半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)

③【収益率の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

	収益率(%)
第1期	△4.9
第2期	5.0
第3期	△1.8
第4期	2.2
第5期	△1.8
第6期	8.5
第7期	△4.3
第8期(中間期)	△5.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第1期	△7.0
第2期	8.0
第3期	△0.2
第4期	2.3
第5期	△5.8
第6期	16.5
第7期	△2.9
第8期(中間期)	△4.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
アセットアロケーション・ファンド(成長型)

	収益率(%)
第1期	△8.4
第2期	9.9
第3期	0.4
第4期	2.5
第5期	△8.5
第6期	21.7
第7期	△2.1
第8期(中間期)	△4.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	218,143,627,430	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,675,713,177	2.10
合計(純資産総額)		222,819,340,607	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,557,100,000	2.05
合計	買建	-	4,557,100,000	2.05

外国株式インデックス・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	288,519,854,007	65.25
	イギリス	18,351,647,178	4.15
	カナダ	16,072,908,172	3.63
	スイス	14,076,027,535	3.18
	フランス	13,523,070,822	3.06
	ドイツ	10,114,853,576	2.29
	オーストラリア	9,009,355,431	2.04
	オランダ	7,850,179,472	1.78
	アイルランド	7,553,931,219	1.71
	スウェーデン	4,054,266,106	0.92
	デンマーク	3,488,710,185	0.79
	スペイン	3,082,692,257	0.70
	香港	2,515,683,999	0.57
	イタリア	2,253,838,969	0.51
	ジャージィー	1,663,184,736	0.38
	フィンランド	1,564,344,000	0.35
	シンガポール	1,460,996,313	0.33
	ベルギー	1,029,608,359	0.23
	ノルウェー	994,397,517	0.22
	イスラエル	959,733,265	0.22
	ケイマン諸島	837,666,705	0.19
	バミューダ	681,478,096	0.15
	オランダ領キュラソー	634,174,539	0.14
	ルクセンブルグ	312,951,301	0.07
	ニュージーランド	285,261,247	0.06
	オーストリア	239,889,693	0.05
	ポルトガル	220,324,207	0.05
	リベリア	133,966,946	0.03
	マン島	97,935,742	0.02
	パナマ	94,433,509	0.02
	小計	411,677,365,103	93.10
投資証券	アメリカ	8,391,121,907	1.90
	オーストラリア	884,040,045	0.20
	香港	192,862,149	0.04
	イギリス	180,024,185	0.04
	シンガポール	178,360,484	0.04
	フランス	157,176,856	0.04
	カナダ	52,309,094	0.01
	ベルギー	36,607,495	0.01
	小計	10,072,502,215	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,451,694,134	4.62
合計(純資産総額)		442,201,561,452	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	963,434,171	0.22
株価指数先物取引	買建	ドイツ	3,089,695,148	0.70
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,983,395,407	3.61
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	757,862,325	0.17
合計	買建	-	20,794,387,051	4.70

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,641,714,660	0.60
為替予約取引	売建	-	467,278,559	△0.11

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	3,585,329,955	13.50
	インド	3,217,386,133	12.12
	台湾	3,026,730,230	11.40
	韓国	2,547,941,234	9.60
	中国	1,456,516,893	5.49
	ブラジル	1,105,985,453	4.17
	南アフリカ	783,118,405	2.95
	タイ	461,291,238	1.74
	インドネシア	433,771,072	1.63
	メキシコ	408,911,583	1.54
	マレーシア	326,235,893	1.23
	香港	257,887,645	0.97
	フィリピン	167,795,779	0.63
	ポーランド	134,030,586	0.50
	チリ	119,894,241	0.45
	バミューダ	111,508,648	0.42
	トルコ	108,613,704	0.41
	アメリカ	94,353,825	0.36
	ギリシャ	62,141,172	0.23
	コロンビア	32,032,827	0.12
	ハンガリー	30,561,582	0.12
	チェコ	29,253,799	0.11
	エジプト	14,940,119	0.06
	ルクセンブルグ	14,722,598	0.06
	オランダ	9,316,885	0.04
	シンガポール	6,328,524	0.02
	ペルー	4,525,034	0.02
	小計	18,551,125,057	69.87
投資信託受益証券	香港	1,080,935,590	4.07
投資証券	アメリカ	1,595,785,149	6.01
	メキシコ	108,011,630	0.41
	ブラジル	39,441,635	0.15
	南アフリカ	8,308,225	0.03
	小計	1,751,546,639	6.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,167,003,135	19.46
合計(純資産総額)		26,550,610,421	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,271,112,197	19.85
合計	買建	-	5,271,112,197	19.85

