有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/08/08-2024/02/05)
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2024年 2月 5日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,446,221,127 |
| コール・ローン | 450,789,764 |
| 国債証券 | 43,777,661,148 |
| 特殊債券 | 2,874,309,237 |
| 社債券 | 3,643,599,304 |
| 派生商品評価勘定 | 126,174,745 |
| 未収入金 | 469,838,489 |
| 未収利息 | 596,605,614 |
| 前払費用 | 108,413,659 |
| 差入委託証拠金 | 1,334,928,930 |
| 流動資産合計 | 54,828,542,017 |
| 資産合計 | 54,828,542,017 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 67,896,502 |
| 未払金 | 452,295,341 |
| 未払利息 | 65 |
| 流動負債合計 | 520,191,908 |
| 負債合計 | 520,191,908 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,853,974,840 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 43,454,375,269 |
| 元本等合計 | 54,308,350,109 |
| 純資産合計 | 54,308,350,109 |
| 負債純資産合計 | 54,828,542,017 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2024年 2月 5日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2023年 8月 8日 |
| 期首元本額 | 11,079,921,676円 | |
| 期中追加設定元本額 | 686,851,248円 | |
| 期中一部解約元本額 | 912,798,084円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,088,809,027円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 2,809,051,388円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 1,876,278,929円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 823,083,870円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | 864,204,072円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 392,547,554円 | |
| 合計 | 10,853,974,840円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 10,853,974,840口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2024年 2月 5日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2024年 2月 5日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,489,464,141 |
| 特殊債券 | 39,290,648 |
| 社債券 | 268,956,240 |
| 合計 | 1,797,711,029 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [2024年 2月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 3,075,416,535 | ― | 3,085,858,381 | △10,441,846 | |
| 合計 | 3,075,416,535 | ― | 3,085,858,381 | △10,441,846 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [2024年 2月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 3,506,921,033 | ― | 3,626,167,425 | 119,246,392 | |
| ユーロ | 72,174,161 | ― | 71,748,450 | △425,711 | |
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 72,174,161 | ― | 72,259,028 | △84,867 | |
| ユーロ | 3,506,921,033 | ― | 3,556,936,758 | △50,015,725 | |
| 合計 | 7,158,190,388 | ― | 7,327,111,661 | 68,720,089 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2024年 2月 5日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 5.0035円 |
