有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,471,203,211	430,595,693
第2期	39,440,607,065	4,888,096,644
第3期	3,005,688,776	20,274,975,700

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,473,777,867	144,788,717
第2期	22,569,690,166	3,786,328,653
第3期	1,994,684,295	14,122,473,521

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,883,023,089	225,050,831
第2期	19,324,709,567	6,124,106,042
第3期	2,148,349,345	14,391,885,041

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	174,668,224,185	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,006,030,953	2.24
合計(純資産総額)		178,674,255,138	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,064,685,000	2.27
合計	買建	-	4,064,685,000	2.27

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	108,857,708,371	60.09
	イギリス	11,829,337,833	6.53
	フランス	6,832,715,785	3.77
	カナダ	6,680,323,955	3.69
	ドイツ	6,678,843,576	3.69
	スイス	5,769,463,307	3.18
	オーストラリア	4,114,391,360	2.27
	オランダ	3,435,414,018	1.90
	アイルランド	2,452,093,808	1.35
	スペイン	2,057,976,551	1.14
	スウェーデン	1,781,138,161	0.98
	香港	1,704,391,147	0.94
	イタリア	1,297,560,743	0.72
	デンマーク	1,179,051,947	0.65
	ジャージー	979,246,207	0.54
	シンガポール	845,468,336	0.47
	バミューダ	824,663,241	0.46
	フィンランド	725,364,841	0.40
	ベルギー	720,519,125	0.40
	ケイマン諸島	478,569,282	0.26
	ノルウェー	477,112,693	0.26
	キュラソー	454,704,370	0.25
	イスラエル	345,223,830	0.19
	ルクセンブルグ	242,542,673	0.13
	オーストリア	170,599,537	0.09
	ニュージーランド	123,684,937	0.07
	ポルトガル	106,500,607	0.06
	リベリア	85,961,574	0.05
	マン島	63,439,569	0.04
	英ヴァージン諸島	46,983,787	0.03
	パプアニューギニア	40,400,587	0.02
	モーリシャス	8,900,819	0.00
	小計	171,410,296,577	94.62
投資証券	アメリカ	2,763,325,030	1.53
	オーストラリア	503,655,260	0.28
	フランス	217,513,605	0.12
	イギリス	151,131,444	0.08
	香港	112,885,186	0.06
	シンガポール	86,043,974	0.05
	カナダ	36,214,900	0.02
	小計	3,870,769,399	2.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,871,339,736	3.24
合計(純資産総額)		181,152,405,712	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,116,679,878	2.27
	買建	ドイツ	1,062,491,647	0.58
	買建	イギリス	420,483,117	0.23
	買建	オーストラリア	283,870,743	0.15
合計	買建	-	5,883,525,385	3.23

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	163,520,000	0.09

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	351,209,794	8.83
	韓国	319,581,854	8.03
	台湾	242,808,097	6.10
	中国	198,177,961	4.98
	南アフリカ	127,625,754	3.21
	ブラジル	126,930,367	3.19
	香港	94,161,512	2.37
	メキシコ	55,038,096	1.38
	タイ	49,942,096	1.26
	マレーシア	49,347,787	1.24
	インドネシア	42,212,032	1.06
	チリ	24,191,794	0.61
	ポーランド	23,673,669	0.60
	フィリピン	20,173,627	0.51
	トルコ	17,013,465	0.43
	バミューダ	16,245,457	0.41
	コロンビア	9,750,627	0.25
	アメリカ	7,606,391	0.19
	ギリシャ	6,195,061	0.16
	ハンガリー	5,768,277	0.15
	チェコ	3,830,943	0.10
	エジプト	2,723,896	0.07
	マン島	1,459,984	0.04
	ペルー	1,177,873	0.03
	マルタ共和国	449,488	0.01
	ルクセンブルグ	305,897	0.01
	オランダ	122,640	0.00
	小計	1,797,724,439	45.19
投資信託受益証券	アメリカ	283,485,704	7.13
投資証券	南アフリカ	6,014,284	0.15
	ブラジル	3,673,844	0.09
	メキシコ	1,751,633	0.04
	トルコ	391,892	0.01
	小計	11,831,653	0.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,884,900,429	47.38
合計(純資産総額)		3,977,942,225	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,893,626,285	47.60
合計	買建	-	1,893,626,285	47.60

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	5,243,825,621	131.82
	売建	―	3,966,458,846	△99.71

Jリート・インデックス・マザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	10,060,240,000	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	195,343,920	1.90
合計(純資産総額)		10,255,583,920	100.00

