有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

【提出】: 2017/07/20 9:38
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【項目】: 67項目

(4)【設定及び解約の実績】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,471,203,211	430,595,693
第2期	39,440,607,065	4,888,096,644

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,473,777,867	144,788,717
第2期	22,569,690,166	3,786,328,653

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,883,023,089	225,050,831
第2期	19,324,709,567	6,124,106,042

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	191,924,814,530	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,476,588,759	1.78
合計(純資産総額)		195,401,403,289	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,344,100,000	1.71
合計	買建	-	3,344,100,000	1.71

外国株式インデックス・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	117,060,797,286	58.61
	イギリス	13,509,441,817	6.76
	スイス	7,698,411,605	3.85
	フランス	7,673,834,995	3.84
	ドイツ	7,600,773,820	3.81
	カナダ	7,400,645,708	3.71
	オーストラリア	4,710,545,546	2.36
	オランダ	3,775,552,768	1.89
	アイルランド	3,078,601,289	1.54
	スペイン	2,768,156,551	1.39
	スウェーデン	2,298,018,967	1.15
	香港	1,883,826,130	0.94
	シンガポール	1,507,774,475	0.75
	イタリア	1,479,330,951	0.74
	デンマーク	1,401,713,980	0.70
	ジャージー	1,157,394,036	0.58
	バミューダ	957,217,503	0.48
	ベルギー	938,590,290	0.47
	フィンランド	818,026,861	0.41
	キュラソー	563,282,781	0.28
	ノルウェー	499,135,152	0.25
	ケイマン諸島	474,709,060	0.24
	イスラエル	444,539,822	0.22
	ルクセンブルグ	249,828,614	0.13
	オーストリア	184,635,563	0.09
	ニュージーランド	130,570,780	0.07
	ポルトガル	122,230,245	0.06
	リベリア	106,689,595	0.05
	パプアニューギニア	41,582,138	0.02
	英ヴァージン諸島	39,194,792	0.02
	マン島	32,820,548	0.02
	モーリシャス	10,193,864	0.01
	小計	190,618,067,532	95.45
投資証券	アメリカ	3,369,380,665	1.69
	オーストラリア	679,525,606	0.34
	フランス	278,932,596	0.14
	イギリス	203,102,154	0.10
	香港	139,338,115	0.07
	シンガポール	100,235,510	0.05
	カナダ	42,050,802	0.02
	小計	4,812,565,448	2.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,281,771,842	2.14
合計(純資産総額)		199,712,404,822	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,755,160,101	1.37
	買建	ドイツ	778,181,650	0.38
	買建	イギリス	299,063,555	0.14
	買建	オーストラリア	213,459,210	0.10
合計	買建	-	4,045,864,516	1.99

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	―	489,395,900	△0.24

エマージング株式インデックス・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	331,656,666	8.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,685,931,869	91.74
合計(純資産総額)		4,017,588,535	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,014,749,172	99.92
合計	買建	-	4,014,749,172	99.92

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	7,984,488,457	198.73
為替予約取引	売建	―	4,843,733,229	△120.56

Jリート・インデックス・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	10,930,041,700	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,967,047	1.26
合計(純資産総額)		11,069,008,747	100.00

外国リート・インデックス・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,558,724,836	70.88
	オーストラリア	288,575,934	7.99
	イギリス	194,377,694	5.38
	フランス	162,784,803	4.51
	シンガポール	118,318,643	3.28
	香港	68,290,625	1.89
	カナダ	64,575,808	1.79
	ベルギー	32,825,013	0.91
	スペイン	31,545,989	0.87
	ニュージーランド	18,422,197	0.51
	オランダ	16,603,485	0.46
	ドイツ	6,730,882	0.19
	イタリア	4,650,963	0.13
	アイルランド	4,472,140	0.12
	イスラエル	3,262,291	0.09
	マン島	2,201,831	0.06
	ガーンジー	2,137,306	0.06
	小計	3,578,500,440	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,421,153	0.87
合計(純資産総額)		3,609,921,593	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,291,250	0.11
為替予約取引	売建	―	2,133,600	△0.05

