有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月17日-平成28年4月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
その他以下の取引を行っております。
外国株式インデックス・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
外国リート・インデックス・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
外国株式インデックス・マザーファンド
エマージング株式インデックス・マザーファンド
Jリート・インデックス・マザーファンド
外国リート・インデックス・マザーファンド
国内債券パッシブ・マザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
外国株式インデックス・マザーファンド
エマージング株式インデックス・マザーファンド
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 14,471,203,211 | 430,595,693 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 13,473,777,867 | 144,788,717 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 13,883,023,089 | 225,050,831 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 199,047,971,200 | 97.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,215,242,833 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 203,263,214,033 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 4,186,080,000 | 2.05 |
| 合計 | 買建 | ― | 4,186,080,000 | 2.05 |
外国株式インデックス・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 92,283,028,940 | 57.58 |
| イギリス | 11,831,303,966 | 7.38 | |
| スイス | 6,244,361,631 | 3.90 | |
| カナダ | 5,851,336,278 | 3.65 | |
| フランス | 5,697,690,059 | 3.56 | |
| ドイツ | 5,618,518,650 | 3.51 | |
| オーストラリア | 3,751,074,924 | 2.34 | |
| オランダ | 2,611,500,499 | 1.63 | |
| アイルランド | 2,608,721,850 | 1.63 | |
| スペイン | 2,014,363,452 | 1.26 | |
| スウェーデン | 1,767,522,850 | 1.10 | |
| 香港 | 1,417,949,587 | 0.88 | |
| デンマーク | 1,279,429,135 | 0.80 | |
| イタリア | 1,193,039,404 | 0.74 | |
| シンガポール | 1,035,108,098 | 0.65 | |
| ベルギー | 920,378,658 | 0.57 | |
| ジャージー | 799,491,013 | 0.50 | |
| フィンランド | 605,171,430 | 0.38 | |
| キュラソー | 560,684,156 | 0.35 | |
| バミューダ | 531,068,857 | 0.33 | |
| イスラエル | 409,426,353 | 0.26 | |
| ノルウェー | 372,363,892 | 0.23 | |
| ケイマン諸島 | 354,699,345 | 0.22 | |
| ルクセンブルグ | 155,101,126 | 0.10 | |
| ニュージーランド | 112,607,730 | 0.07 | |
| オーストリア | 109,773,686 | 0.07 | |
| ポルトガル | 101,121,523 | 0.06 | |
| リベリア | 67,961,211 | 0.04 | |
| 英ヴァージン諸島 | 40,344,061 | 0.03 | |
| パプアニューギニア | 34,861,877 | 0.02 | |
| マン島 | 15,786,864 | 0.01 | |
| モーリシャス | 10,809,906 | 0.01 | |
| 小計 | 150,406,601,011 | 93.85 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,720,205,857 | 1.70 |
| オーストラリア | 605,264,895 | 0.38 | |
| フランス | 248,613,222 | 0.16 | |
| イギリス | 210,618,138 | 0.13 | |
| 香港 | 88,875,150 | 0.06 | |
| シンガポール | 82,491,576 | 0.05 | |
| カナダ | 37,301,315 | 0.02 | |
| 小計 | 3,993,370,153 | 2.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,862,718,556 | 3.66 |
| 合計(純資産総額) | 160,262,689,720 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,990,367,023 | 2.48 |
| 買建 | ドイツ | 1,005,749,316 | 0.62 | |
| 買建 | イギリス | 467,837,342 | 0.29 | |
| 買建 | オーストラリア | 280,790,796 | 0.17 | |
| 合計 | 買建 | ― | 5,744,744,477 | 3.56 |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 399,144,700 | △0.24 |
エマージング株式インデックス・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,330,733,650 | 38.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,154,444,637 | 61.82 |
| 合計(純資産総額) | 3,485,178,287 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,487,426,635 | 100.06 |
| 合計 | 買建 | ― | 3,487,426,635 | 100.06 |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 222,648,439 | 6.38 |
Jリート・インデックス・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 日本 | 12,652,387,600 | 99.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 88,377,438 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 12,740,765,038 | 100.00 | |
外国リート・インデックス・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 2,688,434,246 | 71.06 |
| オーストラリア | 308,335,801 | 8.15 | |
| イギリス | 232,303,854 | 6.14 | |
| フランス | 173,442,418 | 4.58 | |
| シンガポール | 111,974,529 | 2.96 | |
| カナダ | 75,756,454 | 2.00 | |
| 香港 | 59,801,355 | 1.58 | |
| ベルギー | 27,062,391 | 0.72 | |
| オランダ | 18,779,152 | 0.50 | |
| ニュージーランド | 18,120,605 | 0.48 | |
| スペイン | 16,415,074 | 0.43 | |
| アイルランド | 8,279,048 | 0.22 | |
| ドイツ | 7,754,809 | 0.20 | |
| イタリア | 4,941,922 | 0.13 | |
| マン島 | 2,928,745 | 0.08 | |
| ガーンジー | 2,292,036 | 0.06 | |
| 小計 | 3,756,622,439 | 99.29 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,969,447 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 3,783,591,886 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 32,559,635 | 0.86 |
| 売建 | ― | 1,002,742 | △0.02 |
国内債券パッシブ・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 183,668,619,550 | 75.20 |
| 地方債証券 | 日本 | 18,485,523,826 | 7.57 |
| 特殊債券 | 日本 | 26,773,395,334 | 10.96 |
| 社債券 | 日本 | 11,335,549,000 | 4.64 |
| オーストラリア | 902,327,000 | 0.37 | |
| オランダ | 805,115,000 | 0.33 | |
| アメリカ | 603,251,000 | 0.25 | |
| 小計 | 13,646,242,000 | 5.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,662,872,387 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 244,236,653,097 | 100.00 | |
外国債券パッシブ・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 75,665,485,654 | 41.93 |
| イタリア | 17,489,200,658 | 9.69 | |
| フランス | 17,297,604,759 | 9.59 | |
| イギリス | 14,399,255,648 | 7.98 | |
| ドイツ | 12,942,257,924 | 7.17 | |
