有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 2年 2月 5日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,089,012,992 |
| コール・ローン | 321,010,850 |
| 国債証券 | 52,304,905,096 |
| 特殊債券 | 1,608,506,338 |
| 社債券 | 11,769,088,494 |
| 派生商品評価勘定 | 34,440,768 |
| 未収入金 | 368,145,296 |
| 未収利息 | 745,396,407 |
| 前払費用 | 106,136,623 |
| 差入委託証拠金 | 119,992,022 |
| 流動資産合計 | 68,466,634,886 |
| 資産合計 | 68,466,634,886 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 52,559,898 |
| 未払金 | 636,511,967 |
| 未払解約金 | 78,366,644 |
| 未払利息 | 110 |
| 流動負債合計 | 767,438,619 |
| 負債合計 | 767,438,619 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,758,687,605 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 49,940,508,662 |
| 元本等合計 | 67,699,196,267 |
| 純資産合計 | 67,699,196,267 |
| 負債純資産合計 | 68,466,634,886 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 2年 2月 5日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 1年 8月 6日 |
| 期首元本額 | 18,230,887,370円 | |
| 期中追加設定元本額 | 707,265,634円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,179,465,399円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,551,556,513円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 4,174,058,193円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,424,409,665円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 1,160,841,440円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | 292,280,052円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 155,541,742円 | |
| 合計 | 17,758,687,605円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 17,758,687,605口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 1年 8月 6日 至 令和 2年 2月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 2年 2月 5日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 2年 2月 5日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 762,124,887 |
| 特殊債券 | 20,852,577 |
| 社債券 | 286,676,407 |
| 合計 | 1,069,653,871 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [令和 2年 2月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 2,403,194,149 | ― | 2,429,739,618 | △26,545,469 | |
| 合計 | 2,403,194,149 | ― | 2,429,739,618 | △26,545,469 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [令和 2年 2月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 3,640,650,396 | ― | 3,670,042,488 | 29,392,092 | |
| ユーロ | 598,156,200 | ― | 593,520,800 | △4,635,400 | |
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 651,409,711 | ― | 651,424,450 | △14,739 | |
| ユーロ | 3,632,329,941 | ― | 3,648,645,555 | △16,315,614 | |
