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- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「グローバル株式インカム マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月8日から翌月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成29年6月12日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月11日から翌月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月6日から8月5日まで、および8月6日から翌年2月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド | 1,661,325,268 | 5,468,916,649 | |
| ワールド・リート・オープン マザーファンド | 2,173,521,832 | 5,402,288,513 | ||
| グローバル株式インカム マザーファンド | 2,899,094,393 | 5,492,044,418 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 6,733,941,493 | 16,363,249,580 | ||
| 合計 | 6,733,941,493 | 16,363,249,580 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「グローバル株式インカム マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 49,166,047 | 82,114,681 | |
| コール・ローン | 48,028,899 | 201,207,950 | |
| 株式 | 21,213,731,242 | 22,338,797,035 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,950 | ― | |
| 未収入金 | 84,131,432 | 9,707,886 | |
| 未収配当金 | 57,499,408 | 74,858,034 | |
| 流動資産合計 | 21,452,562,978 | 22,706,685,586 | |
| 資産合計 | 21,452,562,978 | 22,706,685,586 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 343,700 | ― | |
| 未払解約金 | 108,410,775 | 30,074,592 | |
| 未払利息 | 67 | 367 | |
| 流動負債合計 | 108,754,542 | 30,074,959 | |
| 負債合計 | 108,754,542 | 30,074,959 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 11,948,479,298 | 11,970,157,374 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,395,329,138 | 10,706,453,253 | |
| 元本等合計 | 21,343,808,436 | 22,676,610,627 | |
| 純資産合計 | 21,343,808,436 | 22,676,610,627 | |
| 負債純資産合計 | 21,452,562,978 | 22,706,685,586 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月8日から翌月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成28年6月14日 | 平成28年12月13日 |
| 期首元本額 | 12,364,677,784円 | 11,948,479,298円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 813,644,692円 | 2,041,549,958円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,229,843,178円 | 2,019,871,882円 | |
| 元本の内訳* | |||
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 3,332,752,883円 | 2,899,094,393円 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 2,916,731,110円 | 2,482,639,142円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(1年決算型) | 47,891,238円 | 35,998,210円 | |
| 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 4,659,947,006円 | 5,400,958,102円 | |
| 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 991,157,061円 | 1,056,246,179円 | |
| 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | ― | 56,801,415円 | |
| 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり | ― | 38,419,933円 | |
| (合 計) | 11,948,479,298円 | 11,970,157,374円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 11,948,479,298口 | 11,970,157,374口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.7863円 | 1.8944円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,863円) | (18,944円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成28年 6月14日 至 平成28年12月12日 ) | ( 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 470,164,423 | 46,966,399 |
| 合計 | 470,164,423 | 46,966,399 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成28年12月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 22,860,000 | ― | 23,092,000 | △232,000 | |
| イギリスポンド | 17,307,360 | ― | 17,301,410 | 5,950 | |
| スイスフラン | 9,404,730 | ― | 9,408,050 | △3,320 | |
| ユーロ | 56,959,540 | ― | 57,067,920 | △108,380 | |
| 合 計 | 106,531,630 | ― | 106,869,380 | △337,750 | |
[ 平成29年6月12日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 通 貨 | 株式数 | 評 価 額 | 備考 | ||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | |||
| 円 | |||||
| ブリヂストン | 44,200 | 4,852.00 | 214,458,400 | ||
| 住友電気工業 | 95,000 | 1,730.50 | 164,397,500 | ||
| 東京エレクトロン | 34,300 | 16,395.00 | 562,348,500 | ||
| 日産自動車 | 384,100 | 1,077.00 | 413,675,700 | ||
| トヨタ自動車 | 47,600 | 5,880.00 | 279,888,000 | ||
| 伊藤忠商事 | 162,300 | 1,605.50 | 260,572,650 | ||
| 松井証券 | 293,100 | 916.00 | 268,479,600 | ||
| オリックス | 198,800 | 1,733.50 | 344,619,800 | ||
| 円 小 計 | 1,259,400 | ― | 2,508,440,150 (2,508,440,150) | ||
| アメリカドル | |||||
| ALTRIA GROUP INC | 57,000 | 75.460000 | 4,301,220.00 | ||
| AT&T INC | 105,700 | 38.790000 | 4,100,103.00 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 234,935 | 23.670000 | 5,560,911.45 | ||
| BOEING CO/THE | 20,240 | 190.030000 | 3,846,207.20 | ||
| CHEVRON CORP | 36,740 | 106.400000 | 3,909,136.00 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 126,100 | 31.370000 | 3,955,757.00 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 25,540 | 75.770000 | 1,935,165.80 | ||
| ELI LILLY & CO | 78,900 | 81.040000 | 6,394,056.00 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 50,900 | 29.110000 | 1,481,699.00 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 169,700 | 27.940000 | 4,741,418.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 41,100 | 131.530000 | 5,405,883.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 46,768 | 86.960000 | 4,066,945.28 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 64,500 | 63.690000 | 4,108,005.00 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 20,700 | 81.880000 | 1,694,916.00 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 195,000 | 17.260000 | 3,365,700.00 | ||
