有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [平成30年 2月 5日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,712,034,935 |
| コール・ローン | 449,857,975 |
| 国債証券 | 56,001,547,537 |
| 特殊債券 | 1,875,703,612 |
| 社債券 | 10,672,531,087 |
| 派生商品評価勘定 | 93,847,982 |
| 未収入金 | 25,505,593 |
| 未収利息 | 882,784,583 |
| 前払費用 | 60,919,376 |
| 差入委託証拠金 | 469,487,054 |
| 流動資産合計 | 74,244,219,734 |
| 資産合計 | 74,244,219,734 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 173,740,107 |
| 未払金 | 287,942,302 |
| 未払解約金 | 224,975,188 |
| 未払利息 | 686 |
| 流動負債合計 | 686,658,283 |
| 負債合計 | 686,658,283 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,604,102,286 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 51,953,459,165 |
| 元本等合計 | 73,557,561,451 |
| 純資産合計 | 73,557,561,451 |
| 負債純資産合計 | 74,244,219,734 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [平成30年 2月 5日現在] | ||
| 1. | 期首 | 平成29年 8月 8日 |
| 期首元本額 | 22,845,733,883円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,005,025,648円 | |
| 期中一部解約元本額 | 3,246,657,245円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,229,476,287円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 3,237,072,245円 | |
| エマージング・ソブリン・ファンド | 145,676,260円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 8,076,876,170円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 1,517,637,605円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(1年決算型) | 20,190,258円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | 233,768,553円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 143,404,908円 | |
| 合計 | 21,604,102,286円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 21,604,102,286口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成29年 8月 8日 至 平成30年 2月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [平成30年 2月 5日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [平成30年 2月 5日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △56,129,406 |
| 特殊債券 | 29,360,016 |
| 社債券 | △225,805,728 |
| 合計 | △252,575,118 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [平成30年 2月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 2,708,617,409 | ― | 2,622,779,752 | 85,837,657 | |
| 合計 | 2,708,617,409 | ― | 2,622,779,752 | 85,837,657 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [平成30年 2月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 3,508,747,850 | ― | 3,422,572,382 | △86,175,468 | |
| ユーロ | 328,667,350 | ― | 329,526,610 | 859,260 | |
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 403,687,772 | ― | 399,386,796 | 4,300,976 | |
