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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

【提出】: 2021/04/27 9:08
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 8月 8日から2021年 2月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 8月 7日現在				当期 2021年 2月 8日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			17,394,505,040口				18,074,993,462口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	2,010,183,256円			元本の欠損	1,243,046,159円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8844円			1口当たり純資産額	0.9312円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,844円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,312円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 2月 8日至 2020年 8月 7日				当期自 2020年 8月 8日至 2021年 2月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 2月 8日から2020年 3月 9日まで				2020年 8月 8日から2020年 9月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,258,963円		費用控除後の配当等収益額	A	117,882,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,958,122,165円		収益調整金額	C	2,002,149,639円
	分配準備積立金額	D	812,467,632円		分配準備積立金額	D	1,099,768,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,876,848,760円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,219,800,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,650,257,190口		当ファンドの期末残存口数	F	17,532,988,094口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,629円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,836円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,950,771円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,598,964円
	2020年 3月10日から2020年 4月 7日まで				2020年 9月 8日から2020年10月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,859,341円		費用控除後の配当等収益額	A	110,765,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,907,691,202円		収益調整金額	C	2,041,999,004円
	分配準備積立金額	D	836,679,262円		分配準備積立金額	D	1,156,212,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,851,229,805円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,308,976,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,152,387,076口		当ファンドの期末残存口数	F	17,700,419,870口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,662円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,869円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,457,161円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,101,259円
	2020年 4月 8日から2020年 5月 7日まで				2020年10月 8日から2020年11月 9日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,277,432円		費用控除後の配当等収益額	A	109,839,742円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,910,435,736円		収益調整金額	C	2,037,275,419円
	分配準備積立金額	D	887,744,451円		分配準備積立金額	D	1,200,655,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,894,457,619円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,347,770,236円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,142,414,438口		当ファンドの期末残存口数	F	17,601,673,951口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,688円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,901円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,427,243円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,805,021円
	2020年 5月 8日から2020年 6月 8日まで				2020年11月10日から2020年12月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	117,312,860円		費用控除後の配当等収益額	A	99,667,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,911,556,564円		収益調整金額	C	2,057,857,029円
	分配準備積立金額	D	928,869,871円		分配準備積立金額	D	1,243,887,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,957,739,295円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,401,412,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,126,299,410口		当ファンドの期末残存口数	F	17,634,966,083口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,726円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,378,898円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,904,898円
	2020年 6月 9日から2020年 7月 7日まで				2020年12月 8日から2021年 1月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	116,247,437円		費用控除後の配当等収益額	A	96,329,979円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,950,129,579円		収益調整金額	C	2,068,549,720円
	分配準備積立金額	D	991,546,447円		分配準備積立金額	D	1,263,131,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,057,923,463円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,428,010,776円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,332,225,108口		当ファンドの期末残存口数	F	17,544,165,091口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,764円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,953円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,996,675円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,632,495円
	2020年 7月 8日から2020年 8月 7日まで				2021年 1月 8日から2021年 2月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	111,546,715円		費用控除後の配当等収益額	A	95,391,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,970,190,301円		収益調整金額	C	2,229,715,176円
	分配準備積立金額	D	1,047,048,483円		分配準備積立金額	D	1,253,852,449円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,128,785,499円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,578,958,970円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,394,505,040口		当ファンドの期末残存口数	F	18,074,993,462口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,798円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,980円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,183,515円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,224,980円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 2月 8日至 2020年 8月 7日	当期自 2020年 8月 8日至 2021年 2月 8日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 8月 7日現在	当期 2021年 2月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 2月 8日至 2020年 8月 7日	当期自 2020年 8月 8日至 2021年 2月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 2月 8日至 2020年 8月 7日		当期自 2020年 8月 8日至 2021年 2月 8日
期首元本額	17,744,421,469円	期首元本額	17,394,505,040円
期中追加設定元本額	954,611,336円	期中追加設定元本額	2,420,014,633円
期中一部解約元本額	1,304,527,765円	期中一部解約元本額	1,739,526,211円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 2月 8日至 2020年 8月 7日	当期自 2020年 8月 8日至 2021年 2月 8日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	40,686,824	150,433,481
親投資信託受益証券	0	0
合計	40,686,824	150,433,481

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

開示資料

決算