半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

③【収益率の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

	収益率(%)
第3期	△1.8
第4期(中間期)	△1.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第3期	△0.2
第4期(中間期)	△2.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

	収益率(%)
第3期	0.4
第4期(中間期)	△2.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	168,579,248,010	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,968,526,368	2.86
合計(純資産総額)		173,547,774,378	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,870,560,000	2.80
合計	買建	-	4,870,560,000	2.80

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	106,321,788,356	61.02
	イギリス	10,324,993,236	5.93
	カナダ	6,162,541,736	3.54
	フランス	6,158,828,876	3.53
	スイス	5,906,779,172	3.39
	ドイツ	5,553,233,155	3.19
	オーストラリア	3,785,121,149	2.17
	オランダ	2,942,889,328	1.69
	アイルランド	2,896,800,418	1.66
	スペイン	1,914,150,632	1.10
	香港	1,533,451,366	0.88
	スウェーデン	1,506,999,761	0.86
	イタリア	1,180,973,694	0.68
	デンマーク	1,068,853,227	0.61
	ジャージー	822,049,393	0.47
	シンガポール	758,581,214	0.44
	フィンランド	751,460,914	0.43
	バミューダ	738,202,734	0.42
	ベルギー	619,690,936	0.36
	ノルウェー	464,113,809	0.27
	ケイマン諸島	383,575,710	0.22
	イスラエル	348,369,078	0.20
	キュラソー	299,777,777	0.17
	ルクセンブルグ	181,268,738	0.10
	オーストリア	146,704,845	0.08
	ニュージーランド	139,934,041	0.08
	ポルトガル	94,930,721	0.05
	リベリア	85,981,262	0.05
	パプアニューギニア	37,016,606	0.02
	英ヴァージン諸島	30,958,043	0.02
	マン島	25,981,823	0.01
	モーリシャス	6,741,278	0.00
	小計	163,192,743,028	93.66
投資証券	アメリカ	2,933,542,721	1.68
	オーストラリア	485,289,934	0.28
	フランス	211,041,873	0.12
	イギリス	124,084,185	0.07
	香港	123,408,202	0.07
	シンガポール	73,407,798	0.04
	カナダ	32,179,699	0.02
	小計	3,982,954,412	2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,069,690,167	4.05
合計(純資産総額)		174,245,387,607	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,842,027,015	2.77
	買建	ドイツ	1,151,511,810	0.66
	買建	イギリス	440,096,649	0.25
	買建	オーストラリア	298,361,050	0.17
合計	買建	-	6,731,996,524	3.85

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	96,444,300	0.05
	売建	―	35,780,600	△0.02

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	297,253,202	6.75
	韓国	286,902,160	6.52
	台湾	228,692,849	5.20
	中国	198,668,080	4.51
	インド	189,490,510	4.31
	ブラジル	149,553,218	3.40
	南アフリカ	123,372,723	2.80
	香港	97,451,943	2.21
	メキシコ	52,454,952	1.19
	タイ	48,636,931	1.10
	マレーシア	48,156,672	1.09
	インドネシア	45,745,206	1.04
	ポーランド	25,499,364	0.58
	チリ	22,025,940	0.50
	フィリピン	21,335,322	0.48
	バミューダ	19,203,466	0.44
	トルコ	13,087,879	0.30
	コロンビア	8,417,998	0.19
	アメリカ	6,825,674	0.16
	ハンガリー	6,798,295	0.15
	ギリシャ	3,941,650	0.09
	チェコ	3,575,869	0.08
	エジプト	2,347,306	0.05
	マン島	1,264,968	0.03
	ペルー	1,119,949	0.03
	ルクセンブルグ	951,678	0.02
	シンガポール	694,158	0.02
	小計	1,903,467,962	43.24
投資信託受益証券	アメリカ	111,712,285	2.54
	香港	14,905,314	0.34
	小計	126,617,599	2.88
投資証券	南アフリカ	5,827,913	0.13
	ブラジル	3,581,670	0.08
	メキシコ	1,374,438	0.03
	小計	10,784,021	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,360,728,424	53.63
合計(純資産総額)		4,401,598,006	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,359,682,405	53.60
合計	買建	-	2,359,682,405	53.60