| スペイン | 9,685,133,293 | 5.37 | |
| ベルギー | 4,712,218,185 | 2.61 | |
| オランダ | 4,262,753,500 | 2.36 | |
| カナダ | 3,673,251,180 | 2.04 | |
| オーストラリア | 3,088,081,029 | 1.71 | |
| オーストリア | 2,697,108,701 | 1.49 | |
| メキシコ | 1,690,121,141 | 0.94 | |
| アイルランド | 1,670,941,121 | 0.93 | |
| デンマーク | 1,199,817,345 | 0.66 | |
| フィンランド | 1,067,669,031 | 0.59 | |
| ポーランド | 1,047,233,654 | 0.58 | |
| スウェーデン | 853,917,427 | 0.47 | |
| マレーシア | 852,596,409 | 0.47 | |
| 南アフリカ | 728,592,715 | 0.40 | |
| シンガポール | 639,215,354 | 0.35 | |
| スイス | 548,010,616 | 0.30 | |
| ノルウェー | 539,059,400 | 0.30 | |
| 小計 | 176,749,524,744 | 97.95 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,703,275,928 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | 180,452,800,672 | 100.00 | |
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 15,943,649,765 | 41.74 |
| イタリア | 3,730,771,880 | 9.77 | |
| フランス | 3,693,835,272 | 9.67 | |
| イギリス | 3,040,453,646 | 7.96 | |
| ドイツ | 2,715,929,899 | 7.11 | |
| スペイン | 2,054,296,262 | 5.38 | |
| ベルギー | 975,338,590 | 2.55 | |
| オランダ | 867,108,732 | 2.27 | |
| カナダ | 770,277,438 | 2.02 | |
| オーストラリア | 626,726,014 | 1.64 | |
| オーストリア | 568,954,825 | 1.49 | |
| メキシコ | 354,448,055 | 0.93 | |
| シンガポール | 299,530,538 | 0.78 | |
| アイルランド | 297,883,979 | 0.78 | |
| デンマーク | 240,865,150 | 0.63 | |
| フィンランド | 229,512,947 | 0.60 | |
| ポーランド | 220,195,592 | 0.58 | |
| スウェーデン | 162,388,726 | 0.43 | |
| 南アフリカ | 155,738,050 | 0.41 | |
| ノルウェー | 116,107,364 | 0.30 | |
| スイス | 80,043,427 | 0.21 | |
| 小計 | 37,144,056,151 | 97.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,054,579,872 | 2.76 |
| 合計(純資産総額) | 38,198,636,023 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 37,353,581,000 | △97.78 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,211,800 | 7,536.79 | 9,133,082,122 | 5,783.00 | 7,007,839,400 | 3.45 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 7,713,700 | 768.00 | 5,924,121,600 | 553.80 | 4,271,847,060 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 743,100 | 4,585.64 | 3,407,589,084 | 4,855.00 | 3,607,750,500 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 544,700 | 6,431.74 | 3,503,368,778 | 6,228.00 | 3,392,391,600 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 976,600 | 3,046.67 | 2,975,377,922 | 3,237.00 | 3,161,254,200 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 645,200 | 4,418.31 | 2,850,693,612 | 4,402.00 | 2,840,170,400 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 770,100 | 4,592.25 | 3,536,491,725 | 3,617.00 | 2,785,451,700 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 876,900 | 3,920.22 | 3,437,640,918 | 3,151.00 | 2,763,111,900 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,631,700 | 242.38 | 3,304,051,446 | 174.40 | 2,377,368,480 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 687,400 | 3,117.87 | 2,143,223,838 | 3,100.00 | 2,130,940,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 718,500 | 2,346.20 | 1,685,744,700 | 2,779.00 | 1,996,711,500 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 406,400 | 5,939.65 | 2,413,873,760 | 4,797.00 | 1,949,500,800 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 402,400 | 5,450.32 | 2,193,208,768 | 4,744.00 | 1,908,985,600 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 178,100 | 11,485.08 | 2,045,492,748 | 10,135.00 | 1,805,043,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,141,600 | 1,720.68 | 1,964,328,288 | 1,517.00 | 1,731,807,200 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 87,200 | 21,878.49 | 1,907,804,328 | 19,630.00 | 1,711,736,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 99,700 | 21,539.39 | 2,147,477,183 | 16,980.00 | 1,692,906,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 524,800 | 3,680.93 | 1,931,752,064 | 3,212.00 | 1,685,657,600 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 274,300 | 6,279.33 | 1,722,420,219 | 6,101.00 | 1,673,504,300 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 22,100 | 66,030.88 | 1,459,282,448 | 70,400.00 | 1,555,840,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 715,000 | 2,548.58 | 1,822,234,700 | 2,139.50 | 1,529,742,500 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,359,500 | 1,289.99 | 1,753,741,405 | 1,125.00 | 1,529,437,500 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 389,500 | 4,487.12 | 1,747,733,240 | 3,839.00 | 1,495,290,500 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 721,400 | 2,054.80 | 1,482,332,720 | 1,967.00 | 1,418,993,800 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,038,000 | 1,343.11 | 1,394,148,180 | 1,339.50 | 1,390,401,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 510,000 | 3,062.08 | 1,561,660,800 | 2,721.50 | 1,387,965,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 141,800 | 8,574.81 | 1,215,908,058 | 9,496.00 | 1,346,532,800 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 102,600 | 18,585.68 | 1,906,890,768 | 12,950.00 | 1,328,670,000 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 344,000 | 4,350.13 | 1,496,444,720 | 3,826.00 | 1,316,144,000 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 307,500 | 4,992.15 | 1,535,086,125 | 4,150.00 | 1,276,125,000 | 0.63 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 3.16 | ||
