有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/08/06-2026/02/05)

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	466,200,561
コール・ローン	670,554,045
国債証券	56,326,504,459
地方債証券	124,913,548
特殊債券	2,006,951,244
社債券	3,540,707,091
派生商品評価勘定	75,268,815
未収入金	658,657,294
未収利息	698,888,732
前払費用	139,085,047
差入委託証拠金	831,153,612
流動資産合計	65,538,884,448
資産合計	65,538,884,448
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	97,399,469
未払金	795,208,539
未払解約金	153,400,000
流動負債合計	1,046,008,008
負債合計	1,046,008,008
純資産の部
元本等
元本	9,755,952,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,736,924,363
元本等合計	64,492,876,440
純資産合計	64,492,876,440
負債純資産合計	65,538,884,448

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月 5日現在]
1.	期首	2025年 8月 6日
	期首元本額	9,976,166,733円
	期中追加設定元本額	1,261,316,046円
	期中一部解約元本額	1,481,530,702円
	元本の内訳※
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)	3,195,472,700円
	エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)	3,055,036,147円
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	1,074,928,424円
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	655,414,920円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)	514,317,569円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	1,105,824,224円
	エマージング・ソブリン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)	154,958,093円
	合計	9,755,952,077円
2.	受益権の総数	9,755,952,077口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 8月 6日 至 2026年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,829,086,019
地方債証券	1,192,292
特殊債券	28,422,258
社債券	418,344,913
合計	2,277,045,482

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[2026年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	6,275,417,654	―	6,247,923,095	27,494,559
合計		6,275,417,654	―	6,247,923,095	27,494,559

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	7,128,511,314	―	7,160,612,080	32,100,766
	ユーロ	590,751,302	―	593,873,739	3,122,437
	売建
	アメリカドル	590,751,302	―	595,344,548	△4,593,246
	ユーロ	6,985,411,314	―	7,065,666,484	△80,255,170
合計		15,295,425,232	―	15,415,496,851	△49,625,213

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	6.6106円
(1万口当たり純資産額)	(66,106円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0 REP GHANA 260703	45,776.00	44,841.78
		0 REP GHANA 300103	847,928.22	744,042.22
		1 ARGENTINA 290709	105,000.00	92,610.00
		1.5 REP GHANA 370103	140,000.00	79,294.89
		11.75 VENEZUELA 261021	4,877,000.00	2,224,399.70
		2.125 SERBIA 301201	4,171,000.00	3,676,061.59
		2.375 GOVT OF BER 300820	440,000.00	401,368.00
		2.739 PARAGUAY 330129	1,817,000.00	1,614,858.75
		2.78 PERU 601201	5,469,000.00	2,960,369.70
		3 MOROCCO 321215	3,444,000.00	3,012,580.71
		3 PERU 340115	4,509,000.00	3,912,910.20
		3.1 CHILE 410507	6,189,000.00	4,744,796.85
		3.125 COLOMBIA 310415	241,000.00	210,754.50
		3.2 INDONESIA 610923	1,641,000.00	1,017,284.24
		3.2 PHILIPPINE 460706	3,316,000.00	2,343,167.86
		3.375 ISRAEL GOVT 500115	1,585,000.00	1,068,272.66
		3.5 MEXICO 340212	2,065,000.00	1,779,823.50
