有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	1,500,000	10,430.24	156,453,600	10,430.24	156,453,600	4.13344	-	8.79
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,300,000	12,386.46	161,024,042	11,734.02	152,542,260	8.12500	2038/6/15	8.57
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	CLOVERIE PLC ZURICH INS	1,300,000	12,616.15	164,009,976	11,525.97	149,837,610	8.25000	-	8.41
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	1,300,000	12,258.86	159,365,190	11,422.00	148,486,006	8.25000	-	8.34
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	50,000	3,082.46	154,123,440	2,882.74	144,137,040	7.60000	2049/12/31	8.09
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,200,000	12,953.47	155,441,645	11,872.72	142,472,640	8.87500	2038/6/15	8.00
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,100,000	13,259.72	145,856,920	11,817.24	129,989,640	10.00000	-	7.30
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,050,000	11,886.03	124,803,369	11,476.31	120,501,311	6.37500	2023/5/2	6.77
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,000,000	12,828.82	128,288,249	11,773.87	117,738,741	6.35200	-	6.61
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	770,000	16,065.38	123,703,502	15,195.85	117,008,093	8.87500	-	6.57
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	1,000,000	11,109.87	111,098,700	10,208.32	102,083,200	3.56678	2037/5/15	5.73
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	800,000	10,097.36	80,778,880	9,764.48	78,115,840	3.19622	2067/4/20	4.39
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	320,000	15,069.98	48,223,959	14,148.71	45,275,876	6.00000	-	2.54
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	400,000	11,967.03	47,868,144	10,485.72	41,942,880	7.64000	-	2.36
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	250,000	15,677.37	39,193,431	14,659.80	36,649,503	6.75000	2023/1/16	2.06
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	2,000	3,076.92	6,153,841	2,988.15	5,976,305	8.05000	-	0.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。