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,028,501,768	46.08
	売建	―	287,527,458	△6.53

Jリート・インデックス・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	9,641,017,910	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,733,664	1.39
合計(純資産総額)		9,776,751,574	100.00

外国リート・インデックス・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,592,384,647	72.31
	オーストラリア	347,803,628	7.00
	イギリス	245,286,176	4.94
	フランス	213,019,550	4.29
	シンガポール	174,255,007	3.51
	香港	102,760,037	2.07
	カナダ	90,545,056	1.82
	スペイン	39,841,932	0.80
	ベルギー	38,408,730	0.77
	ニュージーランド	21,442,071	0.43
	オランダ	18,310,851	0.37
	ドイツ	13,543,256	0.27
	アイルランド	11,104,291	0.22
	イタリア	5,540,511	0.11
	イスラエル	3,456,576	0.07
	ガーンジー	1,906,881	0.04
	マン島	1,860,768	0.04
	小計	4,921,469,968	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,348,610	0.93
合計(純資産総額)		4,967,818,578	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	8,000,070	0.16

国内債券パッシブ・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	139,965,246,130	73.33
地方債証券	日本	18,230,630,646	9.55
特殊債券	日本	23,880,863,061	12.51
社債券	日本	7,295,997,000	3.82
	オーストラリア	200,740,000	0.11
	フランス	199,260,000	0.10
	小計	7,695,997,000	4.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,090,233,943	0.58
合計(純資産総額)		190,862,970,780	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	77,784,485,755	45.47
	フランス	16,942,462,240	9.90
	イタリア	15,164,157,895	8.86
	ドイツ	11,458,082,800	6.70
	イギリス	11,106,748,885	6.49
	スペイン	9,942,535,972	5.81
	ベルギー	4,131,225,807	2.42
	オーストラリア	3,591,478,943	2.10
	カナダ	3,441,803,629	2.01
	オランダ	3,429,300,492	2.00
	オーストリア	2,679,118,707	1.57
	アイルランド	1,471,657,654	0.86
	メキシコ	1,312,345,673	0.77
	フィンランド	1,100,402,051	0.64
	デンマーク	1,050,401,958	0.61
	南アフリカ	1,035,944,580	0.61
	ポーランド	1,006,256,601	0.59
	マレーシア	842,071,506	0.49
	シンガポール	671,163,687	0.39
	スウェーデン	634,892,382	0.37
	ノルウェー	416,636,760	0.24
	小計	169,213,173,977	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,849,698,830	1.08
合計(純資産総額)		171,062,872,807	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	20,382,093,077	45.24
	フランス	4,425,017,430	9.82
	イタリア	3,969,295,444	8.81
	イギリス	2,915,521,176	6.47
	ドイツ	2,861,522,158	6.35
	スペイン	2,648,642,540	5.88
	ベルギー	1,048,575,286	2.33
	オランダ	956,316,184	2.12
	オーストラリア	942,998,651	2.09
	カナダ	897,784,359	1.99
	オーストリア	724,452,305	1.61
	アイルランド	442,451,334	0.98
	シンガポール	392,703,302	0.87
	メキシコ	338,541,929	0.75
	フィンランド	308,867,192	0.69
	デンマーク	274,141,966	0.61
	南アフリカ	265,438,980	0.59
	ポーランド	261,427,638	0.58
	スウェーデン	161,391,497	0.36
	ノルウェー	103,980,939	0.23
	小計	44,321,163,387	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	728,339,178	1.62
合計(純資産総額)		45,049,502,565	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	44,467,232,000	△98.70