半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

③【収益率の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

	収益率(%)
第2期	5.0
第3期(中間期)	1.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第2期	8.0
第3期(中間期)	3.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

	収益率(%)
第2期	9.9
第3期(中間期)	4.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	190,034,814,150	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,990,490,200	1.55
合計(純資産総額)		193,025,304,350	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,803,320,000	1.45
合計	買建	-	2,803,320,000	1.45

外国株式インデックス・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	115,682,898,706	58.97
	イギリス	12,944,763,075	6.60
	ドイツ	7,619,923,496	3.88
	フランス	7,512,541,054	3.83
	カナダ	7,404,370,914	3.77
	スイス	6,915,248,621	3.52
	オーストラリア	4,590,040,880	2.34
	オランダ	3,847,568,211	1.96
	アイルランド	2,750,029,577	1.40
	スペイン	2,629,432,129	1.34
	スウェーデン	2,125,742,270	1.08
	香港	1,821,288,334	0.93
	イタリア	1,557,908,371	0.79
	シンガポール	1,543,017,510	0.79
	デンマーク	1,403,125,628	0.72
	ジャージー	1,063,491,345	0.54
	バミューダ	945,643,717	0.48
	ベルギー	886,276,089	0.45
	フィンランド	744,867,129	0.38
	ノルウェー	523,423,302	0.27
	ケイマン諸島	509,063,807	0.26
	キュラソー	454,422,820	0.23
	イスラエル	347,699,893	0.18
	ルクセンブルグ	243,163,087	0.12
	オーストリア	207,118,850	0.11
	ポルトガル	121,121,829	0.06
	ニュージーランド	115,158,906	0.06
	リベリア	112,228,204	0.06
	英ヴァージン諸島	47,020,746	0.02
	パプアニューギニア	36,522,681	0.02
	マン島	31,757,949	0.02
	モーリシャス	11,178,074	0.01
	小計	186,748,057,204	95.19
投資証券	アメリカ	3,257,911,590	1.66
	オーストラリア	638,624,429	0.33
	フランス	256,611,965	0.13
	イギリス	169,409,389	0.09
	香港	127,791,485	0.07
	シンガポール	90,472,246	0.05
	カナダ	34,923,924	0.02
	小計	4,575,745,028	2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,858,267,065	2.48
合計(純資産総額)		196,182,069,297	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,338,516,864	1.70
	買建	ドイツ	919,431,677	0.46
	買建	イギリス	344,530,803	0.17
	買建	オーストラリア	229,874,638	0.11
合計	買建	-	4,832,353,982	2.44

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	225,422,600	0.11

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	223,151,309	5.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,068,322,768	94.80
合計(純資産総額)		4,291,474,077	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,299,896,340	100.19
合計	買建	-	4,299,896,340	100.19

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,490,261,084	81.33
	売建	―	115,605,335	△2.69

Jリート・インデックス・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	9,548,351,550	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	108,745,582	1.13
合計(純資産総額)		9,657,097,132	100.00

外国リート・インデックス・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,769,840,285	70.53
	オーストラリア	308,147,705	7.85
	イギリス	201,326,728	5.13
	フランス	178,917,889	4.56
	シンガポール	132,140,834	3.36
	香港	79,977,070	2.04
	カナダ	70,608,379	1.80
	スペイン	30,978,618	0.79
	ベルギー	26,874,345	0.68
	ニュージーランド	17,511,683	0.45
	オランダ	17,379,890	0.44
	アイルランド	12,089,156	0.31
	ドイツ	7,367,703	0.19
	イスラエル	3,837,600	0.10
	イタリア	3,570,624	0.09
	マン島	2,240,091	0.06
	ガーンジー	2,145,961	0.05
	小計	3,864,954,561	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,274,592	1.59
合計(純資産総額)		3,927,229,153	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	16,348,319	0.41

国内債券パッシブ・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	165,047,024,810	74.73
地方債証券	日本	19,366,390,146	8.77
特殊債券	日本	26,434,714,927	11.97
社債券	日本	8,152,937,000	3.69
	オランダ	200,604,000	0.09
	オーストラリア	200,598,000	0.09
	アメリカ	200,432,000	0.09
	小計	8,754,571,000	3.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,266,776,149	0.57
合計(純資産総額)		220,869,477,032	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	83,983,648,084	42.68
	フランス	19,961,412,671	10.15
	イタリア	19,740,762,442	10.03
	ドイツ	13,802,256,514	7.01
	イギリス	13,592,382,168	6.91
	スペイン	11,331,471,052	5.76
	ベルギー	5,063,826,163	2.57
	カナダ	4,147,811,310	2.11
	オランダ	4,120,440,478	2.09
	オーストラリア	4,116,738,634	2.09
	オーストリア	3,422,356,321	1.74
	メキシコ	1,683,700,218	0.86
	アイルランド	1,547,487,590	0.79
	デンマーク	1,293,533,978	0.66
	フィンランド	1,256,521,786	0.64
	ポーランド	1,222,765,128	0.62
	南アフリカ	1,036,885,080	0.53
	スウェーデン	903,281,659	0.46
	マレーシア	861,707,637	0.44
	シンガポール	743,747,716	0.38
	ノルウェー	591,299,816	0.30
	スイス	340,728,477	0.17
	小計	194,764,764,922	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,991,834,228	1.01
合計(純資産総額)		196,756,599,150	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	24,458,468,350	42.24
	フランス	5,952,799,328	10.28
	イタリア	5,642,342,275	9.75
	ドイツ	3,990,358,074	6.89
	イギリス	3,968,106,621	6.85
	スペイン	3,216,077,064	5.55
	ベルギー	1,551,851,648	2.68
	オランダ	1,265,097,327	2.19
	カナダ	1,208,255,337	2.09
	オーストラリア	1,202,462,814	2.08
	オーストリア	943,725,546	1.63
	メキシコ	486,656,516	0.84
	シンガポール	475,502,476	0.82
	アイルランド	471,431,275	0.81
	デンマーク	376,564,579	0.65
	ポーランド	355,272,322	0.61
	フィンランド	338,988,227	0.59
	南アフリカ	289,235,320	0.50
	スウェーデン	269,311,810	0.47
	ノルウェー	166,881,292	0.29
	スイス	107,860,754	0.19
	小計	56,737,248,955	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,161,558,510	2.01
合計(純資産総額)		57,898,807,465	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	57,145,996,000	△98.69