		3.5 MONGOLIA INTL 270707	517,000.00	508,385.06
		3.55 INDONESIA 320331	1,486,000.00	1,405,289.60
		3.55 PERU 510310	1,609,000.00	1,115,077.22
		3.556 PHILIPPINE 320929	993,000.00	936,587.62
		3.6 PERU 720115	7,097,000.00	4,470,222.87
		3.6 REPUBLIC OF A 310202	1,124,000.00	1,023,019.88
		3.771 MEXICO 610524	5,397,000.00	3,286,503.15
		3.8 ISRAEL GOVT 600513	3,615,000.00	2,457,002.92
		3.849 PARAGUAY 330628	1,894,000.00	1,781,780.50
		3.875 ISRAEL GOVT 500703	860,000.00	632,517.58
		3.9 DUBAI GOVT IN 500909	4,694,000.00	3,469,136.74
		4 FIN DEPT GOVT S 500728	1,548,000.00	1,033,937.38
		4 ROMANIA 510214	700,000.00	492,202.18
		4.125 COLOMBIA 510515	1,335,000.00	847,057.50
		4.2 PHILIPPINE 470329	2,274,000.00	1,866,558.98
		4.28 MEXICO 410814	1,080,000.00	859,140.00
		4.375 GUATEMALA 270605	470,000.00	468,590.00
		4.412 KAZAKHSTAN 301028	2,286,000.00	2,265,640.31
		4.45 INDONESIA 700415	2,324,000.00	1,828,840.58
		4.5 DOMINICAN 300130	3,294,000.00	3,225,649.50
		4.5 GUATEMALA 260503	705,000.00	704,647.50
		4.5 MEXICO 500131	720,000.00	541,872.00
		4.5 SAUDI INTERNA 600422	280,000.00	220,211.66
		4.7 INDONESIA 340210	1,285,000.00	1,270,168.20
		4.7 PARAGUAY 270327	829,000.00	836,461.00
		4.75 BRAZIL 500114	3,358,000.00	2,464,100.40
		4.75 GOVT OF BERM 290215	1,472,000.00	1,484,880.00
		4.75 MEXICO 310322	883,000.00	869,975.75
		4.75 MEXICO 320427	1,631,000.00	1,588,471.67
		4.75 MEXICO 440308	940,000.00	766,946.00
		4.875 DOMINICAN 320923	200,000.00	192,400.00
		4.875 GUATEMALA 280213	2,374,000.00	2,381,418.75
		4.875 MEXICO 330519	200,000.00	191,580.00
		4.9 GUATEMALA 300601	1,177,000.00	1,173,469.00
		5 BRAZIL 450127	2,538,000.00	2,028,115.80
		5 BULGARIA 370305	5,482,000.00	5,417,038.30
		5 COLOMBIA 450615	2,770,000.00	2,079,577.50
		5 GOVT OF BERMUDA 320715	1,558,000.00	1,570,152.40
		5 ISRAEL GOVT 360113	1,350,000.00	1,332,193.28
		5 PHILIPPINE 360127	1,690,000.00	1,691,425.54
		5 SAUDI INTERNATI 530118	532,000.00	463,259.88
		5 SOUTH AFRICA 461012	2,145,000.00	1,641,218.84
		5.2 COLOMBIA 490515	1,675,000.00	1,257,087.50
		5.25 HUNGARY 290616	553,000.00	565,042.29
		5.25 URUGUAY 600910	9,361,000.00	8,663,043.84
		5.375 MEXICO 330322	455,000.00	449,221.50
		5.375 OMAN GOV IN 270308	470,000.00	475,305.26
	5.4 PARAGUAY 500330	2,399,000.00	2,219,075.00
	5.45 BAHRAIN 320916	7,010,000.00	6,678,583.09
	5.5 DOMINICAN 290222	3,545,000.00	3,607,037.50
	5.5 PERU 360330	4,580,000.00	4,650,990.00
	5.5 POLAND 540318	4,375,000.00	4,160,515.93
	5.6 PARAGUAY 480313	200,000.00	190,900.00
	5.625 COLOMBIA 440226	1,465,000.00	1,203,131.25
	5.625 COSTA RICA 430430	655,000.00	629,782.50
	5.625 MEXICO 340209	1,361,000.00	1,357,257.25
	5.625 MEXICO 350922	883,000.00	864,015.50
	5.625 OMAN GOV IN 280117	8,719,000.00	8,923,125.04
	5.65 SOUTH AFRICA 470927	1,473,000.00	1,223,861.09
	5.75 ROMANIA 300916	666,000.00	688,325.93
	5.75 ROMANIA 350324	2,146,000.00	2,135,626.38
	5.75 SOUTH AFRICA 490930	2,922,000.00	2,415,987.14
