有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/11-2022/12/12)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	396,167,535
コール・ローン	175,992,896
投資証券	119,152,379,886
派生商品評価勘定	622,597
未収入金	445,023,223
未収配当金	238,567,307
流動資産合計	120,408,753,444
資産合計	120,408,753,444
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,031,507
未払金	222,946,833
未払解約金	80,734,223
未払利息	425
流動負債合計	304,712,988
負債合計	304,712,988
純資産の部
元本等
元本	41,402,298,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,701,742,307
元本等合計	120,104,040,456
純資産合計	120,104,040,456
負債純資産合計	120,408,753,444

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月12日現在]
1.	期首	令和 4年 6月11日
	期首元本額	44,307,096,219円
	期中追加設定元本額	520,104,468円
	期中一部解約元本額	3,424,902,538円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,317,984,063円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	337,544,741円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	39,425,440,601円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	275,742,538円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	27,459,647円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	18,126,559円
	合計	41,402,298,149円
2.	受益権の総数	41,402,298,149口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 6月11日 至 令和 4年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年12月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	5,080,452,174
合計	5,080,452,174

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年12月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	35,890,010	―	36,046,532	156,522
	カナダドル	261,212,756	―	260,227,240	△985,516
	売建
	アメリカドル	291,214,460	―	290,862,385	352,075
	イギリスポンド	35,890,010	―	35,822,001	68,009
合計		624,207,236	―	622,958,158	△408,910

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月12日現在]
1口当たり純資産額	2.9009円
(1万口当たり純資産額)	(29,009円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,449	805,721,000
		星野リゾート・リート投資法人	870	604,650,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	5,734	954,137,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	946	471,581,000
		三菱地所物流リート投資法人	1,141	498,617,000
		日本ビルファンド投資法人	2,679	1,647,585,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,599	954,603,000
		日本都市ファンド投資法人	7,859	819,693,700
		オリックス不動産投資法人	4,414	830,273,400
		日本プライムリアルティ投資法人	1,734	665,856,000
		インヴィンシブル投資法人	13,310	669,493,000
		フロンティア不動産投資法人	1,223	634,737,000
		大和証券オフィス投資法人	452	294,704,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,369	653,618,900
		大和証券リビング投資法人	4,132	489,642,000
円合計			56,911	10,994,912,600
アメリカドル	投資証券	AGREE REALTY CORP	263,531	18,889,902.08
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	433,208	14,235,214.88
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	438,688	12,787,755.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	114,345	19,390,625.10
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	782,995	17,648,707.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	240,597	25,734,255.12
		EQUINIX INC	56,132	37,934,005.60
		EQUITY RESIDENTIAL	452,463	28,383,003.99
		EXTRA SPACE STORAGE INC	79,672	12,475,041.76
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	465,719	11,805,976.65
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,009,954	17,866,086.26
		INVITATION HOMES INC	456,574	14,423,172.66
		IRON MOUNTAIN INC	408,637	22,233,939.17
		KILROY REALTY CORP	103,051	4,136,467.14
		KITE REALTY GROUP TRUST	605,914	13,233,161.76
		LIFE STORAGE INC	146,469	15,708,800.25
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	192,600	31,131,864.00
		NETSTREIT CORP	397,303	7,687,813.05
		PROLOGIS INC	670,297	77,968,947.04
		PUBLIC STORAGE	145,135	43,192,176.00
		REALTY INCOME CORP	305,991	19,721,119.95
		RPT REALTY	885,602	9,626,493.74
		SIMON PROPERTY GROUP INC	241,439	28,188,003.25
		SITE CENTERS CORP	539,551	7,159,841.77
		SUN COMMUNITIES INC	153,422	21,833,484.82
		URBAN EDGE PROPERTIES	257,895	3,896,793.45
		VENTAS INC	391,721	17,795,885.03
		VICI PROPERTIES INC	1,085,685	36,837,292.05
		WELLTOWER INC	497,443	33,164,524.81
アメリカドル合計			11,822,033	625,090,353.88
				(85,487,356,796)
カナダドル	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	501,270	6,270,887.70
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	741,817	15,503,975.30
カナダドル合計			1,243,087	21,774,863.00
				(2,179,663,786)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,579,194	28,709,746.92
		GPT GROUP	1,542,248	6,693,356.32
		NATIONAL STORAGE REIT	3,901,084	9,167,547.40
		REGION RE LTD	4,640,700	12,483,483.00
		SCENTRE GROUP	3,677,986	10,592,599.68
		VICINITY CENTRES	5,166,919	10,204,665.02
オーストラリアドル合計			20,508,131	77,851,398.34
				(7,191,912,178)
イギリスポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	274,025	3,082,781.25
		DERWENT LONDON PLC	128,630	3,025,377.60
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	3,651,824	2,987,192.03
		LAND SECURITIES GROUP PLC	946,832	5,932,849.31
		SEGRO PLC	1,229,664	9,871,742.59
		UNITE GROUP PLC/THE	465,295	4,317,937.60
		WORKSPACE GROUP PLC	255,596	1,062,768.16
イギリスポンド合計			6,951,866	30,280,648.54
				(5,062,924,435)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,378,611	132,012,910.50
香港ドル合計			2,378,611	132,012,910.50
				(2,318,146,708)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,961,800	12,042,836.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,810,600	5,705,518.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	4,670,900	7,893,821.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	993,000	3,773,400.00
シンガポールドル合計			14,436,300	29,415,575.00
				(2,969,208,140)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	42,428	3,296,655.60
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	101,416	2,334,596.32
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	383,240	2,297,523.80
		MERCIALYS	483,066	4,649,510.25
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	528,009	4,778,481.45
		NSI NV	77,728	1,849,926.40
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	48,599	1,301,481.22
ユーロ合計			1,664,486	20,508,175.04
				(2,948,255,243)
	合計			119,152,379,886
				(108,157,467,286)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	29銘柄	100.00%	71.75%
カナダドル	投資証券	2銘柄	100.00%	1.83%
オーストラリアドル	投資証券	6銘柄	100.00%	6.04%
イギリスポンド	投資証券	7銘柄	100.00%	4.25%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	1.95%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.00%	2.49%
ユーロ	投資証券	7銘柄	100.00%	2.47%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。