有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年12月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,170,208,750
コール・ローン	989,883,650
投資証券	243,848,642,212
未収入金	398,687,908
未収配当金	308,462,603
流動資産合計	247,715,885,123
資産合計	247,715,885,123
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	102,583
未払金	234,838,708
未払解約金	328,559,316
未払利息	212
流動負債合計	563,500,819
負債合計	563,500,819
純資産の部
元本等
元本	90,390,109,598
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	156,762,274,706
元本等合計	247,152,384,304
純資産合計	247,152,384,304
負債純資産合計	247,715,885,123

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年12月10日現在]
1.	期首	令和 1年 6月11日
	期首元本額	102,633,712,493円
	期中追加設定元本額	1,224,598,048円
	期中一部解約元本額	13,468,200,943円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,631,656,479円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	553,460,644円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	84,745,341,787円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	3,347,229,253円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	62,137,199円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	50,284,236円
	合計	90,390,109,598円
2.	受益権の総数	90,390,109,598口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月11日 至 令和 1年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,212,583,756
合計	2,212,583,756

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年12月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	149,094,422	―	149,157,565	△63,143
	ユーロ	24,276,671	―	24,316,111	△39,440
合計		173,371,093	―	173,473,676	△102,583

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年12月10日現在]
1口当たり純資産額	2.7343円
(1万口当たり純資産額)	(27,343円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	―	―
ユーロ 小計		20,047,692		―
				(―)
合 計		20,047,692		―
				(―)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,741	594,551,500
		GLP投資法人	10,844	1,501,894,000
		日本プロロジスリート投資法人	5,123	1,465,178,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	997	193,517,700
		日本ビルファンド投資法人	2,111	1,701,466,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,939	1,434,860,000
		日本リテールファンド投資法人	2,252	547,236,000
		オリックス不動産投資法人	8,057	1,900,646,300
		ユナイテッド・アーバン投資法人	5,629	1,184,341,600
		インヴィンシブル投資法人	13,393	870,545,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,377	814,861,300
円合計			61,463	12,209,097,400
アメリカドル	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,460	7,224,348.60
		BOSTON PROPERTIES INC	77,930	10,900,069.10
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,841,720	62,176,833.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	229,659	25,375,022.91
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,181,750	12,432,010.00
		EQUITY RESIDENTIAL	1,019,670	86,213,098.50
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	119,312	37,131,087.52
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	53,780	7,148,975.40
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	518,130	22,170,782.70
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,097,940	36,726,093.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	86,790	2,967,350.10
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,025,860	36,364,187.00
		JBG SMITH PROPERTIES	183,544	7,308,722.08
		KIMCO REALTY CORP	3,211,840	68,187,363.20
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,548,557	28,416,410.55
		LIBERTY PROPERTY TRUST	447,119	27,520,174.45
		LIFE STORAGE INC	62,490	6,868,900.80
		MACERICH CO/THE	2,193,160	60,333,831.60
		MACK-CALI REALTY CORP	1,559,118	33,396,307.56
		MFA FINANCIAL INC	4,901,690	37,743,013.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	543,100	73,318,500.00
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	141,592	4,886,339.92
		PARK HOTELS & RESORTS INC	424,814	10,399,446.72
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD-D	250,000	6,306,750.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1,998,379	44,703,738.23
		PUBLIC STORAGE	67,200	14,337,792.00
		RLJ LODGING TRUST	1,588,667	27,340,959.07
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	1,962,846	15,270,941.88
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,242,799	186,158,862.21
		SL GREEN REALTY CORP	625,530	55,421,958.00
		STARWOOD PROPERTY TRUST INC	2,987,760	74,514,734.40
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	64,100	901,887.00
		TAUBMAN CENTERS INC	136,417	4,343,517.28
		VENTAS INC	853,778	49,092,235.00
		VORNADO REALTY TRUST	2,439,179	160,863,855.05
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,152,674	8,330,848.38
		WELLTOWER INC	541,030	44,981,234.20
アメリカドル合計			42,413,384	1,397,778,181.01
				(151,896,554,930)
カナダドル	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	151,346	4,718,968.28
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,181,221	47,354,307.91
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,306,197	147,300,028.72
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,038,826	32,993,113.76
カナダドル合計			8,677,590	232,366,418.67
				(19,067,988,316)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	3,156,294	38,412,097.98
		GPT GROUP	6,078,097	36,590,143.94
		MIRVAC GROUP	11,842,869	40,384,183.29
		SCENTRE GROUP	12,532,617	48,877,206.30
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	2,017,944	5,387,910.48
		STOCKLAND	2,338,556	11,762,936.68
		VICINITY CENTRES	12,380,984	32,685,797.76
オーストラリアドル合計			50,347,361	214,100,276.43
				(15,886,240,511)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,939,030	17,898,692.70
		DERWENT LONDON PLC	200,096	7,643,667.20
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	634,406	5,444,472.29
		HAMMERSON PLC	2,141,983	6,586,597.72
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,323,870	22,192,958.50
		SEGRO PLC	1,213,266	10,657,328.54
イギリスポンド合計			9,452,651	70,423,716.95
				(10,062,140,677)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	18,664,000	92,760,080.00
		CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R	4,897,784	16,919,215.27
		FORTUNE REIT	884,000	7,938,320.00
		LINK REIT	5,102,783	412,049,727.25
香港ドル合計			29,548,567	529,667,342.52
				(7,351,782,714)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE - RIGHT	1,062,528	318,758.40
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	5,732,700	17,370,081.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	12,678,100	25,356,200.00
		CAPITALAND MALL TRUST	8,476,500	21,360,780.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	603,000	1,652,220.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	7,590,900	9,336,807.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	9,270,600	21,693,204.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,361,700	7,502,124.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	6,213,300	7,207,428.00
		SUNTEC REIT	8,475,300	15,594,552.00
シンガポールドル合計			64,464,628	127,392,154.40
				(10,178,633,136)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	239,128	4,038,871.92
		CARMILA	78,220	1,426,732.80
		COVIVIO	74,996	7,649,592.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	239,001	6,118,425.60
		GECINA SA	142,574	22,441,147.60
		HIBERNIA REIT PLC	4,927,585	7,194,274.10
		ICADE	55,450	5,190,120.00
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	590,436	6,795,918.36
		KLEPIERRE	644,147	21,392,121.87
		MERCIALYS	372,577	4,523,084.78
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,288,439	16,620,863.10
		NSI NV	28,993	1,209,008.10
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	271,380	38,427,408.00
ユーロ合計			8,952,926	143,027,568.23
				(17,196,204,528)
	合計			243,848,642,212
				(231,639,544,812)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	37銘柄	―	100.00%	62.29%
カナダドル	投資証券	4銘柄	―	100.00%	7.82%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	―	100.00%	6.51%
イギリスポンド	投資証券	6銘柄	―	100.00%	4.13%
香港ドル	投資証券	4銘柄	―	100.00%	3.01%
シンガポールドル	投資証券	10銘柄	―	100.00%	4.17%
ユーロ	株式	1銘柄	―	―	―
	投資証券	13銘柄	―	100.00%	7.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。