| (1万口当たり純資産額) | (50,035円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 0 ECUADOR 300731 | 1,033,779.00 | 351,188.63 | |
| 1.862 PERU 321201 | 670,000.00 | 517,575.00 | |||
| 2.125 HUNGARY 310922 | 6,725,000.00 | 5,358,480.00 | |||
| 2.125 SERBIA 301201 | 200,000.00 | 159,680.40 | |||
| 2.375 MOROCCO 271215 | 380,000.00 | 340,575.00 | |||
| 2.783 PERU 310123 | 5,186,000.00 | 4,469,960.73 | |||
| 3 COLOMBIA 300130 | 3,050,000.00 | 2,506,809.67 | |||
| 3 PERU 340115 | 2,408,000.00 | 1,996,360.29 | |||
| 3.1 CHILE 410507 | 5,347,000.00 | 3,998,730.20 | |||
| 3.1 CHILE 610122 | 1,030,000.00 | 657,072.76 | |||
| 3.125 ABU DHABI G 490930 | 3,954,000.00 | 2,785,173.87 | |||
| 3.125 COLOMBIA 310415 | 1,525,000.00 | 1,208,764.57 | |||
| 3.125 HUNGARY 510921 | 1,065,000.00 | 684,443.55 | |||
| 3.16 PANAMA 300123 | 1,160,000.00 | 965,043.32 | |||
| 3.25 COLOMBIA 320422 | 7,026,000.00 | 5,416,778.73 | |||
| 3.25 SAUDI INTERN 511117 | 2,490,000.00 | 1,665,996.75 | |||
| 3.298 PANAMA 330119 | 440,000.00 | 335,863.84 | |||
| 3.3 PERU 410311 | 480,000.00 | 362,540.30 | |||
| 3.375 GOVT OF BER 500820 | 2,646,000.00 | 1,812,510.00 | |||
| 3.45 SAUDI INTERN 610202 | 1,174,000.00 | 777,514.37 | |||
| 3.5 AZERBAIJAN 320901 | 2,290,000.00 | 1,964,538.32 | |||
| 3.5 CHILE 340131 | 1,010,000.00 | 889,034.89 | |||
| 3.5 INDONESIA 500214 | 752,000.00 | 577,872.82 | |||
| 3.5 MEXICO 340212 | 975,000.00 | 813,259.87 | |||
| 3.5 MONGOLIA INTL 270707 | 585,000.00 | 522,320.53 | |||
| 3.55 PERU 510310 | 1,192,000.00 | 868,078.13 | |||
| 3.6 PERU 720115 | 4,528,000.00 | 3,042,752.19 | |||
| 3.625 ROMANIA 320327 | 356,000.00 | 307,892.29 | |||
| 3.75 SAUDI INTERN 550121 | 1,857,000.00 | 1,335,907.23 | |||
| 3.771 MEXICO 610524 | 4,100,000.00 | 2,682,927.04 | |||
| 3.849 PARAGUAY 330628 | 875,000.00 | 768,167.87 | |||
| 3.87 PANAMA 600723 | 800,000.00 | 443,864.87 | |||
| 3.875 ABU DHABI G 500416 | 4,108,000.00 | 3,316,560.93 | |||
| 3.875 ARAB REPUBL 260216 | 200,000.00 | 167,396.00 | |||
| 3.875 PANAMA 280317 | 780,000.00 | 711,479.95 | |||
| 3.9 DUBAI GOVT IN 500909 | 5,084,000.00 | 3,770,457.08 | |||
| 4 CHILE 520131 | 2,570,000.00 | 2,049,200.65 | |||
| 4.125 COLOMBIA 420222 | 1,560,000.00 | 1,035,236.93 | |||
| 4.25 TURKEY 250313 | 435,000.00 | 425,697.52 | |||
| 4.25 TURKEY 260414 | 1,165,000.00 | 1,110,664.40 | |||
| 4.3 PANAMA 530429 | 2,195,000.00 | 1,378,813.73 | |||
| 4.3 SOUTH AFRICA 281012 | 275,000.00 | 251,766.90 | |||
