有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2021年2月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	39,803,262	101,916,252
合計			39,803,262	101,916,252

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2020年2月10日現在)	(2021年2月10日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	81,042,065
コール・ローン		444,492,050	-
株式		20,735,441,750	19,897,553,600
投資証券		-	197,689,500
未収入金		94,819,129	167,821,314
未収配当金		18,224,650	15,856,710
流動資産合計		21,292,977,579	20,359,963,189
資産合計		21,292,977,579	20,359,963,189
負債の部
流動負債
未払解約金		88,497,489	134,841,125
未払利息		840	-
流動負債合計		88,498,329	134,841,125
負債合計		88,498,329	134,841,125
純資産の部
元本等
元本	※1	10,850,361,317	7,898,869,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,354,117,933	12,326,252,965
元本等合計		21,204,479,250	20,225,122,064
純資産合計		21,204,479,250	20,225,122,064
負債純資産合計		21,292,977,579	20,359,963,189

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年2月10日現在)	(2021年2月10日現在)
※1期首元本額	14,909,165,451円	10,850,361,317円
期中追加設定元本額	661,104,732円	803,973,613円
期中解約元本額	4,719,908,866円	3,755,465,831円
元本の内訳(注)
JPMジャパンマイスター	10,805,214,828円	7,859,065,837円
JPMジャパンプライム	45,146,489円	39,803,262円
合 計	10,850,361,317円	7,898,869,099円
受益権の総数	10,850,361,317口	7,898,869,099口
1口当たりの純資産額	1.9543円	2.5605円
(1万口当たりの純資産額)	(19,543円)	(25,605円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年2月10日現在)	(2021年2月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,022,337,978	3,705,365,530
投資証券	-	886,500
合計	2,022,337,978	3,706,252,030

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2021年2月10日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	信越化学工業	55,000	17,925.00	985,875,000
	日本酸素ホールディングス	147,800	2,068.00	305,650,400
	扶桑化学工業	31,600	3,670.00	115,972,000
	花王	24,000	7,636.00	183,264,000
	ファンケル	75,600	3,985.00	301,266,000
	メック	58,100	2,138.00	124,217,800
	タカラバイオ	98,900	3,155.00	312,029,500
	協和キリン	68,200	3,105.00	211,761,000
	第一三共	31,200	3,195.00	99,684,000
	MARUWA	10,200	10,840.00	110,568,000
	住友金属鉱山	146,300	4,887.00	714,968,100
	SUMCO	242,900	2,343.00	569,114,700
	リンナイ	28,400	11,160.00	316,944,000
	三浦工業	36,000	6,040.00	217,440,000
	ディスコ	6,100	34,300.00	209,230,000
	SMC	7,300	66,030.00	482,019,000
	ダイキン工業	11,500	23,195.00	266,742,500
	日立製作所	47,900	4,937.00	236,482,300
	日本電産	41,500	14,470.00	600,505,000
	アンリツ	110,500	2,554.00	282,217,000
	ソニー	79,200	11,990.00	949,608,000
	アドバンテスト	24,600	8,810.00	216,726,000
	キーエンス	15,300	57,090.00	873,477,000
	カシオ計算機	111,000	1,976.00	219,336,000
	ローム	9,500	11,470.00	108,965,000
	太陽誘電	16,700	5,440.00	90,848,000
	村田製作所	79,400	9,668.00	767,639,200
	東京エレクトロン	3,500	41,470.00	145,145,000
	トヨタ自動車	45,900	8,130.00	373,167,000
	テルモ	28,400	4,592.00	130,412,800
	島津製作所	24,200	4,315.00	104,423,000
	HOYA	56,100	13,110.00	735,471,000
	ピジョン	40,800	4,595.00	187,476,000
	任天堂	6,000	64,350.00	386,100,000
	SHIFT	17,000	13,410.00	227,970,000
	プレイド	22,000	3,645.00	80,190,000
	ヤプリ	7,700	6,180.00	47,586,000
	野村総合研究所	46,900	3,600.00	168,840,000
	カオナビ	30,500	4,460.00	136,030,000
	Sansan	11,800	9,160.00	108,088,000
	フリー	15,000	10,520.00	157,800,000
	オービック	3,500	19,700.00	68,950,000
	大塚商会	29,800	5,360.00	159,728,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	22,300	7,130.00	158,999,000
	カプコン	19,300	7,190.00	138,767,000
	ソフトバンクグループ	19,600	9,961.00	195,235,600
	アセンテック	56,300	1,877.00	105,675,100
	伊藤忠商事	213,800	3,138.00	670,904,400
	ミスミグループ本社	67,500	3,575.00	241,312,500
	スシローグローバルホールディングス	27,400	4,400.00	120,560,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	42,700	2,538.00	108,372,600
	日本瓦斯	11,900	5,290.00	62,951,000
	ニトリホールディングス	19,600	20,775.00	407,190,000
	ファーストリテイリング	4,900	95,530.00	468,097,000
	SBIホールディングス	37,200	3,050.00	113,460,000
	SOMPOホールディングス	138,000	4,412.00	608,856,000
	東京海上ホールディングス	161,600	5,553.00	897,364,800
	オリックス	284,200	1,762.50	500,902,500
	三井不動産	97,900	2,368.00	231,827,200
	ベネフィット・ワン	18,900	3,070.00	58,023,000
	サイバーエージェント	40,000	6,860.00	274,400,000
	楽天	192,200	1,168.00	224,489,600
	弁護士ドットコム	11,700	11,390.00	133,263,000
	リクルートホールディングス	191,100	5,100.00	974,610,000
	アトラエ	35,900	3,130.00	112,367,000
小計	銘柄数:	65		19,897,553,600
	組入時価比率:	98.4%		100.0%
合計				19,897,553,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人		591	197,689,500
	計	銘柄数:	1	591	197,689,500
		組入時価比率:	1.0%		100.0%
	小計				197,689,500
	合計				197,689,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。