| 合計 | 8,522,546,248 | ― | 8,563,633,293 | 8,426,339 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 2年 2月 5日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 3.8122円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,122円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 10.75 ECUADOR 290131 | 530,000.00 | 461,289.47 | |
| 10.875 MONGOLIA I 210406 | 670,000.00 | 723,594.18 | |||
| 2.125 ABU DHABI G 240930 | 3,070,000.00 | 3,090,231.30 | |||
| 2.375 QATAR 210602 | 2,550,000.00 | 2,565,646.80 | |||
| 2.5 ABU DHABI GOV 221011 | 2,505,000.00 | 2,547,384.60 | |||
| 2.5 ISRAEL GOVT 300115 | 2,135,000.00 | 2,182,183.50 | |||
| 3.125 ABU DHABI G 260503 | 1,280,000.00 | 1,353,203.20 | |||
| 3.125 ABU DHABI G 490930 | 10,435,000.00 | 10,373,203.93 | |||
| 3.16 PANAMA 300123 | 2,275,000.00 | 2,391,025.00 | |||
| 3.25 MEXICO 300416 | 2,005,000.00 | 2,029,561.25 | |||
| 3.25 SAUDI INTERN 261026 | 370,000.00 | 389,595.20 | |||
| 3.25 TURKEY 230323 | 1,885,000.00 | 1,867,658.00 | |||
| 3.375 QATAR 240314 | 400,000.00 | 421,854.00 | |||
| 3.5 AZERBAIJAN 320901 | 5,853,000.00 | 5,943,955.62 | |||
| 3.5 CHILE 500125 | 4,655,000.00 | 4,985,505.00 | |||
| 3.625 OMAN 210615 | 3,860,000.00 | 3,883,306.68 | |||
| 3.75 PANAMA 250316 | 560,000.00 | 600,558.00 | |||
| 3.75 PANAMA NOTAS 260417 | 2,290,000.00 | 2,443,596.02 | |||
| 3.87 PANAMA 600723 | 6,050,000.00 | 6,742,725.00 | |||
| 3.875 QATAR 230423 | 1,195,000.00 | 1,264,510.76 | |||
| 3.95 REPUBLIC OF 290926 | 240,000.00 | 243,174.00 | |||
| 4 QATAR 290314 | 3,995,000.00 | 4,507,858.12 | |||
| 4.125 OMAN GOV IN 230117 | 1,280,000.00 | 1,309,035.52 | |||
| 4.25 MOROCCO 221211 | 501,000.00 | 528,533.95 | |||
| 4.25 RUSSIA 270623 | 6,600,000.00 | 7,285,014.00 | |||
| 4.3 PANAMA 530429 | 410,000.00 | 493,924.95 | |||
| 4.35 INDONESIA 480111 | 1,185,000.00 | 1,339,640.39 | |||
| 4.375 RUSSIA 290321 | 6,400,000.00 | 7,206,297.60 | |||
| 4.5 MEXICO 290422 | 5,362,000.00 | 5,962,597.62 | |||
| 4.5 MEXICO 500131 | 1,405,000.00 | 1,558,847.50 | |||
| 4.5 PANAMA 500416 | 2,100,000.00 | 2,571,859.49 | |||
| 4.5 QATAR 280423 | 2,580,000.00 | 2,986,190.04 | |||
| 4.5 SAUDI INTERNA 461026 | 6,570,000.00 | 7,447,784.85 | |||
| 4.625 ARGENTINA 230111 | 205,000.00 | 99,204.62 | |||
| 4.625 INDONESIA 430415 | 1,070,000.00 | 1,233,691.06 | |||
| 4.625 PARAGUAY 230125 | 8,520,000.00 | 9,034,821.00 | |||
| 4.625 QATAR 460602 | 7,555,000.00 | 9,344,930.60 | |||
| 4.75 AZERBAIJAN 240318 | 8,012,000.00 | 8,683,213.31 | |||
| 4.75 BRAZIL 500114 | 5,845,000.00 | 6,014,505.00 | |||
| 4.75 GOVT OF BERM 290215 | 1,415,000.00 | 1,622,081.71 | |||
| 4.75 INDONESIA 260108 | 6,970,000.00 | 7,821,778.60 | |||
| 4.75 INDONESIA 290211 | 1,580,000.00 | 1,830,363.82 | |||
| 4.75 OMAN 260615 | 2,120,000.00 | 2,144,570.80 | |||