| MERCK & CO. INC. | 89,651 | 64.390000 | 5,772,627.89 | ||
| MICROSOFT CORP | 116,927 | 70.320000 | 8,222,306.64 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 85,500 | 45.620000 | 3,900,510.00 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 22,180 | 118.920000 | 2,637,645.60 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 35,460 | 61.010000 | 2,163,414.60 | ||
| PEPSICO INC | 37,600 | 115.940000 | 4,359,344.00 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 46,200 | 120.120000 | 5,549,544.00 | ||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 15,900 | 120.640000 | 1,918,176.00 | ||
| アメリカドル 小 計 | 1,723,241 | ― | 93,390,691.46 (10,294,455,919) | ||
| カナダドル | |||||
| HUSKY ENERGY INC | 120,214 | 15.470000 | 1,859,710.58 | ||
| SUNCOR ENERGY INC | 102,404 | 41.250000 | 4,224,165.00 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 48,000 | 65.690000 | 3,153,120.00 | ||
| カナダドル 小 計 | 270,618 | ― | 9,236,995.58 (756,879,417) | ||
| オーストラリアドル | |||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 125,039 | 29.400000 | 3,676,146.60 | ||
| RIO TINTO LTD | 81,500 | 62.940000 | 5,129,610.00 | ||
| WESFARMERS LTD | 78,800 | 40.060000 | 3,156,728.00 | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 285,339 | ― | 11,962,484.60 (993,005,846) | ||
| イギリスポンド | |||||
| ASTRAZENECA PLC | 41,320 | 53.370000 | 2,205,248.40 | ||
| BP PLC | 406,787 | 4.678000 | 1,902,949.58 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 81,678 | 55.180000 | 4,506,992.04 | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 121,400 | 16.980000 | 2,061,372.00 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 282,600 | 6.957000 | 1,966,048.20 | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 88,400 | 21.065000 | 1,862,146.00 | ||
| SAGE GROUP PLC/THE | 295,311 | 6.975000 | 2,059,794.22 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 803,200 | 2.210500 | 1,775,473.60 | ||
| イギリスポンド 小 計 | 2,120,696 | ― | 18,340,024.04 (2,577,506,978) | ||
| スイスフラン | |||||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 12,520 | 247.800000 | 3,102,456.00 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 13,050 | 284.900000 | 3,717,945.00 | ||
| スイスフラン 小 計 | 25,570 | ― | 6,820,401.00 (776,161,633) | ||
| 香港ドル | |||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 219,000 | 70.450000 | 15,428,550.00 | ||
| 香港ドル 小 計 | 219,000 | ― | 15,428,550.00 (218,159,697) | ||
| スウェーデンクローネ | |||||
| SWEDBANK AB - A SHARES | 76,600 | 211.600000 | 16,208,560.00 | ||
| スウェーデンクローネ 小 計 | 76,600 | ― | 16,208,560.00 (205,200,369) | ||
| ノルウェークローネ | |||||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 105,806 | 135.500000 | 14,336,713.00 | ||
| TELENOR ASA | 158,005 | 136.300000 | 21,536,081.50 | ||
| ノルウェークローネ 小 計 | 263,811 | ― | 35,872,794.50 (465,628,872) | ||
| ユーロ | |||||
| BANCA GENERALI SPA | 83,300 | 27.970000 | 2,329,901.00 | ||
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 283,500 | 7.500000 | 2,126,250.00 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 443,800 | 6.120000 | 2,716,056.00 | ||
| BPOST SA | 95,100 | 21.380000 | 2,033,238.00 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 243,000 | 14.250000 | 3,462,750.00 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 131,000 | 17.125000 | 2,243,375.00 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 37,000 | 66.070000 | 2,444,590.00 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 69,654 | 45.640000 | 3,179,008.56 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 33,780 | 68.920000 | 2,328,117.60 | ||
| SOCIETE GENERALE SA | 52,900 | 48.000000 | 2,539,200.00 | ||
| UNILEVER NV-CVA | 65,400 | 50.250000 | 3,286,350.00 | ||
| ユーロ 小 計 | 1,538,434 | ― | 28,688,836.16 (3,543,358,154) | ||
| 合 計 | 7,782,709 | ― | 22,338,797,035 (19,830,356,885) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 23銘柄 | 100.00% | 46.08% |
| カナダドル | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 3.39% |
| オーストラリアドル | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 4.45% |
| イギリスポンド | 株式 | 8銘柄 | 100.00% | 11.54% |
| スイスフラン | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 3.47% |
| 香港ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.98% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.92% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 2.08% |
| ユーロ | 株式 | 11銘柄 | 100.00% | 15.86% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,375,953,342 | 4,070,128,592 | |
| コール・ローン | 5,828,332,931 | 3,006,334,815 | |
| 投資証券 | 608,666,831,861 | 510,484,733,784 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 3,008,773 | |