| ユーロ | 3,508,747,850 | ― | 3,593,462,400 | △84,714,550 | |
| 合計 | 7,749,850,822 | ― | 7,744,948,188 | △165,729,782 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [平成30年 2月 5日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 3.4048円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,048円) |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 10.75 ECUADOR 220328 | 2,115,000.00 | 2,453,400.00 | |
| 10.75 REP GHANA 301014 | 4,470,000.00 | 6,034,947.00 | |||
| 10.875 MONGOLIA I 210406 | 200,000.00 | 236,553.60 | |||
| 2.375 QATAR 210602 | 7,065,000.00 | 6,864,424.65 | |||
| 2.375 SAUDI INTER 211026 | 6,780,000.00 | 6,569,697.96 | |||
| 2.5 ABU DHABI GOV 221011 | 6,830,000.00 | 6,631,301.64 | |||
| 2.875 SAUDI INTER 230304 | 3,145,000.00 | 3,069,079.70 | |||
| 3.125 ABU DHABI G 271011 | 5,460,000.00 | 5,210,532.60 | |||
| 3.25 POLAND 260406 | 1,527,000.00 | 1,530,614.40 | |||
| 3.5 AZERBAIJAN 320901 | 5,790,000.00 | 5,093,972.52 | |||
| 3.5 KUWAIT INTL B 270320 | 890,000.00 | 881,449.77 | |||
| 3.625 OMAN 210615 | 3,655,000.00 | 3,630,237.37 | |||
| 3.625 SAUDI INTER 280304 | 1,585,000.00 | 1,538,591.20 | |||
| 3.875 OMAN GOV IN 220308 | 2,500,000.00 | 2,482,905.00 | |||
| 4.125 ABU DHABI G 471011 | 685,000.00 | 662,940.94 | |||
| 4.125 OMAN GOV IN 230117 | 2,800,000.00 | 2,760,251.20 | |||
| 4.25 MOROCCO 221211 | 1,579,000.00 | 1,640,388.36 | |||
| 4.25 RUSSIA 270623 | 3,200,000.00 | 3,270,048.00 | |||
| 4.3 SOUTH AFRICA 281012 | 3,020,000.00 | 2,890,849.69 | |||
| 4.5 ISRAEL GOVT 430130 | 2,170,000.00 | 2,287,644.38 | |||
| 4.625 BRAZIL 280113 | 1,720,000.00 | 1,687,750.00 | |||
| 4.625 PARAGUAY 230125 | 5,550,000.00 | 5,785,875.00 | |||
| 4.625 SAUDI INTER 471004 | 1,525,000.00 | 1,510,797.67 | |||
| 4.7 PARAGUAY 270327 | 1,460,000.00 | 1,509,275.00 | |||
| 4.75 AZERBAIJAN 240318 | 14,127,000.00 | 14,677,218.39 | |||
| 4.75 MEXICO 440308 | 986,000.00 | 967,759.00 | |||
| 4.75 RUSSIA 260527 | 3,200,000.00 | 3,392,755.20 | |||
| 4.85 SOUTH AFRICA 270927 | 2,335,000.00 | 2,353,012.19 | |||
| 4.875 RUSSIA 230916 | 3,400,000.00 | 3,627,616.40 | |||
| 4.875 TURKEY 430416 | 1,845,000.00 | 1,567,226.02 | |||
| 5 COLOMBIA 450615 | 4,725,000.00 | 4,890,375.00 | |||
| 5 SOUTH AFRICA 461012 | 600,000.00 | 564,024.00 | |||
| 5.1 URUGUAY 500618 | 5,849,237.00 | 6,244,060.49 | |||
| 5.125 AZERBAIJAN 290901 | 300,000.00 | 309,075.00 | |||
| 5.125 INDONESIA 450115 | 1,325,000.00 | 1,437,932.40 | |||
| 5.125 MONGOLIA IN 221205 | 3,015,000.00 | 3,029,547.37 | |||
| 5.125 NIGERIA REP 180712 | 2,489,000.00 | 2,512,371.71 | |||
