有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)
グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 3年 5月 7日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,862,271 |
| コール・ローン | 584,620,677 |
| 株式 | 11,134,600,349 |
| 派生商品評価勘定 | 306,970 |
| 未収入金 | 1,175,639,382 |
| 未収配当金 | 38,427,585 |
| 流動資産合計 | 12,939,457,234 |
| 資産合計 | 12,939,457,234 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 572,540 |
| 未払金 | 533,958,786 |
| 未払解約金 | 530,739,235 |
| 未払利息 | 161 |
| 流動負債合計 | 1,065,270,722 |
| 負債合計 | 1,065,270,722 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,126,263,864 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,747,922,648 |
| 元本等合計 | 11,874,186,512 |
| 純資産合計 | 11,874,186,512 |
| 負債純資産合計 | 12,939,457,234 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 5月 7日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 3年 5月 7日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 2年11月10日 |
| 期首元本額 | 5,155,287,543円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,740,006円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,031,763,685円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 1,417,128,930円 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 1,013,808,326円 | |
| 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1,331,731,095円 | |
| 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 289,137,255円 | |
| 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 28,626,047円 | |
| 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり | 45,832,211円 | |
| 合計 | 4,126,263,864円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 4,126,263,864口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 2年11月10日 至 令和 3年 5月 7日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 3年 5月 7日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 3年 5月 7日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 257,444,819 |
| 合計 | 257,444,819 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [令和 3年 5月 7日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 327,810,000 | ― | 327,441,300 | △368,700 | |
| イギリスポンド | 136,727,000 | ― | 136,525,510 | △201,490 | |
| ユーロ | 144,494,000 | ― | 144,798,620 | 304,620 | |
| 合計 | 609,031,000 | ― | 608,765,430 | △265,570 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 3年 5月 7日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 2.8777円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,777円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | 武田薬品工業 | 41,400 | 3,675.00 | 152,145,000 | |
| トヨタ自動車 | 20,500 | 8,364.00 | 171,462,000 | ||
| 任天堂 | 2,900 | 60,410.00 | 175,189,000 | ||
| 日本電信電話 | 62,800 | 2,846.50 | 178,760,200 | ||
| 伊藤忠商事 | 70,000 | 3,506.00 | 245,420,000 | ||
| オリックス | 102,000 | 1,808.00 | 184,416,000 | ||
| 円 小計 | 299,600 | 1,107,392,200 | |||
| アメリカドル | SCHLUMBERGER LTD | 32,000 | 30.73 | 983,360.00 | |
| WILLIAMS COS INC | 56,200 | 24.97 | 1,403,314.00 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 48,000 | 52.17 | 2,504,160.00 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 7,400 | 192.68 | 1,425,832.00 | ||
| NVENT ELECTRIC PLC | 50,000 | 31.65 | 1,582,500.00 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 8,600 | 181.92 | 1,564,512.00 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 31,000 | 57.27 | 1,775,370.00 | ||
| STARBUCKS CORP | 16,300 | 114.74 | 1,870,262.00 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 46,900 | 56.98 | 2,672,362.00 | ||
| BUNGE LTD | 25,700 | 88.97 | 2,286,529.00 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 38,700 | 38.15 | 1,476,405.00 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 41,900 | 61.72 | 2,586,068.00 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 22,900 | 96.82 | 2,217,178.00 | ||
| MEDTRONIC PLC | 14,200 | 127.30 | 1,807,660.00 | ||
| ABBVIE INC | 14,800 | 116.08 | 1,717,984.00 | ||
| ELI LILLY & CO | 11,300 | 193.89 | 2,190,957.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 16,800 | 167.74 | 2,818,032.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 16,568 | 160.69 | 2,662,311.92 | ||
| WELLS FARGO & CO | 40,700 | 46.63 | 1,897,841.00 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 10,700 | 263.60 | 2,820,520.00 | ||
| BLACKROCK INC | 1,200 | 867.10 | 1,040,520.00 | ||
| ALLSTATE CORP | 10,000 | 132.62 | 1,326,200.00 | ||
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 10,300 | 209.57 | 2,158,571.00 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 6,200 | 195.32 | 1,210,984.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 26,077 | 249.73 | 6,512,209.21 | ||
| NATIONAL INSTRUMENTS CORP | 33,000 | 40.44 | 1,334,520.00 | ||
| NETAPP INC | 26,000 | 77.87 | 2,024,620.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 17,400 | 74.01 | 1,287,774.00 | ||
| BROADCOM INC | 5,700 | 448.58 | 2,556,906.00 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 12,000 | 192.52 | 2,310,240.00 | ||
| アメリカドル 小計 | 698,545 | 62,025,702.13 | |||
| (6,770,105,387) | |||||
| カナダドル | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 43,300 | 40.38 | 1,748,454.00 | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 17,100 | 119.57 | 2,044,647.00 | ||
| カナダドル 小計 | 60,400 | 3,793,101.00 | |||
| (340,506,676) | |||||
| イギリスポンド | BP PLC | 258,787 | 3.14 | 813,885.11 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 43,900 | 32.65 | 1,433,554.50 | ||
| MONDI PLC | 56,500 | 19.65 | 1,110,225.00 | ||
| RELX PLC | 38,000 | 18.99 | 721,620.00 | ||
| DIAGEO PLC | 36,000 | 32.61 | 1,174,140.00 | ||
| SAGE GROUP PLC/THE | 147,311 | 6.30 | 928,059.30 | ||
| SPECTRIS PLC | 58,800 | 32.46 | 1,908,648.00 | ||
| イギリスポンド 小計 | 639,298 | 8,090,131.91 | |||
| (1,227,273,010) | |||||
| スイスフラン | NOVARTIS AG-REG | 19,630 | 79.08 | 1,552,340.40 | |
| スイスフラン 小計 | 19,630 | 1,552,340.40 | |||
| (186,668,933) | |||||
| ユーロ | LANXESS AG | 19,100 | 64.92 | 1,239,972.00 | |
| VINCI SA | 13,200 | 95.08 | 1,255,056.00 | ||
| MICHELIN (CGDE) | 9,000 | 121.80 | 1,096,200.00 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 16,200 | 56.12 | 909,144.00 | ||
| DANONE | 21,900 | 58.99 | 1,291,881.00 | ||
| UNILEVER PLC | 22,000 | 49.56 | 1,090,430.00 | ||
| KBC GROUP NV | 13,700 | 66.12 | 905,844.00 | ||
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 156,500 | 7.90 | 1,236,976.00 | ||
| AXA SA | 34,000 | 24.16 | 821,440.00 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 39,054 | 40.17 | 1,568,799.18 | ||
| ユーロ 小計 | 344,654 | 11,415,742.18 | |||
| (1,502,654,143) | |||||
| 合 計 | 2,062,127 | 11,134,600,349 | |||
| (10,027,208,149) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 30銘柄 | 100.00% | 60.80% |
| カナダドル | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 3.06% |
| イギリスポンド | 株式 | 7銘柄 | 100.00% | 11.02% |
| スイスフラン | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 1.68% |
| ユーロ | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | 13.50% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