| 未収入金 | 4,104,060,667 | 2,086,411,850 | |
| 未収配当金 | 451,025,361 | 612,749,231 | |
| 流動資産合計 | 622,426,204,162 | 520,263,367,045 | |
| 資産合計 | 622,426,204,162 | 520,263,367,045 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,672,674 | ― | |
| 未払金 | ― | 614,914,577 | |
| 未払解約金 | 605,748,887 | 314,060,688 | |
| 未払利息 | 8,223 | 5,494 | |
| 流動負債合計 | 610,429,784 | 928,980,759 | |
| 負債合計 | 610,429,784 | 928,980,759 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 245,132,389,482 | 208,948,429,220 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 376,683,384,896 | 310,385,957,066 | |
| 元本等合計 | 621,815,774,378 | 519,334,386,286 | |
| 純資産合計 | 621,815,774,378 | 519,334,386,286 | |
| 負債純資産合計 | 622,426,204,162 | 520,263,367,045 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月11日から翌月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 | ||
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成28年6月14日 | 平成28年12月13日 |
| 期首元本額 | 265,594,331,251円 | 245,132,389,482円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 20,438,547,620円 | 8,231,182,706円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 40,900,489,389円 | 44,415,142,968円 | |
| 元本の内訳* | |||
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 2,330,155,079円 | 2,173,521,832円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(1年決算型) | 34,032,273円 | 27,547,457円 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型) | 942,618,122円 | 767,454,546円 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 238,964,658,318円 | 203,554,920,997円 | |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 2,860,925,690円 | 2,396,242,489円 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | ― | 28,741,899円 | |
| (合 計) | 245,132,389,482円 | 208,948,429,220円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 245,132,389,482口 | 208,948,429,220口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 2.5367円 | 2.4855円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,367円) | (24,855円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成28年 6月14日 至 平成28年12月12日 ) | ( 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 | ||
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 投資証券 | 25,418,133,320 | 4,887,294,520 |
| 合計 | 25,418,133,320 | 4,887,294,520 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成28年12月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 1,035,046,600 | ― | 1,037,112,561 | △2,065,961 | |
| オーストラリアドル | 35,504 | ― | 35,779 | △275 | |
| 香港ドル | 178,126,613 | ― | 179,454,115 | △1,327,502 | |
| シンガポールドル | 143,071,293 | ― | 143,516,443 | △445,150 | |
| ユーロ | 331,806,087 | ― | 332,639,873 | △833,786 | |
| 合 計 | 1,688,086,097 | ― | 1,692,758,771 | △4,672,674 | |
| [ 平成29年6月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 1,063,350,114 | ― | 1,061,895,331 | 1,454,783 | |
| オーストラリアドル | 733,615,290 | ― | 732,291,871 | 1,323,419 | |
| 香港ドル | 120,895,856 | ― | 120,665,285 | 230,571 | |
| 合 計 | 1,917,861,260 | ― | 1,914,852,487 | 3,008,773 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 通 貨 | 株式数 | 評 価 額 | 備考 | ||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | |||
| ユーロ | |||||
| BGP HOLDINGS PLC | 20,047,692 | ― | ― | ||
| ユーロ 小 計 | 20,047,692 | ― | ― (―) | ||
| 合 計 | 20,047,692 | ― | ― (―) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 口数 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| 円 | ||||
| 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 3,535.00 | 508,686,500 | |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,416.00 | 408,232,800 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 572.00 | 162,505,200 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,076.00 | 537,462,000 | ||
| GLP投資法人 | 15,604.00 | 1,920,852,400 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 9,565.00 | 2,284,122,000 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 70.00 | 40,600,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 3,075.00 | 568,260,000 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 628.00 | 153,860,000 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 816.00 | 131,865,600 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 2,047.00 | 229,468,700 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 189.00 | 63,882,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 3,203.00 | 1,864,146,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,893.00 | 1,625,866,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 2,314.00 | 502,832,200 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 11,387.00 | 1,968,812,300 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 7,937.00 | 1,311,986,100 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 393.00 | 72,744,300 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 24,138.00 | 1,298,624,400 | ||
| 福岡リート投資法人 | 865.00 | 151,115,500 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 441.00 | 268,569,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 730.00 | 201,626,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6,312.00 | 508,747,200 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 460.00 | 60,812,000 | ||
