第12期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)で絞込み

個別

2020年2月13日: 863億3747万
2020年8月13日 -3.29%: 834億9556万

個別

2020年2月13日: 192億873万
2020年8月13日 -4.57%: 183億3132万

個別

2020年2月13日: 91億4796万
2020年8月13日 -1.46%: 90億1462万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/11/12 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	868	14,374,966
追加型公社債投資信託	16	1,375,722
単位型株式投資信託	69	349,152
単位型公社債投資信託	24	124,345
合計	977	16,224,184

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/11/12 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2020/11/12 9:08

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/11/12 9:08

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)22,572,079,4021.247628,160,926,2611.24528,102,238,85533.45日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)12,355,453,0671.004612,412,288,1511.000412,360,395,24814.71日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)9,917,393,0580.95799,499,870,8100.969,520,697,33511.33日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,977,747,7092.04418,130,914,0912.12518,453,111,65610.06日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)3,636,068,8771.39845,084,795,9921.38655,041,409,4976.00日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,934,204,8791.24314,890,610,0851.24364,892,577,1875.82日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,113,670,4571.33794,165,779,7041.39614,346,995,3255.17日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)2,889,101,6841.41864,098,479,6481.44854,184,863,7894.98日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,300,871,4221.46171,901,483,7571.45841,897,190,8812.26アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF580,0002,307.381,338,282,7202,325.291,348,671,2161.61日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)774,820,5401.1685905,377,8001.2186944,196,3101.12アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A1,181,500624.04737,311,862619.09731,461,1680.87アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET48,2675,865.39283,104,8375,971.80288,241,1020.34アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET32,2834,683.25151,189,4244,799.14154,930,8950.18e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券94.91投資証券3.00合計97.91e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/11/12 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,205,151,8241.24763,998,747,4151.2453,990,414,02021.50日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,362,663,7462.04412,785,420,9632.12512,895,796,72615.60日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,756,136,6941.00461,764,214,9221.00041,756,839,1489.47日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)1,209,330,4241.39841,691,166,6691.38651,676,736,6329.03日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,316,200,0311.24311,636,168,2581.24361,636,826,3588.82日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,066,082,1181.33791,426,311,2651.39611,488,357,2448.02日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)989,202,4491.41861,403,282,5941.44851,432,859,7477.72日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,409,639,5890.95791,350,293,7620.961,353,254,0057.29日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)403,215,6121.1685471,157,4421.2186491,358,5442.65アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF210,0002,307.38484,550,6402,325.29488,311,9922.63日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)264,337,8921.4617386,382,6961.4584385,510,3812.08アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A467,500624.04291,742,104619.09289,427,0811.56アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET20,2475,865.39118,756,5755,971.80120,911,1310.65アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET13,5424,683.2563,420,5984,799.1464,990,0620.35日本投資信託受益証券先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)60,069,7730.931155,930,9650.937156,291,3840.30e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券92.48投資証券5.19合計97.67e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/11/12 9:08

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)966,933,9152.04411,976,509,6152.12512,054,831,26222.60日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)827,367,6411.39841,157,017,3841.38651,147,145,23412.62日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)918,826,0891.24311,142,192,7111.24361,142,652,12412.57日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)749,332,8541.33791,002,532,4251.39611,046,143,59711.51日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)695,367,6391.4186986,448,5321.44851,007,240,02511.08日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)508,370,2451.2476634,242,7171.245632,920,9556.96日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)337,383,1791.1685394,232,2441.2186411,135,1414.52アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF135,0002,307.38311,496,8402,325.29313,914,8523.45日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)282,980,4751.0046284,282,1851.0004283,093,6673.11日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)227,153,7100.9579217,590,5380.96218,067,5612.40アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A349,000624.04217,792,500619.09216,064,2802.38日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)107,061,5381.4617156,491,8501.4584156,138,5471.72日本投資信託受益証券先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)114,889,3130.9311106,973,4390.9371107,662,7751.18アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET14,4875,865.3984,971,9225,971.8086,513,5360.95アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET9,6894,683.2545,376,0294,799.1446,498,9450.51e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券90.26投資証券7.29合計97.55e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/11/12 9:08

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,755,167,107	2.09
純資産総額		84,022,147,571	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本79,743,676,08394.91投資証券アメリカ2,523,304,3813.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,755,167,1072.09純資産総額84,022,147,571100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/12 9:08

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	431,795,188	2.33
純資産総額		18,559,679,643	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本17,164,244,18992.48投資証券アメリカ963,640,2665.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―431,795,1882.33純資産総額18,559,679,643100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/12 9:08

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	222,765,103	2.45
純資産総額		9,092,787,604	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本8,207,030,88890.26投資証券アメリカ662,991,6137.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―222,765,1032.45純資産総額9,092,787,604100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/12 9:08

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

2020/11/12 9:08

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/11/12 9:08

#13 注記表（連結）

		前期[令和 2年 2月13日現在]	当期[令和 2年 8月13日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	5,496,011,782円
3.	受益権の総数	86,333,869,609口	88,991,579,200口

2020/11/12 9:08

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/11/12 9:08

#15 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	84,231,200,182
Ⅱ 負債総額	209,052,611
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,022,147,571
Ⅳ 発行済口数	89,066,857,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9434
(10,000口当たり)	(9,434	)

e border="0">Ⅰ 資産総額84,231,200,182Ⅱ 負債総額209,052,611Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,022,147,571Ⅳ 発行済口数89,066,857,062口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9434(10,000口当たり)(9,434)

2020/11/12 9:08

#16 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,613,802,796
Ⅱ 負債総額	54,123,153
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,559,679,643
Ⅳ 発行済口数	19,830,422,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9359
(10,000口当たり)	(9,359	)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,613,802,796Ⅱ 負債総額54,123,153Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,559,679,643Ⅳ 発行済口数19,830,422,398口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9359(10,000口当たり)(9,359)

2020/11/12 9:08

#17 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,120,463,084
Ⅱ 負債総額	27,675,480
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,092,787,604
Ⅳ 発行済口数	9,891,414,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9193
(10,000口当たり)	(9,193	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,120,463,084Ⅱ 負債総額27,675,480Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,092,787,604Ⅳ 発行済口数9,891,414,462口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9193(10,000口当たり)(9,193)

2020/11/12 9:08

#18 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/11/12 9:08