有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	563,000,000	0
第2期	0	65,000,000
第3期	0	102,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,056,840	75.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,629,617	24.61
合計(純資産総額)		10,686,457	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成28年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
カナダ	バンクローン	VALEANT PHARMACEUTICALS	5.500	2022/4/1	2.45
アメリカ	バンクローン	FIRST DATA CORPORATION	3.000	2021/3/24	1.14
ケイマン諸島	バンクローン	AVAGO TECHNOLOGIES CAYMAN FINANCE LIMITED	3.538	2023/2/1	1.14
アメリカ	バンクローン	UNIVISION COMMUNICASTIONS	4.000	2020/3/1	1.03
ルクセンブルグ	バンクローン	INTELSAT JACKSON HLDG	3.750	2019/6/30	1.02
アメリカ	バンクローン	ENDO PHARMACEUTICALS	3.887	2022/9/26	1.00
アメリカ	バンクローン	REYNOLDS GROUP	4.250	2023/1/14	0.98
アメリカ	バンクローン	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	4.250	2022/8/18	0.94
アメリカ	バンクローン	CSC HOLDINGS LLC	3.876	2024/10/11	0.93
アメリカ	バンクローン	EMERALD EXPOSITIONS HOLDINGS	4.750	2020/6/17	0.92

(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は発行国基準です。
(注3)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注4)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	2,000,000	101.91	2,038,240	101.64	2,032,960	1.700	2017/11/17	19.02
日本	特殊債券	第874回政府保証公営企業債券	2,000,000	100.90	2,018,020	100.65	2,013,060	1.700	2017/4/19	18.84
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	2,000,000	100.70	2,014,020	100.44	2,008,880	1.800	2017/2/28	18.80
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	2,000,000	100.33	2,006,680	100.09	2,001,940	1.700	2016/12/21	18.73

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.39
合計	75.39

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。