外国リート・インデックス・マザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,277,972,762	69.73
	オーストラリア	378,477,990	8.05
	イギリス	265,146,281	5.64
	フランス	209,789,475	4.46
	シンガポール	165,432,401	3.52
	香港	97,104,150	2.07
	カナダ	84,681,313	1.80
	スペイン	46,011,746	0.98
	ベルギー	30,793,932	0.66
	オランダ	21,101,733	0.45
	ニュージーランド	19,446,051	0.41
	ドイツ	13,646,487	0.29
	アイルランド	11,812,562	0.25
	イタリア	5,955,119	0.13
	イスラエル	3,584,692	0.08
	マン島	2,202,805	0.05
	ガーンジー	2,027,454	0.04
	小計	4,635,186,953	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,460,570	1.39
合計(純資産総額)		4,700,647,523	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	7,845,321	0.16

国内債券パッシブ・マザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	153,836,929,470	74.48
地方債証券	日本	18,332,610,680	8.88
特殊債券	日本	25,180,951,899	12.19
社債券	日本	7,527,422,000	3.64
	オーストラリア	200,680,000	0.10
	アメリカ	200,048,000	0.10
	小計	7,928,150,000	3.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,262,639,084	0.61
合計(純資産総額)		206,541,281,133	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	76,145,296,707	42.95
	フランス	17,560,764,526	9.90
	イタリア	15,984,499,874	9.02
	イギリス	12,285,221,727	6.93
	ドイツ	12,000,691,344	6.77
	スペイン	10,497,619,419	5.92
	ベルギー	4,482,100,462	2.53
	カナダ	3,789,762,162	2.14
	オーストラリア	3,784,085,108	2.13
	オランダ	3,661,153,027	2.06
	オーストリア	2,937,147,327	1.66
	アイルランド	1,586,367,537	0.89
	メキシコ	1,361,622,772	0.77
	フィンランド	1,206,913,916	0.68
	南アフリカ	1,117,915,002	0.63
	ポーランド	1,094,694,561	0.62
	デンマーク	1,045,033,177	0.59
	マレーシア	849,577,007	0.48
	シンガポール	728,992,758	0.41
	スウェーデン	682,008,180	0.38
	ノルウェー	531,667,125	0.30
	スイス	302,182,993	0.17
	小計	173,635,316,711	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,665,135,987	2.07
合計(純資産総額)		177,300,452,698	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	20,966,335,819	42.31
	フランス	4,954,280,350	10.00
	イタリア	4,492,700,285	9.07
	イギリス	3,368,347,312	6.80
	ドイツ	3,264,555,637	6.59
	スペイン	2,734,696,571	5.52
	ベルギー	1,184,920,685	2.39
	オーストラリア	1,037,723,885	2.09
	カナダ	1,037,327,561	2.09
	オランダ	1,032,392,385	2.08
	オーストリア	798,603,034	1.61
	アイルランド	480,442,935	0.97
	シンガポール	438,087,588	0.88
	メキシコ	378,861,935	0.76
	南アフリカ	306,962,910	0.62
	ポーランド	301,842,676	0.61
	フィンランド	301,202,486	0.61
	デンマーク	289,473,657	0.58
	スウェーデン	187,633,858	0.38
	ノルウェー	148,080,121	0.30
	スイス	89,955,970	0.18
	小計	47,794,427,660	96.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,762,211,252	3.56
合計(純資産総額)		49,556,638,912	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	48,439,685,000	△97.74