| 4.375 GUATEMALA 270605 | 200,000.00 | 191,800.00 | |||
| 4.4 QATAR 500416 | 5,344,000.00 | 4,722,631.73 | |||
| 4.5 DOMINICAN 300130 | 4,189,000.00 | 3,819,324.89 | |||
| 4.5 GUATEMALA 260503 | 705,000.00 | 685,618.92 | |||
| 4.5 PANAMA 500416 | 200,000.00 | 130,355.38 | |||
| 4.625 SAUDI INTER 471004 | 385,000.00 | 333,966.32 | |||
| 4.65 GUATEMALA 411007 | 645,000.00 | 518,097.01 | |||
| 4.7 PARAGUAY 270327 | 1,735,000.00 | 1,717,348.90 | |||
| 4.75 AZERBAIJAN 240318 | 964,000.00 | 962,168.40 | |||
| 4.75 BRAZIL 500114 | 6,604,000.00 | 4,894,300.08 | |||
| 4.75 GOVT OF BERM 290215 | 1,832,000.00 | 1,797,283.60 | |||
| 4.75 MEXICO 320427 | 1,660,000.00 | 1,578,208.39 | |||
| 4.75 OMAN 260615 | 4,537,000.00 | 4,465,428.82 | |||
| 4.85 SOUTH AFRICA 290930 | 1,640,000.00 | 1,495,778.40 | |||
| 4.875 DOMINICAN 320923 | 3,945,000.00 | 3,545,570.36 | |||
| 4.875 GUATEMALA 280213 | 460,000.00 | 445,241.49 | |||
| 4.9 GUATEMALA 300601 | 1,702,000.00 | 1,625,775.40 | |||
| 4.95 JORDAN 250707 | 1,050,000.00 | 1,016,032.50 | |||
| 4.951 UAE INT'L G 520707 | 962,000.00 | 919,169.83 | |||
| 4.975 URUGUAY 550420 | 780,000.00 | 736,061.88 | |||
| 5 GOVT OF BERMUDA 320715 | 713,000.00 | 698,027.00 | |||
| 5 PARAGUAY 260415 | 596,000.00 | 595,008.46 | |||
| 5 SAUDI INTERNATI 530118 | 4,550,000.00 | 4,070,493.70 | |||
| 5 SAUDI INTERNATI 530118 | 1,070,000.00 | 957,236.98 | |||
| 5 SOUTH AFRICA 461012 | 725,000.00 | 503,686.50 | |||
| 5.125 MONGOLIA IN 260407 | 1,005,000.00 | 970,525.72 | |||
| 5.125 TURKEY 280217 | 1,070,000.00 | 996,009.50 | |||
| 5.2 COLOMBIA 490515 | 1,320,000.00 | 954,687.86 | |||
| 5.25 HUNGARY 290616 | 1,085,000.00 | 1,076,170.27 | |||
| 5.25 ROMANIA 271125 | 884,000.00 | 876,572.63 | |||
| 5.25 SAUDI INTERN 500116 | 240,000.00 | 226,018.56 | |||
| 5.25 TURKEY 300313 | 260,000.00 | 230,386.00 | |||
| 5.33 CHILE 540105 | 1,882,000.00 | 1,821,673.54 | |||
| 5.375 GUATEMALA 320424 | 1,820,000.00 | 1,750,754.40 | |||
| 5.5 DOMINICAN 290222 | 3,220,000.00 | 3,125,892.56 | |||
| 5.5 HUNGARY 340616 | 4,265,000.00 | 4,230,470.56 | |||
| 5.5 POLAND 530404 | 2,710,000.00 | 2,715,701.83 | |||
| 5.65 INDONESIA 530111 | 1,943,000.00 | 2,055,681.05 | |||
| 5.65 SOUTH AFRICA 470927 | 310,000.00 | 231,729.65 | |||
| 5.75 JORDAN 270131 | 270,000.00 | 260,381.25 | |||
| 5.75 SOUTH AFRICA 490930 | 1,415,000.00 | 1,055,356.52 | |||
| 5.75 TURKEY 470511 | 1,385,000.00 | 1,014,651.00 | |||
| 5.75 URUGUAY 341028 | 2,085,000.00 | 2,224,264.84 | |||
| 5.8 ARAB REPUBLIC 270930 | 1,940,000.00 | 1,500,190.36 | |||