| 4.75 RUSSIA 260527 | 800,000.00 | 901,408.00 | |||
| 4.875 OMAN GOV IN 250201 | 1,740,000.00 | 1,798,016.82 | |||
| 4.875 TURKEY 261009 | 2,030,000.00 | 2,032,537.50 | |||
| 4.875 TURKEY 430416 | 935,000.00 | 829,730.22 | |||
| 5 COLOMBIA 450615 | 1,490,000.00 | 1,787,158.15 | |||
| 5 PARAGUAY 260415 | 1,500,000.00 | 1,673,771.25 | |||
| 5.1 RUSSIA 350328 | 7,000,000.00 | 8,476,811.00 | |||
| 5.103 QATAR 480423 | 6,740,000.00 | 8,869,435.60 | |||
| 5.125 AZERBAIJAN 290901 | 750,000.00 | 826,875.00 | |||
| 5.125 MONGOLIA IN 221205 | 840,000.00 | 855,533.15 | |||
| 5.125 ROMANIA 480615 | 6,636,000.00 | 7,916,575.46 | |||
| 5.125 TURKEY 280217 | 4,300,000.00 | 4,302,687.50 | |||
| 5.25 DUBAI GOVT I 430130 | 1,350,000.00 | 1,565,631.45 | |||
| 5.25 INDONESIA 470108 | 1,034,000.00 | 1,304,568.84 | |||
| 5.25 RUSSIA 470623 | 2,400,000.00 | 3,100,190.40 | |||
| 5.375 HUNGARY 230221 | 6,916,000.00 | 7,630,153.07 | |||
| 5.4 PARAGUAY 500330 | 1,280,000.00 | 1,507,116.80 | |||
| 5.5 DOMINICAN 250127 | 710,000.00 | 762,664.25 | |||
| 5.5 MOROCCO 421211 | 1,019,000.00 | 1,289,021.75 | |||
| 5.577 ARAB REPUBL 230221 | 600,000.00 | 631,384.80 | |||
| 5.6 PARAGUAY 480313 | 1,740,000.00 | 2,096,586.89 | |||
| 5.625 ARGENTINA 220126 | 1,195,000.00 | 626,564.79 | |||
| 5.625 BAHRAIN 310930 | 3,610,000.00 | 3,870,226.85 | |||
| 5.625 BRAZIL 470221 | 1,345,000.00 | 1,571,558.52 | |||
| 5.625 MONGOLIA IN 230501 | 285,000.00 | 292,837.07 | |||
| 5.625 RUSSIA 420404 | 3,000,000.00 | 3,978,150.00 | |||
| 5.75 HUNGARY 231122 | 5,830,000.00 | 6,650,315.98 | |||
| 5.75 JORDAN 270131 | 1,535,000.00 | 1,653,087.55 | |||
| 5.75 SOUTH AFRICA 490930 | 2,400,000.00 | 2,388,000.00 | |||
| 5.75 SRI LANKA 220118 | 1,590,000.00 | 1,613,623.26 | |||
| 5.75 TURKEY 240322 | 550,000.00 | 583,418.00 | |||
| 5.875 ARGENTINA 280111 | 4,950,000.00 | 2,315,894.62 | |||
| 5.875 RUSSIA 430916 | 600,000.00 | 819,600.00 | |||
| 5.875 SRI LANKA 220725 | 1,545,000.00 | 1,573,500.46 | |||
| 6 OMAN GOV INTERN 290801 | 1,700,000.00 | 1,781,707.10 | |||
| 6 TURKEY 270325 | 860,000.00 | 908,375.00 | |||
| 6.1 PARAGUAY 440811 | 2,615,000.00 | 3,284,296.17 | |||
| 6.125 ARAB REPUBL 220131 | 420,000.00 | 441,115.92 | |||
| 6.125 COSTA RICA 310219 | 6,635,000.00 | 7,067,933.75 | |||
| 6.125 IVORY COAST 330615 | 1,835,000.00 | 1,900,562.71 | |||
| 6.125 JORDAN 260129 | 1,090,000.00 | 1,185,887.30 | |||
| 6.125 ROMANIA 440122 | 1,070,000.00 | 1,429,747.91 | |||
| 6.2 LEBANESE REP 250226 | 1,545,000.00 | 633,450.00 | |||
| 6.2 SRI LANKA 270511 | 780,000.00 | 743,848.06 | |||
| 6.25 LEBANESE REP 250612 | 300,000.00 | 123,000.00 | |||
| 6.25 SENEGAL 240730 | 1,645,000.00 | 1,832,311.21 | |||