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	169,729,854,330	74.00
地方債証券	日本	19,470,466,151	8.49
特殊債券	日本	29,107,360,554	12.69
社債券	日本	8,587,535,000	3.74
	オランダ	501,534,000	0.22
	アメリカ	200,700,000	0.09
	オーストラリア	200,614,000	0.09
	小計	9,490,383,000	4.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,574,161,954	0.68
合計(純資産総額)		229,372,225,989	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	89,910,214,133	43.41
	フランス	20,229,817,808	9.77
	イタリア	19,759,153,977	9.54
	イギリス	14,990,132,078	7.24
	ドイツ	14,720,896,193	7.11
	スペイン	11,577,341,146	5.59
	ベルギー	5,179,922,186	2.50
	オランダ	4,545,565,174	2.19
	オーストラリア	4,376,911,921	2.11
	カナダ	4,323,339,153	2.09
	オーストリア	3,141,990,080	1.52
	メキシコ	1,801,576,696	0.87
	アイルランド	1,745,292,677	0.84
	デンマーク	1,341,985,491	0.65
	フィンランド	1,317,341,095	0.64
	ポーランド	1,280,901,656	0.62
	南アフリカ	1,116,386,676	0.54
	スウェーデン	924,474,367	0.45
	シンガポール	806,317,592	0.39
	マレーシア	686,407,626	0.33
	ノルウェー	576,707,978	0.28
	スイス	421,753,211	0.20
	小計	204,774,428,914	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,354,819,784	1.14
合計(純資産総額)		207,129,248,698	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	27,916,051,924	43.37
	フランス	6,370,392,401	9.90
	イタリア	6,113,800,286	9.50
	イギリス	4,631,431,745	7.20
	ドイツ	4,617,504,711	7.17
	スペイン	3,556,924,980	5.53
	ベルギー	1,601,485,934	2.49
	オランダ	1,408,128,520	2.19
	カナダ	1,375,080,932	2.14
	オーストラリア	1,368,065,108	2.13
	オーストリア	960,053,486	1.49
	アイルランド	546,414,487	0.85
	メキシコ	537,786,422	0.84
	シンガポール	488,609,561	0.76
	ポーランド	437,891,396	0.68
	フィンランド	405,487,798	0.63
	デンマーク	373,905,328	0.58
	南アフリカ	334,754,163	0.52
	スウェーデン	263,797,220	0.41
	ノルウェー	169,816,207	0.26
	スイス	109,605,160	0.17
	小計	63,586,987,769	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	781,901,622	1.21
合計(純資産総額)		64,368,889,391	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	―	63,843,396,000	△99.18