| 5.85 JORDAN 300707 | 1,254,000.00 | 1,138,341.07 | |||
| 5.875 ARAB REPUBL 310216 | 1,959,000.00 | 1,310,913.82 | |||
| 5.875 ROMANIA 290130 | 962,000.00 | 971,656.55 | |||
| 5.875 SOUTH AFRIC 300622 | 1,480,000.00 | 1,394,004.60 | |||
| 5.875 SOUTH AFRIC 320420 | 730,000.00 | 669,815.88 | |||
| 5.875 TURKEY 310626 | 1,527,000.00 | 1,370,997.09 | |||
| 5.95 DOMINICAN 270125 | 2,285,000.00 | 2,295,853.75 | |||
| 6 BAHRAIN 440919 | 200,000.00 | 158,178.00 | |||
| 6 ROMANIA 340525 | 3,074,000.00 | 3,071,079.70 | |||
| 6 TURKEY 270325 | 1,465,000.00 | 1,426,367.95 | |||
| 6.1 PARAGUAY 440811 | 640,000.00 | 616,461.93 | |||
| 6.125 COSTA RICA 310219 | 219,000.00 | 222,285.00 | |||
| 6.125 GUATEMALA 500601 | 1,400,000.00 | 1,278,296.83 | |||
| 6.125 HUNGARY 280522 | 2,470,000.00 | 2,538,703.05 | |||
| 6.125 IVORY COAST 330615 | 1,891,000.00 | 1,700,670.85 | |||
| 6.125 JORDAN 260129 | 305,000.00 | 299,205.00 | |||
| 6.125 NIGERIA REP 280928 | 2,428,000.00 | 2,129,525.96 | |||
| 6.2 SRI LANKA 270511 | 780,000.00 | 397,817.16 | |||
| 6.25 BAHRAIN 510125 | 400,000.00 | 318,956.00 | |||
| 6.25 HUNGARY 320922 | 5,030,000.00 | 5,256,777.55 | |||
| 6.25 OMAN GOV INT 310125 | 200,000.00 | 207,219.00 | |||
| 6.25 SENEGAL 240730 | 1,065,000.00 | 1,059,249.00 | |||
| 6.25 SERBIA 280526 | 1,815,000.00 | 1,850,628.45 | |||
| 6.3 KENYA REP 340123 | 1,040,000.00 | 806,010.95 | |||
| 6.3 SOUTH AFRICA 480622 | 200,000.00 | 161,208.40 | |||
| 6.338 MEXICO 530504 | 2,738,000.00 | 2,713,572.70 | |||
| 6.35 MEXICO 350209 | 1,155,000.00 | 1,197,466.71 | |||
| 6.375 IVORY COAST 280303 | 990,000.00 | 967,927.95 | |||
| 6.4 DOMINICAN 490605 | 525,000.00 | 489,308.23 | |||
| 6.4 MEXICO 540507 | 655,000.00 | 654,612.67 | |||
| 6.4 PANAMA 350214 | 1,300,000.00 | 1,216,731.85 | |||
| 6.5 OMAN GOV INTE 470308 | 400,000.00 | 396,764.00 | |||
| 6.5 SERBIA 330926 | 1,717,000.00 | 1,751,983.87 | |||
| 6.55 COSTA RICA 340403 | 4,295,000.00 | 4,405,236.79 | |||
| 6.588 ARAB REPUBL 280221 | 975,000.00 | 750,252.75 | |||
| 6.6 GUATEMALA 360613 | 1,865,000.00 | 1,895,080.24 | |||
| 6.625 FEDERAL REP 241211 | 417,000.00 | 286,166.25 | |||
| 6.625 GABONESE RE 310206 | 4,522,000.00 | 3,721,832.10 | |||
| 6.625 ROMANIA 280217 | 2,252,000.00 | 2,334,697.94 | |||
| 6.75 HUNGARY 520925 | 5,225,000.00 | 5,655,560.90 | |||
| 6.75 OMAN GOV INT 271028 | 625,000.00 | 655,130.00 | |||
| 6.75 OMAN GOV INT 480117 | 4,545,000.00 | 4,592,577.06 | |||
| 6.85 SRI LANKA 240314 | 985,000.00 | 506,667.50 | |||
| 6.85 SRI LANKA 251103 | 1,119,000.00 | 584,700.76 | |||