| 投資証券 小 計 | 99,666.00 | 16,845,678,200 (16,845,678,200) | ||
| 円 小 計 | 99,666.00 | 16,845,678,200 (16,845,678,200) | ||
| アメリカドル | ||||
| 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 53,760.00 | 10,482,662.40 | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 676,140.00 | 12,758,761.80 | ||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 318,199.00 | 27,562,397.38 | ||
| CARE CAPITAL PROPERTIES INC | 319,064.00 | 8,075,509.84 | ||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 4,678,271.00 | 37,893,995.10 | ||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 682,896.00 | 16,621,688.64 | ||
| COUSINS PROPERTIES INC | 97,620.00 | 867,841.80 | ||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 253,895.00 | 13,809,349.05 | ||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 2,952,100.00 | 34,067,234.00 | ||
| DUKE REALTY CORP | 968,215.00 | 27,545,716.75 | ||
| EQUITY RESIDENTIAL | 2,777,370.00 | 187,833,533.10 | ||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 279,632.00 | 74,446,427.36 | ||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 132,100.00 | 16,470,228.00 | ||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 518,130.00 | 18,797,756.40 | ||
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 619,490.00 | 13,919,940.30 | ||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 1,281,680.00 | 44,179,509.60 | ||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 1,795,940.00 | 91,467,224.20 | ||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 8,692,880.00 | 159,775,134.40 | ||
| KIMCO REALTY CORP | 2,731,870.00 | 50,676,188.50 | ||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 1,277,040.00 | 39,026,342.40 | ||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 2,787,667.00 | 27,904,546.67 | ||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 3,806,489.00 | 159,073,175.31 | ||
| LIFE STORAGE INC | 68,370.00 | 5,056,645.20 | ||
| MACERICH CO/THE | 2,466,370.00 | 143,912,689.50 | ||
| MACK-CALI REALTY CORP | 1,693,755.00 | 46,781,513.10 | ||
| MFA FINANCIAL INC | 10,009,900.00 | 84,683,754.00 | ||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 958,660.00 | 102,768,352.00 | ||
| PARKWAY INC | 12,202.00 | 242,819.80 | ||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 713,410.00 | 23,278,568.30 | ||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD-D | 250,000.00 | 6,425,000.00 | ||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 3,933,669.00 | 84,180,516.60 | ||
| PUBLIC STORAGE | 580,210.00 | 120,428,387.60 | ||
| PUBLIC STORAGE PFD-S | 976,860.00 | 24,831,781.20 | ||
| REALTY INCOME CORP | 962,650.00 | 53,244,171.50 | ||
| RLJ LODGING TRUST | 1,305,497.00 | 27,989,855.68 | ||
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 4,673,426.00 | 98,983,162.68 | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 2,413,709.00 | 375,573,120.40 | ||
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5,199,990.00 | 114,815,779.20 | ||
| TAUBMAN CENTERS INC | 217,897.00 | 13,047,672.36 | ||
| VENTAS INC | 2,845,008.00 | 190,245,684.96 | ||
| VORNADO REALTY TRUST | 2,572,849.00 | 240,947,308.85 | ||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 2,354,634.00 | 19,072,535.40 | ||
| WELLTOWER INC | 1,801,510.00 | 132,320,909.50 | ||
| WP CAREY INC | 124,240.00 | 8,316,625.60 | ||
| 投資証券 小 計 | 83,835,264.00 | 2,990,402,016.43 (329,632,014,271) | ||
| アメリカドル 小 計 | 83,835,264.00 | 2,990,402,016.43 (329,632,014,271) | ||
| カナダドル | ||||
| 投資証券 | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 367,000.00 | 12,463,320.00 | |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 1,099,354.00 | 21,822,176.90 | ||
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 2,385,851.00 | 55,065,441.08 | ||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 7,468,917.00 | 190,457,383.50 | ||
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT | 1,130,845.00 | 36,220,965.35 | ||
| 投資証券 小 計 | 12,451,967.00 | 316,029,286.83 (25,895,439,762) | ||
| カナダドル 小 計 | 12,451,967.00 | 316,029,286.83 (25,895,439,762) | ||
| オーストラリアドル | ||||
| 投資証券 | DEXUS | 7,769,477.00 | 79,248,665.40 | |
| GPT GROUP | 15,949,309.00 | 81,022,489.72 | ||
| INVESTA OFFICE FUND | 10,856,476.00 | 50,699,742.92 | ||
| MIRVAC GROUP | 30,078,136.00 | 66,472,680.56 | ||
| SCENTRE GROUP | 28,670,073.00 | 119,840,905.14 | ||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 17,445,890.00 | 40,474,464.80 | ||
| STOCKLAND | 14,791,101.00 | 68,926,530.66 | ||
| VICINITY CENTRES | 33,736,487.00 | 92,437,974.38 | ||
| WESTFIELD CORP | 7,212,544.00 | 60,585,369.60 | ||
| 投資証券 小 計 | 166,509,493.00 | 659,708,823.18 (54,762,429,412) | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 166,509,493.00 | 659,708,823.18 (54,762,429,412) | ||
| イギリスポンド | ||||