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,019,600	6,657.77	6,788,262,292	5,932.00	6,048,267,200	3.10
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,272,200	672.94	4,220,814,268	690.90	4,333,462,980	2.22
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	664,600	4,649.69	3,090,183,974	5,308.00	3,527,696,800	1.81
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	372,600	6,810.26	2,537,502,876	9,003.00	3,354,517,800	1.72
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	662,500	4,221.96	2,797,048,500	3,974.00	2,632,775,000	1.35
日本	株式	KDDI	情報・通信業	818,800	3,002.19	2,458,193,172	3,066.00	2,510,440,800	1.28
日本	株式	ソニー	電気機器	592,400	3,297.82	1,953,628,568	4,034.00	2,389,741,600	1.22
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	754,800	3,336.82	2,518,631,736	3,117.00	2,352,711,600	1.20
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	520,900	3,938.50	2,051,564,650	4,161.00	2,167,464,900	1.11
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,239,100	203.06	2,282,211,646	192.80	2,166,898,480	1.11
日本	株式	キーエンス	電気機器	38,000	39,257.73	1,491,793,740	50,310.00	1,911,780,000	0.98
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	329,400	4,696.37	1,546,984,278	5,707.00	1,879,885,800	0.96
日本	株式	ファナック	電気機器	85,000	19,363.02	1,645,856,700	21,770.00	1,850,450,000	0.95
日本	株式	任天堂	その他製品	51,700	27,540.61	1,423,849,537	33,650.00	1,739,705,000	0.89
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	162,300	9,802.42	1,590,932,766	10,615.00	1,722,814,500	0.88
日本	株式	キヤノン	電気機器	451,600	3,262.91	1,473,530,156	3,780.00	1,707,048,000	0.87
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	609,200	2,630.15	1,602,287,380	2,717.00	1,655,196,400	0.85
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	346,500	4,445.09	1,540,223,685	4,708.00	1,631,322,000	0.83
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	333,300	4,889.20	1,629,570,360	4,700.00	1,566,510,000	0.80
日本	株式	信越化学工業	化学	157,500	8,514.34	1,341,008,550	9,932.00	1,564,290,000	0.80
日本	株式	花王	化学	219,200	5,276.37	1,156,580,304	6,983.00	1,530,673,600	0.78
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	296,400	4,353.81	1,290,469,284	4,652.00	1,378,852,800	0.71
日本	株式	三菱商事	卸売業	621,400	2,474.29	1,537,523,806	2,218.00	1,378,265,200	0.71
日本	株式	パナソニック	電気機器	963,600	1,164.70	1,122,304,920	1,420.50	1,368,793,800	0.70
日本	株式	三菱電機	電気機器	894,800	1,579.37	1,413,220,276	1,527.00	1,366,359,600	0.70
日本	株式	村田製作所	電気機器	88,000	15,392.72	1,354,559,360	15,350.00	1,350,800,000	0.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,014,000	611.74	1,232,044,360	668.70	1,346,761,800	0.69
日本	株式	三菱地所	不動産業	615,500	2,305.43	1,418,992,165	2,068.50	1,273,161,750	0.65
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	69,700	18,720.25	1,304,801,425	18,135.00	1,264,009,500	0.65
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	897,700	1,581.18	1,419,425,286	1,398.50	1,255,433,450	0.64

ロ種類別・業種別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.30
		建設業	3.09
		食料品	4.75
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.81
		医薬品	4.58
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.14
		非鉄金属	0.91
		金属製品	0.70
		機械	4.96
		電気機器	12.88
		輸送用機器	8.41
		精密機器	1.58
		その他製品	2.03
		電気・ガス業	1.87
		陸運業	4.18
		海運業	0.21
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.07
		卸売業	4.22
		小売業	4.73
		銀行業	7.54
		証券、商品先物取引業	1.10
		保険業	2.50
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.44
		サービス業	3.87
合計			98.22