| 6.853 PANAMA 540328 | 1,565,000.00 | 1,379,716.99 | |||
| 6.875 DOMINICAN 260129 | 2,920,000.00 | 2,970,078.00 | |||
| 6.875 PAKISTAN 271205 | 860,000.00 | 629,520.00 | |||
| 6.876 UKRAINE 310521 | 1,865,000.00 | 427,224.87 | |||
| 6.95 GABONESE REP 250616 | 1,932,000.00 | 1,869,152.04 | |||
| 7 COSTA RICA 440404 | 890,000.00 | 907,823.76 | |||
| 7 GABONESE REP 311124 | 865,000.00 | 711,997.07 | |||
| 7 OMAN GOV INTERN 510125 | 1,420,000.00 | 1,478,114.92 | |||
| 7.05 DOMINICAN 310203 | 150,000.00 | 156,386.83 | |||
| 7.05 GUATEMALA 321004 | 2,235,000.00 | 2,350,381.87 | |||
| 7.1246 ELSALVADOR 500120 | 3,855,000.00 | 2,773,315.90 | |||
| 7.125 BRAZIL 540513 | 970,000.00 | 970,519.45 | |||
| 7.143 NIGERIA REP 300223 | 1,247,000.00 | 1,096,050.65 | |||
| 7.253 UKRAINE 350315 | 3,660,000.00 | 874,538.69 | |||
| 7.3 ARAB REPUBLIC 330930 | 315,000.00 | 210,498.75 | |||
| 7.3 COSTA RICA 541113 | 945,000.00 | 991,986.09 | |||
| 7.3 COSTA RICA 541113 | 1,310,000.00 | 1,375,134.16 | |||
| 7.3 SOUTH AFRICA 520420 | 1,305,000.00 | 1,155,075.07 | |||
| 7.375 NIGERIA REP 330928 | 520,000.00 | 433,425.20 | |||
| 7.375 PAKISTAN 310408 | 1,670,000.00 | 1,111,623.81 | |||
| 7.375 UKRAINE 340925 | 1,372,000.00 | 324,683.80 | |||
| 7.5 ARAB REPUBLIC 270131 | 200,000.00 | 168,391.00 | |||
| 7.5 COLOMBIA 340202 | 380,000.00 | 382,976.49 | |||
| 7.5 JORDAN 290113 | 4,657,000.00 | 4,607,789.48 | |||
| 7.625 HUNGARY 410329 | 1,602,000.00 | 1,851,370.52 | |||
| 7.625 ROMANIA 530117 | 4,480,000.00 | 4,985,478.40 | |||
| 7.65 ELSALVADOR 350615 | 240,000.00 | 189,629.81 | |||
| 7.696 NIGERIA REP 380223 | 345,000.00 | 275,993.10 | |||
| 7.75 JORDAN 280115 | 1,180,000.00 | 1,192,390.00 | |||
| 7.75 REP GHANA 290407 | 685,000.00 | 310,533.79 | |||
| 7.85 UZBEKISTAN I 281012 | 1,970,000.00 | 2,046,979.72 | |||
| 7.875 NIGERIA REP 320216 | 875,000.00 | 767,033.75 | |||
| 7.875 REP GHANA 350211 | 1,270,000.00 | 576,853.05 | |||
| 7.903 ARAB REPUBL 480221 | 873,000.00 | 525,633.30 | |||
| 8 ANGOLA REP 291126 | 4,432,000.00 | 3,872,402.38 | |||
| 8 COLOMBIA 330420 | 1,486,000.00 | 1,553,345.08 | |||
| 8.25 ANGOLA REP 280509 | 1,139,000.00 | 1,029,733.45 | |||
| 8.25 IVORY COAST 370130 | 430,000.00 | 428,903.50 | |||
| 8.25 VENEZUELA 241013 | 2,030,000.00 | 306,645.42 | |||
| 8.5 ARAB REPUBLIC 470131 | 3,429,000.00 | 2,125,328.49 | |||
| 8.627 REP GHANA 490616 | 2,717,000.00 | 1,212,080.87 | |||
| 8.65 MONGOLIA INT 280119 | 1,942,000.00 | 2,038,788.50 | |||
| 8.75 ANGOLA REP 320414 | 2,569,000.00 | 2,220,587.08 | |||