| 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 5,215,908.00 | 32,990,618.10 | |
| DERWENT LONDON PLC | 555,532.00 | 15,132,691.68 | ||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 1,352,290.00 | 8,289,537.70 | ||
| HAMMERSON PLC | 2,942,892.00 | 17,348,348.34 | ||
| INTU PROPERTIES PLC | 3,323,461.00 | 8,820,465.49 | ||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 4,003,973.00 | 42,442,113.80 | ||
| SEGRO PLC | 3,220,426.00 | 16,118,232.13 | ||
| UNITE GROUP PLC | 914,418.00 | 5,875,135.65 | ||
| 投資証券 小 計 | 21,528,900.00 | 147,017,142.89 (20,661,789,261) | ||
| イギリスポンド 小 計 | 21,528,900.00 | 147,017,142.89 (20,661,789,261) | ||
| 香港ドル | ||||
| 投資証券 | CHAMPION REIT | 40,121,000.00 | 207,024,360.00 | |
| LINK REIT | 9,292,783.00 | 587,768,524.75 | ||
| 投資証券 小 計 | 49,413,783.00 | 794,792,884.75 (11,238,371,390) | ||
| 香港ドル 小 計 | 49,413,783.00 | 794,792,884.75 (11,238,371,390) | ||
| シンガポールドル | ||||
| 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 16,875,400.00 | 45,563,580.00 | |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 21,380,500.00 | 35,064,020.00 | ||
| CAPITALAND MALL TRUST | 37,236,600.00 | 71,680,455.00 | ||
| EC WORLD REIT | 4,728,100.00 | 3,758,839.50 | ||
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 31,761,200.00 | 33,349,260.00 | ||
| KEPPEL DC REIT | 6,071,787.00 | 7,802,246.29 | ||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 17,881,621.00 | 27,805,920.65 | ||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMM | 20,250,100.00 | 22,173,859.50 | ||
| SPH REIT | 27,379,600.00 | 27,242,702.00 | ||
| SUNTEC REIT | 25,806,800.00 | 47,484,512.00 | ||
| 投資証券 小 計 | 209,371,708.00 | 321,925,394.94 (25,641,357,706) | ||
| シンガポールドル 小 計 | 209,371,708.00 | 321,925,394.94 (25,641,357,706) | ||
| ユーロ | ||||
| 投資証券 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 126,602.00 | 1,588,222.09 | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 341,179.00 | 12,594,622.78 | ||
| FONCIERE DES REGIONS | 115,792.00 | 9,637,368.16 | ||
| GECINA SA | 154,096.00 | 21,141,971.20 | ||
| GREEN REIT PLC | 9,432,576.00 | 13,441,420.80 | ||
| HIBERNIA REIT PLC | 6,000,770.00 | 8,077,036.42 | ||
| ICADE | 184,613.00 | 13,759,206.89 | ||
| KLEPIERRE | 686,213.00 | 25,894,247.55 | ||
| MERCIALYS | 226,428.00 | 4,083,628.98 | ||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 1,536,292.00 | 17,713,446.76 | ||
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 319,337.00 | 74,581,156.35 | ||
| VASTNED RETAIL NV | 43,065.00 | 1,554,646.50 | ||
| WERELDHAVE NV | 111,085.00 | 4,884,962.87 | ||
| 投資証券 小 計 | 19,278,048.00 | 208,951,937.35 (25,807,653,782) | ||
| ユーロ 小 計 | 19,278,048.00 | 208,951,937.35 (25,807,653,782) | ||
| 合 計 | ― | 510,484,733,784 (493,639,055,584) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 44銘柄 | ― | 100.00% | 64.57% |
| カナダドル | 投資証券 | 5銘柄 | ― | 100.00% | 5.07% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 9銘柄 | ― | 100.00% | 10.73% |
| イギリスポンド | 投資証券 | 8銘柄 | ― | 100.00% | 4.05% |
| 香港ドル | 投資証券 | 2銘柄 | ― | 100.00% | 2.20% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 10銘柄 | ― | 100.00% | 5.02% |
| ユーロ | 株式 | 1銘柄 | 0.00% | ― | 0.00% |
| 投資証券 | 13銘柄 | ― | 100.00% | 5.06% | |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 625,221,758 | 1,825,279,319 | |
| コール・ローン | 408,374,651 | 474,918,830 | |
| 国債証券 | 68,907,183,201 | 59,091,543,665 | |
| 特殊債券 | 1,911,706,307 | 2,251,270,045 | |
| 社債券 | 8,944,434,727 | 12,494,474,388 | |
| 派生商品評価勘定 | 929,766,870 | 4,005,803 | |
| 未収入金 | 489,092,401 | 277,651,981 | |
| 未収利息 | 1,065,318,867 | 1,041,098,523 | |
| 前払費用 | 139,161,101 | 63,059,700 | |
| 差入委託証拠金 | 547,994,253 | 508,689,167 | |
| 流動資産合計 | 83,968,254,136 | 78,031,991,421 | |
| 資産合計 | 83,968,254,136 | 78,031,991,421 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 570,336,650 | 146,248,442 | |
| 未払金 | 661,822,583 | 955,388,866 | |
| 未払解約金 | 334,537,248 | 294,895,710 | |
| 未払利息 | 576 | 867 | |
| 流動負債合計 | 1,566,697,057 | 1,396,533,885 | |
| 負債合計 | 1,566,697,057 | 1,396,533,885 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 25,815,405,629 | 23,280,295,717 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 56,586,151,450 | 53,355,161,819 | |
| 元本等合計 | 82,401,557,079 | 76,635,457,536 | |
| 純資産合計 | 82,401,557,079 | 76,635,457,536 | |
| 負債純資産合計 | 83,968,254,136 | 78,031,991,421 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月6日から8月5日まで、および8月6日から翌年2月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成28年6月14日 | 平成28年12月13日 |
| 期首元本額 | 30,280,526,836円 | 25,815,405,629円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 4,240,375,451円 | 3,133,328,815円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 8,705,496,658円 | 5,668,438,727円 | |
| 元本の内訳* | |||
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 10,094,402,090円 | 9,017,623,371円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 2,793,811,582円 | 2,866,026,554円 | |
