホールディングス	82,300	4,510.00	371,173,000
	アトラエ	35,900	3,805.00	136,599,500
	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	40,500	2,313.00	93,676,500
	キュービーネットホールディングス	68,500	2,428.00	166,318,000
小計	銘柄数:	65		20,735,441,750
	組入時価比率:	97.8%		100.0%
合計				20,735,441,750

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。