有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	967,330,027
コール・ローン	1,042,451,290
投資証券	171,355,997,490
派生商品評価勘定	40,217
未収入金	520,008,594
未収配当金	202,333,856
流動資産合計	174,088,161,474
資産合計	174,088,161,474
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	697,871
未払金	250,311,073
未払解約金	131,207,616
未払利息	1,412
流動負債合計	382,217,972
負債合計	382,217,972
純資産の部
元本等
元本	79,310,207,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,395,735,805
元本等合計	173,705,943,502
純資産合計	173,705,943,502
負債純資産合計	174,088,161,474

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月10日現在]
1.	期首	令和 1年12月11日
	期首元本額	90,390,109,598円
	期中追加設定元本額	3,266,990,988円
	期中一部解約元本額	14,346,892,889円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,752,062,923円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	516,784,828円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	71,208,709,165円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	5,734,408,384円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	52,618,379円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	45,624,018円
	合計	79,310,207,697円
2.	受益権の総数	79,310,207,697口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月11日 至 令和 2年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	21,387,903,179
合計	21,387,903,179

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 6月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	オーストラリアドル	270,566	―	271,037	471
	イギリスポンド	40,767,522	―	40,793,717	26,195
	売建
	アメリカドル	57,672,753	―	57,678,104	△5,351
	シンガポールドル	5,019,824	―	5,006,273	13,551
	ユーロ	157,597,466	―	158,289,986	△692,520
合計		261,328,131	―	262,039,117	△657,654