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	849,900	7,052.86	5,994,225,714	6,921.00	5,882,157,900	3.29
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,826,300	793.27	3,828,559,001	655.80	3,165,087,540	1.77
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	492,500	5,871.13	2,891,531,525	5,106.00	2,514,705,000	1.41
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	310,700	9,484.65	2,946,880,755	7,765.00	2,412,585,500	1.35
日本	株式	ソニー	電気機器	467,300	5,207.86	2,433,632,978	5,160.00	2,411,268,000	1.35
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	522,000	4,556.53	2,378,508,660	4,503.00	2,350,566,000	1.32
日本	株式	キーエンス	電気機器	34,300	64,992.79	2,229,252,697	66,830.00	2,292,269,000	1.28
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	629,100	3,747.97	2,357,847,927	3,447.00	2,168,507,700	1.21
日本	株式	任天堂	その他製品	43,000	45,258.53	1,946,116,790	45,000.00	1,935,000,000	1.08
日本	株式	KDDI	情報・通信業	617,600	3,209.34	1,982,088,384	2,945.50	1,819,140,800	1.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,370,500	204.06	1,912,144,230	189.70	1,777,583,850	0.99
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	515,500	2,648.84	1,365,477,020	3,030.00	1,561,965,000	0.87
日本	株式	ファナック	電気機器	66,400	27,996.28	1,858,952,992	23,270.00	1,545,128,000	0.86
日本	株式	三菱商事	卸売業	483,100	2,817.70	1,361,230,870	3,031.00	1,464,276,100	0.82
日本	株式	花王	化学	171,900	7,442.34	1,279,338,246	8,442.00	1,451,179,800	0.81
日本	株式	日本電産	電気機器	84,100	15,306.83	1,287,304,403	16,885.00	1,420,028,500	0.79
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	62,600	20,779.47	1,300,794,822	22,510.00	1,409,126,000	0.79
日本	株式	キヤノン	電気機器	376,400	4,298.90	1,618,105,960	3,714.00	1,397,949,600	0.78
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	288,800	4,604.50	1,329,779,600	4,821.00	1,392,304,800	0.78
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	492,100	2,905.43	1,429,762,103	2,818.00	1,386,737,800	0.78
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	259,700	4,965.27	1,289,480,619	5,240.00	1,360,828,000	0.76
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	125,500	10,872.14	1,364,453,570	10,755.00	1,349,752,500	0.76
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,678,000	835.58	1,402,103,240	796.60	1,336,694,800	0.75
日本	株式	信越化学工業	化学	121,900	11,776.68	1,435,577,292	10,890.00	1,327,491,000	0.74
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	434,100	3,719.42	1,614,600,222	2,936.00	1,274,517,600	0.71
日本	株式	小松製作所	機械	337,800	3,490.75	1,179,175,350	3,587.00	1,211,688,600	0.68
日本	株式	ダイキン工業	機械	95,400	12,936.70	1,234,161,180	12,580.00	1,200,132,000	0.67
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	718,300	1,425.83	1,024,173,689	1,664.50	1,195,610,350	0.67
日本	株式	パナソニック	電気機器	798,100	1,668.58	1,331,693,698	1,489.50	1,188,769,950	0.67
日本	株式	村田製作所	電気機器	73,300	15,180.52	1,112,732,116	16,185.00	1,186,360,500	0.66

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.30
		建設業	3.06
		食料品	4.33
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.37
		医薬品	4.52
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.64
		機械	5.19
		電気機器	13.27
		輸送用機器	8.32
		精密機器	1.67
		その他製品	2.23
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	4.21
		海運業	0.19
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.23
		卸売業	4.70
		小売業	4.88
		銀行業	6.68
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	2.23
		その他金融業	1.21
		不動産業	2.39
		サービス業	4.39
合計			97.76

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	225,474	18,430.24	4,155,541,768	20,381.25	4,595,441,963	2.54
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	321,848	9,077.21	2,921,482,225	10,755.86	3,461,753,639	1.91
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,009	126,948.77	2,286,220,477	176,625.54	3,180,849,404	1.76
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	104,729	19,043.93	1,994,451,969	20,399.72	2,136,443,218	1.18
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	152,195	11,275.45	1,716,067,265	11,777.64	1,792,498,681	0.99
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	186,473	8,931.80	1,665,539,583	8,859.05	1,651,973,631	0.91
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	13,813	111,219.28	1,536,272,007	116,069.85	1,603,272,976	0.89
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,979	15,179.89	1,790,908,592	13,149.43	1,551,357,664	0.86
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,099	112,877.04	1,478,576,448	117,120.98	1,534,167,835	0.85
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	434,276	3,072.94	1,334,508,000	3,205.56	1,392,099,077	0.77
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	204,835	4,780.84	979,284,110	6,052.41	1,239,746,631	0.68
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	205,992	6,162.63	1,269,452,922	5,894.80	1,214,281,848	0.67
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	55,936	20,674.74	1,156,462,554	21,098.66	1,180,175,205	0.65
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	83,703	12,726.60	1,065,254,840	13,604.89	1,138,770,275	0.63
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,557	24,232.62	1,031,268,021	26,624.97	1,133,079,189	0.63
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	136,671	9,331.57	1,275,355,995	8,282.36	1,131,958,834	0.62
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	79,638	11,948.40	951,547,369	14,200.56	1,130,904,834	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	51,078	19,267.07	984,123,657	20,336.68	1,038,757,094	0.57
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	262,144	3,936.21	1,031,855,045	3,918.63	1,027,246,653	0.57
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,100	4,078.59	885,463,773	4,657.79	1,011,207,295	0.56
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	24,939	29,537.80	736,643,343	38,935.25	971,006,275	0.54
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	269,898	3,965.09	1,070,172,462	3,540.35	955,535,813	0.53
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	179,149	5,420.84	971,139,023	5,282.81	946,411,920	0.52
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	878,070	1,073.70	942,788,196	1,049.21	921,285,515	0.51
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	111,411	9,701.75	1,080,881,868	8,140.54	906,946,036	0.50
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	41,154	16,142.95	664,347,115	20,844.31	857,826,816	0.47
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	116,537	8,156.84	950,574,595	7,248.11	844,673,694	0.47
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	178,187	4,941.22	880,462,405	4,688.23	835,381,817	0.46
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	97,442	9,203.82	896,838,951	8,200.92	799,114,631	0.44
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,107	10,447.75	732,460,719	11,197.18	785,001,189	0.43