| 食料品 | 5.00 | ||
| 繊維製品 | 0.72 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 6.12 | ||
| 医薬品 | 5.58 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.50 | ||
| ゴム製品 | 0.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
| 鉄鋼 | 1.19 | ||
| 非鉄金属 | 0.85 | ||
| 金属製品 | 0.62 | ||
| 機械 | 4.72 | ||
| 電気機器 | 11.51 | ||
| 輸送用機器 | 9.34 | ||
| 精密機器 | 1.57 | ||
| その他製品 | 1.61 | ||
| 電気・ガス業 | 1.91 | ||
| 陸運業 | 4.44 | ||
| 海運業 | 0.22 | ||
| 空運業 | 0.64 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 8.25 | ||
| 卸売業 | 4.10 | ||
| 小売業 | 4.75 | ||
| 銀行業 | 7.47 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.00 | ||
| 保険業 | 2.26 | ||
| その他金融業 | 1.28 | ||
| 不動産業 | 2.72 | ||
| サービス業 | 3.77 | ||
| 合計 | 97.93 |
外国株式インデックス・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 261,696 | 12,974.64 | 3,395,412,747 | 11,132.82 | 2,913,416,818 | 1.82 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 356,191 | 5,972.13 | 2,127,222,311 | 5,804.38 | 2,067,468,202 | 1.29 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORPORATION | エネルギー | 195,636 | 9,004.70 | 1,761,643,539 | 9,985.70 | 1,953,564,244 | 1.22 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 130,005 | 11,359.73 | 1,476,821,720 | 12,542.87 | 1,630,636,646 | 1.02 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 443,630 | 3,361.10 | 1,491,089,034 | 3,341.51 | 1,482,395,323 | 0.92 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 18,741 | 74,213.73 | 1,390,839,689 | 79,015.90 | 1,480,837,087 | 0.92 |
| アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 106,571 | 11,699.87 | 1,246,867,886 | 13,244.01 | 1,411,428,157 | 0.88 |
| アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 228,321 | 6,110.24 | 1,395,096,260 | 5,641.29 | 1,288,027,029 | 0.80 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 173,231 | 7,408.19 | 1,283,328,390 | 7,258.80 | 1,257,449,910 | 0.78 |
| アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 288,764 | 3,739.31 | 1,079,779,977 | 4,325.55 | 1,249,063,293 | 0.78 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA-REGISTERED | 食品・飲料・タバコ | 149,999 | 8,519.18 | 1,277,868,653 | 8,295.90 | 1,244,377,004 | 0.78 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 14,596 | 82,999.17 | 1,211,455,897 | 81,281.30 | 1,186,381,861 | 0.74 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 128,034 | 8,421.12 | 1,078,190,242 | 9,033.84 | 1,156,639,208 | 0.72 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 13,674 | 85,381.36 | 1,167,504,807 | 82,938.74 | 1,134,104,385 | 0.71 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 290,423 | 3,624.63 | 1,052,677,532 | 3,839.63 | 1,115,117,851 | 0.70 |
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 191,202 | 5,038.16 | 963,307,196 | 5,615.78 | 1,073,748,903 | 0.67 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORPORATION | エネルギー | 88,608 | 10,006.48 | 886,655,049 | 11,318.09 | 1,002,874,098 | 0.63 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 33,058 | 30,726.86 | 1,015,768,722 | 29,312.55 | 969,014,608 | 0.60 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 193,927 | 4,785.25 | 927,991,063 | 4,967.89 | 963,408,625 | 0.60 |
| スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG SHS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 107,175 | 9,857.90 | 1,056,521,068 | 8,900.05 | 953,863,287 | 0.60 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 各種金融 | 55,855 | 14,918.00 | 833,245,445 | 15,903.24 | 888,275,973 | 0.55 |
| アメリカ | 株式 | HOME DEPOT INC | 小売 | 59,707 | 14,899.15 | 889,583,995 | 14,859.30 | 887,204,440 | 0.55 |
| アメリカ | 株式 | THE WALT DISNEY CO. | メディア | 73,970 | 12,683.83 | 938,222,967 | 11,126.17 | 823,002,987 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO. INC. | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 131,267 | 5,972.25 | 783,959,704 | 6,265.89 | 822,504,740 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 116,993 | 6,808.45 | 796,541,597 | 6,975.90 | 816,132,311 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 490,684 | 1,916.05 | 940,177,909 | 1,650.78 | 810,014,866 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC | ソフトウェア・サービス | 91,362 | 8,823.78 | 806,159,092 | 8,837.48 | 807,409,884 | 0.50 |
| アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 食品・飲料・タバコ | 72,996 | 9,723.97 | 709,811,191 | 11,003.02 | 803,177,119 | 0.50 |
| アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 68,644 | 11,172.98 | 766,958,118 | 11,311.44 | 776,462,652 | 0.48 |
| アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 221,501 | 3,801.67 | 842,073,966 | 3,502.37 | 775,779,742 | 0.48 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 6.89 |
| 素材 | 4.42 | ||
| 資本財 | 6.84 | ||
| 商業・専門サービス | 0.96 | ||
| 運輸 | 1.73 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.54 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.70 | ||
| 消費者サービス | 1.73 | ||
| メディア | 2.74 | ||