外国株式インデックス・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	280,408	12,568.43	3,524,290,899	17,051.22	4,781,299,395	2.39
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	388,744	6,815.16	2,649,353,803	7,812.69	3,037,137,761	1.52
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	21,256	85,767.64	1,823,076,990	110,593.83	2,350,782,493	1.18
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	122,960	13,563.75	1,667,798,749	16,908.08	2,079,018,107	1.04
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	142,903	12,529.60	1,790,517,886	14,104.12	2,015,521,861	1.01
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	217,810	9,543.66	2,078,706,675	8,998.85	1,960,040,825	0.98
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	16,346	86,379.03	1,411,951,644	108,283.64	1,770,004,458	0.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	187,919	8,892.33	1,671,038,588	9,309.54	1,749,440,199	0.88
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,583	88,553.84	1,379,934,601	110,535.02	1,722,467,267	0.86
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	163,368	7,900.06	1,290,617,819	9,360.72	1,529,242,840	0.77
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	250,442	5,817.63	1,456,979,594	5,787.67	1,449,476,552	0.73
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	464,321	3,445.30	1,599,728,856	3,035.86	1,409,616,151	0.71
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	322,645	4,421.75	1,426,657,465	4,277.50	1,380,116,569	0.69
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	530,351	2,307.96	1,224,033,137	2,542.09	1,348,201,883	0.68
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	134,158	9,259.61	1,242,251,027	9,697.90	1,301,051,405	0.65
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	64,234	17,564.96	1,128,268,154	18,320.60	1,176,805,780	0.59
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	99,023	12,295.47	1,217,535,079	11,546.49	1,143,368,832	0.57
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	249,964	3,919.10	979,635,713	4,560.45	1,139,949,824	0.57
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319,371	3,546.28	1,132,579,501	3,565.14	1,138,603,860	0.57
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,847	25,947.45	956,085,723	30,315.78	1,117,045,877	0.56
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	213,772	5,695.57	1,217,554,844	5,126.35	1,095,870,520	0.55
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	63,888	14,527.99	928,164,404	17,074.52	1,090,857,240	0.55
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	214,835	4,566.00	980,937,469	5,040.91	1,082,964,501	0.54
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	81,336	10,101.79	821,639,875	13,309.65	1,082,553,855	0.54
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,223	8,006.91	938,594,574	8,934.46	1,047,324,439	0.52
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	145,105	6,897.27	1,000,828,886	7,199.08	1,044,623,200	0.52
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	98,289	8,840.18	868,892,767	10,510.13	1,033,030,286	0.52
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	149,415	6,215.97	928,760,532	6,839.57	1,021,935,009	0.51
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	249,409	3,954.61	986,316,423	4,014.53	1,001,260,611	0.50
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,037,936	911.82	946,413,399	960.47	996,908,466	0.50

ロ種類別・業種別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.45
		素材	4.74
		資本財	7.23
		商業・専門サービス	0.95
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	1.50
		耐久消費財・アパレル	1.76
		消費者サービス	1.83
		メディア	2.72
		小売	3.87
		食品・生活必需品小売り	1.87
		食品・飲料・タバコ	6.36
		家庭用品・パーソナル用品	1.75
		ヘルスケア機器・サービス	3.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.35
		銀行	8.86
		各種金融	4.24
		保険	4.11
		不動産	0.78
		ソフトウェア・サービス	9.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.40
		電気通信サービス	2.84
		公益事業	3.32
		半導体・半導体製造装置	2.25
投資証券	―	―	2.41
合計			97.86

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	3,000,000	11,049.70	331,491,197	11,055.22	331,656,666	0.000	2017/10/12	8.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	8.26
合計	8.26

Jリート・インデックス・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,354	633,683.63	858,007,643	590,000	798,860,000	7.22
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,322	617,285	816,050,781	582,000	769,404,000	6.95
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,014	168,606.71	676,787,363	166,600	668,732,400	6.04
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,692	229,886.86	618,855,434	215,300	579,587,600	5.24
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,085	174,942.31	539,697,034	163,000	502,855,000	4.54
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,699	178,387.3	481,467,332	175,400	473,404,600	4.28
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,439	288,661.42	415,383,794	285,200	410,402,800	3.71
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,636	242,008.82	395,926,436	240,700	393,785,200	3.56
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,296	304,319.6	394,398,210	293,800	380,764,800	3.44
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	883	446,940.99	394,648,902	423,500	373,950,500	3.38
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	604	550,695.19	332,619,898	511,000	308,644,000	2.79
日本	投資証券	GLP投資法人	2,449	128,263.92	314,118,353	124,900	305,880,100	2.76
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,800	79,961.62	303,854,189	80,300	305,140,000	2.76
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	409	665,606.77	272,233,171	617,000	252,353,000	2.28
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	475	511,831.49	243,119,961	484,500	230,137,500	2.08
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	465	491,638.12	228,611,730	491,500	228,547,500	2.06
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,502	152,501.82	229,057,748	141,300	212,232,600	1.92
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	889	242,968.13	215,998,674	238,200	211,759,800	1.91
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	380	524,313.76	199,239,232	500,000	190,000,000	1.72
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,000	184,250.53	184,250,530	179,600	179,600,000	1.62
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	302	594,181.63	179,442,855	564,000	170,328,000	1.54
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,253	145,139.51	181,859,818	131,300	164,518,900	1.49
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	897	185,889.64	166,743,009	183,200	164,330,400	1.48
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,120	47,475.1	148,122,336	52,100	162,552,000	1.47
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,262	127,999.79	161,535,742	119,000	150,178,000	1.36
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,228	124,755.41	153,199,650	121,800	149,570,400	1.35
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,573	83,231.58	130,923,289	82,700	130,087,100	1.18
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	937	142,069.12	133,118,766	137,800	129,118,600	1.17
日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	1,060	126,638.31	134,236,617	120,600	127,836,000	1.15
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	510	260,469.22	132,839,303	245,100	125,001,000	1.13