| エマージング・ソブリン・ファンド | 161,814,171円 | 156,128,612円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 10,583,958,074円 | 9,250,059,281円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 1,856,254,079円 | 1,661,325,268円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(1年決算型) | 25,968,451円 | 20,699,013円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | 200,849,977円 | 209,954,726円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 98,347,205円 | 98,478,892円 | |
| (合 計) | 25,815,405,629円 | 23,280,295,717円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 25,815,405,629口 | 23,280,295,717口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 3.1920円 | 3.2919円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,920円) | (32,919円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成28年 6月14日 至 平成28年12月12日 ) | ( 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年12月12日現在 ] | [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △2,696,217,737 | 1,813,754,822 |
| 特殊債券 | △25,590,924 | 47,316,480 |
| 社債券 | △256,997,696 | 322,101,686 |
| 合計 | △2,978,806,357 | 2,183,172,988 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
| [ 平成28年12月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 3,332,439,275 | ― | 3,295,037,853 | 37,401,422 | |
| 合 計 | 3,332,439,275 | ― | 3,295,037,853 | 37,401,422 | |
| [ 平成29年6月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 2,368,782,234 | ― | 2,375,992,747 | △7,210,513 | |
| 合 計 | 2,368,782,234 | ― | 2,375,992,747 | △7,210,513 | |
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
| [ 平成28年12月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 2,323,000,828 | ― | 2,512,443,869 | △189,443,041 | |
| ユーロ | 5,832,206,355 | ― | 6,207,318,472 | △375,112,117 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 5,832,206,355 | ― | 6,611,340,044 | 779,133,689 | |
| ユーロ | 2,118,762,374 | ― | 2,226,212,641 | 107,450,267 | |
| 合 計 | 16,106,175,912 | ― | 17,557,315,026 | 322,028,798 | |
| [ 平成29年6月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 224,248,907 | ― | 222,335,712 | 1,913,195 | |
| ユーロ | 2,619,735,600 | ― | 2,686,727,880 | △66,992,280 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 2,619,735,600 | ― | 2,548,209,711 | △71,525,889 | |
| ユーロ | 139,105,042 | ― | 140,677,890 | 1,572,848 | |
| 合 計 | 5,602,825,149 | ― | 5,597,951,193 | △135,032,126 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| アメリカドル | ||||
| 国債証券 | 10.375 COLOMBIA 330128 | 4,220,000.00 | 6,530,450.00 | |
| 10.75 ECUADOR 220328 | 4,140,000.00 | 4,450,500.00 | ||
| 10.75 REP GHANA 301014 | 4,470,000.00 | 5,628,333.45 | ||
| 10.875 MONGOLIA I 210406 | 2,395,000.00 | 2,777,869.49 | ||
| 2.375 QATAR 210602 | 7,065,000.00 | 6,902,681.62 | ||
| 2.375 SAUDI INTER 211026 | 2,085,000.00 | 2,053,464.37 | ||
| 3.25 POLAND 260406 | 1,527,000.00 | 1,577,238.30 | ||
| 3.25 SAUDI INTERN 261026 | 2,015,000.00 | 1,989,552.56 | ||
| 3.25 SAUDI INTERN 261026 | 2,625,000.00 | 2,591,848.87 | ||
| 3.625 OMAN 210615 | 3,655,000.00 | 3,640,774.74 | ||
| 3.875 OMAN GOV IN 220308 | 2,500,000.00 | 2,491,375.00 | ||
| 3.95 PHILIPPINE 400120 | 1,020,000.00 | 1,071,584.46 | ||
| 4.125 MONGOLIA IN 180105 | 975,000.00 | 972,562.50 | ||
| 4.15 MEXICO 270328 | 4,366,000.00 | 4,585,391.50 | ||
| 4.25 BRAZIL 250107 | 1,320,000.00 | 1,305,150.00 | ||
| 4.25 MOROCCO 221211 | 4,584,000.00 | 4,838,925.40 | ||
| 4.3 SOUTH AFRICA 281012 | 740,000.00 | 709,842.78 | ||
| 4.35 INDONESIA 270108 | 200,000.00 | 210,983.40 | ||
| 4.35 MEXICO 470115 | 2,085,000.00 | 2,003,685.00 | ||
| 4.5 ISRAEL GOVT 430130 | 2,170,000.00 | 2,299,193.12 | ||
| 4.5 PANAMA 470515 | 750,000.00 | 782,812.50 | ||
| 4.5 URUGUAY 240814 | 1,626,000.00 | 1,776,405.00 | ||
| 4.625 PARAGUAY 230125 | 5,550,000.00 | 5,889,937.50 | ||
| 4.7 PARAGUAY 270327 | 1,460,000.00 | 1,525,700.00 | ||
| 4.75 AZERBAIJAN 240318 | 10,557,000.00 | 10,754,943.75 | ||
| 4.75 INDONESIA 260108 | 2,845,000.00 | 3,084,307.17 | ||
| 4.75 MEXICO 440308 | 5,542,000.00 | 5,630,672.00 | ||
| 4.75 OMAN 260615 | 1,615,000.00 | 1,600,222.75 | ||
| 4.75 RUSSIA 260527 | 1,800,000.00 | 1,905,066.00 | ||
| 4.875 KAZAKHSTAN 441014 | 2,955,000.00 | 3,007,415.79 | ||
| 4.875 RUSSIA 230916 | 3,400,000.00 | 3,694,324.40 | ||
| 5 SOUTH AFRICA 461012 | 600,000.00 | 575,416.80 | ||
| 5.1 URUGUAY 500618 | 8,794,237.00 | 9,036,078.51 | ||
| 5.125 INDONESIA 450115 | 1,325,000.00 | 1,444,297.70 | ||
| 5.125 MONGOLIA IN 221205 | 3,015,000.00 | 2,901,500.32 | ||
| 5.125 NIGERIA REP 180712 | 2,489,000.00 | 2,541,415.85 | ||
| 5.25 INDONESIA 470108 | 1,031,000.00 | 1,137,532.19 | ||
| 5.375 HUNGARY 230221 | 11,178,000.00 | 12,551,496.75 | ||
| 5.375 IVORY COAST 240723 | 12,610,000.00 | 12,463,711.39 | ||
| 5.375 OMAN GOV IN 270308 | 5,860,000.00 | 6,035,800.00 | ||
| 5.45 LEBANESE REP 191128 | 1,385,000.00 | 1,397,922.05 | ||
| 5.5 DOMINICAN 250127 | 2,113,000.00 | 2,228,665.62 | ||
| 5.5 MOROCCO 421211 | 1,752,000.00 | 1,966,620.00 | ||
| 5.625 BRAZIL 410107 | 705,000.00 | 690,900.00 | ||