| 5.25 INDONESIA 470108 | 3,700,000.00 | 4,090,165.00 | |||
| 5.25 RUSSIA 470623 | 6,400,000.00 | 6,737,120.00 | |||
| 5.375 HUNGARY 230221 | 11,178,000.00 | 12,280,240.22 | |||
| 5.375 IVORY COAST 240723 | 8,905,000.00 | 9,031,451.00 | |||
| 5.375 OMAN GOV IN 270308 | 6,460,000.00 | 6,476,796.00 | |||
| 5.375 SOUTH AFRIC 440724 | 1,205,000.00 | 1,190,672.55 | |||
| 5.45 LEBANESE REP 191128 | 625,000.00 | 625,150.00 | |||
| 5.5 DOMINICAN 250127 | 2,113,000.00 | 2,205,443.75 | |||
| 5.5 MOROCCO 421211 | 4,012,000.00 | 4,531,554.00 | |||
| 5.625 COSTA RICA 430430 | 525,000.00 | 474,468.75 | |||
| 5.625 MONGOLIA IN 230501 | 1,930,000.00 | 1,968,528.58 | |||
| 5.625 OMAN GOV IN 280117 | 1,670,000.00 | 1,679,245.12 | |||
| 5.625 RUSSIA 420404 | 3,400,000.00 | 3,813,562.40 | |||
| 5.625 TURKEY 210330 | 6,265,000.00 | 6,563,683.87 | |||
| 5.75 HUNGARY 231122 | 5,480,000.00 | 6,179,302.80 | |||
| 5.75 TURKEY 240322 | 680,000.00 | 716,696.20 | |||
| 5.75 TURKEY 470511 | 3,835,000.00 | 3,598,265.45 | |||
| 5.8 LEBANESE REP 200414 | 1,090,000.00 | 1,089,275.14 | |||
| 5.875 DOMINICAN 240418 | 5,763,000.00 | 6,159,206.25 | |||
| 5.875 KENYA REP 190624 | 376,000.00 | 386,825.04 | |||
| 5.875 REPUBLIC OF 250916 | 2,660,000.00 | 2,893,494.80 | |||
| 5.875 RUSSIA 430916 | 600,000.00 | 695,580.00 | |||
| 5.875 SRI LANKA 220725 | 1,545,000.00 | 1,611,691.47 | |||
| 6 CROATIA 240126 | 460,000.00 | 517,327.50 | |||
| 6 SRI LANKA 190114 | 9,118,000.00 | 9,365,024.85 | |||
| 6 TURKEY 270325 | 1,695,000.00 | 1,772,951.35 | |||
| 6.1 PARAGUAY 440811 | 1,585,000.00 | 1,787,087.50 | |||
| 6.125 ARAB REPUBL 220131 | 2,991,000.00 | 3,168,216.75 | |||
| 6.125 IVORY COAST 330615 | 3,570,000.00 | 3,638,936.70 | |||
| 6.125 JORDAN 260129 | 1,250,000.00 | 1,300,450.00 | |||
| 6.2 SRI LANKA 270511 | 5,805,000.00 | 6,108,810.48 | |||
| 6.25 ARGENTINA 190422 | 2,000,000.00 | 2,069,000.00 | |||
| 6.25 HONDURAS GOV 270119 | 2,546,000.00 | 2,743,315.00 | |||
| 6.25 SENEGAL 240730 | 2,750,000.00 | 2,929,335.75 | |||
| 6.25 SENEGAL 330523 | 1,675,000.00 | 1,749,118.75 | |||
| 6.375 CROATIA 210324 | 9,885,000.00 | 10,780,057.09 | |||
| 6.375 HUNGARY 210329 | 30,094,000.00 | 33,139,813.74 | |||
| 6.375 IVORY COAST 280303 | 880,000.00 | 931,434.24 | |||
| 6.375 LEBANESE RE 200309 | 1,300,000.00 | 1,315,522.00 | |||
| 6.5 NIGERIA REP 271128 | 3,840,000.00 | 3,970,060.80 | |||
| 6.5 OMAN GOV INTE 470308 | 2,915,000.00 | 2,902,535.46 | |||
| 6.6 DOMINICAN 240128 | 9,020,000.00 | 10,003,450.60 | |||
