有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成31年2月12日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	63,191,431	105,554,966
合計			63,191,431	105,554,966

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成30年2月13日現在)	(平成31年2月12日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		601,212,834	675,375,517
株式		28,348,973,000	24,404,371,710
未収入金		291,616,922	-
未収配当金		10,667,600	40,246,800
流動資産合計		29,252,470,356	25,119,994,027
資産合計		29,252,470,356	25,119,994,027
負債の部
流動負債
未払金		290,198,344	187,125,757
未払解約金		57,436,690	28,121,148
未払利息		1,564	1,739
流動負債合計		347,636,598	215,248,644
負債合計		347,636,598	215,248,644
純資産の部
元本等
元本	※1	16,087,822,178	14,909,165,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,817,011,580	9,995,579,932
元本等合計		28,904,833,758	24,904,745,383
純資産合計		28,904,833,758	24,904,745,383
負債純資産合計		29,252,470,356	25,119,994,027

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年2月13日現在)	(平成31年2月12日現在)
※1期首元本額	26,001,669,201円	16,087,822,178円
期中追加設定元本額	3,785,731,366円	2,622,960,747円
期中解約元本額	13,699,578,389円	3,801,617,474円
元本の内訳(注)
JPMジャパンマイスター	16,038,955,878円	14,845,974,020円
JPMジャパンプライム	48,866,300円	63,191,431円
合 計	16,087,822,178円	14,909,165,451円
受益権の総数	16,087,822,178口	14,909,165,451口
1口当たりの純資産額	1.7967円	1.6704円
(1万口当たりの純資産額)	(17,967円)	(16,704円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年2月13日現在)	(平成31年2月12日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,768,999,361	△1,535,360,389
合計	2,768,999,361	△1,535,360,389

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成31年2月12日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	大成建設	20,300	4,880.00	99,064,000
	前田建設工業	184,500	1,088.00	200,736,000
	信越化学工業	134,600	9,262.00	1,246,665,200
	大陽日酸	20,100	1,579.00	31,737,900
	三井化学	110,700	2,759.00	305,421,300
	アイカ工業	86,900	3,740.00	325,006,000
	花王	159,500	8,038.00	1,282,061,000
	エフピコ	18,800	6,250.00	117,500,000
	武田薬品工業	76,200	4,342.00	330,860,400
	ツムラ	116,500	3,490.00	406,585,000
	大塚ホールディングス	100,000	4,500.00	450,000,000
	ペプチドリーム	218,900	4,700.00	1,028,830,000
	日東紡績	95,800	1,969.00	188,630,200
	TOTO	80,900	4,255.00	344,229,500
	SUMCO	286,100	1,565.00	447,746,500
	横河ブリッジホールディングス	135,300	1,917.00	259,370,100
	小松製作所	96,900	2,667.50	258,480,750
	ダイキン工業	26,200	11,810.00	309,422,000
	日本電産	19,200	13,305.00	255,456,000
	ソニー	144,700	4,854.00	702,373,800
	キーエンス	10,300	61,940.00	637,982,000
	ローム	9,000	8,010.00	72,090,000
	太陽誘電	165,900	2,380.00	394,842,000
	村田製作所	56,600	17,730.00	1,003,518,000
	スズキ	117,500	5,617.00	659,997,500
	朝日インテック	22,800	4,995.00	113,886,000
	バンダイナムコホールディングス	64,600	4,760.00	307,496,000
	ヤマハ	74,000	5,220.00	386,280,000
	任天堂	11,300	29,235.00	330,355,500
	コクヨ	69,200	1,701.00	117,709,200
	GMOペイメントゲートウェイ	75,800	5,660.00	429,028,000
	オープンドア	42,100	3,085.00	129,878,500
	LINE	53,400	3,970.00	211,998,000
	ユーザベース	70,800	2,192.00	155,193,600
	AOI TYO Holdings	116,300	822.00	95,598,600
	オロ	27,800	4,735.00	131,633,000
	マネーフォワード	29,900	3,290.00	98,371,000
	メルカリ	207,300	2,526.00	523,639,800
	ネットワンシステムズ	134,100	2,537.00	340,211,700
	日本電信電話	103,400	4,600.00	475,640,000
	光通信	6,700	18,050.00	120,935,000
	GMOインターネット	98,400	1,587.00	156,160,800
	ソフトバンクグループ	18,200	10,260.00	186,732,000
	三菱商事	330,000	3,120.00	1,029,600,000
	サンリオ	68,200	2,235.00	152,427,000
	アークランドサービスホールディングス	58,600	2,170.00	127,162,000
	物語コーポレーション	50,800	9,520.00	483,616,000
	良品計画	7,800	26,470.00	206,466,000
	ユナイテッドアローズ	60,600	3,720.00	225,432,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	831,400	580.90	482,960,260
	りそなホールディングス	747,400	516.50	386,032,100
	三井住友フィナンシャルグループ	215,300	3,931.00	846,344,300
	SBIホールディングス	152,600	2,203.00	336,177,800
	東京海上ホールディングス	112,500	5,349.00	601,762,500
	オリックス	350,400	1,623.00	568,699,200
	三菱地所	290,200	1,840.00	533,968,000
	日本空港ビルデング	26,500	4,300.00	113,950,000
	日本M&Aセンター	89,100	2,830.00	252,153,000
	エムスリー	92,400	1,590.00	146,916,000
	オリエンタルランド	16,900	11,970.00	202,293,000
	リソー教育	649,400	480.00	311,712,000
	サイバーエージェント	8,000	3,270.00	26,160,000
	弁護士ドットコム	75,100	3,735.00	280,498,500
	リクルートホールディングス	233,800	2,959.00	691,814,200
	ソネット・メディア・ネットワークス	25,400	1,066.00	27,076,400
	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	108,400	1,860.00	201,624,000
	キュービーネットホールディングス	93,900	1,914.00	179,724,600
	東祥	95,800	3,345.00	320,451,000
小計	銘柄数:	68		24,404,371,710
	組入時価比率:	98.0%		100.0%
合計				24,404,371,710

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。