| 6.25 SENEGAL 330523 | 845,000.00 | 906,581.06 | |||
| 6.35 TURKEY 240810 | 1,395,000.00 | 1,509,243.52 | |||
| 6.375 CROATIA 210324 | 6,435,000.00 | 6,753,069.18 | |||
| 6.375 GABONESE RE 241212 | 3,841,000.00 | 4,135,297.42 | |||
| 6.375 HUNGARY 210329 | 11,708,000.00 | 12,330,584.60 | |||
| 6.4 DOMINICAN 490605 | 1,200,000.00 | 1,300,134.00 | |||
| 6.5 OMAN GOV INTE 470308 | 3,055,000.00 | 3,025,357.33 | |||
| 6.6 DOMINICAN 240128 | 5,730,000.00 | 6,384,222.75 | |||
| 6.6 LEBANESE REP 261127 | 415,000.00 | 170,772.50 | |||
| 6.625 CROATIA 200714 | 5,479,000.00 | 5,587,873.20 | |||
| 6.625 FEDERAL REP 241211 | 2,805,000.00 | 3,032,064.75 | |||
| 6.625 GABONESE RE 310206 | 1,615,000.00 | 1,639,517.15 | |||
| 6.625 LITHUANIA 220201 | 750,000.00 | 820,971.00 | |||
| 6.65 LEBANESE REP 281103 | 140,000.00 | 57,192.80 | |||
| 6.75 JAMAICA 280428 | 510,000.00 | 605,802.22 | |||
| 6.75 LEBANESE REP 271129 | 195,000.00 | 79,825.20 | |||
| 6.75 NIGERIA REP 210128 | 930,000.00 | 964,476.96 | |||
| 6.75 OMAN GOV INT 480117 | 2,680,000.00 | 2,682,642.48 | |||
| 6.75 SENEGAL 480313 | 5,411,000.00 | 5,592,079.11 | |||
| 6.75 SRI LANKA 280418 | 1,385,000.00 | 1,341,555.62 | |||
| 6.85 DOMINICAN 450127 | 1,937,000.00 | 2,180,955.46 | |||
| 6.85 SRI LANKA 240314 | 985,000.00 | 1,014,491.48 | |||
| 6.85 SRI LANKA 251103 | 6,074,000.00 | 6,165,578.91 | |||
| 6.875 ARGENTINA 270126 | 1,347,000.00 | 643,674.05 | |||
| 6.875 ARGENTINA 480111 | 805,000.00 | 364,218.22 | |||
| 6.875 DOMINICAN 260129 | 245,000.00 | 280,732.63 | |||
| 6.875 GEORGIA 210412 | 2,318,000.00 | 2,445,443.64 | |||
| 6.875 KENYA REP 240624 | 560,000.00 | 609,455.28 | |||
| 6.875 TURKEY 360317 | 430,000.00 | 476,655.00 | |||
| 6.95 GABONESE REP 250616 | 2,720,000.00 | 2,944,567.81 | |||
| 7 KENYA REP 270522 | 6,385,000.00 | 6,831,950.00 | |||
| 7.0529 ARAB REPUB 320115 | 875,000.00 | 934,437.87 | |||
| 7.1246 ELSALVADOR 500120 | 1,520,000.00 | 1,677,221.20 | |||
| 7.125 PANAMA 260129 | 1,270,000.00 | 1,607,004.02 | |||
| 7.143 NIGERIA REP 300223 | 200,000.00 | 205,821.80 | |||
| 7.15 REPUBLIC OF 250326 | 3,760,000.00 | 4,460,638.40 | |||
| 7.25 SERBIA REP 210928 | 1,330,000.00 | 1,444,447.83 | |||
| 7.375 JORDAN 471010 | 4,365,000.00 | 4,829,414.17 | |||
| 7.375 UKRAINE 320925 | 4,292,000.00 | 4,779,785.80 | |||
| 7.45 DOMINICAN 440430 | 3,962,000.00 | 4,748,239.09 | |||
| 7.5 ARGENTINA 260422 | 835,000.00 | 405,273.51 | |||
| 7.5 BAHRAIN 470920 | 1,025,000.00 | 1,260,160.62 | |||
| 7.55 SRI LANKA 300328 | 445,000.00 | 443,190.74 | |||
| 7.6003 ARAB REPUB 290301 | 4,020,000.00 | 4,517,032.80 | |||