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.95
		素材	4.88
		資本財	7.20
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	1.90
		自動車・自動車部品	1.44
		耐久消費財・アパレル	1.84
		消費者サービス	1.85
		メディア	2.00
		小売	4.56
		食品・生活必需品小売り	1.40
		食品・飲料・タバコ	4.60
		家庭用品・パーソナル用品	1.81
		ヘルスケア機器・サービス	4.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.55
		銀行	8.82
		各種金融	4.41
		保険	3.80
		不動産	0.78
		ソフトウェア・サービス	10.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.22
		電気通信サービス	2.18
		公益事業	2.89
		半導体・半導体製造装置	3.15
投資証券	―	―	2.14
合計			96.76

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	―	49,559	3,733.27	185,017,611	3,658.84	181,328,551	4.56
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	20,900	5,907.30	123,462,684	5,470.75	114,338,675	2.87
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	4,200	19,745.35	82,930,491	21,520.42	90,385,789	2.27
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,750	4,585.71	81,396,424	5,004.45	88,828,988	2.23
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	20,101	4,062.08	81,651,999	3,700.14	74,376,675	1.87
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	90,000	877.28	78,956,084	800.02	72,001,800	1.81
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	1,607	28,893.19	46,431,369	26,187.21	42,082,854	1.06
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	308,000	108.13	33,306,648	108.30	33,358,556	0.84
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,000	27,711.97	27,711,978	26,265.18	26,265,181	0.66
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	270,000	90.90	24,543,813	88.77	23,970,195	0.60
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	22,500	977.13	21,985,604	971.57	21,860,494	0.55
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	2,133	7,943.83	16,944,203	9,604.50	20,486,399	0.51
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	19,000	1,120.30	21,285,766	1,058.14	20,104,660	0.51
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,000	316.04	18,014,412	316.38	18,034,116	0.45
ブラジル	株式	VALE SA	素材	11,600	1,280.24	14,850,809	1,476.87	17,131,774	0.43
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	291,000	57.54	16,745,337	56.23	16,363,221	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	銀行	11,800	1,526.62	18,014,150	1,253.72	14,793,974	0.37
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	7,644	1,844.64	14,100,502	1,771.80	13,543,715	0.34
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,200	3,824.81	12,239,392	3,942.90	12,617,280	0.32
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	6,875	1,717.55	11,808,211	1,832.68	12,599,689	0.32
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	65,000	150.39	9,775,557	178.38	11,595,220	0.29
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	銀行	12,320	1,051.46	12,954,059	850.88	10,482,951	0.26
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	電気通信サービス	123,300	98.11	12,097,319	84.54	10,424,522	0.26
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	17,300	659.74	11,413,666	574.35	9,936,381	0.25
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	94,000	85.20	8,009,205	100.13	9,412,737	0.24
韓国	株式	POSCO	素材	271	35,356.66	9,581,656	34,576.19	9,370,150	0.24
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	2,400	4,678.44	11,228,275	3,891.46	9,339,504	0.23
南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LIMITED	銀行	4,743	1,910.48	9,061,410	1,755.76	8,327,578	0.21
韓国	株式	CELLTRION INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	298	37,893.01	11,292,118	27,246.44	8,119,442	0.20
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	27,000	314.82	8,500,271	299.85	8,096,018	0.20

