有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年11月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	81,284,055
コール・ローン	170,809,644
株式	15,604,218,631
派生商品評価勘定	70,000
未収入金	123,465,017
未収配当金	46,976,709
流動資産合計	16,026,824,056
資産合計	16,026,824,056
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,160
未払金	11,435,907
未払解約金	164,406,039
未払利息	224
流動負債合計	175,857,330
負債合計	175,857,330
純資産の部
元本等
元本	6,986,190,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,864,776,500
元本等合計	15,850,966,726
純資産合計	15,850,966,726
負債純資産合計	16,026,824,056

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年11月 7日現在]
1.	期首	令和 1年 5月 8日
	期首元本額	8,407,958,198円
	期中追加設定元本額	94,318,959円
	期中一部解約元本額	1,516,086,931円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,999,489,813円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	1,456,486,052円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	2,758,940,542円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	623,235,248円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	79,913,635円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	68,124,936円
	合計	6,986,190,226円
2.	受益権の総数	6,986,190,226口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 5月 8日 至 令和 1年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年11月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	841,299,763
合計	841,299,763

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年11月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	54,535,000	―	54,465,000	70,000
	イギリスポンド	106,074,520	―	106,089,680	△15,160
合計		160,609,520	―	160,554,680	54,840

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.2689円
(1万口当たり純資産額)	(22,689円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	59,000	4,278.00	252,402,000
	住友電気工業	133,100	1,580.50	210,364,550
	ナブテスコ	84,300	3,360.00	283,248,000
	東京エレクトロン	10,000	22,160.00	221,600,000
	トヨタ自動車	28,500	7,736.00	220,476,000
	任天堂	5,200	42,000.00	218,400,000
	日本電信電話	30,000	5,500.00	165,000,000
	伊藤忠商事	133,000	2,304.00	306,432,000
	オリックス	160,000	1,742.00	278,720,000
円 小計		643,100		2,156,642,550
アメリカドル	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	142,800	19.13	2,731,764.00
	SCHLUMBERGER LTD	46,000	35.56	1,635,760.00
	AGCO CORP	22,500	78.21	1,759,725.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	8,000	181.57	1,452,560.00
	INGERSOLL-RAND PLC	14,400	131.45	1,892,880.00
	DELTA AIR LINES INC	40,900	57.58	2,355,022.00
	GENERAL MOTORS CO	65,600	38.42	2,520,352.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	43,000	63.15	2,715,450.00
	COMCAST CORP-CLASS A	80,900	44.22	3,577,398.00
	WALT DISNEY CO/THE	16,800	131.27	2,205,336.00
	CONAGRA BRANDS INC	58,700	27.84	1,634,208.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	67,900	52.22	3,545,738.00
	PEPSICO INC	21,600	134.44	2,903,904.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,500	83.70	2,971,350.00
	ELI LILLY & CO	25,600	113.82	2,913,792.00
	JOHNSON & JOHNSON	26,700	130.96	3,496,632.00
	BANK OF AMERICA CORP	97,835	32.79	3,208,009.65
	JPMORGAN CHASE & CO	33,068	129.30	4,275,692.40
	WELLS FARGO & CO	74,700	53.80	4,018,860.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	15,600	157.87	2,462,772.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,100	176.83	2,139,643.00
	LOGMEIN INC	19,000	69.78	1,325,820.00
	MICROSOFT CORP	64,877	144.06	9,346,180.62
	NETAPP INC	30,000	57.88	1,736,400.00
	FIRSTENERGY CORP	44,100	47.11	2,077,551.00
	BROADCOM INC	10,600	313.16	3,319,496.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	13,500	116.47	1,572,345.00
アメリカドル 小計		1,132,280		75,794,640.67
				(8,257,068,154)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	42,000	34.14	1,433,880.00
	HUSKY ENERGY INC	96,214	10.22	983,307.08
カナダドル 小計		138,214		2,417,187.08
				(199,780,512)
イギリスポンド	BP PLC	443,787	5.14	2,281,508.96
	ANGLO AMERICAN PLC	80,900	20.71	1,675,843.50
	BABCOCK INTL GROUP PLC	220,000	5.22	1,149,280.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	57,278	28.42	1,627,840.76
	GLAXOSMITHKLINE PLC	160,800	17.22	2,769,297.60
	HSBC HOLDINGS PLC	194,200	5.98	1,161,510.20
	SAGE GROUP PLC/THE	151,311	7.20	1,090,044.44
	SPECTRIS PLC	48,800	26.05	1,271,240.00
イギリスポンド 小計		1,357,076		13,026,565.46
				(1,823,458,633)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	29,300	78.88	2,311,184.00
	NOVARTIS AG-REG	19,730	86.95	1,715,523.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,350	387.10	3,232,285.00
スイスフラン 小計		57,380		7,258,992.50
				(796,601,836)
香港ドル	WH GROUP LTD	1,720,000	8.67	14,912,400.00
香港ドル 小計		1,720,000		14,912,400.00
				(207,580,608)
デンマーククローネ	H LUNDBECK A/S	34,000	236.00	8,024,000.00
デンマーククローネ 小計		34,000		8,024,000.00
				(129,427,120)
ユーロ	LANXESS AG	33,000	60.92	2,010,360.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	30,700	52.61	1,615,127.00
	VALEO SA	59,500	34.83	2,072,385.00
	PUBLICIS GROUPE	29,700	39.68	1,178,496.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	44,700	24.27	1,084,869.00
	KBC GROUP NV	16,200	65.16	1,055,592.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	261,500	7.80	2,039,700.00
	ASR NEDERLAND NV	46,500	34.70	1,613,550.00
	SAMPO OYJ-A SHS	63,054	36.77	2,318,495.58
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	207,000	9.09	1,882,665.00
ユーロ 小計		791,854		16,871,239.58
				(2,033,659,218)
合 計		5,873,904		15,604,218,631
				(13,447,576,081)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	27銘柄	100.00%	52.92%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	1.28%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	11.69%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	5.11%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.33%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.83%
ユーロ	株式	10銘柄	100.00%	13.03%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。