| 5.625 COSTA RICA 430430 | 1,280,000.00 | 1,172,800.00 | ||
| 5.625 PERU 501118 | 720,000.00 | 893,700.00 | ||
| 5.625 RUSSIA 420404 | 2,200,000.00 | 2,485,645.80 | ||
| 5.625 TURKEY 210330 | 6,835,000.00 | 7,280,642.00 | ||
| 5.75 HUNGARY 231122 | 5,480,000.00 | 6,319,316.80 | ||
| 5.75 JORDAN 270131 | 1,045,000.00 | 1,046,563.32 | ||
| 5.75 MEXICO 101012 | 5,586,000.00 | 5,851,335.00 | ||
| 5.75 TURKEY 240322 | 680,000.00 | 725,030.96 | ||
| 5.75 TURKEY 470511 | 3,520,000.00 | 3,504,424.00 | ||
| 5.875 DOMINICAN 240418 | 5,763,000.00 | 6,195,225.00 | ||
| 5.875 KENYA REP 190624 | 376,000.00 | 391,436.30 | ||
| 5.875 REPUBLIC OF 250916 | 2,660,000.00 | 2,919,948.50 | ||
| 5.875 RUSSIA 430916 | 3,400,000.00 | 3,979,785.00 | ||
| 5.875 SRI LANKA 220725 | 1,545,000.00 | 1,618,154.20 | ||
| 6 BRAZIL 260407 | 1,540,000.00 | 1,677,060.00 | ||
| 6 CROATIA 240126 | 460,000.00 | 522,918.80 | ||
| 6 SRI LANKA 190114 | 9,118,000.00 | 9,461,858.01 | ||
| 6 TURKEY 270325 | 1,695,000.00 | 1,820,684.25 | ||
| 6.05 MEXICO 400111 | 1,018,000.00 | 1,218,138.80 | ||
| 6.1 LEBANESE REP 221004 | 1,085,000.00 | 1,103,635.96 | ||
| 6.1 PARAGUAY 440811 | 1,585,000.00 | 1,783,125.00 | ||
| 6.125 ARAB REPUBL 220131 | 2,991,000.00 | 3,073,252.50 | ||
| 6.125 JORDAN 260129 | 1,250,000.00 | 1,296,678.74 | ||
| 6.2 SRI LANKA 270511 | 2,160,000.00 | 2,200,880.16 | ||
| 6.25 ARGENTINA 190422 | 2,000,000.00 | 2,121,000.00 | ||
| 6.25 HONDURAS GOV 270119 | 2,546,000.00 | 2,694,813.70 | ||
| 6.25 SENEGAL 330523 | 890,000.00 | 908,690.00 | ||
| 6.375 CROATIA 210324 | 9,885,000.00 | 11,062,896.60 | ||
| 6.375 GABONESE RE 241212 | 1,536,000.00 | 1,526,937.60 | ||
| 6.375 HUNGARY 210329 | 30,094,000.00 | 34,156,840.47 | ||
| 6.375 LEBANESE RE 200309 | 2,595,000.00 | 2,668,931.55 | ||
| 6.375 NIGERIA REP 230712 | 610,000.00 | 637,071.80 | ||
| 6.375 PHILIPPINE 320115 | 525,000.00 | 690,316.72 | ||
| 6.5 OMAN GOV INTE 470308 | 3,865,000.00 | 4,029,262.50 | ||
| 6.6 DOMINICAN 240128 | 9,020,000.00 | 10,076,783.20 | ||
| 6.625 CROATIA 200714 | 8,394,000.00 | 9,319,455.28 | ||
| 6.625 INDONESIA 370217 | 805,000.00 | 1,008,143.36 | ||
| 6.625 TURKEY 450217 | 668,000.00 | 749,502.01 | ||
| 6.75 CROATIA 191105 | 859,000.00 | 939,222.01 | ||
| 6.75 JAMAICA 280428 | 385,000.00 | 441,791.35 | ||
| 6.75 NIGERIA REP 210128 | 930,000.00 | 995,152.08 | ||
| 6.85 DOMINICAN 450127 | 1,822,000.00 | 1,990,535.00 | ||
| 6.85 SRI LANKA 251103 | 6,539,000.00 | 7,003,589.41 | ||
| 6.875 ARGENTINA 210422 | 3,090,000.00 | 3,383,550.00 | ||
| 6.875 ARGENTINA 270126 | 6,360,000.00 | 6,830,640.00 | ||
| 6.875 DOMINICAN 260129 | 3,701,000.00 | 4,205,705.37 | ||
| 6.875 KENYA REP 240624 | 954,000.00 | 988,630.20 | ||
| 6.875 TURKEY 360317 | 968,000.00 | 1,103,694.24 | ||
| 6.95 GABONESE REP 250616 | 200,000.00 | 202,936.00 | ||
| 7 COSTA RICA 440404 | 3,797,000.00 | 3,996,342.50 | ||
| 7 TURKEY 190311 | 2,655,000.00 | 2,840,581.84 | ||
| 7 TURKEY 200605 | 7,835,000.00 | 8,607,531.00 | ||
| 7.125 PANAMA 260129 | 2,580,000.00 | 3,328,200.00 | ||
| 7.158 COSTA RICA 450312 | 1,393,000.00 | 1,480,062.50 | ||
| 7.25 PAKISTAN 190415 | 4,220,000.00 | 4,464,886.60 | ||
| 7.375 COLOMBIA 370918 | 480,000.00 | 634,800.00 | ||
| 7.375 REPUBLIC OF 200211 | 3,025,000.00 | 3,445,874.30 | ||
| 7.375 TURKEY 250205 | 4,365,000.00 | 5,090,899.50 | ||
| 7.45 DOMINICAN 440430 | 5,872,000.00 | 6,840,880.00 | ||
| 7.5 ARAB REPUBLIC 270131 | 4,610,000.00 | 4,876,089.20 | ||
| 7.5 ARGENTINA 260422 | 3,085,000.00 | 3,439,775.00 | ||
| 7.625 ELSALVADOR 340921 | 5,111,000.00 | 5,277,107.50 | ||
| 7.625 JAMAICA 250709 | 3,940,000.00 | 4,639,665.20 | ||
| 7.625 URUGUAY 360321 | 830,000.00 | 1,140,212.50 | ||
| 7.65 VENEZUELA 250421 | 30,000.00 | 13,050.00 | ||
| 7.75 INDONESIA 380117 | 5,549,000.00 | 7,780,219.60 | ||
| 7.75 PHILIPPINE 310114 | 295,000.00 | 426,137.23 | ||
| 7.75 UKRAINE 190901 | 3,576,000.00 | 3,687,624.84 | ||
| 7.75 UKRAINE 200901 | 1,841,000.00 | 1,885,230.02 | ||
| 7.75 UKRAINE 210901 | 1,307,000.00 | 1,335,459.92 | ||
| 7.75 UKRAINE 220901 | 1,742,000.00 | 1,763,043.36 | ||
| 7.75 UKRAINE 230901 | 2,887,000.00 | 2,882,525.15 | ||
| 7.75 UKRAINE 240901 | 1,307,000.00 | 1,296,685.15 | ||
| 7.75 UKRAINE 250901 | 1,762,000.00 | 1,738,583.02 | ||
| 7.75 UKRAINE 260901 | 972,000.00 | 952,744.68 | ||
| 7.75 UKRAINE 270901 | 2,857,000.00 | 2,791,860.40 | ||
| 7.875 NIGERIA REP 320216 | 4,235,000.00 | 4,665,635.96 | ||
| 7.875 REP GHANA 230807 | 1,490,000.00 | 1,538,760.25 | ||
| 7.875 URUGUAY 330115 | 496,000.00 | 681,504.00 | ||
| 7.95 ECUADOR 240620 | 580,000.00 | 549,550.00 | ||
| 8 JAMAICA 390315 | 595,000.00 | 711,661.65 | ||
| 8.125 REP GHANA 260118 | 845,000.00 | 872,023.10 | ||
| 8.25 BRAZIL 340120 | 7,065,000.00 | 8,884,237.50 | ||
| 8.25 ELSALVADOR 320410 | 1,040,000.00 | 1,042,600.00 | ||
| 8.25 LEBANESE REP 210412 | 1,105,000.00 | 1,209,798.20 | ||
| 8.25 VENEZUELA 241013 | 4,425,000.00 | 1,969,125.00 | ||