| 8.95 REP GHANA 510326 | 200,000.00 | 90,121.00 | |||
| 9.125 TURKEY 300713 | 2,066,000.00 | 2,201,333.33 | |||
| 9.25 VENEZUELA 280507 | 4,210,000.00 | 742,052.70 | |||
| 9.375 ANGOLA REP 480508 | 635,000.00 | 512,203.70 | |||
| 9.375 TURKEY 290314 | 2,835,000.00 | 3,047,812.11 | |||
| 9.5 ANGOLA REP 251112 | 405,000.00 | 399,362.40 | |||
| 9.875 TURKEY 280115 | 551,000.00 | 599,523.81 | |||
| FRN ARGENTINA 350709 | 9,601,298.00 | 3,262,509.05 | |||
| FRN ECUADOR 350731 | 2,230,566.00 | 921,407.35 | |||
| FRN ECUADOR 400731 | 5,667,396.00 | 2,118,189.25 | |||
| 国債証券 小計 | 332,311,039.00 | 272,733,808.77 | |||
| (40,571,881,392) | |||||
| 特殊債券 | 2.25 SAUDI ARABIA 301124 | 1,240,000.00 | 1,045,865.60 | ||
| 2.875 SAUDI ARABI 240416 | 2,274,000.00 | 2,260,628.88 | |||
| 3.3 QATAR PETROLE 510712 | 4,453,000.00 | 3,131,126.95 | |||
| 3.5 SAUDI ARABIAN 290416 | 3,520,000.00 | 3,291,045.12 | |||
| 4.25 SAUDI ARABIA 390416 | 465,000.00 | 405,865.95 | |||
| 5.125 AEROPUERTO 610811 | 1,375,000.00 | 1,010,982.50 | |||
| 5.125 CODELCO INC 330202 | 735,000.00 | 700,042.29 | |||
| 5.375 BANK GOSPOD 330522 | 660,000.00 | 661,543.08 | |||
| 5.95 CODELCO INC 340108 | 1,085,000.00 | 1,085,294.54 | |||
| 6.125 MAGYAR EX-I 271204 | 755,000.00 | 764,129.46 | |||
| 6.3 CODELCO INC 530908 | 200,000.00 | 196,272.51 | |||
| 6.35 ESKOM HLDG 280810 | 915,000.00 | 885,418.05 | |||
| 7.125 ESKOM HLDG 250211 | 520,000.00 | 517,389.60 | |||
| 7.5 TURK IHRACAT 280206 | 695,000.00 | 691,191.40 | |||
| 7.625 KONDOR FINA 261108 | 200,000.00 | 107,704.00 | |||
| 特殊債券 小計 | 19,092,000.00 | 16,754,499.93 | |||
| (2,492,399,409) | |||||
| 社債券 | 2.625 DAE FUNDING 250320 | 265,000.00 | 255,143.59 | ||
| 3.75 EMPRESA NAC 260805 | 2,365,000.00 | 2,247,754.65 | |||
| 3.75 OFFICE CHE 310623 | 540,000.00 | 459,583.20 | |||
| 3.958 LAMAR FUNDI 250507 | 3,015,000.00 | 2,930,851.35 | |||
| 4.5 OFFICE CHE 251022 | 345,000.00 | 335,798.85 | |||
| 4.625 ECOPETROL 311102 | 1,370,000.00 | 1,125,513.77 | |||
| 4.75 KAZMUNAYGAS 270419 | 225,000.00 | 218,589.75 | |||
| 5.125 OFFICE CHE 510623 | 725,000.00 | 530,428.12 | |||
| 5.25 EMPRESA NAC 291106 | 355,000.00 | 344,633.53 | |||
| 5.315 FREEPORT IN 320414 | 695,000.00 | 674,557.33 | |||
| 5.375 ECOPETROL 260626 | 505,000.00 | 499,243.65 | |||
| 5.625 PERTAMINA P 430520 | 645,000.00 | 635,301.34 | |||
| 5.75 KAZMUNAYGAS 470419 | 205,000.00 | 177,979.77 | |||
| 5.8 ORYX FUNDING 310203 | 530,000.00 | 528,389.86 | |||
| 5.95 PETRO MEX 310128 | 580,000.00 | 455,085.69 | |||