| 6.625 CROATIA 200714 | 8,394,000.00 | 9,072,873.14 | |||
| 6.625 FEDERAL REP 241211 | 655,000.00 | 690,599.90 | |||
| 6.75 CROATIA 191105 | 859,000.00 | 915,077.23 | |||
| 6.75 JAMAICA 280428 | 4,450,000.00 | 5,100,812.50 | |||
| 6.75 NIGERIA REP 210128 | 930,000.00 | 992,830.80 | |||
| 6.75 OMAN GOV INT 480117 | 2,595,000.00 | 2,633,639.55 | |||
| 6.85 DOMINICAN 450127 | 1,822,000.00 | 2,008,755.00 | |||
| 6.85 SRI LANKA 251103 | 8,214,000.00 | 9,029,576.25 | |||
| 6.875 ARGENTINA 270126 | 4,242,000.00 | 4,418,043.00 | |||
| 6.875 DOMINICAN 260129 | 2,236,000.00 | 2,523,885.00 | |||
| 6.875 KENYA REP 240624 | 2,174,000.00 | 2,286,461.02 | |||
| 7 COSTA RICA 440404 | 3,107,000.00 | 3,223,947.48 | |||
| 7 TURKEY 190311 | 1,095,000.00 | 1,140,387.75 | |||
| 7 TURKEY 200605 | 7,295,000.00 | 7,829,825.63 | |||
| 7.125 TAJIKISTAN 270914 | 1,000,000.00 | 972,500.00 | |||
| 7.15 REPUBLIC OF 250326 | 3,300,000.00 | 3,768,204.00 | |||
| 7.158 COSTA RICA 450312 | 2,483,000.00 | 2,635,083.75 | |||
| 7.25 PAKISTAN 190415 | 1,600,000.00 | 1,658,600.00 | |||
| 7.375 JORDAN 471010 | 1,290,000.00 | 1,389,768.60 | |||
| 7.375 REPUBLIC OF 200211 | 3,025,000.00 | 3,304,661.25 | |||
| 7.375 TURKEY 250205 | 4,365,000.00 | 4,989,177.54 | |||
| 7.375 UKRAINE 320925 | 5,212,000.00 | 5,189,327.80 | |||
| 7.45 DOMINICAN 440430 | 4,027,000.00 | 4,721,657.50 | |||
| 7.5 ARAB REPUBLIC 270131 | 3,030,000.00 | 3,382,919.25 | |||
| 7.625 ARGENTINA 460422 | 760,000.00 | 788,500.00 | |||
| 7.625 BELARUS REP 270629 | 1,225,000.00 | 1,406,973.75 | |||
| 7.625 ELSALVADOR 340921 | 3,216,000.00 | 3,561,720.00 | |||
| 7.625 NIGERIA REP 471128 | 570,000.00 | 604,493.55 | |||
| 7.625 URUGUAY 360321 | 830,000.00 | 1,174,450.00 | |||
| 7.75 INDONESIA 380117 | 5,549,000.00 | 7,792,516.19 | |||
| 7.75 UKRAINE 210901 | 1,307,000.00 | 1,417,590.49 | |||
| 7.75 UKRAINE 220901 | 787,000.00 | 851,896.02 | |||
| 7.75 UKRAINE 230901 | 2,887,000.00 | 3,117,960.00 | |||
| 7.75 UKRAINE 250901 | 5,187,000.00 | 5,537,511.52 | |||
| 7.75 UKRAINE 260901 | 972,000.00 | 1,027,540.08 | |||
| 7.75 UKRAINE 270901 | 1,322,000.00 | 1,397,695.07 | |||
| 7.875 ECUADOR 280123 | 1,885,000.00 | 1,914,217.50 | |||
| 7.875 JAMAICA 450728 | 1,115,000.00 | 1,377,025.00 | |||
| 7.875 NIGERIA REP 320216 | 4,555,000.00 | 5,127,290.20 | |||
| 7.875 REP GHANA 230807 | 1,490,000.00 | 1,619,525.70 | |||
| 7.875 URUGUAY 330115 | 496,000.00 | 706,800.00 | |||
| 7.95 ECUADOR 240620 | 580,000.00 | 614,075.00 | |||
| 8 JAMAICA 390315 | 595,000.00 | 735,568.75 | |||