| 8.28 ARGENTINA 331231 | 4,598,684.64 | 5,093,043.23 | ||
| 8.5 ARAB REPUBLIC 470131 | 2,645,000.00 | 2,826,182.50 | ||
| 8.5 INDONESIA 351012 | 3,811,000.00 | 5,543,351.02 | ||
| 8.5 ZAMBIA 240414 | 2,055,000.00 | 2,201,007.75 | ||
| 8.75 MONGOLIA INT 240309 | 200,000.00 | 223,914.80 | ||
| 8.75 PERU 331121 | 3,160,000.00 | 4,917,750.00 | ||
| 8.75 SENEGAL 210513 | 3,205,000.00 | 3,694,839.38 | ||
| 8.875 PANAMA 270930 | 3,401,000.00 | 4,914,445.00 | ||
| 8.97 ZAMBIA 270730 | 2,000,000.00 | 2,175,620.00 | ||
| 9 VENEZUELA 230507 | 270,000.00 | 124,875.00 | ||
| 9.25 REP GHANA 220915 | 680,000.00 | 746,215.00 | ||
| 9.25 VENEZUELA 280507 | 7,570,000.00 | 3,461,382.50 | ||
| 9.375 PANAMA 290401 | 2,124,000.00 | 3,175,380.00 | ||
| 9.5 ANGOLA REP 251112 | 3,445,000.00 | 3,725,595.25 | ||
| 9.5 PHILIPPINE 300202 | 520,000.00 | 835,929.64 | ||
| 9.625 ECUADOR 270602 | 1,035,000.00 | 1,037,587.50 | ||
| 9.65 ECUADOR 261213 | 4,910,000.00 | 4,977,267.00 | ||
| STEP ARGENTINA 381231 | 12,500,000.00 | 8,575,000.00 | ||
| STEP IVORY COAST 321231 | 16,554,160.00 | 16,262,310.15 | ||
| VAR UKRAINE 400531 | 2,748,000.00 | 1,038,639.55 | ||
| 国債証券 小 計 | 485,578,081.64 | 515,864,202.09 (56,863,710,996) | ||
| 特殊債券 | 4.625 KAZAGRO NAT 230524 | 4,115,000.00 | 4,159,721.82 | |
| 5.333 BRAZIL MINA 280215 | 2,180,000.00 | 2,114,600.00 | ||
| 5.75 BANQ TUNIS 250130 | 2,790,000.00 | 2,711,494.98 | ||
| 5.75 ESKOM HLDG 210126 | 4,515,000.00 | 4,619,409.37 | ||
| 6.75 ESKOM HLDG 230806 | 2,074,000.00 | 2,183,413.87 | ||
| 6.902 VNESHECONOM 200709 | 1,325,000.00 | 1,457,360.87 | ||
| 特殊債券 小 計 | 16,999,000.00 | 17,246,000.91 (1,901,026,680) | ||
| 社債券 | 2.25 STATE GRID O 200504 | 3,465,000.00 | 3,457,290.37 | |
| 2.75 STATE GRID O 220504 | 3,150,000.00 | 3,151,817.55 | ||
| 3.5 SINOPEC GRP 260503 | 4,240,000.00 | 4,259,482.80 | ||
| 3.5 STATE GRID OV 270504 | 3,150,000.00 | 3,184,911.44 | ||
| 3.625 ABU DHABI 210622 | 1,715,000.00 | 1,753,484.60 | ||
| 3.625 SINOPEC GRP 270412 | 6,950,000.00 | 7,034,644.05 | ||
| 3.85 GAZPROM 200206 | 2,850,000.00 | 2,911,178.10 | ||
| 3.875 KAZMUNAYGAS 220419 | 2,625,000.00 | 2,667,336.00 | ||
| 4.5 OFFICE CHE 251022 | 4,935,000.00 | 4,980,727.71 | ||
| 4.75 COMISION EL 270223 | 540,000.00 | 552,150.00 | ||
| 4.75 KAZMUNAYGAS 270419 | 4,135,000.00 | 4,235,803.03 | ||
| 4.875 PETROLEOS 220124 | 2,620,000.00 | 2,757,288.00 | ||
| 5 ISRAEL ELEC 241112 | 3,095,000.00 | 3,358,384.50 | ||
| 5.625 OFFICE CHE 240425 | 2,489,000.00 | 2,694,305.16 | ||
| 5.625 PETRO MEX 460123 | 620,000.00 | 573,655.00 | ||
| 5.7 RZD CAPITA 220405 | 2,976,000.00 | 3,218,204.73 | ||
| 5.75 CENT ELET BR 211027 | 4,115,000.00 | 4,217,875.00 | ||
| 5.75 KAZMUNAYGAS 470419 | 4,135,000.00 | 4,111,521.46 | ||
| 5.875 ABU DHABI 211213 | 1,103,000.00 | 1,232,957.66 | ||
| 5.875 ECOPETROL 230918 | 2,500,000.00 | 2,760,000.00 | ||
| 6 PETROLEOS 261115 | 19,065,000.00 | 6,920,595.00 | ||
| 6.5 PETRO MEX 270313 | 3,295,000.00 | 3,628,618.75 | ||
| 6.625 PETRO MEX 380615 | 1,755,000.00 | 1,840,117.50 | ||
| 6.75 PETRO MEX 470921 | 8,381,000.00 | 8,789,154.70 | ||
| 6.875 OFFICE CHE 440425 | 5,875,000.00 | 6,610,579.37 | ||
| 6.875 PETRO MEX 260804 | 335,000.00 | 379,689.00 | ||
| 6.875 SOUTHERN GA 260324 | 2,765,000.00 | 3,059,237.47 | ||
| 6.95 STATE OIL AZ 300318 | 330,000.00 | 358,541.70 | ||
| 7.39 POWER SECTOR 241202 | 4,120,000.00 | 5,305,476.44 | ||
| 7.875 MAJAPAHIT H 370629 | 3,135,000.00 | 4,138,200.00 | ||
| 9.25 GAZPROM 190423 | 3,266,000.00 | 3,658,694.04 | ||
| STEP OSCHADBANK 250320 | 3,490,000.00 | 3,581,891.70 | ||
| 社債券 小 計 | 117,220,000.00 | 111,383,812.83 (12,277,837,688) | ||
| アメリカドル 小 計 | 619,797,081.64 | 644,494,015.83 (71,042,575,364) | ||
| ユーロ | ||||
| 国債証券 | 2.75 ROMANIA 251029 | 615,000.00 | 658,254.18 | |
| 2.875 ROMANIA 280526 | 1,440,000.00 | 1,502,416.80 | ||
| 3 BULGARIA 280321 | 734,000.00 | 805,014.50 | ||
| 3 CROATIA 270320 | 2,925,000.00 | 2,987,653.50 | ||
| 3.125 BULGARIA 350326 | 4,635,000.00 | 4,800,960.81 | ||
| 3.875 ROMANIA 351029 | 6,710,000.00 | 7,118,370.60 | ||
| 5.125 IVORY COAST 250615 | 165,000.00 | 165,000.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 17,224,000.00 | 18,037,670.39 (2,227,832,669) | ||
| 特殊債券 | 5.625 BANQ TUNIS 240217 | 2,755,000.00 | 2,835,749.05 | |
| 特殊債券 小 計 | 2,755,000.00 | 2,835,749.05 (350,243,365) | ||
| 社債券 | 2.5 PETRO MEX 210821 | 940,000.00 | 965,328.30 | |
| 3.75 PETRO MEX 240221 | 755,000.00 | 788,673.00 | ||
| 社債券 小 計 | 1,695,000.00 | 1,754,001.30 (216,636,700) | ||
| ユーロ 小 計 | 21,674,000.00 | 22,627,420.74 (2,794,712,734) | ||
| 合 計 | ― | 73,837,288,098 (73,837,288,098) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 150銘柄 | 80.04% | 77.01% |
| 特殊債券 | 6銘柄 | 2.68% | 2.57% | |
| 社債券 | 32銘柄 | 17.28% | 16.63% | |
| ユーロ | 国債証券 | 7銘柄 | 79.72% | 3.02% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 12.53% | 0.47% | |
| 社債券 | 2銘柄 | 7.75% | 0.29% | |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