	5.85 MEXICO 320702	600,000.00	613,260.00
	5.85 PARAGUAY 330821	235,000.00	246,103.75
	5.875 PERU 540808	1,190,000.00	1,166,081.00
	5.875 SAUDI INTER 560112	286,000.00	279,650.82
	5.875 TURKEY 310626	1,359,000.00	1,352,031.93
	5.95 DOMINICAN 270125	2,615,000.00	2,655,606.92
	5.95 TURKEY 310115	260,000.00	261,134.68
	6 DOMINICAN 330222	695,000.00	709,942.50
	6 OMAN GOV INTERN 290801	925,000.00	965,111.78
	6 ROMANIA 340525	1,076,000.00	1,098,982.18
	6 SERBIA 340612	4,681,000.00	4,872,095.68
	6.1 LEBANESE REP 221004	250,000.00	74,559.37
	6.1 PARAGUAY 440811	222,000.00	227,217.00
	6.125 COLOMBIA 310121	405,000.00	407,025.00
	6.125 COSTA RICA 310219	240,000.00	251,700.00
	6.125 IVORY COAST 330615	645,000.00	638,774.51
	6.125 MEXICO 380209	1,350,000.00	1,346,287.50
	6.125 NIGERIA REP 280928	3,498,000.00	3,532,556.65
	6.125 SOUTH AFRIC 371211	1,315,000.00	1,281,303.12
	6.2 LEBANESE REP 250226	415,000.00	123,631.09
	6.25 OMAN GOV INT 310125	3,203,000.00	3,409,651.85
	6.25 SENEGAL 330523	800,000.00	486,216.35
	6.25 SERBIA 280526	2,345,000.00	2,434,779.16
	6.3 KENYA REP 340123	1,925,000.00	1,785,410.29
	6.35 MEXICO 350209	1,780,000.00	1,853,158.00
	6.375 LEBANESE RE 200309	245,000.00	73,019.18
	6.375 ROMANIA 340130	3,224,000.00	3,370,635.95
	6.5 COLOMBIA 330121	830,000.00	830,415.00
	6.5 FIN DEPT GOVT 321123	885,000.00	934,743.81
	6.5 MOROCCO 330908	930,000.00	1,004,058.88
	6.5 OMAN GOV INTE 470308	2,032,000.00	2,152,681.37
	6.5 SERBIA 330926	805,000.00	867,877.39
	6.5 TURKEY 350103	1,665,000.00	1,655,031.41
	6.55 COSTA RICA 340403	4,638,000.00	5,011,938.75
	6.625 BRAZIL 350315	1,280,000.00	1,314,368.00
	6.625 GABONESE RE 310206	1,710,000.00	1,469,198.77
	6.625 MEXICO 380129	2,045,000.00	2,124,755.00
	6.625 MONGOLIA IN 300225	2,003,000.00	2,087,507.83
	6.625 ROMANIA 360516	314,000.00	329,190.39
	6.65 LEBANESE REP 240422	250,000.00	74,596.87
	6.65 PARAGUAY 550304	3,076,000.00	3,293,256.03
	6.75 BAHRAIN 290920	940,000.00	963,411.60
	6.75 MEXICO 340927	925,000.00	993,792.25
	6.75 MEXICO 560209	1,248,000.00	1,229,342.40
	6.75 OMAN GOV INT 271028	1,110,000.00	1,154,777.79
	6.75 OMAN GOV INT 480117	3,524,000.00	3,816,149.07
	6.75 REPUBLIC OF 350312	3,764,000.00	3,939,497.08
	6.75 SENEGAL 480313	940,000.00	530,111.34
	6.85 LEBANESE REP 290525	245,000.00	73,500.00
	6.875 MEXICO 370513	989,000.00	1,047,153.20
	7 COSTA RICA 440404	1,090,000.00	1,192,460.00
	7 LEBANESE REP 280320	495,000.00	147,881.25
	7 LEBANESE REP 320323	250,000.00	75,312.50
	7 OMAN GOV INTERN 510125	3,180,000.00	3,561,563.87
	7.05 GUATEMALA 321004	2,400,000.00	2,624,700.00
	7.05 LEBANESE REP 351102	498,000.00	150,239.13
	7.1 BAHRAIN 380203	2,850,000.00	2,852,346.19
	7.1246 ELSALVADOR 500120	1,220,000.00	1,113,250.00
	7.125 ROMANIA 330117	432,000.00	472,648.02
	7.125 TURKEY 320212	1,108,000.00	1,162,770.39
	7.125 TURKEY 320717	482,000.00	503,108.77
	7.15 LEBANESE REP 311120	645,000.00	193,193.62
	7.158 COSTA RICA 450312	2,865,000.00	3,157,230.00