ロ種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.74
合計	98.74

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,298	20,375.58	189,452,187	17,196.58	159,893,808	4.43
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,466	25,203.40	112,558,395	23,784.27	106,220,577	2.94
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	15,537	5,655.63	87,871,542	6,194.89	96,250,112	2.67
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,163	20,346.86	84,704,007	21,228.86	88,375,774	2.45
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	10,624	7,769.41	82,542,309	8,044.59	85,465,830	2.37
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,905	26,878.55	78,082,210	28,644.84	83,213,275	2.31
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,100	6,980.52	77,483,811	7,246.79	80,439,453	2.23
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,360	7,206.85	74,662,986	7,383.27	76,490,764	2.12
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,677	11,964.81	55,959,449	13,093.28	61,237,271	1.70
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,305	15,299.16	65,862,905	13,406.18	57,713,636	1.60
香港	投資証券	LINK REIT	61,100	768.96	46,983,456	875.76	53,508,936	1.48
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,839	25,781.55	47,412,282	28,315.88	52,072,908	1.44
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	5,048	12,119.05	61,176,970	10,224.96	51,615,618	1.43
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	147,413	359.78	53,037,133	348.17	51,326,258	1.42
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	13,718	3,602.87	49,424,188	3,464.17	47,521,501	1.32
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	7,484	7,011.56	52,474,533	6,102.79	45,673,355	1.27
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	21,883	1,997.44	43,710,010	1,980.63	43,342,258	1.20
アメリカ	投資証券	GGP INC	17,176	2,779.54	47,741,517	2,463.31	42,309,847	1.17
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	3,508	11,323.46	39,722,726	11,212.50	39,333,478	1.09
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	54,369	729.32	39,652,698	701.33	38,130,828	1.06
アメリカ	投資証券	UDR INC	8,312	4,040.94	33,588,303	4,254.20	35,360,964	0.98
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	23,000	1,520.07	34,961,765	1,527.76	35,138,595	0.97
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	2,661	13,293.00	35,372,695	12,982.32	34,545,954	0.96
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	10,915	2,859.43	31,210,779	3,163.46	34,529,271	0.96
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	48,256	630.03	30,403,210	699.67	33,763,565	0.94
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,814	8,820.21	33,640,282	8,562.78	32,658,455	0.90
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,651	7,697.95	35,803,204	6,734.16	31,320,589	0.87
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2,252	15,276.50	34,402,686	13,739.06	30,940,379	0.86
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	2,706	12,398.67	33,550,802	11,231.37	30,392,090	0.84
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,400	4,094.42	30,298,737	3,888.03	28,771,484	0.80