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.27
		素材	3.19
		資本財	1.55
		商業・専門サービス	0.06
		運輸	0.68
		自動車・自動車部品	1.05
		耐久消費財・アパレル	0.54
		消費者サービス	0.65
		メディア	1.22
		小売	1.01
		食品・生活必需品小売り	0.82
		食品・飲料・タバコ	1.62
		家庭用品・パーソナル用品	0.43
		ヘルスケア機器・サービス	0.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
		銀行	7.24
		各種金融	1.21
		保険	1.73
		不動産	1.13
		ソフトウェア・サービス	6.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.50
		電気通信サービス	2.05
		公益事業	1.13
		半導体・半導体製造装置	2.98
投資信託受益証券	―	―	7.13
投資証券	―	―	0.30
合計			52.62

Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,198	584,199	699,870,412	610,000	730,780,000	7.13
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,230	558,075.47	686,432,832	571,000	702,330,000	6.85
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,658	147,659.8	540,139,573	152,400	557,479,200	5.44
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,334	207,400.45	484,072,668	197,400	460,731,600	4.49
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,729	170,294.53	464,733,787	166,800	455,197,200	4.44
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,454	165,592.88	406,364,939	171,900	421,842,600	4.11
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,647	244,911.86	403,369,842	227,000	373,869,000	3.65
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,440	259,582.07	373,798,194	256,600	369,504,000	3.60
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,145	273,557.66	313,223,522	284,900	326,210,500	3.18
日本	投資証券	GLP投資法人	2,566	116,211.36	298,198,373	121,600	312,025,600	3.04
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	781	377,031.82	294,461,858	395,500	308,885,500	3.01
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,568	79,625.07	284,102,259	81,200	289,721,600	2.83
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	560	476,568.64	266,878,441	484,500	271,320,000	2.65
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	382	685,655.59	261,920,436	675,000	257,850,000	2.51
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,093	73,925.68	228,652,159	71,400	220,840,200	2.15
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	411	473,626.67	194,660,565	490,500	201,595,500	1.97
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	421	448,439.91	188,793,203	449,000	189,029,000	1.84
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,326	139,047.41	184,376,878	140,000	185,640,000	1.81
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	824	214,909.57	177,085,488	224,600	185,070,400	1.80
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,435	124,420.75	178,543,782	121,600	174,496,000	1.70
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	267	627,834.78	167,631,887	637,000	170,079,000	1.66
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,389	48,966.69	165,948,118	50,000	169,450,000	1.65
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,108	143,348.73	158,830,398	145,000	160,660,000	1.57
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,174	115,238.44	135,289,929	123,000	144,402,000	1.41
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	840	159,996.65	134,397,187	171,100	143,724,000	1.40
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	884	162,634.97	143,769,317	161,700	142,942,800	1.39
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	828	145,405.03	120,395,373	149,300	123,620,400	1.21
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	470	239,132.45	112,392,252	258,500	121,495,000	1.18
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,390	84,734.59	117,781,083	87,400	121,486,000	1.18
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,116	115,109.4	128,462,099	107,700	120,193,200	1.17

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.10
合計	98.10

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,934	17,042.43	203,384,379	17,564.83	209,618,717	4.46
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,658	6,709.91	138,613,438	7,043.75	145,509,994	3.10
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,805	21,403.21	124,245,649	23,069.40	133,917,873	2.85
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,367	6,274.51	90,145,924	6,937.23	99,667,241	2.12
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,386	17,403.82	93,736,995	18,028.98	97,104,097	2.07
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,900	24,385.22	95,102,373	24,186.42	94,327,040	2.01
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,020	11,165.25	89,545,320	11,741.77	94,169,027	2.00
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,483	5,914.25	85,656,147	6,254.59	90,585,343	1.93
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,132	13,129.15	80,508,007	13,275.53	81,405,556	1.73
香港	投資証券	LINK REIT	82,600	913.14	75,425,658	954.95	78,879,489	1.68
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,809	5,469.72	70,061,671	5,957.84	76,314,062	1.62
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,672	24,800.74	66,267,589	26,229.30	70,084,716	1.49
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	29,137	2,121.70	61,820,056	2,371.83	69,108,127	1.47
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	190,409	316.72	60,307,059	345.04	65,699,959	1.40
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	10,227	5,464.00	55,880,430	5,840.45	59,730,292	1.27
アメリカ	投資証券	GGP INC	23,243	2,317.97	53,876,651	2,243.56	52,147,251	1.11
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	65,256	697.89	45,541,851	765.85	49,976,634	1.06
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	66,369	723.00	47,984,931	727.97	48,314,906	1.03
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	3,545	13,332.05	47,262,135	13,623.37	48,294,850	1.03
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	6,297	7,333.51	46,179,129	7,548.12	47,530,562	1.01
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,414	9,407.98	41,526,845	10,537.37	46,511,986	0.99
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	16,618	2,430.27	40,386,233	2,605.53	43,298,847	0.92
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,008	9,571.03	38,360,709	10,216.71	40,948,586	0.87
アメリカ	投資証券	UDR INC	10,012	3,771.98	37,765,158	3,961.02	39,657,812	0.84
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	12,615	2,776.19	35,021,738	3,078.38	38,833,814	0.83
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,600	3,522.03	37,333,559	3,641.45	38,599,370	0.82
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	41,093	871.45	35,810,729	938.77	38,576,984	0.82
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	5,648	6,345.37	35,838,659	6,349.16	35,860,095	0.76
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,563	1,369.39	36,375,311	1,349.75	35,853,588	0.76
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2,652	12,601.59	33,419,419	12,976.60	34,413,959	0.73

