有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/08-2023/05/08)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 5月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,091,690,540
コール・ローン	85,291,987
株式	28,122,454,955
未収入金	52,502,933
未収配当金	78,620,890
流動資産合計	29,430,561,305
資産合計	29,430,561,305
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,411,079
未払解約金	801,690,000
未払利息	219
流動負債合計	803,101,298
負債合計	803,101,298
純資産の部
元本等
元本	7,174,021,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,453,438,370
元本等合計	28,627,460,007
純資産合計	28,627,460,007
負債純資産合計	29,430,561,305

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 5月 8日現在]
1.	期首	2022年11月 8日
	期首元本額	6,880,837,113円
	期中追加設定元本額	842,231,581円
	期中一部解約元本額	549,047,057円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	936,887,772円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	735,178,319円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	4,611,524,240円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	818,553,672円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	35,745,553円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	36,132,081円
	合計	7,174,021,637円
2.	受益権の総数	7,174,021,637口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年11月 8日 至 2023年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 5月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 5月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	451,346,507
合計	451,346,507

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年 5月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	665,507,042	―	666,638,833	△1,131,791
	カナダドル	32,729,856	―	32,758,867	△29,011
	イギリスポンド	171,856,263	―	172,005,028	△148,765
	スイスフラン	28,571,528	―	28,596,646	△25,118
	ノルウェークローネ	19,064,240	―	19,093,413	△29,173
	ユーロ	61,904,404	―	61,951,625	△47,221
合計		979,633,333	―	981,044,412	△1,411,079

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 5月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.9904円
(1万口当たり純資産額)	(39,904円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	167,700	1,856.00	311,251,200
	任天堂	44,800	5,739.00	257,107,200
	日本電信電話	96,900	4,178.00	404,848,200
	伊藤忠商事	108,100	4,595.00	496,719,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	504,500	848.30	427,967,350
	オリックス	162,000	2,286.00	370,332,000
円 小計		1,084,000		2,268,225,450
アメリカドル	SCHLUMBERGER LTD	77,843	45.75	3,561,317.25
	WILLIAMS COS INC	125,952	30.18	3,801,231.36
	DOW INC	64,983	54.41	3,535,725.03
	NVENT ELECTRIC PLC	94,646	41.74	3,950,524.04
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	13,807	215.48	2,975,132.36
	UNION PACIFIC CORP	14,036	201.23	2,824,464.28
	LAS VEGAS SANDS CORP	93,596	61.65	5,770,193.40
	STARBUCKS CORP	41,012	107.21	4,396,896.52
	COMCAST CORP-CLASS A	106,907	40.43	4,322,250.01
	BUNGE LTD	46,455	90.55	4,206,500.25
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	74,535	77.56	5,780,934.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	49,625	95.56	4,742,165.00
	ABBVIE INC	37,471	148.03	5,546,832.13
	ELI LILLY & CO	16,296	427.81	6,971,591.76
	JOHNSON & JOHNSON	31,075	162.68	5,055,281.00
	JPMORGAN CHASE & CO	24,420	136.74	3,339,190.80
	WELLS FARGO & CO	94,260	37.94	3,576,224.40
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,655	291.18	5,140,782.90
	BLACKROCK INC	4,164	644.48	2,683,614.72
	ALLSTATE CORP	21,917	115.73	2,536,454.41
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	20,162	228.03	4,597,540.86
	MICROSOFT CORP	43,133	310.65	13,399,266.45
	NETAPP INC	38,497	63.85	2,458,033.45
	NEXTERA ENERGY INC	34,527	75.51	2,607,133.77
	SEMPRA ENERGY	41,228	154.92	6,387,041.76
	BROADCOM INC	12,071	630.12	7,606,178.52
	INTEL CORP	84,520	30.99	2,619,274.80
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,676	166.82	3,449,170.32
アメリカドル 小計		1,345,469		127,840,946.15
				(17,276,425,462)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	59,600	77.09	4,594,564.00
	ROYAL BANK OF CANADA	28,700	131.08	3,761,996.00
カナダドル 小計		88,300		8,356,560.00
				(843,678,297)
イギリスポンド	BP PLC	707,853	4.92	3,484,760.31
	GLENCORE PLC	344,103	4.44	1,528,161.42
	MONDI PLC	106,474	12.82	1,364,996.68
	RELX PLC	106,351	24.34	2,588,583.34
	DIAGEO PLC	72,013	36.70	2,643,237.16
	ASTRAZENECA PLC	17,008	119.22	2,027,693.76
	SAGE GROUP PLC/THE	256,448	8.12	2,083,383.55
	SPECTRIS PLC	99,922	38.28	3,825,014.16
	BT GROUP PLC	2,358,807	1.55	3,669,124.28
イギリスポンド 小計		4,068,979		23,214,954.66
				(3,962,328,461)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	49,520	93.21	4,615,759.20
スイスフラン 小計		49,520		4,615,759.20
				(700,487,616)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	355,053	73.16	25,975,677.48
ノルウェークローネ 小計		355,053		25,975,677.48
				(332,228,914)
ユーロ	METSO CORPORATION	207,304	10.50	2,177,728.52
	VINCI SA	26,462	109.08	2,886,474.96
	MICHELIN (CGDE)	105,335	29.43	3,100,009.05
	DANONE	45,540	60.39	2,750,160.60
	UNILEVER PLC	57,215	50.43	2,885,352.45
	AXA SA	159,156	28.86	4,593,242.16
ユーロ 小計		601,012		18,392,967.74
				(2,739,080,755)
合 計		7,592,333		28,122,454,955
				(25,854,229,505)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	28銘柄	100.00%	61.43%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	3.00%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.00%	14.09%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	2.49%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.18%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	9.74%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。