ロ種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.13
合計	99.13

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,080,000,000	103.77	3,196,300,800	103.78	3,196,454,800	1.000	2020/9/20	1.39
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,870,000,000	105.39	3,024,721,700	105.41	3,025,353,100	0.800	2023/6/20	1.32
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	2,750,000,000	101.06	2,779,232,500	101.06	2,779,177,500	0.100	2022/3/20	1.21
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	2,605,000,000	100.93	2,629,434,900	100.95	2,629,903,800	0.100	2021/6/20	1.15
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	2,386,000,000	100.65	2,401,509,000	100.74	2,403,704,120	0.100	2026/9/20	1.05
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	2,340,000,000	100.73	2,357,245,800	100.73	2,357,175,600	0.100	2020/6/20	1.03
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	104.75	2,247,080,550	104.78	2,247,552,450	1.200	2020/12/20	0.98
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	105.45	2,219,764,600	105.45	2,219,869,850	1.300	2021/3/20	0.97
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	2,125,000,000	100.74	2,140,873,750	100.83	2,142,743,750	0.100	2026/3/20	0.93
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	2,118,000,000	100.57	2,130,093,780	100.66	2,132,105,880	0.100	2026/12/20	0.93
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	2,000,000,000	103.34	2,066,980,000	103.42	2,068,540,000	0.400	2025/6/20	0.90
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,952,000,000	102.52	2,001,268,480	102.60	2,002,927,680	0.300	2025/12/20	0.87
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,905,000,000	104.61	1,992,991,950	104.61	1,992,839,550	0.600	2024/3/20	0.87
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,910,000,000	103.36	1,974,309,700	103.44	1,975,875,900	0.400	2025/9/20	0.86
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,925,000,000	100.72	1,938,917,750	100.81	1,940,650,250	0.100	2026/6/20	0.85
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,900,000,000	100.54	1,910,377,300	100.58	1,911,115,000	0.100	2027/3/20	0.83
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	105.38	1,896,930,000	105.39	1,897,056,000	1.200	2021/6/20	0.83
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,770,000,000	104.70	1,853,283,300	104.74	1,854,004,200	0.600	2024/6/20	0.81
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	1,800,000,000	101.07	1,819,404,000	101.07	1,819,368,000	0.100	2021/12/20	0.79
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,670,000,000	104.34	1,742,494,700	104.33	1,742,461,300	1.400	2020/3/20	0.76
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,730,000,000	100.69	1,741,937,000	100.70	1,742,144,600	0.100	2020/3/20	0.76
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,670,000,000	103.32	1,725,510,800	103.40	1,726,796,700	0.400	2025/3/20	0.75
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,610,000,000	100.97	1,625,697,500	100.99	1,626,003,400	0.100	2021/9/20	0.71
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	110.03	1,601,023,800	110.07	1,601,620,350	1.700	2022/12/20	0.70
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	103.73	1,556,010,000	103.71	1,555,680,000	1.300	2020/3/19	0.68
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,520,000,000	100.79	1,532,129,600	100.79	1,532,099,200	0.100	2020/9/20	0.67
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,400,000,000	103.99	1,455,972,000	104.06	1,456,952,000	0.500	2024/9/20	0.64
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,335,000,000	105.58	1,409,533,050	105.60	1,409,840,100	0.800	2023/9/20	0.61
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,175,000,000	119.19	1,400,529,500	119.36	1,402,574,000	1.600	2033/12/20	0.61
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	1,210,000,000	112.48	1,361,020,100	112.65	1,363,149,700	1.200	2034/12/20	0.59

ロ種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.00
地方債証券	8.49
特殊債券	12.69
社債券	4.14
合計	99.31