| 8.125 REP GHANA 260118 | 1,185,000.00 | 1,303,547.40 | |||
| 8.25 BRAZIL 340120 | 4,460,000.00 | 5,719,950.00 | |||
| 8.25 LEBANESE REP 210412 | 1,105,000.00 | 1,178,462.61 | |||
| 8.25 VENEZUELA 241013 | 2,030,000.00 | 558,250.00 | |||
| 8.28 ARGENTINA 331231 | 2,313,362.70 | 2,550,482.37 | |||
| 8.5 ARAB REPUBLIC 470131 | 2,645,000.00 | 3,015,262.97 | |||
| 8.5 INDONESIA 351012 | 746,000.00 | 1,097,399.57 | |||
| 8.5 ZAMBIA 240414 | 2,055,000.00 | 2,253,030.07 | |||
| 8.75 MONGOLIA INT 240309 | 200,000.00 | 231,992.00 | |||
| 8.75 SENEGAL 210513 | 3,205,000.00 | 3,644,408.70 | |||
| 8.97 ZAMBIA 270730 | 4,395,000.00 | 4,894,997.17 | |||
| 9.25 VENEZUELA 280507 | 7,570,000.00 | 2,119,600.00 | |||
| 9.5 ANGOLA REP 251112 | 1,870,000.00 | 2,182,196.50 | |||
| 9.625 ECUADOR 270602 | 1,035,000.00 | 1,178,606.25 | |||
| 9.65 ECUADOR 261213 | 4,910,000.00 | 5,615,812.50 | |||
| STEP ARGENTINA 381231 | 10,480,000.00 | 7,278,360.00 | |||
| STEP IVORY COAST 321231 | 4,924,395.00 | 4,884,507.40 | |||
| 国債証券 小計 | 461,569,994.70 | 481,356,196.04 | |||
| (52,901,045,944) | |||||
| 特殊債券 | 4.625 KAZAGRO NAT 230524 | 4,115,000.00 | 4,192,172.71 | ||
| 5.333 BRAZIL MINA 280215 | 2,180,000.00 | 2,225,780.00 | |||
| 5.75 BANQ TUNIS 250130 | 2,990,000.00 | 2,970,941.74 | |||
| 6.75 ESKOM HLDG 230806 | 2,074,000.00 | 2,143,375.30 | |||
| 6.902 VNESHECONOM 200709 | 1,325,000.00 | 1,426,889.85 | |||
| 特殊債券 小計 | 12,684,000.00 | 12,959,159.60 | |||
| (1,424,211,640) | |||||
| 社債券 | 2.25 STATE GRID O 200504 | 3,465,000.00 | 3,411,632.07 | ||
| 2.75 STATE GRID O 220504 | 3,150,000.00 | 3,080,051.10 | |||
| 3.5 SINOPEC GRP 260503 | 1,620,000.00 | 1,588,225.32 | |||
| 3.5 STATE GRID OV 270504 | 3,150,000.00 | 3,065,608.35 | |||
| 3.625 ABU DHABI 210622 | 1,715,000.00 | 1,737,295.00 | |||
| 3.625 CODELCO INC 270801 | 1,905,000.00 | 1,866,919.05 | |||
| 3.625 SINOPEC GRP 270412 | 6,950,000.00 | 6,814,141.40 | |||
| 3.65 ABU DHABI CR 291102 | 1,565,000.00 | 1,519,035.95 | |||
| 3.85 GAZPROM 200206 | 2,850,000.00 | 2,879,235.30 | |||
| 3.875 KAZMUNAYGAS 220419 | 2,625,000.00 | 2,647,685.25 | |||
| 4.5 EMPRESA NAC 470914 | 720,000.00 | 693,000.00 | |||
| 4.5 OFFICE CHE 251022 | 6,260,000.00 | 6,309,591.72 | |||
| 4.625 BANCO BRAS 250115 | 990,000.00 | 976,338.00 | |||
| 4.75 KAZMUNAYGAS 270419 | 2,320,000.00 | 2,404,468.88 | |||
| 4.75 STATE OIL AZ 230313 | 1,375,000.00 | 1,400,410.00 | |||
| 4.875 PETROLEOS 220124 | 1,020,000.00 | 1,063,503.00 | |||
| 5 ISRAEL ELEC 241112 | 3,095,000.00 | 3,319,387.50 | |||