	7.25 LEBANESE REP 370323	249,000.00	74,879.61
	7.25 SOUTH AFRICA 551211	915,000.00	891,437.60
	7.25 TURKEY 320529	1,080,000.00	1,136,001.98
	7.3 COSTA RICA 541113	945,000.00	1,056,628.12
	7.3 COSTA RICA 541113	1,890,000.00	2,113,256.25
	7.5 ARAB REPUBLIC 610216	210,000.00	179,607.14
	7.5 COLOMBIA 340202	1,330,000.00	1,401,155.00
	7.5 ROMANIA 370210	976,000.00	1,088,695.06
	7.75 SENEGAL 310610	654,000.00	415,703.94
	7.875 MONGOLIA IN 290605	2,315,000.00	2,496,609.87
	7.875 NIGERIA REP 320216	820,000.00	854,725.04
	8 ANGOLA REP 291126	1,834,000.00	1,809,018.92
	8 JAMAICA 390315	335,000.00	405,015.00
	8.25 ANGOLA REP 280509	822,000.00	830,203.36
	8.25 ELSALVADOR 320410	1,288,000.00	1,384,600.00
	8.5 ARAB REPUBLIC 470131	3,490,000.00	3,384,403.90
	8.625 ELSALVADOR 290228	563,000.00	602,832.25
	8.65 MONGOLIA INT 280119	2,222,000.00	2,377,220.14
	8.7002 ARAB REPUB 490301	875,000.00	860,260.78
	8.75 ANGOLA REP 320414	2,620,000.00	2,575,340.02
	8.75 ARAB REPUBLI 510930	420,000.00	412,297.93
	8.75 ECUADOR 340129	445,000.00	450,785.00
	8.875 REPUBLIC OF 330130	1,250,000.00	1,216,464.37
	9.125 ANGOLA REP 491126	805,000.00	701,538.95
	9.25 ECUADOR 390129	380,000.00	391,400.00
	9.25 ELSALVADOR 300417	935,000.00	1,010,968.75
	9.25 VENEZUELA 280507	1,358,000.00	570,495.80
	9.375 ANGOLA REP 480508	700,000.00	625,998.46
	9.5 ELSALVADOR 520715	300,000.00	337,875.00
	9.5 GABONESE REP 290218	1,663,000.00	1,582,276.08
	9.65 ELSALVADOR 541121	2,765,000.00	3,124,450.00
	9.875 ANGOLA REP 351015	2,191,000.00	2,213,111.30
	FRN ARGENTINA 300709	540,000.00	455,760.00
	FRN ARGENTINA 350709	13,428,298.00	10,373,360.20
	FRN ARGENTINA 380109	2,467,000.00	1,981,001.00
	FRN ARGENTINA 410709	3,425,000.00	2,476,275.00
	FRN ECUADOR 350731	4,079,134.00	3,724,249.34
	FRN ECUADOR 400731	5,364,396.00	4,430,991.09
	FRN REP GHANA 290703	2,490,008.50	2,443,752.45
	FRN REP GHANA 350703	3,866,256.00	3,547,814.10
	FRN SRI LANKA 330315	1,292,457.00	1,193,699.26
	FRN SRI LANKA 360515	2,807,558.00	2,799,947.89
	FRN SRI LANKA 380215	4,950,631.00	4,943,816.77
	FRN UKRAINE 290201	145,000.00	113,843.95
	FRN UKRAINE 300201	211,858.00	135,982.16
	FRN UKRAINE 340201	1,550,101.00	989,218.71
	FRN UKRAINE 340201	237,000.00	116,974.65
	FRN UKRAINE 350201	481,036.00	273,694.47
	FRN UKRAINE 350201	5,193,944.00	3,260,639.41
	FRN UKRAINE 360201	1,502,264.00	926,861.46
	FRN UKRAINE 360201	247,867.00	140,397.13
国債証券 小計		356,903,512.72	319,691,593.07
			(50,143,626,373)
地方債証券	7.75 CITY OF ULAA 270821	773,000.00	796,388.58
地方債証券 小計		773,000.00	796,388.58
			(124,913,548)
特殊債券	5 SAUDI ARABIAN O 360202	1,800,000.00	1,773,344.70
	5.125 AEROPUERTO 610811	1,175,000.00	950,892.25
	5.125 CODELCO INC 330202	735,000.00	740,974.08
	5.529 CODELCO INC 370130	315,000.00	316,653.75
	5.875 SAUDI ARABI 640717	2,267,000.00	2,158,631.73
	5.95 CODELCO INC 340108	1,085,000.00	1,133,442.08
	6 SAUDI ARABIAN O 560202	675,000.00	660,795.30
	6.875 TURKIYE VAR 310210	410,000.00	417,666.91