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	11,027.78	882,222,644	11,335.25	906,820,600	2.375	2024/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,680.82	854,466,139	11,008.44	880,675,654	2.000	2025/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,626.47	850,117,617	10,969.43	877,554,900	2.000	2025/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,625.93	850,075,101	10,890.55	871,244,054	2.000	2026/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	8,000,000	10,264.23	821,138,817	10,605.34	848,427,900	1.625	2026/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,500,000	10,852.53	813,940,422	11,166.21	837,466,269	2.250	2025/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	7,000,000	11,388.20	797,174,161	11,618.72	813,310,798	2.750	2024/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	7,000,000	11,155.39	780,877,672	11,438.41	800,689,098	2.500	2024/5/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	15,882.70	794,135,256	15,761.85	788,092,693	4.250	2023/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	10,935.10	765,457,559	11,222.56	785,579,462	2.250	2024/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	10,999.36	769,955,879	11,118.53	778,297,713	2.250	2027/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	10,787.05	755,093,896	11,092.53	776,477,275	2.125	2025/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,040.89	722,453,625	12,665.04	759,902,625	3.625	2043/8/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,700,000	20,517.00	759,129,296	20,493.52	758,260,283	5.750	2032/10/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	7,000,000	10,218.64	715,304,892	10,581.94	740,736,023	1.625	2026/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	7,000,000	10,104.01	707,281,232	10,443.24	731,027,023	1.500	2026/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,500,000	10,928.45	710,349,276	11,166.21	725,804,100	2.000	2023/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,333.52	702,678,472	11,620.45	720,468,484	2.750	2023/11/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	14,447.81	722,390,516	14,377.45	718,872,815	3.000	2022/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,772.16	706,329,750	11,751.35	705,081,450	3.625	2020/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	6,000,000	11,084.14	665,048,747	11,627.39	697,643,666	3.125	2044/8/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,800,000	14,484.99	695,279,925	14,363.69	689,457,497	3.250	2021/10/25	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,500,000	19,525.84	683,404,522	19,663.42	688,219,980	4.500	2041/4/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	6,000,000	11,215.42	672,925,242	11,453.15	687,189,150	2.500	2023/8/15	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	13,935.07	696,753,937	13,688.29	684,414,715	3.750	2019/10/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	11,525.97	691,558,200	11,376.00	682,560,041	3.875	2018/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	6,000,000	10,788.55	647,313,180	11,326.58	679,595,325	3.000	2045/11/15	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	4,700,000	14,584.07	685,451,433	14,416.87	677,593,003	3.750	2021/4/25	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	3,700,000	18,096.77	669,580,751	18,202.55	673,494,472	4.000	2038/10/25	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,500,000	18,996.08	664,862,843	18,893.69	661,279,448	5.500	2029/4/25	0.32

ロ種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.86
合計	98.86

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	3,000,000	11,363.75	340,912,655	11,335.25	340,057,725	2.375	2024/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,700,000	11,011.14	297,300,940	11,112.47	300,036,708	1.750	2021/11/30	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,700,000	10,664.58	287,943,801	10,605.34	286,344,416	1.625	2026/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,600,000	11,188.49	290,900,851	10,969.43	285,205,343	2.000	2025/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,500,000	11,391.91	284,797,911	11,166.21	279,155,423	2.250	2025/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,300,000	11,834.61	272,196,149	11,620.45	267,270,566	2.750	2023/11/15	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	1,300,000	21,060.76	273,789,932	20,493.52	266,415,775	5.750	2032/10/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,300,000	11,634.63	267,596,510	11,494.76	264,379,537	2.625	2020/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,400,000	11,258.21	270,197,135	11,008.44	264,202,695	2.000	2025/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,500,000	10,651.55	266,288,778	10,443.24	261,081,080	1.500	2026/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,300,000	10,699.87	246,097,136	10,890.55	250,482,665	2.000	2026/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,200,000	10,993.61	241,859,623	11,118.53	244,607,852	2.250	2027/2/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,700,000	14,512.75	246,716,897	14,377.45	244,416,757	3.000	2022/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	2,000,000	11,934.26	238,685,364	11,751.35	235,027,150	3.625	2020/2/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,600,000	14,504.79	232,076,791	14,363.69	229,819,166	3.250	2021/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	2,000,000	11,771.07	235,421,579	11,438.41	228,768,314	2.500	2024/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,000,000	11,127.20	222,544,150	11,118.10	222,362,107	1.375	2018/11/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	1,900,000	11,953.39	227,114,495	11,627.39	220,920,493	3.125	2044/8/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	1,400,000	16,175.68	226,459,626	15,761.85	220,665,955	4.250	2023/10/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	2,000,000	10,995.87	219,917,520	11,017.11	220,342,289	1.000	2019/8/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	1,500,000	14,919.78	223,796,785	14,594.70	218,920,613	4.625	2040/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,400,000	15,954.10	223,357,404	15,628.73	218,802,241	3.500	2026/4/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	1,200,000	18,266.54	219,198,510	18,200.19	218,402,379	6.000	2025/10/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,900,000	11,920.58	226,491,032	11,355.19	215,748,718	3.000	2044/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,900,000	11,584.21	220,099,997	11,222.56	213,228,711	2.250	2024/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	1,900,000	11,464.99	217,834,852	11,092.53	210,758,117	2.125	2025/5/15	0.33
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	1,600,000	12,880.65	206,090,549	12,803.29	204,852,660	0.500	2026/2/15	0.32
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,500,000	13,782.95	206,744,262	13,656.19	204,842,869	2.500	2020/10/25	0.32
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	900,000	22,846.26	205,616,401	22,482.61	202,343,513	3.750	2052/7/22	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,800,000	11,195.91	201,526,523	11,143.67	200,586,207	1.500	2019/5/31	0.31