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	262,124,442	0.99

Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	10,443,009,900	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,145,886	1.15
合計(純資産総額)		10,564,155,786	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	39,400,000	0.37
合計	買建	-	39,400,000	0.37

外国リート・インデックス・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	19,072,541,909	76.66
	オーストラリア	1,643,027,669	6.60
	イギリス	1,148,183,767	4.61
	シンガポール	880,858,663	3.54
	カナダ	462,565,361	1.86
	フランス	420,124,727	1.69
	香港	328,750,955	1.32
	ベルギー	242,630,922	0.98
	スペイン	105,545,172	0.42
	ニュージーランド	92,942,015	0.37
	韓国	55,212,727	0.22
	オランダ	46,961,114	0.19
	イスラエル	36,614,554	0.15
	ガーンジィ	28,181,183	0.11
	ドイツ	11,520,234	0.05
	アイルランド	8,735,820	0.04
	イタリア	2,242,359	0.01
	小計	24,586,639,151	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	292,990,737	1.18
合計(純資産総額)		24,879,629,888	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	148,330,622	0.60

国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	102,331,813,330	79.34
地方債証券	日本	9,907,950,900	7.68
特殊債券	日本	9,121,374,577	7.07
社債券	日本	6,590,447,400	5.11
	フランス	199,950,600	0.16
	小計	6,790,398,000	5.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	833,330,197	0.65
合計(純資産総額)		128,984,867,004	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	76,563,574,423	49.65
	フランス	13,205,547,994	8.56
	イタリア	11,692,881,479	7.58
	ドイツ	10,203,936,907	6.62
	スペイン	7,832,490,729	5.08
	イギリス	7,234,288,541	4.69
	中国	5,037,419,254	3.27
	カナダ	3,148,510,312	2.04
	ベルギー	2,880,108,479	1.87
	オランダ	2,439,756,731	1.58
	オーストラリア	2,357,407,800	1.53
	オーストリア	1,778,682,751	1.15
	メキシコ	1,291,724,775	0.84
	アイルランド	967,634,580	0.63
	マレーシア	798,165,826	0.52
	フィンランド	759,505,033	0.49
	シンガポール	695,998,075	0.45
	ポーランド	641,932,332	0.42
	デンマーク	565,968,202	0.37
	イスラエル	565,610,256	0.37
	スウェーデン	393,641,510	0.26
	ニュージーランド	317,273,721	0.21
	ノルウェー	306,948,334	0.20
	小計	151,679,008,044	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,530,522,236	1.64
合計(純資産総額)		154,209,530,280	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	11,470,848,071	47.45
	フランス	1,950,989,089	8.07
	イタリア	1,742,194,522	7.21
	ドイツ	1,517,344,552	6.28
	スペイン	1,191,332,436	4.93
	イギリス	1,084,951,027	4.49
	中国	753,604,424	3.12
	カナダ	469,414,840	1.94
	ベルギー	433,804,435	1.79
	オランダ	371,078,417	1.54
	オーストラリア	353,685,508	1.46
	オーストリア	276,473,512	1.14
	シンガポール	224,662,763	0.93
	メキシコ	194,622,001	0.81
	アイルランド	156,771,096	0.65
	フィンランド	119,781,026	0.50
	ポーランド	97,202,997	0.40
	デンマーク	85,810,610	0.35
	イスラエル	84,094,954	0.35
	スウェーデン	58,040,879	0.24
	ノルウェー	47,803,993	0.20
	ニュージーランド	47,621,862	0.20
	小計	22,732,133,014	94.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,440,697,137	5.96
合計(純資産総額)		24,172,830,151	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	22,407,884,909	△92.70

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	カタール	289,588,943	9.58
	メキシコ	277,992,604	9.20
	アラブ首長国連邦	268,211,851	8.87
	サウジアラビア	265,205,038	8.77
	チリ	206,980,735	6.85
	オマーン	194,149,147	6.42
	ドミニカ共和国	186,183,564	6.16
	ブラジル	183,248,130	6.06
	トルコ	152,391,494	5.04
	パナマ	143,838,213	4.76
	中国	135,267,434	4.47
	南アフリカ	134,896,096	4.46
	インドネシア	127,283,520	4.21
	ペルー	121,219,345	4.01
	ウルグアイ	82,177,988	2.72
	フィリピン	65,096,145	2.15
	コロンビア	60,958,375	2.02
	小計	2,894,688,622	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	128,421,081	4.25
合計(純資産総額)		3,023,109,703	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	9,719,591	0.32