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	2.1902円
(1万口当たり純資産額)	(21,902円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	―	―
ユーロ 小計		20,047,692		―
				(―)
合 計		20,047,692		―
				(―)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,765	549,797,500
		GLP投資法人	6,576	904,200,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	254	79,248,000
		日本プロロジスリート投資法人	4,061	1,183,781,500
		野村不動産マスターファンド投資法人	2,967	438,819,300
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,404	1,052,952,000
		三菱地所物流リート投資法人	1,209	472,114,500
		日本ビルファンド投資法人	2,715	1,889,640,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,869	1,115,793,000
		日本リテールファンド投資法人	1,749	287,535,600
		オリックス不動産投資法人	4,756	779,032,800
		日本プライムリアルティ投資法人	1,919	703,313,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人	5,373	741,474,000
		インヴィンシブル投資法人	24,389	845,078,850
		ケネディクス・オフィス投資法人	947	611,762,000
		大和証券オフィス投資法人	665	426,265,000
		大和ハウスリート投資法人	634	162,874,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,578	494,224,800
		ジャパンエクセレント投資法人	4,090	564,420,000
円合計			77,920	13,302,326,950
アメリカドル	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	428,554	16,996,451.64
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	428,374	11,981,620.78
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	464,090	19,835,206.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	365,061	63,600,927.42
		BOSTON PROPERTIES INC	353,496	36,880,237.68
		CAMDEN PROPERTY TRUST	363,500	36,277,300.00
		COUSINS PROPERTIES INC	400,510	14,410,349.80
		CUBESMART	243,840	7,068,921.60
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	175,012	1,253,085.92
		DIGITAL REALTY TRUST INC	630,500	89,203,140.00
		DUKE REALTY CORP	1,152,403	42,523,670.70
		EQUITY RESIDENTIAL	771,650	50,458,193.50
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,212	5,685,664.48
		EXTRA SPACE STORAGE INC	71,350	7,345,482.50
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	661,560	25,430,366.40
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	678,720	21,705,465.60
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	248,815	6,867,294.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	852,180	24,934,786.80
		HOST HOTELS & RESORTS INC	3,317,784	47,941,978.80
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	705,510	20,114,090.10
		INVITATION HOMES INC	824,634	23,469,083.64
		JBG SMITH PROPERTIES	359,705	12,132,849.65
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,115,447	22,191,039.03
		LIFE STORAGE INC	58,570	6,016,896.10
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	141,910	17,690,500.60
		PARAMOUNT GROUP INC	1,529,537	14,117,626.51
		PROLOGIS INC	678,288	66,017,771.04
		PUBLIC STORAGE	217,728	46,021,167.36
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	68,100	4,395,855.00
		REGENCY CENTERS CORP	537,453	27,291,863.34
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,429,058	123,570,645.26
		SL GREEN REALTY CORP	1,043,433	59,830,448.22
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,736,794	18,496,856.10
		VENTAS INC	679,008	29,557,218.24
		VORNADO REALTY TRUST	378,789	17,083,383.90
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	966,988	20,944,960.08
		WELLTOWER INC	348,610	20,777,156.00
アメリカドル合計			25,448,173	1,080,119,554.39
				(116,426,086,767)
カナダドル	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	427,726	9,534,012.54
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	442,590	6,749,497.50
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	537,357	9,403,747.50
カナダドル合計			1,407,673	25,687,257.54
				(2,064,484,888)
オーストラリアドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	502,574	5,201,640.90
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	1,211,658	5,452,461.00
		CHARTER HALL RETAIL REIT	1,859,477	6,712,711.97
		DEXUS	2,383,253	23,856,362.53
		GOODMAN GROUP	2,239,350	33,321,528.00
		GPT GROUP	5,614,634	25,658,877.38
		MIRVAC GROUP	2,386,572	6,157,355.76
		SCENTRE GROUP	2,391,445	6,528,644.85
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	5,564,478	13,577,326.32
		STOCKLAND	4,208,305	17,211,967.45
		VICINITY CENTRES	1,309,326	2,415,706.47
オーストラリアドル合計			29,671,072	146,094,582.63
				(10,929,335,726)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,680,137	11,736,319.92
		DERWENT LONDON PLC	229,515	7,147,097.10
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	425,359	2,860,113.91
		HAMMERSON PLC	3,308,866	4,129,464.76
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,076,084	13,623,263.20
		SEGRO PLC	984,185	8,452,180.78
		SHAFTESBURY PLC	79,698	516,443.04
		WORKSPACE GROUP PLC	202,537	1,468,393.25
イギリスポンド合計			9,986,381	49,933,275.96
				(6,848,848,130)
香港ドル	投資証券	CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R	5,852,728	15,100,038.24
		LINK REIT	2,884,183	197,710,744.65
香港ドル合計			8,736,911	212,810,782.89
				(2,960,197,989)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	5,100,500	16,678,635.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	596,600	1,115,642.00
		CAPITALAND MALL TRUST	895,000	1,995,850.00
		ESR-REIT	13,920,100	5,916,042.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,812,900	4,695,411.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	9,189,000	10,843,020.00
		KEPPEL DC REIT	6,918,900	16,605,360.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	4,546,500	9,774,975.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	5,564,100	15,746,403.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	9,297,000	17,850,240.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	5,457,200	5,375,342.00
シンガポールドル合計			63,297,800	106,596,920.50
				(8,270,855,061)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	329,691	4,556,329.62
		CARMILA	72,512	948,456.96
		COVIVIO	51,461	3,501,921.05
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	276,483	3,964,766.22
		GECINA SA	130,680	15,720,804.00
		HIBERNIA REIT PLC	4,806,899	5,124,154.33
		ICADE	10,830	752,685.00
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	496,659	4,176,902.19
		KLEPIERRE	612,702	12,946,393.26
		MERCIALYS	499,297	4,366,352.26
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,346,132	11,482,505.96
		NSI NV	32,672	1,195,795.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	258,999	17,586,032.10
ユーロ合計			8,925,017	86,323,098.15
				(10,553,861,979)
	合計			171,355,997,490
				(158,053,670,540)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	37銘柄	―	100.00%	67.94%
カナダドル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	1.20%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	―	100.00%	6.38%
イギリスポンド	投資証券	8銘柄	―	100.00%	4.00%
香港ドル	投資証券	2銘柄	―	100.00%	1.73%
シンガポールドル	投資証券	11銘柄	―	100.00%	4.83%
ユーロ	株式	1銘柄	―	―	―
	投資証券	13銘柄	―	100.00%	6.16%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。