ロ種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成29年 5月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	213	日本円	3,334,080,920	3,344,100,000	1.71

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1706	買建	206	米ドル	24,420,168	2,709,661,841	24,830,210	2,755,160,101	1.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1706	買建	177	ユーロ	6,326,694	784,193,721	6,278,190	778,181,650	0.38
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1706	買建	18	オーストラリアドル	2,608,681	216,259,655	2,574,900	213,459,210	0.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1706	買建	28	英ポンド	2,076,676	295,407,161	2,102,380	299,063,555	0.14

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	3,340,000.00	370,624,000	370,573,000	△0.18
	カナダドル	売建	220,000.00	18,139,600	18,152,200	△0.00
	ユーロ	売建	280,000.00	34,667,500	34,706,000	△0.01
	英ポンド	売建	170,000.00	24,177,300	24,180,800	△0.01
	スイスフラン	売建	160,000.00	18,184,200	18,187,200	△0.00
	スウェーデンクローナ	売建	440,000.00	5,585,920	5,583,600	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	110,000.00	1,445,730	1,445,400	△0.00
	デンマーククローネ	売建	210,000.00	3,497,300	3,498,600	△0.00
	ニュージーランドドル	売建	10,000.00	787,300	787,400	△0.00
	香港ドル	売建	550,000.00	7,829,180	7,826,500	△0.00
	シンガポールドル	売建	40,000.00	3,202,200	3,202,800	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	40,000.00	1,250,120	1,252,400	△0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 1706	買建	714	米ドル	33,896,839	3,761,193,255	36,181,950	4,014,749,172	99.92

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	72,003,683.47	7,948,840,000	7,984,488,457	198.73
為替予約取引	米ドル	売建	43,680,523.38	4,927,610,000	4,843,733,229	△120.56

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	20,000.00	2,219,074	2,219,000	0.06
	オーストラリアドル	買建	25,000.00	2,072,122	2,072,250	0.05
	英ポンド	売建	15,000.00	2,132,556	2,133,600	△0.05

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	251,700,000.00	27,991,057,612	27,918,564,000	△43.37
	カナダドル	売建	16,600,000.00	1,355,613,805	1,369,500,000	△2.12
	メキシコペソ	売建	94,300,000.00	547,317,200	557,313,000	△0.86
	ユーロ	売建	208,200,000.00	25,205,254,725	25,806,390,000	△40.09
	英ポンド	売建	32,500,000.00	4,669,200,692	4,622,475,000	△7.18
	スイスフラン	売建	1,000,000.00	111,953,000	113,680,000	△0.17
	スウェーデンクローナ	売建	20,900,000.00	262,984,700	265,221,000	△0.41
	ノルウェークローネ	売建	12,900,000.00	167,287,200	169,506,000	△0.26
	デンマーククローネ	売建	22,900,000.00	372,193,700	381,514,000	△0.59
	ポーランドズロチ	売建	14,900,000.00	425,916,500	442,083,000	△0.68
	オーストラリアドル	売建	16,500,000.00	1,370,442,810	1,367,025,000	△2.12
	シンガポールドル	売建	6,100,000.00	485,614,900	488,305,000	△0.75
	南アフリカランド	売建	40,500,000.00	335,542,500	341,820,000	△0.53

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

開示資料

決算