| 7.625 ARGENTINA 460422 | 690,000.00 | 315,292.05 | |||
| 7.625 ELSALVADOR 410201 | 155,000.00 | 181,496.47 | |||
| 7.625 REP GHANA 290516 | 1,065,000.00 | 1,093,499.40 | |||
| 7.65 ELSALVADOR 350615 | 400,000.00 | 468,877.99 | |||
| 7.75 UKRAINE 220901 | 2,720,000.00 | 2,980,684.80 | |||
| 7.75 UKRAINE 240901 | 840,000.00 | 940,590.00 | |||
| 7.75 UKRAINE 260901 | 2,827,000.00 | 3,222,649.95 | |||
| 7.75 UKRAINE 270901 | 1,080,000.00 | 1,231,383.60 | |||
| 7.875 ECUADOR 250327 | 200,000.00 | 171,150.00 | |||
| 7.875 ECUADOR 280123 | 4,418,000.00 | 3,453,141.93 | |||
| 7.875 JAMAICA 450728 | 4,175,000.00 | 5,728,872.37 | |||
| 7.875 NIGERIA REP 320216 | 2,732,000.00 | 2,853,232.49 | |||
| 7.875 REP GHANA 270326 | 575,000.00 | 617,012.37 | |||
| 7.903 ARAB REPUBL 480221 | 4,418,000.00 | 4,801,274.74 | |||
| 7.95 ECUADOR 240620 | 410,000.00 | 351,749.25 | |||
| 8 ANGOLA REP 291126 | 2,850,000.00 | 3,027,127.50 | |||
| 8 JAMAICA 390315 | 1,270,000.00 | 1,755,374.95 | |||
| 8 KENYA REP 320522 | 2,800,000.00 | 3,082,352.00 | |||
| 8.125 REP GHANA 260118 | 865,000.00 | 960,752.90 | |||
| 8.125 REP GHANA 320326 | 2,480,000.00 | 2,568,449.19 | |||
| 8.25 ANGOLA REP 280509 | 1,514,000.00 | 1,637,777.07 | |||
| 8.25 KENYA REP 480228 | 830,000.00 | 906,779.15 | |||
| 8.25 VENEZUELA 241013 | 2,030,000.00 | 258,825.00 | |||
| 8.28 ARGENTINA 331231 | 1,359,976.86 | 785,179.24 | |||
| 8.5 ARAB REPUBLIC 470131 | 4,115,000.00 | 4,721,172.42 | |||
| 8.5 ZAMBIA 240414 | 410,000.00 | 284,106.63 | |||
| 8.625 ELSALVADOR 290228 | 145,000.00 | 179,308.08 | |||
| 8.627 REP GHANA 490616 | 1,685,000.00 | 1,709,516.75 | |||
| 8.7002 ARAB REPUB 490301 | 590,000.00 | 682,843.58 | |||
| 8.747 NIGERIA REP 310121 | 1,970,000.00 | 2,202,706.25 | |||
| 8.75 SENEGAL 210513 | 3,830,000.00 | 4,137,503.04 | |||
| 8.875 ECUADOR 271023 | 2,275,000.00 | 1,852,094.55 | |||
| 8.95 REP GHANA 510326 | 955,000.00 | 990,874.57 | |||
| 8.97 ZAMBIA 270730 | 1,735,000.00 | 1,201,834.50 | |||
| 8.994 UKRAINE 240201 | 1,860,000.00 | 2,146,780.38 | |||
| 9.125 ANGOLA REP 491126 | 1,350,000.00 | 1,434,638.24 | |||
| 9.25 VENEZUELA 280507 | 7,570,000.00 | 965,175.00 | |||
| 9.375 ANGOLA REP 480508 | 3,135,000.00 | 3,417,996.45 | |||
| 9.5 ECUADOR 300327 | 2,825,000.00 | 2,381,044.18 | |||
| 9.625 ECUADOR 270602 | 1,680,000.00 | 1,424,400.60 | |||
| 9.65 ECUADOR 261213 | 2,850,000.00 | 2,430,643.87 | |||
| STEP ARGENTINA 381231 | 11,155,000.00 | 4,862,966.47 | |||
| 国債証券 小計 | 438,300,976.86 | 451,566,159.34 | |||
| (49,428,431,801) | |||||
| 特殊債券 | 2.75 SAUDI ARABIA 220416 | 5,070,000.00 | 5,149,823.60 | ||
| 2.875 SAUDI ARABI 240416 | 390,000.00 | 400,281.64 | |||