| 5.625 OFFICE CHE 240425 | 3,739,000.00 | 4,008,918.41 | |||
| 5.625 PETRO MEX 460123 | 620,000.00 | 570,586.00 | |||
| 5.75 CENT ELET BR 211027 | 1,650,000.00 | 1,711,050.00 | |||
| 5.75 KAZMUNAYGAS 470419 | 3,410,000.00 | 3,590,491.30 | |||
| 5.875 ABU DHABI 211213 | 1,103,000.00 | 1,205,844.82 | |||
| 5.875 ECOPETROL 230918 | 2,500,000.00 | 2,740,625.00 | |||
| 6 PETROLEOS 261115 | 15,245,000.00 | 3,504,825.50 | |||
| 6.5 PETRO MEX 270313 | 3,115,000.00 | 3,395,817.25 | |||
| 6.625 PETRO MEX 380615 | 1,755,000.00 | 1,829,587.50 | |||
| 6.75 PETRO MEX 470921 | 3,376,000.00 | 3,519,480.00 | |||
| 6.75 PETRO MEX 470921 | 4,947,000.00 | 5,157,247.50 | |||
| 6.875 OFFICE CHE 440425 | 1,945,000.00 | 2,277,760.32 | |||
| 6.875 SOUTHERN GA 260324 | 4,825,000.00 | 5,501,247.86 | |||
| 6.95 STATE OIL AZ 300318 | 2,275,000.00 | 2,598,607.37 | |||
| 6.95 YPF SOCIEDAD 270721 | 1,315,000.00 | 1,382,065.00 | |||
| 7 YPF SOCIEDAD AN 471215 | 1,737,000.00 | 1,641,465.00 | |||
| 7.875 MAJAPAHIT H 370629 | 3,135,000.00 | 4,193,062.50 | |||
| 9.25 GAZPROM 190423 | 3,266,000.00 | 3,506,083.66 | |||
| 社債券 小計 | 104,733,000.00 | 97,111,292.88 | |||
| (10,672,531,087) | |||||
| アメリカドル合計 | 578,986,994.70 | 591,426,648.52 | |||
| (64,997,788,671) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 2.5 ROMANIA 300208 | 730,000.00 | 723,670.90 | |
| 2.75 CROATIA 300127 | 2,115,000.00 | 2,157,236.55 | |||
| 2.75 ROMANIA 251029 | 615,000.00 | 668,651.37 | |||
| 2.875 ROMANIA 280526 | 1,440,000.00 | 1,511,971.20 | |||
| 3 CROATIA 250311 | 990,000.00 | 1,072,958.04 | |||
| 3 CROATIA 270320 | 4,040,000.00 | 4,359,705.39 | |||
| 3.125 BULGARIA 350326 | 3,525,000.00 | 3,916,098.75 | |||
| 3.375 ARGENTINA 230115 | 630,000.00 | 634,021.29 | |||
| 3.375 ROMANIA 380208 | 345,000.00 | 341,305.05 | |||
| 3.875 ROMANIA 351029 | 5,680,000.00 | 6,201,480.80 | |||
| 5.25 ARGENTINA 280115 | 1,070,000.00 | 1,080,700.00 | |||
| 国債証券 小計 | 21,180,000.00 | 22,667,799.34 | |||
| (3,100,501,593) | |||||
| 特殊債券 | 5.625 BANQ TUNIS 240217 | 3,125,000.00 | 3,300,862.50 | ||
| 特殊債券 小計 | 3,125,000.00 | 3,300,862.50 | |||
| (451,491,972) | |||||
| ユーロ合計 | 24,305,000.00 | 25,968,661.84 | |||
| (3,551,993,565) | |||||
| 合計 | 68,549,782,236 | ||||
| (68,549,782,236) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 139銘柄 | 81.39% | 77.17% |
| 特殊債券 | 5銘柄 | 2.19% | 2.08% | |
| 社債券 | 35銘柄 | 16.42% | 15.57% | |
| ユーロ | 国債証券 | 11銘柄 | 87.29% | 4.52% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 12.71% | 0.66% | |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