| 小売 | 3.86 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 2.08 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 6.72 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.83 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.80 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.23 | ||
| 銀行 | 8.15 | ||
| 各種金融 | 4.09 | ||
| 保険 | 4.16 | ||
| 不動産 | 0.73 | ||
| ソフトウェア・サービス | 8.52 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.81 | ||
| 電気通信サービス | 3.26 | ||
| 公益事業 | 3.36 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.69 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.49 |
| 合計 | 96.34 |
エマージング株式インデックス・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 4,000,000 | 11,072.92 | 442,916,856 | 11,092.25 | 443,690,108 | 0.000 | 2016/6/23 | 12.73 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 4,000,000 | 11,089.59 | 443,583,728 | 11,089.88 | 443,595,592 | 0.000 | 2016/7/21 | 12.73 |
| アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL | 4,000,000 | 11,087.40 | 443,496,332 | 11,086.19 | 443,447,950 | 0.000 | 2016/8/18 | 12.72 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 38.18 |
| 合計 | 38.18 |
Jリート・インデックス・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,503 | 678,766.04 | 1,020,185,358 | 659,000 | 990,477,000 | 7.77 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,393 | 687,738.71 | 958,020,023 | 649,000 | 904,057,000 | 7.10 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 2,715 | 264,871.01 | 719,124,792 | 257,700 | 699,655,500 | 5.49 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3,961 | 156,264.62 | 618,964,159 | 175,000 | 693,175,000 | 5.44 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2,928 | 182,298.87 | 533,771,091 | 175,000 | 512,400,000 | 4.02 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 1,960 | 245,334.01 | 480,854,659 | 240,400 | 471,184,000 | 3.70 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 2,575 | 174,626.14 | 449,662,310 | 175,300 | 451,397,500 | 3.54 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 929 | 460,870.37 | 428,148,573 | 474,500 | 440,810,500 | 3.46 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,384 | 274,310.83 | 379,646,188 | 280,500 | 388,212,000 | 3.05 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 638 | 589,455.57 | 376,072,653 | 566,000 | 361,108,000 | 2.83 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 2,759 | 123,354.32 | 340,334,568 | 127,400 | 351,496,600 | 2.76 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 3,538 | 95,412.25 | 337,568,540 | 96,300 | 340,709,400 | 2.67 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 516 | 713,762.54 | 368,301,470 | 659,000 | 340,044,000 | 2.67 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 1,865 | 169,315.28 | 315,772,997 | 165,800 | 309,217,000 | 2.43 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 3,905 | 73,387.46 | 286,578,031 | 76,300 | 297,951,500 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 1,406 | 204,538.52 | 287,581,159 | 211,400 | 297,228,400 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 529 | 515,447.77 | 272,671,870 | 542,000 | 286,718,000 | 2.25 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 431 | 643,454.02 | 277,328,682 | 630,000 | 271,530,000 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 516 | 415,149.69 | 214,217,240 | 457,000 | 235,812,000 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 936 | 244,597.94 | 228,943,671 | 244,400 | 228,758,400 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 374 | 479,563.67 | 179,356,812 | 599,000 | 224,026,000 | 1.76 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 798 | 240,949.6 | 192,277,780 | 272,000 | 217,056,000 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 376 | 533,859.9 | 200,731,322 | 572,000 | 215,072,000 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 1,344 | 153,622.85 | 206,469,110 | 149,400 | 200,793,600 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 1,400 | 139,762.37 | 195,667,318 | 141,300 | 197,820,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 1,395 | 130,425.23 | 181,943,195 | 141,200 | 196,974,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 1,016 | 183,924.36 | 186,867,149 | 189,800 | 192,836,800 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 794 | 192,308.53 | 152,692,972 | 203,400 | 161,499,600 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 1,043 | 166,371.64 | 173,525,620 | 152,700 | 159,266,100 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 1,749 | 88,993.66 | 155,649,911 | 86,200 | 150,763,800 | 1.18 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.31 |
| 合計 | 99.31 |
外国リート・インデックス・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 9,998 | 21,090.43 | 210,862,123 | 21,940.60 | 219,362,157 | 5.80 |
| アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 4,636 | 27,796.88 | 128,866,342 | 28,315.21 | 131,269,342 | 3.47 |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 3,125 | 28,040.37 | 87,626,182 | 30,263.33 | 94,572,930 | 2.50 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 11,770 | 8,117.09 | 95,538,211 | 7,623.79 | 89,732,088 | 2.37 |
| アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 4,483 | 19,122.98 | 85,728,339 | 19,985.84 | 89,596,525 | 2.37 |
| アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 16,737 | 4,308.94 | 72,118,851 | 5,278.52 | 88,346,676 | 2.33 |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 11,324 | 6,937.11 | 78,555,930 | 7,684.81 | 87,022,831 | 2.30 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 10,760 | 6,108.75 | 65,730,220 | 7,356.43 | 79,155,202 | 2.09 |
| アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES INC | 5,085 | 12,927.07 | 65,734,164 | 13,912.98 | 70,747,531 | 1.87 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 168,413 | 354.91 | 59,773,135 | 372.75 | 62,777,529 | 1.66 |
| アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | 5,498 | 9,525.61 | 52,371,812 | 10,562.59 | 58,073,161 | 1.53 |
| アメリカ | 投資証券 | GENERAL GROWTH PROPERTIES | 19,076 | 3,009.67 | 57,412,626 | 2,989.83 | 57,034,054 | 1.51 |
| アメリカ | 投資証券 | HCP,INC. | 15,318 | 3,298.04 | 50,519,392 | 3,665.45 | 56,147,480 | 1.48 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORPORATION | 7,984 | 6,605.75 | 52,740,379 | 6,645.30 | 53,056,123 | 1.40 |
| アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,079 | 23,232.83 | 48,301,055 | 25,172.28 | 52,333,183 | 1.38 |
| オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD CORP | 60,369 | 775.89 | 46,839,821 | 854.07 | 51,559,593 | 1.36 |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 4,777 | 9,108.66 | 43,512,116 | 10,501.58 | 50,166,050 | 1.33 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 72,600 | 617.41 | 44,824,285 | 673.30 | 48,881,725 | 1.29 |
| イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 24,900 | 1,573.30 | 39,175,394 | 1,932.87 | 48,128,612 | 1.27 |
| アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS AND RESORTS INC | 24,683 | 1,689.81 | 41,709,796 | 1,697.38 | 41,896,480 | 1.11 |
| イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 33,100 | 1,063.65 | 35,207,022 | 1,236.52 | 40,928,812 | 1.08 |
| アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORPORATION | 12,647 | 2,947.51 | 37,277,206 | 3,118.52 | 39,439,965 | 1.04 |
| アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 3,814 | 9,115.93 | 34,768,194 | 10,309.65 | 39,321,021 | 1.04 |
| アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 8,912 | 3,798.62 | 33,853,372 | 4,011.59 | 35,751,294 | 0.94 |
| アメリカ | 投資証券 | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 2,052 | 16,273.78 | 33,393,814 | 17,040.38 | 34,966,868 | 0.92 |
| アメリカ | 投資証券 | SL GREEN REALTY CORP | 3,106 | 9,819.29 | 30,498,744 | 11,158.34 | 34,657,820 | 0.92 |
| アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | 8,100 | 3,569.43 | 28,912,406 | 4,082.59 | 33,068,995 | 0.87 |
| フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 6,271 | 4,724.01 | 29,624,315 | 5,145.69 | 32,268,651 | 0.85 |
| アメリカ | 投資証券 | MACERICH COMPANY/THE | 3,787 | 8,687.71 | 32,900,363 | 8,452.51 | 32,009,688 | 0.85 |
| アメリカ | 投資証券 | VEREIT INC | 29,110 | 874.20 | 25,448,172 | 1,056.14 | 30,744,492 | 0.81 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.29 |
| 合計 | 99.29 |
国内債券パッシブ・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第303回利付国債(10年) | 3,495,000,000 | 105.44 | 3,685,442,550 | 105.47 | 3,686,351,250 | 1.400 | 2019/9/20 | 1.51 |
| 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 3,080,000,000 | 105.31 | 3,243,794,400 | 105.36 | 3,245,272,800 | 1.000 | 2020/9/20 | 1.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 2,970,000,000 | 105.48 | 3,132,845,100 | 105.49 | 3,133,231,200 | 1.300 | 2019/12/20 | 1.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 2,675,000,000 | 107.26 | 2,869,214,550 | 107.41 | 2,873,431,500 | 0.800 | 2023/6/20 | 1.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 2,485,000,000 | 103.96 | 2,583,505,400 | 104.15 | 2,588,326,300 | 0.300 | 2025/12/20 | 1.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第298回利付国債(10年) | 2,470,000,000 | 103.93 | 2,567,243,900 | 103.93 | 2,567,268,600 | 1.300 | 2018/12/20 | 1.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 2,450,000,000 | 101.41 | 2,484,716,500 | 101.47 | 2,486,186,500 | 0.100 | 2020/9/20 | 1.02 |
| 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(10年) | 2,330,000,000 | 104.91 | 2,444,403,000 | 105.09 | 2,448,666,900 | 0.400 | 2025/6/20 | 1.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 2,410,000,000 | 101.35 | 2,442,631,400 | 101.39 | 2,443,499,000 | 0.100 | 2020/6/20 | 1.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 2,410,000,000 | 101.26 | 2,440,582,900 | 101.30 | 2,441,378,200 | 0.100 | 2020/3/20 | 1.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第301回利付国債(10年) | 2,285,000,000 | 105.35 | 2,407,407,450 | 105.37 | 2,407,864,450 | 1.500 | 2019/6/20 | 0.99 |
| 日本 | 国債証券 | 第299回利付国債(10年) | 2,245,000,000 | 104.31 | 2,341,939,100 | 104.33 | 2,342,343,200 | 1.300 | 2019/3/20 | 0.96 |
| 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 2,145,000,000 | 106.55 | 2,285,518,950 | 106.60 | 2,286,570,000 | 1.200 | 2020/12/20 | 0.94 |
