純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用

2017/03/23 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	788	10,527,958
追加型公社債投資信託	16	1,411,751
単位型株式投資信託	60	516,298
単位型公社債投資信託	2	58,636
合 計	866	12,514,643

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2017/03/23 9:15

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2204%(税抜1.1300%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2017/03/23 9:15

#4 投資リスク（連結）

・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2017/03/23 9:15

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2017/03/23 9:15

#6 投資対象（連結）

(参考)各ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称	QTX WCM GDP Fund
会計年度	毎年1月1日から12月31日まで
投資先ファンドに対する報酬・費用	投資先ファンドの純資産総額に対して年率1.50%および成功報酬(※)内訳:①投資顧問会社への運用報酬として当該純資産総額に対して年率1.00%②投資先ファンドのアレンジャーに対して年率0.50%③投資顧問会社への成功報酬として、毎暦四半期(計算期間)における、各投資証券のハイ・ウォーター・マーク(※※)超過分の20%相当額※ ③の成功報酬は当該純資産総額に対する料率を見積もることが困難である為、上記年率1.50%には含まれておりません。なお、超過分(パフォーマンス)の計測は米ドルで行います。※※ ハイ・ウォーター・マークとは、前回までの各計算期間の最後のファンド営業日の投資証券価格のうち、最高値相当額をさします。各計算期間においてハイ・ウォーター・マーク以外の価格で購入された投資口に関しては調整が行われます。その他投資先ファンドに関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、投資先ファンドの事務処理に要する費用、投資先ファンドの監査に要する費用、投資先ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建て資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等の実費。
申込手数料	ありません。

※ QTX WCM GDP Fundは日本において届出は行われておらず、日本においてQTX WCM GDP Fundへの直接投資を行うことはできません。
※ ウィントン社の運用は、QTX WCM GDP TRADINGを通じて行われます。

2017/03/23 9:15

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/03/23 9:15

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,474,987	2.97
	純資産総額		654,311,134	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/23 9:15

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,863,777	3.02
	純資産総額		1,548,968,318	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/23 9:15

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978
会計方針の変更による累積的影響額			△7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,935,347
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	631,560	631,560	631,560
当期変動額合計	631,560	631,560	5,455,620
当期末残高	2,300,727	2,300,727	60,390,967

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/23 9:15

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/23 9:15

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期[ 平成28年6月27日現在 ]	当期[ 平成28年12月27日現在 ]
	期中一部解約元本額	91,893,672円	117,810,559円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	36,759,865円	48,813,084円
3	受益権の総数	823,834,465口	706,543,981口
4	1口当たり純資産額	0.9554円	0.9309円
	(1万口当たり純資産額)	(9,554円)	(9,309円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年12月29日 至 平成28年6月27日)

2017/03/23 9:15

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/03/23 9:15

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

平成28年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	3,562,185
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,311,134
Ⅳ 発 行 済 口 数	702,790,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9310( 1万口当たり 9,310	)

2017/03/23 9:15

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

平成28年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	13,686,914
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,548,968,318
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,680,397,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9218( 1万口当たり 9,218	)

<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況

2017/03/23 9:15

#16 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

2017/03/23 9:15

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月27日現在 ]	[ 平成28年12月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		4,584,877	12,115
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表

2017/03/23 9:15

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	670,263,760	100.00
	純資産総額		670,263,760	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

2017/03/23 9:15