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
合計	98.61

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,530,000,000	104.60	2,646,531,800	104.62	2,646,961,900	0.800	2023/6/20	1.28
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	2,431,000,000	100.96	2,454,416,470	100.99	2,455,261,380	0.100	2026/9/20	1.19
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	103.43	2,218,680,750	103.42	2,218,359,000	1.200	2020/12/20	1.07
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	104.03	2,189,915,700	104.04	2,190,189,350	1.300	2021/3/20	1.06
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	2,020,000,000	100.84	2,036,968,000	100.85	2,037,351,800	0.100	2022/3/20	0.99
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	2,020,000,000	100.71	2,034,443,000	100.76	2,035,392,400	0.100	2027/12/20	0.99
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,930,000,000	103.30	1,993,747,900	103.33	1,994,384,800	0.400	2025/9/20	0.97
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,930,000,000	100.83	1,946,019,000	100.88	1,946,984,000	0.100	2027/3/20	0.94
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	104.10	1,873,908,000	104.10	1,873,926,000	1.200	2021/6/20	0.91
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,820,000,000	101.01	1,838,491,800	101.04	1,839,091,800	0.100	2026/6/20	0.89
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,655,000,000	103.22	1,708,390,300	103.25	1,708,903,350	0.400	2025/6/20	0.83
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,680,000,000	100.64	1,690,877,100	100.68	1,691,474,400	0.100	2028/3/20	0.82
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,610,000,000	100.76	1,622,316,500	100.76	1,622,284,300	0.100	2021/9/20	0.79
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	108.30	1,575,808,650	108.33	1,576,230,600	1.700	2022/12/20	0.76
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,528,000,000	100.89	1,541,736,720	100.94	1,542,378,480	0.100	2026/12/20	0.75
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,520,000,000	101.05	1,536,066,400	101.09	1,536,644,000	0.100	2026/3/20	0.74
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	102.41	1,536,255,000	102.40	1,536,045,000	1.300	2020/3/19	0.74
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,520,000,000	100.76	1,531,688,800	100.81	1,532,357,600	0.100	2027/6/20	0.74
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,480,000,000	102.62	1,518,820,400	102.61	1,518,642,800	1.000	2020/9/20	0.74
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,365,000,000	103.94	1,418,849,250	103.95	1,419,013,050	0.800	2022/9/20	0.69
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,335,000,000	104.78	1,398,826,350	104.79	1,399,066,650	0.800	2023/9/20	0.68
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,265,000,000	104.11	1,317,004,150	104.13	1,317,307,750	0.600	2024/6/20	0.64
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,250,000,000	103.61	1,295,187,500	103.64	1,295,525,000	0.500	2024/9/20	0.63
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	105.34	1,279,917,450	105.38	1,280,379,150	1.000	2023/3/20	0.62
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,251,000,000	101.79	1,273,467,960	101.78	1,273,292,820	1.300	2019/9/30	0.62
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	1,040,000,000	118.29	1,230,299,200	118.37	1,231,120,800	1.500	2034/6/20	0.60
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,215,000,000	100.70	1,223,590,050	100.72	1,223,748,000	0.100	2021/6/20	0.59
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,187,000,000	102.61	1,218,075,660	102.65	1,218,491,110	0.300	2025/12/20	0.59
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	970,000,000	119.96	1,163,679,900	120.11	1,165,067,000	1.700	2031/12/20	0.56
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	1,140,000,000	101.78	1,160,314,800	101.96	1,162,366,800	0.600	2037/12/20	0.56

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.48
地方債証券	8.88
特殊債券	12.19
社債券	3.84
合計	99.39

