純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

b.マザーファンドのデリバティブ取引の管理
デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
④関係法人との契約の更改に関する手続

2015/10/27 9:00

#2 その他の手数料等（連結）

①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表にかかる監査費用(税込)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とし、信託報酬支弁のとき信託財産中から支弁します。

2015/10/27 9:00

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は平成27年8月末日現在、184本であり、その純資産総額の合計は668,174百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	144本	520,368百万円
単位型株式投資信託	26本	93,896百万円
追加型公社債投資信託	1本	16,808百万円
単位型公社債投資信託	13本	37,102百万円
合計	184本	668,174百万円

2015/10/27 9:00

#4 信託報酬等（連結）

「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.3824%(税抜1.28%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] (年率)

2015/10/27 9:00

#5 投資制限（連結）

④有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

2015/10/27 9:00

#6 投資方針（連結）

「ブラジルレアルコース」
・米ドル建ての原油先物取引への投資と原油オプション取引を組み合わせた戦略(以下「原油カバードコール戦略」といいます。)と米ドル建ての金先物への投資と金オプション取引を組み合わせた戦略(以下「金カバードコール戦略」といい、原油カバードコール戦略と金カバードコール戦略を総称して「資源カバードコール戦略」といいます。)の投資効果を享受します。原油カバードコール戦略と金カバードコール戦略の取組比率は当初設定時3:1程度とし、ボラティリティ水準の変動等により取組比率の見直しを行う場合があります。資源カバードコール戦略におけるオプション取引のカバー率は50%程度から100%程度の範囲において月次で見直しを行い、オプションプレミアムとともに資産の値上がり益の獲得も同時に目指します。資源カバードコール戦略の取組額は外国投資信託証券の純資産総額程度とします。
・米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略(以下「通貨カバードコール戦略」といいます。)の投資効果を享受します。通貨カバードコール戦略の取組額は外国投資信託証券の純資産総額程度とします。

2015/10/27 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2015/10/27 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

2015/10/27 9:00

#9 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年8月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	42	2.79
合計(純資産総額)	-	1,475	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/10/27 9:00

#10 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年8月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	14	3.82
合計(純資産総額)	-	371	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/10/27 9:00

#11 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年8月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	260	4.50
合計(純資産総額)	-	5,789	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/10/27 9:00

#12 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年8月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	20	20.00
合計(純資産総額)	-	100	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/10/27 9:00

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	599	599	7,006,844
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 2,825	△ 2,825	△ 2,825
当期変動額合計	△ 2,825	△ 2,825	305,059
当期末残高	△ 2,225	△ 2,225	7,311,904

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/27 9:00

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの

2015/10/27 9:00

#15 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第1期 特定期間(平成27年7月27日現在)
元本の欠損	543,717,297円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額		0.7419円7,419円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/27 9:00

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2015/10/27 9:00

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2015/10/27 9:00

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2015/10/27 9:00

#19 運用体制（連結）

受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は平成27年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2015/10/27 9:00

#20 附属明細表（連結）

当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表
	負債合計		-
純資産の部
	元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/27 9:00

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年8月31日現在)
その他の資産(負債差引後)	日本	0	0.00
合計(純資産総額)	-	1,686	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/10/27 9:00