| 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 2,165,000,000 | 104.94 | 2,272,145,850 | 105.13 | 2,276,237,700 | 0.400 | 2025/9/20 | 0.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 2,105,000,000 | 107.36 | 2,260,117,450 | 107.42 | 2,261,212,050 | 1.300 | 2021/3/20 | 0.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 2,043,000,000 | 104.04 | 2,125,537,200 | 104.03 | 2,125,496,340 | 1.500 | 2018/9/20 | 0.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第315回利付国債(10年) | 1,950,000,000 | 107.27 | 2,091,766,400 | 107.33 | 2,092,974,000 | 1.200 | 2021/6/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第297回利付国債(10年) | 1,943,000,000 | 104.19 | 2,024,508,850 | 104.19 | 2,024,508,850 | 1.400 | 2018/12/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 1,815,000,000 | 105.60 | 1,916,785,200 | 105.81 | 1,920,614,850 | 0.500 | 2024/9/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 1,775,000,000 | 106.10 | 1,883,363,750 | 106.29 | 1,886,754,000 | 0.600 | 2023/12/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 1,790,000,000 | 104.86 | 1,877,083,500 | 105.04 | 1,880,269,700 | 0.400 | 2025/3/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 1,700,000,000 | 107.42 | 1,826,242,000 | 107.64 | 1,830,016,000 | 0.800 | 2023/9/20 | 0.75 |
| 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 1,705,000,000 | 106.22 | 1,811,102,150 | 106.42 | 1,814,461,000 | 0.600 | 2024/3/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第306回利付国債(10年) | 1,670,000,000 | 106.27 | 1,774,725,700 | 106.30 | 1,775,293,500 | 1.400 | 2020/3/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(5年) | 1,665,000,000 | 101.60 | 1,691,797,400 | 101.62 | 1,692,056,250 | 0.100 | 2021/3/20 | 0.69 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 1,555,000,000 | 106.53 | 1,656,603,700 | 106.65 | 1,658,469,700 | 0.800 | 2022/9/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第321回利付国債(10年) | 1,545,000,000 | 107.21 | 1,656,487,200 | 107.29 | 1,657,630,500 | 1.000 | 2022/3/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第59回利付国債(20年) | 1,455,000,000 | 112.71 | 1,640,046,900 | 112.87 | 1,642,302,150 | 1.700 | 2022/12/20 | 0.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 1,510,000,000 | 106.34 | 1,605,734,000 | 106.54 | 1,608,814,400 | 0.600 | 2024/6/20 | 0.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 1,565,000,000 | 102.11 | 1,598,145,900 | 102.18 | 1,599,132,650 | 0.100 | 2026/3/20 | 0.65 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.20 |
| 地方債証券 | 7.57 |
| 特殊債券 | 10.96 |
| 社債券 | 5.59 |
| 合計 | 99.32 |
外国債券パッシブ・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 11,000,000 | 10,603.43 | 1,166,378,091 | 11,409.48 | 1,255,043,419 | 2.750 | 2042/11/15 | 0.70 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5 | 7,000,000 | 11,319.34 | 792,354,281 | 11,722.37 | 820,565,980 | 2.500 | 2024/5/15 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.375 | 7,000,000 | 11,199.73 | 783,981,779 | 11,608.83 | 812,618,166 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 6,000,000 | 12,544.02 | 752,641,231 | 13,409.00 | 804,540,350 | 3.625 | 2043/8/15 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125 | 7,000,000 | 10,931.92 | 765,234,655 | 11,374.81 | 796,237,181 | 2.125 | 2025/5/15 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2 | 7,000,000 | 10,826.18 | 757,832,878 | 11,268.21 | 788,774,737 | 2.000 | 2025/2/15 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2 | 7,000,000 | 10,878.97 | 761,528,043 | 11,247.40 | 787,318,649 | 2.000 | 2025/8/15 | 0.44 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 6 | 4,100,000 | 18,557.63 | 760,863,212 | 18,939.47 | 776,518,291 | 6.000 | 2031/5/1 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25 | 6,500,000 | 11,158.66 | 725,313,483 | 11,479.68 | 746,179,843 | 2.250 | 2025/11/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 6,200,000 | 11,572.42 | 717,490,583 | 11,919.11 | 738,985,208 | 2.750 | 2023/11/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 6,000,000 | 11,989.32 | 719,359,231 | 12,071.65 | 724,299,525 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.40 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.5 | 5,000,000 | 14,233.72 | 711,686,123 | 14,220.98 | 711,049,325 | 3.500 | 2020/4/25 | 0.39 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.75 | 5,000,000 | 14,178.94 | 708,947,276 | 14,111.30 | 705,565,448 | 3.750 | 2019/10/25 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.875 | 6,000,000 | 11,814.24 | 708,854,600 | 11,746.20 | 704,772,350 | 3.875 | 2018/5/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25 | 6,000,000 | 11,069.59 | 664,175,592 | 11,495.29 | 689,717,450 | 2.250 | 2024/11/15 | 0.38 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 3,500,000 | 18,647.40 | 652,659,322 | 19,626.96 | 686,943,758 | 5.500 | 2029/4/25 | 0.38 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.75 | 3,200,000 | 20,022.02 | 640,704,840 | 21,363.62 | 683,636,120 | 5.750 | 2032/10/25 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.875 | 6,000,000 | 11,265.61 | 675,936,619 | 11,256.94 | 675,416,588 | 1.875 | 2017/10/31 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.875 | 6,000,000 | 11,260.41 | 675,624,600 | 11,250.44 | 675,026,562 | 1.875 | 2017/9/30 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1 | 6,000,000 | 10,840.05 | 650,403,088 | 11,035.92 | 662,155,794 | 1.000 | 2019/11/30 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 6,000,000 | 10,939.42 | 656,365,415 | 10,859.11 | 651,547,156 | 1.625 | 2026/2/15 | 0.36 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.25 | 4,000,000 | 15,816.07 | 632,642,860 | 16,190.11 | 647,604,510 | 4.250 | 2023/10/25 | 0.36 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 5.25 | 3,700,000 | 17,296.76 | 639,980,251 | 17,457.89 | 645,942,159 | 5.250 | 2029/11/1 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.625 | 5,500,000 | 11,530.82 | 634,195,444 | 11,703.30 | 643,681,684 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.36 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.5 | 4,000,000 | 15,353.24 | 614,129,982 | 16,023.55 | 640,942,248 | 3.500 | 2026/4/25 | 0.36 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.5 | 4,500,000 | 13,789.44 | 620,525,160 | 13,881.56 | 624,670,526 | 2.500 | 2020/10/25 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2 | 5,500,000 | 11,012.52 | 605,689,064 | 11,352.28 | 624,375,520 | 2.000 | 2023/2/15 | 0.35 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.75 | 3,100,000 | 19,098.85 | 592,064,639 | 20,010.89 | 620,337,830 | 4.750 | 2035/4/25 | 0.34 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.25 | 4,400,000 | 14,185.12 | 624,145,632 | 14,043.79 | 617,927,026 | 4.250 | 2019/4/25 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 5,000,000 | 12,071.65 | 603,582,937 | 12,227.66 | 611,383,406 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.34 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.95 |
| 合計 | 97.95 |
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5 | 1,700,000 | 10,626.07 | 180,643,256 | 10,760.31 | 182,925,326 | 2.500 | 2045/2/15 | 0.48 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2 | 1,600,000 | 11,071.78 | 177,148,550 | 11,247.40 | 179,958,548 | 2.000 | 2025/8/15 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5 | 1,500,000 | 11,660.03 | 174,900,516 | 11,722.37 | 175,835,567 | 2.500 | 2024/5/15 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.375 | 1,500,000 | 11,640.92 | 174,613,822 | 11,608.83 | 174,132,462 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2 | 1,500,000 | 11,124.42 | 166,866,328 | 11,268.21 | 169,023,157 | 2.000 | 2025/2/15 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.875 | 1,500,000 | 11,260.84 | 168,912,650 | 11,243.07 | 168,646,134 | 1.875 | 2017/8/31 | 0.44 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 3.5 | 800,000 | 19,964.04 | 159,712,341 | 20,567.39 | 164,539,161 | 3.500 | 2045/1/22 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 1,500,000 | 10,937.12 | 164,056,859 | 10,859.11 | 162,886,789 | 1.625 | 2026/2/15 | 0.43 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.75 | 1,100,000 | 14,823.93 | 163,063,314 | 14,780.50 | 162,585,530 | 3.750 | 2021/4/25 | 0.43 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3 | 1,100,000 | 14,532.93 | 159,862,264 | 14,641.14 | 161,052,642 | 3.000 | 2022/4/25 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25 | 1,400,000 | 11,315.02 | 158,410,289 | 11,495.29 | 160,934,071 | 2.250 | 2024/11/15 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125 | 1,400,000 | 11,237.99 | 157,331,987 | 11,374.81 | 159,247,436 | 2.125 | 2025/5/15 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 1,300,000 | 11,929.65 | 155,085,453 | 12,206.00 | 158,678,002 | 3.125 | 2044/8/15 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 1,300,000 | 11,841.02 | 153,933,323 | 11,919.11 | 154,948,511 | 2.750 | 2023/11/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25 | 1,300,000 | 11,433.45 | 148,634,979 | 11,479.68 | 149,235,968 | 2.250 | 2025/11/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.625 | 1,300,000 | 11,011.66 | 143,151,602 | 11,035.92 | 143,467,088 | 0.625 | 2018/4/30 | 0.38 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.75 | 700,000 | 19,209.02 | 134,463,192 | 20,010.89 | 140,076,284 | 4.750 | 2035/4/25 | 0.37 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 4.25 | 600,000 | 22,078.96 | 132,473,790 | 22,344.73 | 134,068,380 | 4.250 | 2039/9/7 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 1,000,000 | 13,170.39 | 131,703,982 | 13,391.67 | 133,916,714 | 3.625 | 2044/2/15 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.375 | 1,200,000 | 11,113.06 | 133,356,814 | 11,144.26 | 133,731,236 | 1.375 | 2020/4/30 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.5 | 1,200,000 | 10,977.82 | 131,733,883 | 11,081.86 | 132,982,390 | 1.500 | 2022/1/31 | 0.35 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 6 | 700,000 | 18,633.41 | 130,433,934 | 18,939.47 | 132,576,294 | 6.000 | 2031/5/1 