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	10,936.23	874,899,125	10,627.97	850,237,817	2.375	2024/8/15	0.48
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	5,400,000	13,984.88	755,183,690	13,957.15	753,686,374	1.750	2024/11/25	0.43
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	5,100,000	14,345.40	731,615,459	14,301.60	729,381,969	2.250	2024/5/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	10,774.03	754,182,684	10,363.86	725,470,594	2.250	2027/2/15	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,500,000	20,871.16	730,490,730	20,442.43	715,485,264	4.500	2041/4/25	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	14,516.54	725,827,066	14,291.72	714,586,115	3.000	2022/4/25	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,500,000	15,928.94	716,802,623	15,602.49	702,112,081	4.250	2023/10/25	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	4,500,000	15,415.05	693,677,566	15,204.30	684,193,726	2.750	2027/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,600,000	10,763.84	710,413,948	10,334.14	682,053,439	2.250	2027/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,500,000	10,816.73	703,087,905	10,457.27	679,723,179	2.250	2025/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,195.25	694,105,551	10,891.23	675,256,292	2.750	2023/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,275.92	676,555,594	11,093.34	665,600,675	3.625	2020/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,848.76	683,472,483	10,528.61	663,302,685	2.250	2024/11/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,100,000	21,246.15	658,630,891	20,829.59	645,717,484	5.750	2032/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	10,659.81	660,908,671	10,322.25	639,979,745	2.250	2027/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,300,000	12,803.77	678,599,969	12,058.05	639,077,025	3.625	2043/8/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	4,000,000	16,103.83	644,153,382	15,807.92	632,316,800	3.500	2026/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	10,565.13	655,038,092	10,177.88	631,028,979	2.000	2026/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,000,000	10,886.13	653,168,113	10,460.67	627,640,594	2.375	2027/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,300,000	10,278.94	647,573,456	9,935.01	625,905,643	1.625	2026/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,800,000	10,782.12	625,363,057	10,771.49	624,746,456	2.750	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,000,000	10,740.91	644,455,125	10,406.32	624,379,594	2.125	2025/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,022.18	628,264,260	10,714.59	610,731,802	2.500	2024/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	12,821.50	641,075,235	12,070.79	603,539,766	3.625	2044/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,077.20	609,246,515	10,903.96	599,718,281	2.625	2020/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,400,000	11,795.64	636,965,016	11,097.59	599,269,894	3.125	2044/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,000,000	10,302.72	618,163,313	9,963.88	597,833,019	1.625	2026/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	4,400,000	13,527.36	595,204,174	13,526.01	595,144,864	1.500	2031/5/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,628.82	605,842,847	10,401.23	592,870,181	1.750	2023/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	10,776.58	592,712,226	10,551.54	580,334,866	2.000	2023/2/15	0.33

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.93
合計	97.93

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	3,000,000	10,759.60	322,788,047	10,729.87	321,896,369	2.000	2021/1/15	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,300,000	10,741.73	247,059,882	10,718.83	246,533,298	2.000	2021/2/28	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,300,000	10,712.38	246,384,855	10,669.58	245,400,441	1.375	2020/3/31	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,300,000	10,838.40	249,283,341	10,572.77	243,173,789	2.000	2022/11/30	0.49
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,700,000	14,594.35	248,104,010	14,291.72	242,959,279	3.000	2022/4/25	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,200,000	10,861.08	238,943,831	10,847.07	238,635,565	2.750	2025/2/28	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,300,000	10,308.02	237,084,483	10,306.96	237,060,264	1.500	2023/2/28	0.48
イタリア	国債証券	BTPS 0.7	1,900,000	12,893.15	244,969,850	12,465.28	236,840,501	0.700	2020/5/1	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,200,000	10,452.45	229,953,980	10,345.18	227,594,022	2.000	2025/2/15	0.46
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	1,600,000	14,269.79	228,316,768	14,202.63	227,242,098	3.750	2021/4/25	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	2,000,000	11,459.35	229,187,157	11,093.34	221,866,892	3.625	2020/2/15	0.45
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	1,400,000	15,982.30	223,752,207	15,602.49	218,434,870	4.250	2023/10/25	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,000,000	11,126.46	222,529,281	10,627.97	212,559,454	2.375	2024/8/15	0.43
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	1,000,000	20,921.98	209,219,825	20,829.59	208,295,963	5.750	2032/10/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,000,000	10,401.69	208,033,864	10,299.32	205,986,500	2.000	2025/8/15	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	1,400,000	14,700.82	205,811,547	14,282.21	199,951,045	8.500	2019/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,900,000	10,975.43	208,533,341	10,457.27	198,688,314	2.250	2025/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,900,000	10,923.26	207,541,997	10,363.86	196,913,447	2.250	2027/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,800,000	11,242.80	202,370,527	10,903.96	196,271,437	2.625	2020/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,900,000	10,467.92	198,890,564	10,177.88	193,379,848	2.000	2026/11/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	1,200,000	15,067.62	180,811,520	15,204.30	182,451,660	2.750	2027/10/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,700,000	10,886.98	185,078,734	10,672.98	181,440,681	1.500	2020/5/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	1,500,000	12,700.91	190,513,734	12,070.79	181,061,929	3.625	2044/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,800,000	10,435.20	187,833,600	9,963.88	179,349,905	1.625	2026/2/15	0.36
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	900,000	19,745.06	177,705,583	19,871.50	178,843,560	3.500	2045/1/22	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,800,000	10,413.12	187,436,165	9,935.01	178,830,183	1.625	2026/5/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.75	900,000	19,726.41	177,537,705	19,804.09	178,236,874	4.750	2035/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,700,000	10,863.85	184,685,539	10,334.14	175,680,431	2.250	2027/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	1,600,000	10,926.89	174,830,363	10,558.33	168,933,388	1.875	2022/5/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	1,600,000	11,036.44	176,583,150	10,460.67	167,370,825	2.375	2027/5/15	0.34

