有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
スウェーデンクローネ
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	7,000,000.00	7,568,729.00
	3.5 SWD GOVT 220601	11,500,000.00	13,532,544.50
	3.5 SWD GOVT 390330	1,100,000.00	1,483,726.20
	国債証券 小 計	19,600,000.00	22,584,999.70 (289,765,546)
スウェーデンクローネ 小 計		19,600,000.00	22,584,999.70 (289,765,546)
ノルウェークローネ
特殊債券	1.5 EIB 220512	14,000,000.00	14,060,788.00
	3 EIB 200204	3,700,000.00	3,897,280.30
	特殊債券 小 計	17,700,000.00	17,958,068.30 (235,609,856)
ノルウェークローネ 小 計		17,700,000.00	17,958,068.30 (235,609,856)
デンマーククローネ
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	10,000,000.00	10,910,480.00
	国債証券 小 計	10,000,000.00	10,910,480.00 (181,768,596)
デンマーククローネ 小 計		10,000,000.00	10,910,480.00 (181,768,596)
ポーランドズロチ
国債証券	2.25 POLAND 220425	3,500,000.00	3,400,950.00
	国債証券 小 計	3,500,000.00	3,400,950.00 (99,647,835)
特殊債券	4.25 EIB 221025	2,000,000.00	2,142,244.00
	特殊債券 小 計	2,000,000.00	2,142,244.00 (62,767,749)
ポーランドズロチ 小 計		5,500,000.00	5,543,194.00 (162,415,584)
ロシアルーブル
特殊債券	8.75 INTL FINAN 181217	46,000,000.00	46,768,660.00
	特殊債券 小 計	46,000,000.00	46,768,660.00 (91,666,573)
ロシアルーブル 小 計		46,000,000.00	46,768,660.00 (91,666,573)
ユーロ
国債証券	0.25 BUND 270215	3,200,000.00	3,145,331.20
	0.5 NETH GOVT 260715	1,500,000.00	1,502,421.00
	0.8 BEL GOVT 270622	1,500,000.00	1,494,240.00
	1 O.A.T 180525	700,000.00	711,369.40
	1.25 O.A.T 360525	1,100,000.00	1,045,880.00
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	3,000,000.00	3,309,756.00
	1.75 BUND 240215	2,000,000.00	2,243,870.00
	1.75 O.A.T 390625	1,500,000.00	1,529,379.00
	2 BUND 220104	1,000,000.00	1,111,431.00
	2 BUND 230815	900,000.00	1,019,776.50
	2 IRISH GOVT 450218	1,000,000.00	998,216.00
	2 NETH GOVT 240715	600,000.00	679,461.60
	2.25 BUND 210904	400,000.00	446,800.40
	2.25 NETH GOVT 220715	1,000,000.00	1,128,072.00
	2.5 NETH GOVT 330115	1,000,000.00	1,236,852.00
	2.75 O.A.T 271025	3,000,000.00	3,553,464.00
	3 BEL GOVT 190928	600,000.00	650,907.00
	3 O.A.T 220425	5,800,000.00	6,690,450.80
	3.25 O.A.T 211025	5,400,000.00	6,230,822.40
	3.5 BUND 190704	2,500,000.00	2,726,620.00
	3.5 O.A.T 260425	4,300,000.00	5,368,653.20
	3.75 BEL GOVT 450622	400,000.00	574,866.80
	3.75 NETH GOVT 420115	500,000.00	777,373.00
	3.9 IRISH GOVT 230320	1,600,000.00	1,948,302.40
	4.25 BEL GOVT 210928	500,000.00	599,557.50
	4.25 BEL GOVT 220928	1,000,000.00	1,233,874.00
	4.25 O.A.T 231025	1,100,000.00	1,387,752.30
	4.75 BUND 340704	900,000.00	1,464,071.40
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,000,000.00	1,388,558.00
	5 BEL GOVT 350328	1,200,000.00	1,906,318.80
	5.4 IRISH GOVT 250313	1,500,000.00	2,044,494.00
	5.5 BEL GOVT 280328	600,000.00	895,205.40
	5.5 BUND 310104	1,800,000.00	2,937,191.40
	5.5 NETH GOVT 280115	500,000.00	753,920.00
	5.5 O.A.T 290425	1,500,000.00	2,264,482.50
	6.5 BUND 270704	300,000.00	481,755.00
	国債証券 小 計	56,400,000.00	67,481,496.00 (8,371,754,393)
ユーロ 小 計		56,400,000.00	67,481,496.00 (8,371,754,393)
	合 計	―	9,332,980,548 (9,332,980,548)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	3.10%
ノルウェークローネ	特殊債券	2銘柄	100.00%	2.52%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	1.95%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	61.35%	1.07%
	特殊債券	1銘柄	38.65%	0.67%
ロシアルーブル	特殊債券	1銘柄	100.00%	0.98%
ユーロ	国債証券	36銘柄	100.00%	89.70%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。