| 3.5 SAUDI ARABIAN 290416 | 265,000.00 | 279,648.11 | |||
| 5.75 BANQ TUNIS 250130 | 660,000.00 | 614,085.78 | |||
| 5.75 ESKOM HLDG 210126 | 870,000.00 | 874,754.55 | |||
| 6.75 ESKOM HLDG 230806 | 2,929,000.00 | 2,973,960.15 | |||
| 7.375 KONDOR FINA 220719 | 1,205,000.00 | 1,265,250.00 | |||
| 特殊債券 小計 | 11,389,000.00 | 11,557,803.83 | |||
| (1,265,117,207) | |||||
| 社債券 | 2.5 SINOPEC GRP 220913 | 2,555,000.00 | 2,581,075.56 | ||
| 2.5 SINOPEC GRP 240808 | 5,365,000.00 | 5,430,676.72 | |||
| 2.875 CNOOC FIN 290930 | 4,105,000.00 | 4,220,591.11 | |||
| 2.95 SINOPEC GRP 290808 | 4,605,000.00 | 4,744,063.63 | |||
| 3.5 PETRONAS CAPI 250318 | 1,690,000.00 | 1,796,335.64 | |||
| 3.5 STATE GRID OV 270504 | 3,150,000.00 | 3,364,455.78 | |||
| 3.625 ABU DHABI 210622 | 295,000.00 | 300,900.00 | |||
| 3.625 ABU DHABI 230112 | 560,000.00 | 581,472.08 | |||
| 3.625 CENT ELET B 250204 | 475,000.00 | 477,137.50 | |||
| 3.625 CODELCO INC 270801 | 915,000.00 | 972,177.81 | |||
| 3.68 SINOPEC GRP 490808 | 1,955,000.00 | 2,127,817.50 | |||
| 3.75 EMPRESA NAC 260805 | 200,000.00 | 207,951.90 | |||
| 3.85 GAZPROM 200206 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | |||
| 4 ABU DHABI 491003 | 505,000.00 | 542,807.33 | |||
| 4.25 ISRAEL ELEC 280814 | 4,300,000.00 | 4,728,559.50 | |||
| 4.25 STATE GRID O 280502 | 6,310,000.00 | 7,114,688.42 | |||
| 4.5 EMPRESA NAC 470914 | 2,170,000.00 | 2,249,672.41 | |||
| 4.5 OFFICE CHE 251022 | 5,075,000.00 | 5,493,195.22 | |||
| 4.625 CENT ELET B 300204 | 610,000.00 | 618,686.40 | |||
| 4.75 BANCO BRAS 240320 | 5,915,000.00 | 6,287,704.15 | |||
| 4.75 KAZMUNAYGAS 270419 | 260,000.00 | 291,967.00 | |||
| 4.75 STATE OIL AZ 230313 | 200,000.00 | 211,478.00 | |||
| 4.875 ABU DHABI 300423 | 205,000.00 | 240,624.90 | |||
| 4.875 SINOPEC GRP 420517 | 2,110,000.00 | 2,672,295.79 | |||
| 5 ISRAEL ELEC 241112 | 5,155,000.00 | 5,711,301.82 | |||
| 5.25 EMPRESA NAC 291106 | 915,000.00 | 1,040,914.43 | |||
| 5.35 PETRO MEX 280212 | 1,020,000.00 | 1,035,654.45 | |||
| 5.375 KAZMUNAYGAS 300424 | 775,000.00 | 916,844.37 | |||
| 5.45 PERUSAHAAN 280521 | 220,000.00 | 256,712.50 | |||
| 5.625 OFFICE CHE 240425 | 3,739,000.00 | 4,157,925.03 | |||
| 5.75 CENT ELET BR 211027 | 1,650,000.00 | 1,734,447.00 | |||
| 5.75 KAZMUNAYGAS 470419 | 2,595,000.00 | 3,195,179.38 | |||
| 5.875 ABU DHABI 211213 | 1,103,000.00 | 1,178,776.10 | |||
| 5.875 ECOPETROL 230918 | 1,525,000.00 | 1,706,345.37 | |||
| 5.95 PETRO MEX 310128 | 880,000.00 | 894,960.00 | |||
| 6 PETROLEOS 261115 | 14,960,000.00 | 1,316,480.00 | |||
| 6.15 PERUSAHAAN 480521 | 960,000.00 | 1,226,097.60 | |||