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.44
合計	96.44

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 5月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	233	日本円	4,174,301,400	4,064,685,000	2.27

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 5月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1806	買建	278	米ドル	37,329,346.5	4,057,699,965	37,871,940	4,116,679,878	2.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1806	買建	245	ユーロ	8,542,790	1,082,627,777	8,383,900	1,062,491,647	0.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1806	買建	23	オーストラリアドル	3,467,678.5	285,563,324	3,447,125	283,870,743	0.15
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1806	買建	38	英ポンド	2,865,741	414,271,518	2,908,710	420,483,117	0.23

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	850,000.00	92,148,500	92,386,500	0.05
	カナダドル	買建	50,000.00	4,161,000	4,217,000	0.00
	ユーロ	買建	300,000.00	37,521,000	38,019,000	0.02
	英ポンド	買建	100,000.00	14,367,000	14,455,000	0.00
	スイスフラン	買建	50,000.00	5,467,000	5,502,500	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	100,000.00	1,208,000	1,233,000	0.00
	ノルウェークローネ	買建	50,000.00	654,000	662,500	0.00
	デンマーククローネ	買建	50,000.00	840,500	851,500	0.00
	オーストラリアドル	買建	50,000.00	4,060,500	4,117,000	0.00
	香港ドル	買建	150,000.00	2,073,000	2,076,000	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2018年 5月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 1806	買建	311	米ドル	18,586,561	2,020,359,180	17,420,665	1,893,626,285	47.60

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	48,285,686.75	5,130,065,281	5,243,825,621	131.82
	米ドル	売建	36,522,960.16	3,832,000,000	3,966,393,469	△99.70
	ブラジルレアル	売建	1,671.91	48,697	48,769	△0.00
	香港ドル	売建	1,200.00	16,584	16,608	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	46,121.21	5,000,000	5,012,914	0.10
	ユーロ	買建	3,997.76	500,000	506,636	0.01
	英ポンド	買建	5,568.32	800,000	804,900	0.01
	オーストラリアドル	買建	18,470.63	1,500,000	1,520,871	0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	193,000,000.00	21,059,881,250	20,965,620,000	△42.30
	カナダドル	売建	12,300,000.00	1,046,786,457	1,037,136,000	△2.09
	メキシコペソ	売建	72,500,000.00	420,186,292	396,575,000	△0.80
	ユーロ	売建	156,700,000.00	20,697,359,664	19,858,591,000	△40.07
	英ポンド	売建	23,100,000.00	3,474,147,138	3,338,643,000	△6.73
	スイスフラン	売建	800,000.00	88,317,656	88,048,000	△0.17
	スウェーデンクローナ	売建	15,600,000.00	194,846,167	192,348,000	△0.38
	ノルウェークローネ	売建	11,200,000.00	152,607,392	148,400,000	△0.29
	デンマーククローネ	売建	17,000,000.00	301,382,647	289,510,000	△0.58
	ポーランドズロチ	売建	10,600,000.00	329,469,380	311,322,000	△0.62
	オーストラリアドル	売建	12,800,000.00	1,053,161,036	1,053,448,000	△2.12
	シンガポールドル	売建	5,400,000.00	444,512,772	438,264,000	△0.88
	南アフリカランド	売建	37,200,000.00	323,840,880	321,780,000	△0.64

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。