	7 TELECOMMUNICATI 291028	1,000,000.00	1,008,223.10
	7.75 TURKIYE VARL 350910	355,000.00	369,804.28
特殊債券 小計		9,817,000.00	9,530,428.18
			(1,494,847,660)
社債券	5.25 EMPRESA NAC 291106	282,000.00	287,018.19
	5.625 PERTAMINA P 430520	645,000.00	617,598.27
	5.8 ORYX FUNDING 310203	1,935,000.00	1,990,314.87
	5.95 PETRO MEX 310128	917,000.00	896,331.64
	6 PERTAMINA PERSE 420503	200,000.00	199,785.56
	6 PETROLEOS 261115	18,762,000.00	5,938,173.00
	6.2 FREEPORT INDO 520414	955,000.00	969,102.48
	6.5 PETRO MEX 290123	596,000.00	609,782.50
	6.625 PETRO MEX 380615	1,755,000.00	1,624,208.62
	6.7 OFFICE CHE 360301	1,750,000.00	1,861,180.79
	6.7 PETRO MEX 320216	679,000.00	677,438.55
	6.75 PETRO MEX 470921	2,619,000.00	2,163,750.38
	6.84 PETRO MEX 300123	178,000.00	181,857.26
	6.875 OFFICE CHE 440425	410,000.00	425,369.46
	6.95 STATE OIL AZ 300318	815,000.00	882,152.67
	7.5 OFFICE CHE 540502	715,000.00	783,843.26
	7.69 PETRO MEX 500123	1,242,000.00	1,124,124.49
	8.25 YPF SOCIEDAD 340117	1,313,000.00	1,341,809.84
社債券 小計		35,768,000.00	22,573,841.83
			(3,540,707,091)
アメリカドル合計			403,261,512.72	352,592,251.66
				(55,304,094,672)
ユーロ	国債証券	1 SERBIA 280923	600,000.00	565,588.67
		1.65 SERBIA 330303	2,300,000.00	1,964,262.47
		2.05 SERBIA 360923	2,640,000.00	2,094,172.83
		2.625 ROMANIA 401202	790,000.00	547,242.93
		2.75 ROMANIA 410414	1,429,000.00	993,917.54
		2.875 ROMANIA 420413	1,313,000.00	907,414.36
		3.125 SERBIA 270515	560,000.00	560,584.64
		3.375 ROMANIA 500128	410,000.00	277,801.28
		3.5 MEXICO 290919	355,000.00	355,742.23
		3.875 MEXICO 310516	1,118,000.00	1,118,819.27
		4.125 BULGARIA 380507	2,600,000.00	2,628,184.51
		4.125 BULGARIA 450718	2,330,000.00	2,256,504.21
		4.5 MEXICO 340319	752,000.00	753,038.80
		4.75 MOROCCO 350402	3,098,000.00	3,164,047.78
		4.875 BENIN INTL 320119	1,135,000.00	1,116,792.17
		4.875 BULGARIA 360513	503,000.00	553,209.20
		4.875 HUNGARY 380325	1,425,000.00	1,451,053.41
		5 COLOMBIA 320919	510,000.00	496,774.44
		5.125 MEXICO 380319	752,000.00	753,300.04
		5.375 MEXICO 400516	920,000.00	918,100.08
		5.375 ROMANIA 330607	1,683,000.00	1,737,372.68
		5.625 COLOMBIA 360219	715,000.00	685,925.80
		5.625 ROMANIA 370530	495,000.00	498,476.28
		5.75 COLOMBIA 341126	1,132,000.00	1,112,734.77
		6.5 ROMANIA 451007	455,000.00	475,035.56
		6.625 ROMANIA 290927	3,634,000.00	4,000,560.12
		6.875 BENIN INTL 520119	1,522,000.00	1,410,838.05
	国債証券 小計		35,176,000.00	33,397,494.12
				(6,182,878,086)
	特殊債券	2.45 BULGARIAN EN 280722	1,930,000.00	1,871,796.02
		4.25 BULGARIAN EN 300619	895,000.00	894,387.66
	特殊債券 小計		2,825,000.00	2,766,183.68
				(512,103,584)
ユーロ合計			38,001,000.00	36,163,677.80
				(6,694,981,670)
	合計			61,999,076,342
				(61,999,076,342)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	193銘柄	90.67%	80.88%
	地方債証券	1銘柄	0.23%	0.20%
	特殊債券	10銘柄	2.70%	2.41%
	社債券	18銘柄	6.40%	5.71%
ユーロ	国債証券	27銘柄	92.35%	9.97%
	特殊債券	2銘柄	7.65%	0.83%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。