| 6.5 PETRO MEX 270313 | 395,000.00 | 428,712.26 | |||
| 6.5 PETRO MEX 290123 | 2,000,000.00 | 2,136,305.00 | |||
| 6.625 PETRO MEX 380615 | 1,755,000.00 | 1,788,230.92 | |||
| 6.75 PETRO MEX 470921 | 4,048,000.00 | 4,093,479.28 | |||
| 6.84 PETRO MEX 300123 | 3,480,000.00 | 3,774,930.00 | |||
| 6.875 OFFICE CHE 440425 | 300,000.00 | 396,119.40 | |||
| 6.875 SOUTHERN GA 260324 | 1,515,000.00 | 1,819,231.69 | |||
| 6.95 PETRO MEX 600128 | 745,000.00 | 755,094.75 | |||
| 6.95 STATE OIL AZ 300318 | 1,270,000.00 | 1,574,690.78 | |||
| 7 YPF SOCIEDAD AN 471215 | 947,000.00 | 765,597.41 | |||
| 7.69 PETRO MEX 500123 | 4,401,000.00 | 4,805,385.88 | |||
| 8.5 YPF SOCIEDAD 210323 | 700,000.00 | 703,787.00 | |||
| 社債券 小計 | 113,433,000.00 | 107,519,536.77 | |||
| (11,769,088,494) | |||||
| アメリカドル合計 | 563,122,976.86 | 570,643,499.94 | |||
| (62,462,637,502) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 1.125 CROATIA 290619 | 615,000.00 | 641,205.15 | |
| 1.25 CHILE 400129 | 475,000.00 | 475,659.77 | |||
| 1.5 MOROCCO 311127 | 925,000.00 | 936,285.00 | |||
| 1.5 SERBIA 290626 | 1,248,000.00 | 1,286,128.89 | |||
| 2 ROMANIA 320128 | 525,000.00 | 541,482.37 | |||
| 2.124 ROMANIA 310716 | 2,335,000.00 | 2,436,817.67 | |||
| 2.7 CROATIA 280615 | 380,000.00 | 446,072.50 | |||
| 2.75 CROATIA 300127 | 710,000.00 | 852,177.50 | |||
| 2.875 RUSSIA 251204 | 700,000.00 | 795,155.20 | |||
| 3 CROATIA 270320 | 3,880,000.00 | 4,551,635.76 | |||
| 3.375 ARGENTINA 230115 | 630,000.00 | 291,847.50 | |||
| 3.375 ROMANIA 380208 | 560,000.00 | 628,702.48 | |||
| 3.375 ROMANIA 500128 | 773,000.00 | 820,210.97 | |||
| 3.45 HELLENIC GOV 240402 | 95,000.00 | 107,118.33 | |||
| 3.5 HELLENIC GOVT 230130 | 2,695,000.00 | 2,957,107.61 | |||
| 3.875 ROMANIA 351029 | 110,000.00 | 131,405.51 | |||
| 3.975 MACEDONIA 210724 | 3,660,000.00 | 3,855,184.14 | |||
| 5.875 IVORY COAST 311017 | 1,920,000.00 | 2,043,878.40 | |||
| 国債証券 小計 | 22,236,000.00 | 23,798,074.75 | |||
| (2,876,473,295) | |||||
| 特殊債券 | 6.75 BANQ TUNIS 231031 | 470,000.00 | 489,093.75 | ||
| 7.125 KONDOR FINA 240719 | 2,145,000.00 | 2,351,885.25 | |||
| 特殊債券 小計 | 2,615,000.00 | 2,840,979.00 | |||
| (343,389,131) | |||||
| ユーロ合計 | 24,851,000.00 | 26,639,053.75 | |||
| (3,219,862,426) | |||||
| 合計 | 65,682,499,928 | ||||
| (65,682,499,928) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 175銘柄 | 79.13% | 75.25% |
| 特殊債券 | 7銘柄 | 2.03% | 1.93% | |
| 社債券 | 49銘柄 | 18.84% | 17.92% | |
| ユーロ | 国債証券 | 18銘柄 | 89.34% | 4.38% |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 10.66% | 0.52% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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