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3 | 1,100,000 | 11,436.76 | 125,804,458 | 11,904.38 | 130,948,202 | 3.000 | 2045/11/15 | 0.34 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.25 | 800,000 | 15,969.32 | 127,754,562 | 16,190.11 | 129,520,902 | 4.250 | 2023/10/25 | 0.34 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.75 | 600,000 | 20,437.77 | 122,626,673 | 21,363.62 | 128,181,773 | 5.750 | 2032/10/25 | 0.34 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.5 | 900,000 | 14,283.30 | 128,549,755 | 14,220.98 | 127,988,879 | 3.500 | 2020/4/25 | 0.34 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.25 | 900,000 | 14,218.51 | 127,966,621 | 14,043.79 | 126,394,164 | 4.250 | 2019/4/25 | 0.33 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 1,100,000 | 11,216.20 | 123,378,281 | 11,228.34 | 123,511,755 | 1.625 | 2020/11/30 | 0.32 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.5 | 1,100,000 | 11,211.00 | 123,321,077 | 11,225.74 | 123,483,154 | 1.500 | 2019/10/31 | 0.32 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 5.25 | 700,000 | 17,119.13 | 119,833,913 | 17,457.89 | 122,205,273 | 5.250 | 2029/11/1 | 0.32 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.24 |
| 合計 | 97.24 |
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 取引所等 | 名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 通貨 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 304 | 日本円 | 3,998,984,080 | 4,186,080,000 | 2.05 |
| (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。 |
外国株式インデックス・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 地域 | 取引所等 | 名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 簿価 (円) | 評価額 | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | SPMINI 1606 | 買建 | 343 | 米ドル | 35,402,279 | 3,927,528,832 | 35,968,695 | 3,990,367,023 | 2.48 |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EUR 1606 | 買建 | 264 | ユーロ | 7,764,248 | 960,049,265 | 8,133,840 | 1,005,749,316 | 0.62 | |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI200 1606 | 買建 | 26 | オーストラリアドル | 3,338,842 | 266,506,368 | 3,517,800 | 280,790,796 | 0.17 | |
| イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | FTSE 1606 | 買建 | 46 | 英ポンド | 2,851,367 | 463,917,411 | 2,875,460 | 467,837,342 | 0.29 |
| (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 2,460,000.00 | 272,863,200 | 272,887,800 | △0.17 |
| カナダドル | 売建 | 110,000.00 | 9,351,100 | 9,353,300 | △0.00 | |
| ユーロ | 売建 | 520,000.00 | 64,277,200 | 64,292,800 | △0.04 | |
| 英ポンド | 売建 | 140,000.00 | 22,766,800 | 22,776,600 | △0.01 | |
| スイスフラン | 売建 | 60,000.00 | 6,711,000 | 6,712,800 | △0.00 | |
| スウェーデンクローナ | 売建 | 340,000.00 | 4,532,200 | 4,532,200 | △0.00 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 30,000.00 | 399,000 | 398,700 | △0.00 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 120,000.00 | 1,994,400 | 1,994,400 | △0.00 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 130,000.00 | 10,371,400 | 10,374,000 | △0.00 | |
| 香港ドル | 売建 | 190,000.00 | 2,711,300 | 2,711,300 | △0.00 | |
| シンガポールドル | 売建 | 10,000.00 | 804,100 | 804,400 | △0.00 | |
| イスラエルシュケル | 売建 | 80,000.00 | 2,307,200 | 2,306,400 | △0.00 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
エマージング株式インデックス・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 地域 | 取引所等 | 名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 簿価 (円) | 評価額 | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | インターコンチネンタル取引所 | MSCIE 1606 | 買建 | 781 | 米ドル | 31,170,656 | 3,458,072,577 | 31,435,250 | 3,487,426,635 | 100.06 |
| (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 2,007,107.55 | 220,000,000 | 222,648,439 | 6.38 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 270,880.36 | 30,000,000 | 30,048,758 | 0.79 |
| カナダドル | 買建 | 11,798.02 | 1,000,000 | 1,003,185 | 0.02 | |
| 英ポンド | 買建 | 9,267.27 | 1,500,000 | 1,507,692 | 0.03 | |
| シンガポールドル | 売建 | 12,465.72 | 1,000,000 | 1,002,742 | △0.02 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 145,000,000.00 | 15,428,783,000 | 16,080,500,000 | △42.09 |
| カナダドル | 売建 | 9,100,000.00 | 771,898,400 | 773,591,000 | △2.02 | |
| メキシコペソ | 売建 | 61,900,000.00 | 382,232,500 | 371,400,000 | △0.97 | |
| ユーロ | 売建 | 122,800,000.00 | 15,004,200,400 | 15,182,992,000 | △39.74 | |
| 英ポンド | 売建 | 18,600,000.00 | 2,890,886,400 | 3,025,290,000 | △7.91 | |
| スイスフラン | 売建 | 700,000.00 | 77,783,300 | 78,316,000 | △0.20 | |
| スウェーデンクローナ | 売建 | 12,300,000.00 | 163,257,900 | 163,959,000 | △0.42 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 8,900,000.00 | 117,542,300 | 118,281,000 | △0.30 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 14,600,000.00 | 239,637,100 | 242,652,000 | △0.63 | |
| ポーランドズロチ | 売建 | 8,000,000.00 | 223,080,000 | 224,880,000 | △0.58 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 7,800,000.00 | 630,653,400 | 622,128,000 | △1.62 | |
| シンガポールドル | 売建 | 3,800,000.00 | 300,694,000 | 305,558,000 | △0.79 | |
| 南アフリカランド | 売建 | 23,400,000.00 | 174,213,000 | 164,034,000 | △0.42 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
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