| 6 PERTAMINA PERSE 420503 | 400,000.00 | 410,401.84 | |||
| 6 PETROLEOS 261115 | 14,960,000.00 | 1,641,860.00 | |||
| 6.2 FREEPORT INDO 520414 | 600,000.00 | 584,250.00 | |||
| 6.375 KAZMUNAYGAS 481024 | 535,000.00 | 492,902.45 | |||
| 6.625 PETRO MEX 380615 | 1,755,000.00 | 1,225,786.59 | |||
| 6.7 PETRO MEX 320216 | 2,923,000.00 | 2,380,706.91 | |||
| 6.75 PETRO MEX 470921 | 1,159,000.00 | 743,732.50 | |||
| 6.875 OFFICE CHE 440425 | 610,000.00 | 567,300.00 | |||
| 7.69 PETRO MEX 500123 | 4,002,000.00 | 2,795,179.69 | |||
| 8.625 ECOPETROL 290119 | 765,000.00 | 807,212.34 | |||
| 8.875 ECOPETROL 330113 | 1,355,000.00 | 1,424,951.87 | |||
| 社債券 小計 | 41,429,000.00 | 24,493,138.64 | |||
| (3,643,599,304) | |||||
| アメリカドル合計 | 392,832,039.00 | 313,981,447.34 | |||
| (46,707,880,105) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 0.375 BULGARIA 300923 | 955,000.00 | 777,685.15 | |
| 1.625 NORTH MACED 280310 | 215,000.00 | 187,497.20 | |||
| 1.65 SERBIA 330303 | 320,000.00 | 235,844.80 | |||
| 2.05 SERBIA 360923 | 155,000.00 | 107,785.76 | |||
| 2.75 NORTH MACEDO 250118 | 1,185,000.00 | 1,161,758.59 | |||
| 3.625 POLAND 340111 | 1,400,000.00 | 1,398,453.00 | |||
| 3.675 NORTH MACED 260603 | 2,235,000.00 | 2,177,607.43 | |||
| 4.125 BULGARIA 290923 | 1,590,000.00 | 1,639,611.18 | |||
| 4.4899 MEXICO 320525 | 1,080,000.00 | 1,095,214.50 | |||
| 4.5 BULGARIA 330127 | 3,865,000.00 | 4,053,210.04 | |||
| 4.75 SENEGAL 280313 | 2,905,000.00 | 2,672,483.80 | |||
| 5.25 IVORY COAST 300322 | 530,000.00 | 482,856.50 | |||
| 5.375 HUNGARY 330912 | 1,265,000.00 | 1,319,402.59 | |||
| 5.5 ROMANIA 280918 | 490,000.00 | 504,759.29 | |||
| 5.875 IVORY COAST 311017 | 310,000.00 | 279,594.58 | |||
| 6.625 ROMANIA 290927 | 480,000.00 | 515,095.96 | |||
| 6.96 NORTH MACEDO 270313 | 1,325,000.00 | 1,393,509.11 | |||
| 国債証券 小計 | 20,305,000.00 | 20,002,369.48 | |||
| (3,205,779,756) | |||||
| 特殊債券 | 2.45 BULGARIAN EN 280722 | 1,930,000.00 | 1,690,581.57 | ||
| 6 MAGYAR EX-IM 290516 | 655,000.00 | 692,333.69 | |||
| 特殊債券 小計 | 2,585,000.00 | 2,382,915.26 | |||
| (381,909,828) | |||||
| ユーロ合計 | 22,890,000.00 | 22,385,284.74 | |||
| (3,587,689,584) | |||||
| 合計 | 50,295,569,689 | ||||
| (50,295,569,689) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 183銘柄 | 86.86% | 80.67% |
| 特殊債券 | 15銘柄 | 5.34% | 4.96% | |
| 社債券 | 26銘柄 | 7.80% | 7.24% | |
| ユーロ | 国債証券 | 17銘柄 | 89.35% | 6.37% |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 10.65% | 0.76% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
